广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 工 商 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发沪深 300 联接
基金主代码 270010
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2008 年 12 月 30 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 877,895,083.57 份
投资目标 本 基 金 主 要 通过 投 资 于目 标 ETF ，紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追
求 跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差 最 小 化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过 投资于目标 ETF 实现
对 标 的 指 数 的紧 密 跟 踪 。本基 金 力 争将 本 基 金净 值 增 长率
与 业 绩 比 较 基准 之 间 的日 均 跟 踪偏 离 度 的绝 对 值 控制 在
0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率+5%× 银行活期存款利率（税
后）。 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征 本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型 基金 、 债
券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 。 本基 金 为 指数 型 基 金， 具 有与
标 的 指 数 、以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收
益特征。
基金管理人 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
下 属 两 级 基 金的 基 金 简称 广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C
下 属 两 级 基 金的 交 易 代码 270010 002987
报 告 期 末 下 属两 级 基 金的 份
额总额
674,839,687.79 份 203,055,395.78 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金
基金主代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 8 月 20 日
基 金 份 额 上 市的 证 券 交易
所
上 海 证 券 交 易所
上市日期 2015 年 9 月 9 日
基 金 管 理 人 名称 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 名称 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 最小 化 。
投资策略
主 要 采 取 完 全复 制 策 略， 即 按照 标 的 指 数的 成 份 股构 成 及 其
权 重 构 建 基 金股 票 投 资组 合 ， 并 根 据 标 的指 数 成 份股 及 其 权
重 的 变 动 进 行相 应 调 整。
业绩比较基准 标 的 指 数 为 沪深 300 指 数 。 业 绩 比 较 基 准为 标 的 指数 收 益 率。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票型 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型基 金 、 债 券 型
基 金 与 货 币 市场 基 金。 本 基 金采 用 完 全 复制 法 跟 踪标 的 指 数广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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的 表 现 ， 具 有 与 标的 指 数 、 以及 标 的 指 数所 代 表 的股 票 市 场
相 似 的 风 险 收益 特 征 。
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C
1.本期已实现收益 110,839,830.54 40,385,945.87
2.本期利润 56,289,500.30 39,314,580.95
3.加权平均基金份额本期利 润 0.0818 0.0711
4.期末基金资产净值 1,243,175,244.80 372,097,031.87
5.期末基金份额净值 1.8422 1.8325
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用 后 实 际 收 益
水 平 要 低 于 所列 数 字 。
（2 ）本期已实现收益 指基金本 期利息收入 、投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变动收益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 广发沪深 300ETF 联接 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 4.63% 0.74% 4.82% 0.76% -0.19% -0.02%
2 、 广发沪深 300ETF 联接 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 4.52% 0.74% 4.82% 0.76% -0.30% -0.02% 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2008 年 12 月 30 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 广发沪深 300ETF 联接 A ：
2 ． 广发沪深 300ETF 联接 C ：
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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注：经 2016 年 1 月 25 日中国证监会的备案确认， 本基金变 更了投资 范围并更 名为广发沪深
300 交易型开放式指数证券 投资基金 联接基金 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金
经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经 理 ； 广 发中 证
500ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广 发
中证 500ETF 联
接(LOF)基金的
基 金 经 理 ； 广 发
沪深 300ETF 基
金 的 基 金 经 理；
广发环保指数
基金的基金经
理 ； 广 发 养老 指
数基金的基金
经 理 ； 广 发中 小
板 300ETF 基金
的 基 金 经 理； 广
发中小板 300
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 军
工 ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广 发
中证军工 ETF
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证环保 ETF 基
金 的 基 金 经 理；
广发创业板
ETF 基金的基
金 经 理 ； 广发 创
业板 ETF 联接
基金的基金经
2014-0
4-01
- 14 年
刘 杰 先 生， 工 学 学士 ， 持有 中 国 证
券 投 资 基 金 业从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基金管理有限公司信息技术部系
统 开 发 专 员 、数 量 投 资部 研 究 员 、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基 金 经 理 （自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日 ） 。 现 任 广 发 基
金管理有限公司指数投资部总经
理 助 理 、 广 发 中 证 500 交易型开放
式 指 数 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自
2014 年 4 月 1 日 起 任 职 ） 、 广 发 中
证 500 交易型开放式指数证券 投
资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基金经理
（自 2014 年 4 月 1 日 起 任 职 ） 、 广
发沪深 300 交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 基金 经 理 （自 2015 年
8 月 20 日 起 任 职 ） 、 广 发 沪 深 300
交易型开放式指数证券投资基金
联 接 基 金 基 金经 理 （自 2016 年 1
月 18 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 小 板 300
交易型开放式指数证券投资基金
基 金 经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任 职 ） 、 广 发中 小板 300 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
基 金 经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任 职 ） 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型
发 起 式 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证环保产业指数型发起式证券
投 资 基 金 基 金经 理 （自 2016 年 1
月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 军 工 交广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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理 ； 广 发 量化 稳
健混合基金的
基 金 经 理 ； 指 数
投资部总经理
助理
易型开放式指数证券投资基金基
金 经 理 （ 自 2016 年 8 月 30 日起任
职 ） 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理（自 2016 年 9 月 26
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 环 保 产 业 交
易型开放式指数证券投资基金基
金 经 理 （ 自 2017 年 1 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 4 月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发
创业板交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
（自 2017 年 5 月 25 日 起 任 职 ） 、
广发量化稳健混合型证券投资基
金 基 金 经 理 （自 2017 年 8 月 4 日
起 任 职 ） 。
注： 1 . “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ”指公司公告聘任或 解聘日期 。
2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2报告期内本基金运作遵规守信 情况说明
本 报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其配 套 法 规 、 《 广
发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基 金联接基 金基金合 同》和其 他有关法 律法规的规定 ，本
着 诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 在 严 格控 制 风 险的 基 础 上， 为 基 金 份 额持 有
人 谋 求 最 大 利益 。 本 报告 期 内 ，基 金 运 作合 法 合 规， 无 损 害基 金 持 有人 利 益 的行 为 ， 基 金 的投 资
管 理 符 合 有 关法 规 及 基金 合 同 的规 定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建 立科 学 、 制衡 的 投 资决 策 体 系， 加 强 交易 分 配 环节 的 内 部控 制 ， 并通 过 实 时 的 行
为 监 控 与 及 时的 分 析 评估 ， 保 证公 平 交 易原 则 的 实现 。
在 投 资 决 策 的内 部 控 制方 面 ， 公司 制 度 规定 投 资 组合 投 资 的股 票 必 须来 源 于 备选 股 票 库 ， 重
点 投 资 的 股 票必 须 来 源于 核 心 股票 库 。 公司 建 立 了严 格 的 投资 授 权 制度 ， 投 资组 合 经 理 在 授权 范
围 内 可 以 自 主决 策 ， 超过 投 资 权限 的 操 作需 要 经 过严 格 的 审批 程 序 。在 交 易 过程 中 ， 中 央 交易 部
按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则， 公 平 分 配 投 资指 令。 金 融 工 程 与 风 险
管 理 部 风 险 控制 岗 通 过投 资 交 易系 统 对 投资 交 易 过程 进 行 实时 监 控 及预 警 ， 实现 投 资 风 险 的事 中广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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风 险 控 制 ； 稽核 岗 通 过对 投 资 、 研究 及 交 易等 全 流 程的 独 立 监察 稽 核 ， 实 现 投 资风 险 的 事 后 控制 。
本报告 期 内 ，上 述 公 平交 易 制 度总 体 执 行情 况 良 好， 不 同 的投 资 组 合受 到 了 公平 对 待 ， 未 发
生 任 何 不 公 平的 交 易 事项 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本 公 司 原 则 上禁 止 不 同投 资 组 合之 间 （ 完全 按 照 有关 指 数 的构 成 比 例进 行 证 券投 资 的 投 资 组
合 除 外 ） 或 同一 投 资 组合 在 同 一交 易 日 内进 行 反 向交 易 。 如果 因 应 对大 额 赎 回等 特 殊 情 况 需要 进
行 反 向 交 易 的， 则 需 经公 司 领 导严 格 审 批并 留 痕 备查 。
本 投 资 组 合 为完 全 按 照有 关 指 数的 构 成 比例 进 行 证券 投 资 的投 资 组 合。 本 报 告期 内 ， 本 投 资
组 合 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组合 发 生 过同 日 反 向交 易 的 情况 ， 但 成交 较 少 的单 边 交 易 量 不超 过
该 证 券 当 日 成交 量 的 5%。这些交易不存在任 何利益输送 的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
（1 ）投资策略
作 为 指 数 基 金 ， 本 基 金 将 继 续 秉 承 指 数 化 被 动 投 资 策 略 ， 积 极 应 对 成 份 股 调 整 、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
本基金是 ETF 联 接 基 金 ， 将 主 要 持 有 广 发 沪 深 300ETF 及 指 数 成 分 股， 间 接 复 制
指 数 ， 本 质 上 依 然 是 被 动 投 资 策 略 ， 跟 踪 效 果 与 直 接 持 有 成 分 股 效 果 相 同 ， 同 时 作 为
联接基金，可参与场内折溢价套利等交易，更有利于广发沪深 300ETF 及其联接基金
持有人的利益。
（2 ）运作分析
报 告 期 内 ，本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.05% ，符 合 基 金 合 同 中 规 定 的 日均 跟 踪 误 差
不超过 0.35% 的限制。
报 告 期 内 ， 本 基 金 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 成 分 股 调 整 、 申 赎 因 素 和 停 牌 股 票 估 值 调
整因素，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
四 季 度 ， 整 体 市 场 风 格 延 续 了 全 年 的 市 场 偏 好 ， 即 大 盘 蓝 筹 表 现 更 好 ， 市 场 继 续
延续了 “白马 ”行情，从行业角度看，食品饮料、家电、医药等行业表现较好。
2017 年中国经济出现了企稳回升态势， 主要受益于供给侧改革和外需改善。 出口
方 面 ， 在 全 球 经 济 复 苏 的 带 动 下 ， 2017 年前 11 个月中国货物贸易总 额超过 25 万亿元
人 民 币 ，比 上 年 同 期 增 长 15.6% ，增 速 创 6 年 来 新 高 。在 内 需 方 面 ，消 费 已 经 成 为 中广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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流砥柱，2017 年前 3 季 度 ， 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 10.4% ， 增 速 与 上 年 同 期 持
平 。 二 级 市 场 大 趋 势 的 变 化 ， 或 许 能 够 从 经 济 结 构 方 面 的 细 微 变 化 找 到 部 分 答 案 ， 总
体上未来也继续看好整体市场的结构性机会。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类份额的净值增长率 为 4.63% ，C 类 份 额 的 净值 增 长 率 为
4.52% ，同期业绩比较基准收益率 为 4.82% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 19,567,484.87 1.20
其中：股票 19,567,484.87 1.20
2 基金投资 1,494,519,998.09 91.45
3 固定收益投资 3,200.00 0.00
其中：债券 3,200.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 116,145,926.30 7.11
8 其他各项资产 3,942,634.98 0.24
9 合计 1,634,179,244.24 100.00 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发沪深 300 交易型
指 数 证 券 投 资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
1,494,519,998.09 92.52
5.3 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 19,425.00 0.00
B 采矿业
793,351.05
0.05
C 制造业 6,512,536.72 0.40
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 691,285.35 0.04
E 建筑业 882,952.54 0.05
F 批发和零售业 579,244.56 0.04
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 802,184.84 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 420,827.82 0.03
J 金融业 7,984,223.70 0.49
K 房地产业 678,628.29 0.04
L 租 赁 和 商 务 服务 业 127,533.00 0.01
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 45,262.00 0.00
S 综合 30,030.00 0.00
合计 19,567,484.87 1.21 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投 资股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 通 过 港股 通 投 资的 股 票 。
5.4报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 24,432 1,709,751.36 0.11
2 600309 万华化学 25,200 956,088.00 0.06
3 600519 贵州茅台 1,353 943,703.97 0.06
4 601600 中国铝业 127,500 850,425.00 0.05
5 600036 招商银行 23,070 669,491.40 0.04
6 601166 兴业银行 28,000 475,720.00 0.03
7 600887 伊利股份 13,915 447,923.85 0.03
8 600016 民生银行 53,200 446,348.00 0.03
9 601328 交通银行 62,210 386,324.10 0.02
10 600000 浦发银行 26,529 334,000.11 0.02
5.5报告期末按债券品种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 3,200.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,200.00 0.00
5.6报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 债 券 投资 明 细 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比 例 （％）
1 128024 宁行转债 32 3,200.00 0.00
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.8 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.9报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货 持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值( 元) 公允价值变
动( 元)
风险说明
IF1801 IF1801 7.00 8,478,540.00 -41,520.00 -
公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元) -41,520.00
股 指 期 货 投 资本 期 收 益( 元) 3,078,442.29
股 指 期 货 投 资本 期 公 允价 值 变 动( 元) -373,822.29
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基 金 投 资 股指 期 货 符合 既 定 的投 资 政 策和 投 资 目标 ， 主 要目 的 是 套期 保 值 。在 投 资 的 过 程
中 ， 本 基 金 力争 利 用 股指 期 货 的杠 杆 作 用和 成 本 优势 ， 降 低股 票 仓 位频 繁 调 整的 交 易 成 本 和跟 踪
误 差 ， 从 而 达到 有 效 跟踪 标 的 指数 的 目 的。
5.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况 说明
（1 ）本基金本报告期 末未持有 国债期货。
（2 ）本基金本报告期 内未进行 国债期货交 易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券 的发行主 体在本报 告期内没 有出现被 监管部门 立案调查，或 在报
告 编 制 日 前 一年 内 受 到公 开 谴 责、 处 罚 的情 形 。
5.12.2 报 告期内本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的备 选股票库 。 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,503,048.57
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,582.67
5 应收申购款 2,325,109.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 92,894.60
9 合计 3,942,634.98
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600309 万华化学 956,088.00 0.06
重大事项停
牌
2 601600 中国铝业 850,425.00 0.05
重大事项停
牌
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 689,896,241.75 597,879,506.61
本报告期 基 金总 申 购 份额 136,073,468.90 141,312,459.36
减：本报告期 基 金 总 赎回 份 额 151,130,022.86 536,136,570.19
本报告期 基 金拆 分 变 动份 额 - - 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 674,839,687.79 203,055,395.78
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资本基金 情况
7.1 基金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本 报 告 期 内 ，基 金 管 理人 不 存 在运 用 固 有资 金 （ 认） 申 购 、赎 回 或 买卖 本 基 金的 情 况 。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信 息
8.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20171001-201712
18
410,64
8,015.5
6
0.00
410,648,0
15.56
0.00 0.00%
产品特有风险
报 告 期 内 ， 本基 金 存 在单 一 投 资者 持 有 份额 比 例 达到 或 超 过20%的情况，由此可能导致的特 有风险
主 要 包 括： 当 投 资者 持 有 份额 占 比 较为 集 中 时， 个 别投 资 者 的大 额 赎 回可 能 会对 基 金 资 产 运作 及 净
值 表 现 产 生 较大 影 响 ；极 端 情 况下 基 金 管理 人 可 能无 法 及 时变 现 基 金资 产 以 应对 投 资 者 的 赎回 申
请 ； 若 个别 投 资 者大 额 赎 回后 本 基 金出 现 连 续六 十 个 工 作日 基 金 资产 净 值 低于 5000 万 元 ， 基 金 还
可 能 面 临 转 换运 作 方 式、 与其 他 基 金合 并 或 者终 止 基 金 合同 等 情 形。 本基 金 管理 人 将 对 基 金的 大 额
申 赎 进 行 审 慎评 估 并 合理 应 对 ，完 善 流 动性 风 险 管控 机 制 ，切 实 保 护持 有 人 利益 。
§ 9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发沪深 300 指数证券投资基金募集 的文件；
2.《广发沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发基金管理有限公司 开放式基 金业务规 则》 ；
5.《广发沪深 300 指数证券投资基金招募说明 书》及其 更新版；
6.广发基金管理有限公司批 准成立批 件、营业 执照；
7.基金托管人业务资格批件 、营业执 照；
8.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金基金合 同》 ； 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金 2017 年第 4 季度报告
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9.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接 基金托管协 议》 ；
10..广发沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金联 接基金招 募说明书 更新
9.2存放地点
广 州 市 海 珠 区琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广场 南 塔 31-33 楼
9.3查阅方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本
费 购 买 复 印 件；
2.网站查阅：基金管理人网 址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本报 告 有 疑问 ， 可 咨 询本 基 金 管理 人 广 发基 金 管 理有 限 公 司 ， 咨询电 话 95105828
或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
