广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
1
广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本 报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发全球医疗保健（QDII ）
基金主代码 000369
交易代码 000369
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 127,720,721.53 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略， 通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段， 力求实现对标
的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨， 在降
低 跟 踪 误 差 和 控 制 流 动 性 风 险 的 双 重 约 束 下 构 建
指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
3
0.5% ， 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 年 跟
踪误差不超过 5% 。
业绩比较基准
人 民 币 计 价 的 标 普 全 球 1200 医 疗 保 健 指 数 收 益
率。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险和收益高于货币市场基
金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较
高预期收益的特征。 本基金为指数型基金， 主要采
用完全复制法跟踪标的指数， 具有与标的指数、 以
及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Citibank N.A
境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 355,138.72
2.本期利润 -1,773,267.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0156
4.期末基金资产净值 166,245,032.56
5.期末基金份额净值 1.302
注：1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
4
2、上述基金业绩指标 不包括持有人 认购或交易基金 的各项费用，计 入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-1.06% 0.45% -1.29% 0.48% 0.23% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
广发全球医疗保健指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 12 月 10 日 至 2017 年 12 月 31 日）
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
5
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
李耀
柱
本基金的基金
经理；广发纳
指 100ETF 基
金的基金经
理；广发美国
房地产指数
(QDII)基金的
基金经理；广
发纳斯达克
100 指数
（QDII）基金
的基金经理；
广发全球农业
指数（QDII ）
基金的基金经
理；广发生物
科技指数
（QDII）基金
的基金经理；
广发沪港深新
起点股票基金
的基金经理；
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF ）
基金的基金经
理；广发港股
通恒生综合中
型股指数基金
的基金经理；
国际业务部总
经理助理
2016-08-
23
- 8 年
李 耀 柱 先 生 ， 理 学 硕 士 ，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司中央
交易部股票交易员、 国
际业务部研究员、基金
经理助理、广发亚太中
高收益债券型证券投资
基金基金经理（自 2016
年 8 月 23 日至 2017 年
11 月 8 日 ） 。 现 任 广 发 基
金管理有限公司国际业
务部总经理助理、广发
纳斯达克 100 交易型开
放式指数证券投资基金
基 金 经 理 （ 自 2015 年 12
月 17 日 起 任 职 ） 、 广 发
标普全球农业指数证券
投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 23 日起任
职 ） 、 广 发 纳 斯 达 克 100
指数证券投资基金基金
经 理 （ 自 2016 年 8 月 23
日 起 任 职 ） 、 广发美国房
地产指数证券投资基金
基金经理（自 2016 年 8
月 23 日 起 任 职 ） 、 广 发
全球医疗保健指数证券
投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 23 日起任
职 ） 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物
科技指数型发起式证券
投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 23 日起任
职 ） 、 广 发 沪 港 深 新 起 点
股票型证券投资基金基
金经理（自 2016 年 11
月 9 日 起 任 职 ） 、 广 发 道广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
6
琼斯美国石油开发与生
产指数证券投资基金
（QDII-LOF ）基金经理
（自 2017 年 3 月 10 日
起 任 职 ） 、 广 发 港 股 通 恒
生综合中型股指数证券
投资基金(LOF)基金经
理（自 2017 年 9 月 21
日 任 职 ） 。
注：1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律
法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制
风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合
规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的
规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系，加强交易 分配环节的内 部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
7
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内，本投资组合与 本公司管理的其 他投资组合发生 过同日反向 交易的情况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
十 月 ， 医 疗 指 数 先 扬 后 抑 。 美 国 共 和 党 和 民 主 党 达 成 了 旨 在 稳 定 奥 巴 马 医 改
的 协 议 ， 协 议 带 来 了 医 疗 保 险 市 场 稳 定 的 希 望 ， 医 保 板 块 走 高 。 随 后 受 生 物 医 药
公司营业收入和盈利不及预期的负面数据拖累， 指数出现大幅调整。 十一月， 指
数 企 稳 反 弹 ，随 后 进 入 震 荡 整 固 。12 月 份 ，指 数 继 续 震 荡 。市 场 对 2018 年医疗
保 健 行 业 的 乐 观 期 望 得 以 保 持 ， 主 要 因 素 是 临 床 突 破 与 创 新 产 品 的 推 出 ， 以 及
FDA 加快批准重要新药的举措，支撑医疗指数指数上涨。
报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内，本基金的净值增长率为-1.06% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-1.29% 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(人民币 元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 139,301,286.96 81.43
其中：普通股 139,041,296.89 81.28
存托凭证 259,990.07 0.15 广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
8
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
4,011,404.97 2.34
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,973,968.07 4.08
8 其他各项资产 20,781,669.89 12.15
9 合计 171,068,329.89 100.00
5.2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 95,500,343.28 57.45
瑞士 13,648,722.83 8.21
英国 6,999,188.67 4.21
日本 6,791,730.75 4.09
德国 5,250,391.45 3.16
法国 3,824,083.95 2.30
丹麦 3,554,854.72 2.14
澳大利亚 2,151,213.32 1.29
荷兰 1,077,850.29 0.65
比利时 310,330.08 0.19
加拿大 192,577.62 0.12
合计 139,301,286.96 83.79 广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
9
注：1 、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为西班牙在美国上市的 ADR 。
5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
公用事业 - -
能源 - -
信息技术 - -
日常消费品 - -
非日常生活消费品 - -
电信业务 - -
原材料 - -
工业 - -
金融 - -
房地产 - -
医疗保健 139,301,286.96 83.79
合计 139,301,286.96 83.79
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭
证 投 资 明 细
序
号
公司名称（英文）
公
司
名
称
（
中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
JOHNSON &
JOHNSON
强
生
JNJ
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
12,489.0
0
11,401,937.
76
6.86
2
NOVARTIS
AG-REG
诺
华
NOV
N SW
瑞
士
证
瑞
士
12,297.0
0
6,792,087.7
4
4.09 广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
10
券
交
易
所
3 PFIZER INC
辉
瑞
制
药
PFE
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
27,752.0
0
6,568,030.4
3
3.95
4
UNITEDHEALTH
GROUP INC
联
合
健
康
UNH
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,548.00
6,551,529.2
2
3.94
5
ROCHE
HOLDING
AG-GENUSSCHE
IN
罗
氏
ROG
SW
瑞
士
证
券
交
易
所
瑞
士
3,304.00
5,459,261.0
9
3.28
6
MERCK & CO.
INC.
默
克
MRK
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
12,776.0
0
4,697,472.4
5
2.83
7 ABBVIE INC
艾
伯
维
有
限
公
司
ABB
V US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,392.00
4,671,170.9
9
2.81
8 AMGEN INC
安
进
AMG
N US
纳
斯
达
克
证
美
国
3,362.00
3,820,231.7
9
2.30 广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
11
券
交
易
所
9
MEDTRONIC
PLC
美
敦
力
MDT
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,266.00
3,306,171.2
5
1.99
1
0
BRISTOL-MYER
S SQUIBB CO
百
时
美
施
贵
宝
BMY
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
7,630.00
3,055,172.3
7
1.84
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
序
号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
（ 人民币
元）
占 基
金资
产 净
值比
例广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
12
(%)
1
ISHARES GLOBAL
HEALTHCARE ET
ETF
契约
型开
放式
BlackRock
Fund Advisors
4,011,404.97 2.41
5.10 投 资 组 合 报 告 附 注
5.10.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体在本报告期 内没有出现 被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他各项 资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 6,128.58
3 应收股利 131,379.29
4 应收利息 304.87
5 应收申购款 20,470,583.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 173,273.66
8 其他 -
9 合计 20,781,669.89
5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 114,527,848.52
本报告期基金总申购份额 24,409,688.32
减：本报告期基金总赎回份额 11,216,815.31 广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
13
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 127,720,721.53
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （ 份 ） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2017-12-29 15,313,169.98 20,000,000.00 -
合计
15,313,169.98 20,000,000.00
注：申购费 1000 元。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20171001-2017
1231
34,62
2,800.
43
0.00 -
34,622,800.
43
27.11%
产品特有风险
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 ， 由 此 可 能 导 致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作 方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发全球医疗保健指数证券投资基金募集的文件；
2.《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ； 广 发 全球 医疗 保健 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
14
4.《广发全球医疗保健指数证券投资基金托管协议》 ；
5.法律意见书；
6.基金管理人业务资格批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
