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广发汇富一年定期债券A(004021)

广发汇富一年定期债券:2017年第四季度报告查看PDF公告

广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
广 发 汇 富 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发汇富一年定期债券 基金主代码 004021 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 13 日 报告期末基金份额总额 500,011,132.71 份 投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 力 求获得超越业绩比较基准的投资回报, 实现基金资 产的长期稳健增值。


投资策略 封 闭 期 内 , 本 基 金 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 态 势 、 利 率 走 势 、 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素进行综合分析, 构建和调整固定收益证券投资组 合 , 力 求 获 得 稳 健 的 投 资 收 益 。 开 放 期 内 , 为 了 保 证组合具有较高的流动性, 本基金将在遵守有关投广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 资限制与投资比例的前提下, 投资于具有较高流动 性 的 投 资 品 种 , 通 过 合 理 配 置 组 合 期 限 结 构 等 方 式 , 积 极 防 范 流 动 性 风 险 , 在 满 足 组 合 流 动 性 需 求 的同时,尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中 债 综 合 指 数 ( 总 财 富 ) 收 益 率× 90%+ 银行 1 年期 定期存款利率(税后)× 10% 。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 具 有 中 等 风 险 收 益 特 征 的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 广发汇富一年定期债券 A 广发汇富一年定期债券 C 下属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 004021 004022 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 500,010,117.49 份 1,015.22 份 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 广发汇富一年定期债 券 A 广发汇富一年定期债 券 C 1.本期已实现收益 4,425,221.16 8.06 2.本期利润 -3,491,863.31 -8.01 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0070 -0.0079 4.期末基金资产净值 499,408,452.77 1,013.28 5.期末基金份额净值 0.9988 0.9981 注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 、 广 发 汇 富 一 年 定 期 债 券 A : 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 -0.70% 0.06% -0.35% 0.05% -0.35% 0.01% 2 、 广 发 汇 富 一 年 定 期 债 券 C : 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 -0.79% 0.06% -0.35% 0.05% -0.44% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 2 月 13 日 至 2017 年 12 月 31 日) 1 . 广发汇富一年定期债券 A : 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 2 . 广发汇富一年定期债券 C : 注 : (1 ) 本 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2017 年 2 月 13 日 , 至 披 露 时 点 本 基 金 成 立 未 满 一年。 (2 )本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同有关规定。 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 §4


管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 代宇 本基金的基 金 经 理 ; 广 发 上证 10 期国 债 ETF 基金 的基金经理; 广发聚利债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 聚财信用债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 集利一年定 期开放债券 基金的基金 经 理 ; 广 发 成 长优选混合 基金的基金 经 理 ; 广 发 聚 惠混合基金 的基金经理; 广发安泰回 报基金的基 金 经 理 ; 广 发 双债添利债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 安瑞回报混 合基金的基 金 经 理 ; 广 发 安祥回报混 合基金的基 金 经 理 ; 广 发 集丰债券基 金的基金经 理 ; 广 发 汇 瑞 2017- 02-13 - 13 年 代 宇 女 士 , 金 融 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司固定收益部研究员、 投资经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2013 年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日 ) 、 广 发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金基金经理 (自 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 10 日 ) 、 广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 14 日至 2018 年 1 月 11 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 投 资 部 副 总 经 理 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基金基金经理(自 2011 年 8 月 5 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 财 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2012 年 3 月 13 日起 任 职 ) 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2013 年 8 月 21 日起 任 职 ) 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 2 月 17 日起 任 职 ) 、 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2015 年 4 月 15 日起任 职 ) 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券投资基金(自 2015 年 5 月 14 日 起 任 职 ) 、 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 27 日起任广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 一年定开债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 汇平一年定 期债券基金 的基金经理; 广发安泽回 报纯债基金 的基金经理; 广发汇安 18 个月定期债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 汇祥一年定 期债券基金 的基金经理; 广发量化稳 健混合基金 的基金经理; 债券投资部 副总经理 职 ) 、 广 发 安 瑞 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 7 月 26 日起任 职 ) 、 广 发 安 祥 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 8 月 19 日起任 职 ) 、 广 发 集 丰 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理(自 2016 年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理(自 2016 年 11 月 28 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 平 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 1 月 6 日 起 任 职 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2017 年 2 月 8 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 富 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2017 年 2 月 13 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 安 18 个月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理(自 2017 年 3 月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 祥 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理(自 2017 年 6 月 27 日 起 任 职 ) 、 广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理(自 2017 年 8 月 4 日起任 职 ) 。 注:1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发 汇 富 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部 控制, 并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须 来源于备选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 , 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批 程 序 。在 交 易 过 程 中 ,中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 、综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投 资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例 进行证券投 资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额 赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本 报 告 期 内 , 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情况。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年第 4 季 度 , 债 券 市 场 录 得 全 年 最 大 跌 幅 。 季 初 由 长 端 利 率 债 带动 , 始 于 长 端收益率上行,季末由短端资金面带动,始于短端收益率上行。 基 本 面 来 看 , 平 稳 回 落 的 大 趋 势 未 变 。 从 生 产 看 ,9 月工业增加值同比 6.6% ,而 10-11 月下滑至 6.1% , 原 因 一 方 面 与 采 暖 季 限 产 带 来 的 供 给 冲 击 有 关, 另 一 方 面 反 映 外需拉动整体放缓;从国内需求来看,社零名义与实际增速 9 月 冲高 后 10 月回落, 11 月重新小幅反弹, 石油制品相关消费正贡献较大, 但是汽车和房地产相关消费仍较 疲 弱 。 固 定 资 产 投 资 方 面 , 9 月地产基建投资拉动整体反弹, 而 10 月三大投资全线下 滑,11 月基建投资再度明显反弹托底。外贸方面,10 月 出 口 数 据 疲 软 ,11 月又超预 期 回 升 , 进 口 一 直 较 强 , 反 应 国 内 需 求 不 弱 。 物 价 方 面 , CPI 小幅上行,PPI 表现强 势。 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 金 融 数 据 方 面 , 和 第 三 季 度 相 似 , 社 融 、 信 贷 数 据 仍 然 旺 盛 , 融 资 层 面 反 映 实 体 经 济 仍 较 稳 定 。 广 义 货 币 增 速 M2 开始出现触底回升的迹象, 反映金 融同业杠杆的肃 清。 伴 随 以 上 基 本 面 的 变 化 , 四 季 度 , 债 市 收 益 率 整 体 表 现 为 先 冲 高 后 走 平 的 局 面 , 这和三季度的走势非常相似。 但是幅度大了很多。 十月, 央行对经济展望乐观, 同业 负债监管的传闻相对悲观, 推升长久期利率突破关键点位, 快速上行。 十一月, 资管 新规征求意见稿公布, 利率中枢继续走高。 十二月, 供需结构有所改善, 虽然有些许 波 动 , 利 率 最 终 企 稳 回 落 。 全 季 度 来 看 收 益 率 上 行 明 显 , 期 限 利 差 先 上 后 下 , 至 年 底 收益率曲线依旧较为平坦。 短端收益率受跨年资金紧张影响, 全季度 震荡上行; 而中 长端收益率具体表现为 “ 1 0-11 月明显上行,12 月高位盘整 ” 的 盘 面 。 较 上 季 末 ,10 年 国债上行 27bp 至 3.88% 附近; 10 年国开上行 64bp 至 4.82% 附 近 。 盘中 ,10 年国债冲 击过 4% 的关口,10 年国开冲击过 5% 的关口。 可转债市场方面, 股市进入调整期, 尤其是白马股经过前三季度上涨, 进入盘整, 转债表现也有所分化。 截至 12 月 29 日 ,中 债 综 合 净 价 指 数 下 跌 1.47% 。分 品 种 看 ,中 债 国债 总 净 价 指 数下跌 1.16% ;中证金融债净价指数下跌 2.28% ;中证企业债净价指 数下跌 1.67% 。 我们在本季度的操作是积极降低久期和杠杆。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本报告期内, 广发汇富一年定期债券 A 类净值增长率为-0.70%, 广 发 汇富 一 年 定 期 债券 C 类净值增长率为-0.79%, 同期业绩比较基准收益率为-0.35% §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 624,107,000.00 97.54 其中:债券 624,107,000.00 97.54 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,892,728.85 0.30 7 其他各项资产 13,831,690.42 2.16 8 合计 639,831,419.27 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 59,270,000.00 11.87 5 企业短期融资券 110,315,000.00 22.09 6 中期票据 425,256,000.00 85.15 7 可转债(可交换债) - - 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 8 同业存单 29,266,000.00 5.86 9 其他 - - 10 合计 624,107,000.00 124.97 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比 例 (%) 1 101759023 17 中化工 MTN001 500,000 49,695,000.0 0 9.95 2 101754060 17 丰台国资 MTN001 500,000 49,530,000.0 0 9.92 3 101764016 17 银川联通 MTN001 500,000 49,060,000.0 0 9.82 4 101756010 17 新中泰集 MTN001 400,000 40,196,000.0 0 8.05 5 101759019 17 云工投 MTN001 400,000 39,512,000.0 0 7.91 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有国债期货。


(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,831,690.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,831,690.42 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 广发汇富一年定期 债券A 广发汇富一年定期 债券C 本报告期期初基金份额总额 500,010,115.34 1,014.06 本报告期基金总申购份额 2.15 1.16 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 500,010,117.49 1,015.22 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情况。 § 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20171001-2017 1231 500,0 09,00 0.00 0.00 - 500,009,000 .00 99.99% 产品特有风险 报 告 期 内 , 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 , 由 此 可 能 导 致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作 方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件 ( 二 ) 《 广 发 汇 富 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 三 ) 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ( 四 ) 《 广 发 汇 富 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 广 发 汇富 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 14 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 , 也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日