广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 消 费 品 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发消费品精选混合
基金主代码 270041
交易代码 270041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 210,660,228.37 份
投资目标
在深入研究的基础上, 本基金精选消费品行业的优
质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、
风险控制要求等因素, 制定本基金资产在股票、 债
券和货币市场工具等大类资产的配置比例, 并定期
或不定期地进行调整。 本基金将根据对消费品行业广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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各细分子类行业的综合分析, 确定各细分子类行业
的资产配置比例。在细分子类行业配置的基础上,
本 基 金 将 选 择 具 有 较 强 竞 争 优 势 且 估 值 具 有 吸 引
力的消费品行业上市公司进行投资。
业绩比较基准 80%× 申银万国消费品指数+20%× 中证全债指数。
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其预期收益和风险高于货币
型 基 金 、 债 券 型 基 金 , 而 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 证
券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 31,207,425.21
2.本期利润 45,285,083.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.2435
4.期末基金资产净值 575,535,914.59
5.期末基金份额净值 2.732
注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2 )本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收 益、其他收入( 不含公
允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
10.70% 1.22% 3.12% 0.80% 7.58% 0.42%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
广发消费品精选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 6 月 12 日 至 2017 年 12 月 31 日)
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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任职日
期
离任日
期
李琛
本基金的基金
经理;广发大
盘成长混合基
金的基金经理
2016-02-
23
- 18 年
李 琛 女 士 , 经 济 学 学 士 ,
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 交 易
部 交 易 员 , 广 发 基 金 管
理 有 限 公 司 筹 建 人 员 、
投 资 管 理 部 中 央 交 易 室
主 管 、 广 发 大 盘 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2007 年 6 月 13
日至 2010 年 12 月 30
日 ) 、 广 发 稳 健 增 长 开 放
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理(自 2010 年 12 月 31
日至 2016 年 3 月 28 日 ) 、
广 发 聚 祥 保 本 混 合 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2012 年 10 月 23 日至
2014 年 3 月 21 日 ) 。 现
任 广 发 大 盘 成 长 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2016 年 2 月 23 日
起 任 职 ) 、 广 发 消 费 品 精
选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理(自 2016 年 2
月 23 日 起 任 职 ) 。
注:1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 消 费 品 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律
法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制
风险的基础上,为基金 持有人谋求最大 利益。本报告期 内,基金运 作合法合规,
无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系,加强交易 分配环节的内 部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动型 投资
组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年四季度,经济保持较强韧性,PMI 保持枯荣线上,一二线房 地产在
四季度出现反弹,欧美经济依旧处在复苏通道。整体宏观经济表现平稳。
四季度证券市场出现调整,不过消费板块经过短暂调整,依旧保持强势。
本基金四季度适当调整了仓位应对市场调整。 不过整体配置依旧保持食品饮
料,家电,轻工,金融等稳定增长类板块。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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本 报 告 期 内 , 本 基 金 净 值 增 长 率 为 10.70% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
3.12% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 484,467,908.34 82.88
其中:股票 484,467,908.34 82.88
2 固定收益投资 121,045.20 0.02
其中:债券 121,045.20 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 66,618,980.14 11.40
7
其他各项资产 33,300,884.23 5.70
8
合计 584,508,817.91 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
5,777,598.00 1.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 357,668,172.16 62.15
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
16,143.20 0.00 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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业
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
35,197,763.42 6.12
G 交通运输、仓储和邮政业
17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业
15,818,839.00 2.75
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
48,245,966.00 8.38
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
16,199,723.83 2.81
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
5,525,744.79 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
484,467,908.34 84.18
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 000651 格力电器 874,788 38,228,235.60 6.64
2 000858 五 粮 液 440,796 35,210,784.48 6.12
3 600887 伊利股份 927,100 29,843,349.00 5.19
4 000568 泸州老窖 361,450 23,855,700.00 4.14
5 601601 中国太保 482,500 19,985,150.00 3.47
6 600196 复星医药 409,055 18,202,947.50 3.16
7 600702 沱牌舍得 387,500 18,080,750.00 3.14
8 600809 山西汾酒 315,100 17,957,549.00 3.12
9 601318 中国平安 248,700 17,404,026.00 3.02
10 000513 丽珠集团 259,910 17,271,019.50 3.00
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 121,045.20 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,045.20 0.02
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 110038 济川转债 1,140 121,045.20 0.02
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 )本基金本报告期末未持有股指期货。
(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
10
(1 )本基金本报告期末未持有国债期货。
(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 根据公开市场信息 ,本基金投资的 前十名证券的 发行主体在 本报告期内
没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 214,440.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,217.04
5 应收申购款 33,070,226.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,300,884.23
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 168,799,473.78
本报告期基金总申购份额 81,576,618.71
减:本报告期基金总赎回份额 39,715,864.12 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 210,660,228.37
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
26,212,144.41
本报告期买入/ 申购总份额
10,956,537.62
本报告期卖出/ 赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
37,168,682.03
报告期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比
例(% )
17.64
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 ( 份 ) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2017-12-29 10,956,537.62 30,000,000.00 -
合计
10,956,537.62 30,000,000.00
注:申购费 1000 元。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发消费品精选混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发消费品精选混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发消费品精选混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式 广 发 消费 品精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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1.书面查阅:查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨
询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日