广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
第 1 页共 15 页
广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基
金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
2
§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 工 商 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发创业板 ETF 联接
基金主代码 003765
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 5 月 25 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 107,589,752.96 份
投资目标 本 基 金 主 要 通过 投 资 于目 标 ETF ，紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追
求 跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差 最 小 化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过 投资于目标 ETF 实现
对 标 的 指 数 的紧 密 跟 踪 。本基 金 力 争将 本 基 金净 值 增 长率
与 业 绩 比 较 基准 之 间 的日 均 跟 踪偏 离 度 的绝 对 值 控制 在
0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内。
业绩比较基准 95%× 创业板指数收益率+5%× 银行活期存款利率 （税 后） 。
风险收益特征 本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型 基金 、 债广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
3
券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 。 本基 金 为 指数 型 基 金， 具 有与
标 的 指 数 、以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收
益特征。
基金管理人 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
下 属 两 级 基 金的 基 金 简称 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C
下 属 两 级 基 金的 交 易 代码 003765 003766
报 告 期 末 下 属两 级 基 金的 份
额总额
55,671,235.16 份 51,918,517.80 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金
基金主代码 159952
基金运作方式 交易型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 4 月 25 日
基 金 份 额 上 市的 证 券 交易
所
深 圳 证 券 交 易所
上市日期 2017 年 5 月 19 日
基 金 管 理 人 名称 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 名称 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 最小 化 。
投资策略
本 基 金 主 要 采取 完 全 复制 法 ， 即 按 照 标 的指 数 的 成份 股 的 构
成 及 其 权 重 构建 指 数 化投 资 组 合， 并 根 据标 的 指 数成 份 股 及
其 权 重 的 变 动进 行 相 应的 调 整。 本 基 金 投资 于 标 的指 数 成 份
股 及 备 选 成 份股 的 比 例不 低 于 基金 资 产 净值 的 90%且不低
于 非 现 金 基 金资 产 的 80% 。
业绩比较基准
本 基 金 的 标 的指 数 为 创业 板 指 数。 本 基 金的 业 绩 比较 基 准 为
标 的 指 数 收 益率 。
风险收益特征 本 基 金 为 股 票型 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型基 金 、 债 券 型广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
4
基 金 与 货 币 市场 基 金。 本 基 金采 用 完 全 复制 法 跟 踪标 的 指 数
的 表 现 ， 具 有 与 标的 指 数 、 以及 标 的 指 数所 代 表 的股 票 市 场
相 似 的 风 险 收益 特 征 。
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C
1.本期已实现收益 53,439.65 89,558.02
2.本期利润 -2,641,839.08 -1,869,181.94
3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0529 -0.0401
4.期末基金资产净值 54,263,370.76 50,647,852.82
5.期末基金份额净值 0.9747 0.9755
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用 后 实 际 收 益
水 平 要 低 于 所列 数 字 。
（2 ）本期已实现收益 指基金本 期利息收入 、投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变动收益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 广发创业板 ETF 联接 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -5.18% 1.02% -5.81% 1.04% 0.63% -0.02%
2 、 广发创业板 ETF 联接 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④ 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
5
过去三个月 -5.18% 1.02% -5.81% 1.04% 0.63% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2017 年 5 月 25 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 广发创业板 ETF 联接 A ：
2 ． 广发创业板 ETF 联接 C ： 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
6
注 ： （1 ） 本 基 金 合 同 生效 日 期 为 2017 年 5 月 25 日，至披露时点本基 金成立未 满一年。
（2 ） 本 基 金 建 仓期 为 基 金 合同 生 效 后 3 个 月 ， 建 仓期 结 束 时各 项 资 产配 置 比 例符 合 本 基 金 合
同有关规定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金
经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经 理 ； 广 发沪 深
300ETF 联接基
金 的 基 金 经 理；
广发中证
500ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广 发
中证 500ETF 联
接(LOF)基金的
基 金 经 理 ； 广 发
沪深 300ETF 基
金 的 基 金 经 理；
广发环保指数
2017-0
5-25
- 14 年
刘 杰 先 生， 工 学 学士 ， 持有 中 国 证
券 投 资 基 金 业从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基金管理有限公司信息技术部系
统 开 发 专 员 、数 量 投 资部 研 究 员 、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基 金 经 理 （自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日 ） 。 现 任 广 发 基
金管理有限公司指数投资部总经
理 助 理 、 广 发 中 证 500 交易型开放
式 指 数 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自
2014 年 4 月 1 日 起 任 职 ） 、 广 发 中
证 500 交易型开放式指数证券投
资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基金经理广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
7
基金的基金经
理 ； 广 发 养老 指
数基金的基金
经 理 ； 广 发中 小
板 300ETF 基金
的 基 金 经 理； 广
发中小板 300
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 军
工 ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广 发
中证军工 ETF
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证环保 ETF 基
金 的 基 金 经 理；
广发创业板
ETF 基金的基
金 经 理 ； 广发 量
化稳健混合基
金 的 基 金 经 理；
指数投资部总
经理助理
（自 2014 年 4 月 1 日 起 任 职 ） 、 广
发沪深 300 交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 基金 经 理 （自 2015 年
8 月 20 日 起 任 职 ） 、 广 发 沪 深 300
交易型开放式指数证券投资基金
联 接 基 金 基 金经 理 （自 2016 年 1
月 18 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 小 板 300
交易型开放式指数证券投资基金
基 金 经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任 职 ） 、 广 发中 小板 300 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
基 金 经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任 职 ） 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型
发 起 式 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证环保产业指数型发起式证券
投 资 基 金 基 金经 理 （自 2016 年 1
月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 军 工 交
易型开放式指数证券投资基金基
金 经 理 （ 自 2016 年 8 月 30 日起任
职 ） 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理（自 2016 年 9 月 26
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 环 保 产 业 交
易型开放式指数证券投资基金基
金 经 理 （ 自 2017 年 1 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 4 月 25 日起任职） 、广发
创业板交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
（自 2017 年 5 月 25 日 起 任 职 ） 、
广发量化稳健混合型证券投资基
金 基 金 经 理 （自 2017 年 8 月 4 日
起 任 职 ） 。
注： 1 . “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ”指公司公告聘任或 解聘日期 。
2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2报告期内本基金运作遵规守信 情况说明
本 报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其配 套 法 规 、 《 广
发 创 业 板 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金发 起 式 联接 基 金 基金 合 同 》 和其 他 有关 法 律 法 规 的规 定 ，广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
8
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 在 严格 控 制 风险 的 基 础上 ， 为 基 金 份额 持
有 人 谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内基 金 运 作合 法 合 规， 无 损 害基 金 持 有人 利 益 的行 为 ， 基 金 的投 资
管 理 符 合 有 关法 规 及 基金 合 同 的规 定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建 立科 学 、 制衡 的 投 资决 策 体 系， 加 强 交易 分 配 环节 的 内 部控 制 ， 并通 过 实 时 的 行
为 监 控 与 及 时的 分 析 评估 ， 保 证公 平 交 易原 则 的 实现 。
在 投 资 决 策 的内 部 控 制方 面 ， 公司 制 度 规定 投 资 组合 投 资 的股 票 必 须来 源 于 备选 股 票 库 ， 重
点 投 资 的 股 票必 须 来 源于 核 心 股票 库 。 公司 建 立 了严 格 的 投资 授 权 制度 ， 投 资组 合 经 理 在 授权 范
围 内 可 以 自 主决 策 ， 超过 投 资 权限 的 操 作需 要 经 过严 格 的 审批 程 序 。在 交 易 过程 中 ， 中 央 交易 部
按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则， 公 平 分 配 投 资指 令。 金 融 工 程 与 风 险
管 理 部 风 险 控制 岗 通 过投 资 交 易系 统 对 投资 交 易 过程 进 行 实时 监 控 及预 警 ， 实现 投 资 风 险 的事 中
风 险 控 制 ； 稽核 岗 通 过对 投 资 、 研究 及 交 易等 全 流 程的 独 立 监察 稽 核 ， 实 现 投 资风 险 的 事 后 控制 。
本 报 告 期 内 ，上 述 公 平交 易 制 度总 体 执 行情 况 良 好， 不 同 的投 资 组 合受 到 了 公平 对 待 ， 未 发
生 任 何 不 公 平的 交 易 事项 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本 公 司 原 则 上禁 止 不 同投 资 组 合之 间 （ 完全 按 照 有关 指 数 的构 成 比 例进 行 证 券投 资 的 投 资 组
合 除 外 ） 或 同一 投 资 组合 在 同 一交 易 日 内进 行 反 向交 易 。 如果 因 应 对大 额 赎 回等 特 殊 情 况 需 要进
行 反 向 交 易 的， 则 需 经公 司 领 导严 格 审 批并 留 痕 备查 。
本 投 资 组 合 为完 全 按 照有 关 指 数的 构 成 比例 进 行 证券 投 资 的投 资 组 合。 本 报 告期 内 ， 本 投 资
组 合 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组合 发 生 过同 日 反 向交 易 的 情况 ， 但 成交 较 少 的单 边 交 易 量 不超 过
该 证 券 当 日 成交 量 的 5%。这些交易不存在任 何利益输送 的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要 持有广发创
业板 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调 整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
9
报 告 期 内 ， 本 基 金 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 基 金 成 分 股 调 整 、 申 购 和 赎 回 因 素 ， 本 基
金目前规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
四 季 度 ， 整 体 市 场 风 格 延 续 了 全 年 的 市 场 偏 好 ， 即 大 盘 蓝 筹 表 现 更 好 ， 市 场 继 续
延续了 “白马 ”行情，从行业角度看，食品饮料、家电、医药等行业表现较好。
2017 年中国经济出现了企稳回升态势， 主要受益于供给侧改革和外需改善。 出口
方 面 ， 在 全 球 经 济 复 苏 的 带 动下， 2017 年前 11 个月中国货物贸易总 额超过 25 万亿元
人 民 币 ，比 上 年 同 期 增 长 15.6% ，增 速 创 6 年 来 新 高 。在 内 需 方 面 ，消 费 已 经 成 为 中
流砥柱，2017 年前 3 季 度 ， 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 10.4% ， 增 速 与 上 年 同 期 持
平 。 二 级 市 场 大 趋 势 的 变 化 ， 或 许 能 够 从 经 济 结 构 方 面 的 细 微 变 化 找 到 部 分 答 案 ， 总
体上未来也继续看好整体市场的结构性机会。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类份额的净值增长率为-5.18% ， C 类 份 额 的 净值 增 长 率 为
-5.18% ，同期业绩比较基准收益率为-5.81% ，较好地跟踪了指数。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 1,134,900.28 1.06
其中：股票 1,134,900.28 1.06
2 基金投资 97,381,158.93 91.01
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - - 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
10
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 7,991,717.45 7.47
8 其他各项资产 496,597.64 0.46
9 合计 107,004,374.30 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广 发 创 业 板 交易 型 开 放
式 指 数 证 券 投资 基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
97,381,158.93 92.82
5.3 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 55,926.00 0.05
B 采矿业
-
-
C 制造业 823,293.59 0.78
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 - -
E 建筑业 15,702.00 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 143,781.57 0.14
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 4,968.00 0.00 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
11
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 3,268.00 0.00
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 36,045.12 0.03
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 21,000.00 0.02
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 30,916.00 0.03
S 综合 - -
合计 1,134,900.28 1.08
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投 资股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 通 过 港股 通 投 资的 股 票 。
5.4报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 300156 神雾环保 16,000 378,240.00 0.36
2 300376 易事特 10,000 75,700.00 0.07
3 300498 温氏股份 2,340 55,926.00 0.05
4 300136 信维通信 500 25,350.00 0.02
5 300059 东方财富 1,900 24,605.00 0.02
6 300072 三聚环保 600 21,078.00 0.02
7 300124 汇川技术 700 20,314.00 0.02
8 300070 碧水源 1,000 17,370.00 0.02
9 300024 机器人 800 15,056.00 0.01
10 300134 大富科技 900 14,805.00 0.01
5.5报告期末按债券品种分类的债 券投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 债 券 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.8 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
12
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.9报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
（1 ）本基金本报告期 末未持有 股指期货。
（2 ）本基金本报告期 内未进行 股指期货交 易。
5.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况 说明
（1 ）本基金本报告期 末未持有 国债期货。
（2 ）本基金本报告期 内未进行 国债期货交 易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券 的发行主 体本期未 出现被监 管部门立 案调查， 在本报告编制 日前
一 年 内 未 受 到公 开 谴 责和 处 罚 的情 况 。
5.12.2 报告期内本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的备 选股票库 。
5.12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 38,700.89
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,154.64
5 应收申购款 455,742.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 496,597.64
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
13
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300156 神雾环保 378,240.00 0.36
重大事项停
牌
2 300134 大富科技 14,805.00 0.01
重大事项停
牌
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 广发创业板ETF联接A 广发创业板ETF联接C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 46,215,355.85 60,477,938.55
本报告期 基 金总 申 购 份额 23,608,807.30 85,107,178.82
减：本报告期 基 金 总 赎回 份 额 14,152,927.99 93,666,599.57
本报告期 基 金拆 分 变 动份 额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 55,671,235.16 51,918,517.80
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资本基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
10,002,400.24
本报告期买入/ 申购 总 份 额
0.00
本报告期卖出/ 赎回 总 份 额
0.00
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
10,002,400.24
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ）
9.30
7.2 基金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本 报 告 期 内 ，基 金 管 理人 不 存 在运 用 固 有资 金 （ 认） 申 购 、赎 回 或 买卖 本 基 金的 情 况 。 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
14
§ 8
报告期末 发 起 式 基金 发 起 资 金 持 有 份额 情 况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承诺
持有期限
基 金 管 理 人 固有 资 金 10,002,40
0.24
9.30% 10,002,40
0.24
9.30% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基 金 经 理 等 人员 25,156.98 0.02% - - -
基 金 管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,027,55
7.22
9.32% 10,002,40
0.24
9.30% 三年
§ 9 备查文件目录
9.1备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证监 会 批 准广 发 创 业板 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 发起 式 联 接基 金 募 集 的 文
件
（ 二 ） 《 广 发创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金发 起 式 联接 基 金 基金 合 同》
（ 三 ） 《 广 发基 金 管 理有 限 公 司开 放 式 基 金业 务 规 则》
（ 四 ） 《 广 发创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金发 起 式 联接 基 金 托管 协 议》
（ 五 ） 法 律 意见 书
（ 六 ） 基 金 管理 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
（ 七 ） 基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
9.2存放地点
广 州 市 海 珠 区琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广场 南 塔 31-33 楼
9.3查阅方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本
费 购 买 复 印 件；
2.网站查阅：基金管理人网 址：http://www.gffunds.com.cn 。 广 发 创 业 板 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金 2017 年第 4 季 度 报 告
15
广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
