广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核 内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投 资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发天天利货币
基金主代码 000475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日
报告期末基金份额总额 16,474,086,942.09 份
投资目标 在严格控制风险、 保持较高流动性的基础上， 力争为基金份额持
有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
势 、 市 场 资 金 供 求 状 况 的 基 础 上 ， 分 析 和 判 断 利 率 走 势 与 收 益 率
曲 线 变 化 趋 势 ， 并 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 收 益 性 、 流 动 性 和 风
险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率( 税后) 。 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征 本基金属于货币市场基金， 风险收益水平低于股票型基金、 混合
型基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
称
广发天天利货币 A 广发天天利货币 B 广发天天利货币 E
下属三级基金的交易代
码
000475 000476 001134
报告期末下属三级基金
的份额总额
607,766,389.63 份
2,418,281,601.11
份
13,448,038,951.35
份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广发天天利货币 A
广发天天利货币
B
广发天天利货
币 E
1.本期已实现收益
6,440,500.83 23,430,622.48
150,778,955.7
3
2.本期利润
6,440,500.83 23,430,622.48
150,778,955.7
3
3.期末基金资产净值 607,766,389.63 2,418,281,601.
11
13,448,038,95
1.35
注 ：本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入（ 不含 公 允 价 值 变 动 收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为 零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 广 发 天 天 利 货 币 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0053% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.9171% 0.0012%
2 、 广 发 天 天 利 货 币 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0666% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.9784% 0.0012%
3 、 广 发 天 天 利 货 币 E ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0053% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.9171% 0.0012%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
广发天天利货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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(2014 年 1 月 27 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 、 广发天天利货币 A
2 、 广发天天利货币 B
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3 、 广发天天利货币 E
注：本基金E 类合同生效日为2015 年3 月23日。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
任爽
本基金的基金
经 理 ； 广 发 纯 债
债券基金的基
金 经 理 ； 广 发 理
财 7 天债券基金
的 基 金 经 理 ； 广
发天天红基金
的 基 金 经 理 ； 广
发钱袋子基金
2014-0
1-27
- 10 年
任 爽 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 持
有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从
业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 交 易
员 兼 任 研 究 员 。 现 任 广 发 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理（自 2012 年 12 月
12 日 起 任 职 ） 、 广 发 理 财 7
天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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的 基 金 经 理 ； 广
发活期宝货币
基金的基金经
理 ； 广 发 聚 泰 混
合基金的基金
经 理 ； 广 发 稳 鑫
保本基金的基
金 经 理 ； 广 发 鑫
惠混合基金的
基 金 经 理 ； 广 发
鑫益混合基金
的 基 金 经 理 ； 广
发鑫利混合基
金的基金经理；
广发安盈混合
基金的基金经
理
金 经 理 （ 自 2013 年 6 月 20
日 起 任 职 ） 、 广 发 天 天 红 发
起 式 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理（自 2013 年 10 月 22 日
起 任 职 ） 、 广 发 天 天 利 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年1 月27 日 起 任 职 ） 、
广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金
基金经理（自 2014 年 5 月
30 日 起 任 职 ） 、 广 发 活 期 宝
货币市场基金基金经理 （自
2014 年8 月28 日 起 任 职 ） 、
广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2015 年
6 月 8 日 起 任 职 ） 、 广 发 稳
鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理（自 2016 年 3
月 21 日 起 任 职 ） 、 广 发 鑫 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2016 年
11 月 16 日 起 任 职 ） 、 广 发
鑫 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 16 日起任
职 ） 、 广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （ 自 2016 年 12 月 2 日起
任 职 ） 、 广 发 安 盈 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2016 年 12 月 9
日 起 任 职 ） 。
注：1.“ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套
法 规 、 《 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信
用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基
金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部 控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资
组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。
在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的原则，
公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过 对投资、 研究及交
易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合受 到 了 公 平 对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如 果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 报 告 期 内 ， 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情
况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年四季度，资金面呈现不断收紧的态势。月底效应十分明显，12 月叠加年末
效 应 ， 资 金 利 率 更 是 达 到 年 内 最 高 点 。 跨 年 以 后 随 着 指 标 压 力 下 降 、定 向 降 准 释 放 部 分
资 金 ，短 期 内 资 金 得 以 缓 解 ，但 是 中 期 来 看 ，各 类 机 构 去 杠 杆 仍 在 进 行 时 。而 在 此 过 程
中 ， 难 以 预 期 央 行 的 货 币 政 策 有 任 何 放 松 的 空 间 。 金 融 机 构 和 非 银 机构 都 将 经 常 面 临 阶广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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段性、结构性的资金紧张局面，这将成为 2018 年的新常态。本基金 在报告期内操作仍
以流动性为最重要考虑因素。 本基金在年末安排了全部现金流到期， 进行重新配置， 充
分利用年底资金面冲高的机会， 取得较好的配置收益。 品种选择方面 则在保障流动性的
前提下进行择高配置，尽量在稳健基础上提高组合收益。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内,广发天天利货币 A 类净值增长率为 1.0053%, 广 发 天 天 利 货 币 B 类净值
增长率为 1.0666%,广发天天利货币 E 类 净 值 增 长 率为 1.0053%, 同 期业 绩 比 较 基 准 收 益
率为 0.0882%
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 8,710,018,082.09 47.75
其中：债券 8,710,018,082.09 47.75
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,707,579,688.71 9.36
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 7,761,174,765.22 42.55
4 其他资产 63,296,298.75 0.35
5 合计 18,242,068,834.77 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占基金资产净值比例（％） 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 报告期内债券回购融资余额 4.36
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占 基 金 资 产 净 值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,756,218,485.66 10.66
其中：买断式回购融资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产
净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
97
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
25
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 5.73 10.66 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含） —60 天 13.01 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含） —90 天 50.99 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含） —120 天 11.78 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含） —397天（含） 28.84 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397天的
浮动利率债
- -
合计 110.35 10.66
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 919,946,423.63 5.58
其中：政策性金融债 919,946,423.63 5.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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6 中期票据 - -
7 同业存单 7,790,071,658.46 47.29
8 其他 - -
9 合计 8,710,018,082.09 52.87
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111710648
17 兴业银行
CD648
20,000,000.00 1,981,030,546.92 12.03
2 111709483
17 浦发银行
CD483
10,000,000.00 991,324,061.82 6.02
3 111709506
17 浦发银行
CD506
10,000,000.00 989,367,014.11 6.01
4 111707304
17 招商银行
CD304
10,000,000.00 975,548,936.88 5.92
5 111721244
17 渤海银行
CD244
3,500,000.00 341,556,109.66 2.07
6 170408 17 农发 08 3,000,000.00 299,762,390.77 1.82
7 111771236
17 天津银行
CD266
3,000,000.00 296,857,155.96 1.80
8 150406 15 农发 06 2,800,000.00 280,080,113.59 1.70
9 111771853
17 广州银行
CD110
2,700,000.00 263,425,581.35 1.60
10 111771856
17 青岛银行
CD254
2,700,000.00 263,304,713.69 1.60
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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报告期内偏离度的最高值 0.0314%
报告期内偏离度的最低值 -0.0450%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0140%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计 价 ， 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 实际 利 率 并 考 虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 43,618,577.93
4 应收申购款 19,677,720.82
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 63,296,298.75 广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E
本报告期期初基金份额总额 699,798,304.19 3,004,361,480.21
15,916,556,026.1
3
本报告期基金总申购份额
410,355,797.62 2,890,966,566.15
17,626,153,966.8
9
本报告期基金总赎回份额
502,387,712.18 3,477,046,445.25
20,094,671,041.6
7
报告期期末基金份额总额
607,766,389.63 2,418,281,601.11
13,448,038,951.3
5
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
一、中国证监会核准广发天天利货币市场基金募集的文件
二 、 《 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》
三 、 《 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》
四 、 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
五、法律意见书
六、基金管理人业务资格批件、营业执照
七、基金托管人业务资格批件、营业执照
八、中国证监会要求的其他文件
广 发 天 天 利 货币 市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ， 13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
