广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发环保指数
基金主代码 001064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,386,898,117.21 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按
照 成 份 股 在 中 证 环 保 产 业 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建
指数化投资组合。
业绩比较基准 本基金以中证环保产业指数为标的指数。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发环保指数 A 广发环保指数 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
001064 002984
报告期末下属 分 级基金
的份额总额
1,237,374,843.52 份 149,523,273.69 份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广发环保指数 A 广发环保指数 C
1.本期已实现收益 -17,266,621.11 -2,259,109.32
2.本期利润 -49,101,183.65 -6,917,335.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0426 -0.0558
4.期末基金资产净值 947,564,771.26 114,007,073.41
5.期末基金份额净值 0.7658 0.7625
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价
值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值
变动收益。 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 广 发 环 保 指 数 A ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
-5.15% 1.05% -5.43% 1.04% 0.28% 0.01%
2 、 广 发 环 保 指 数 C ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
-5.21% 1.05% -5.43% 1.04% 0.22% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比 较
广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 3 月 25 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 广发环保指数 A ： 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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2 ． 广发环保指数 C ：
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
6
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基
金 经 理 ； 广 发
沪深 300ETF
联接基金的
基 金 经 理 ； 广
发中证
500ETF 基金
的基金经理；
广发中证
500ETF 联接
(LOF)基金的
基 金 经 理 ； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金经理；
广发养老指
数基金的基
金 经 理 ； 广 发
中小板
300ETF 基金
的基金经理；
广发中小板
300 联接基金
的基金经理；
广发军工
ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广
发中证军工
ETF 联接基
金的基金经
理 ； 广 发 中 证
环保 ETF 基
金的基金经
理 ； 广 发 创 业
板 ETF 基金
的基金经理；
广发创业板
ETF 联接基
金的基金经
理 ； 广 发 量 化
稳健混合基
金的基金经
2016-
01-25
- 14 年
刘 杰 先 生 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中
国证券投资基金业从业证书 。
曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
信息技术部系统开发专员、 数
量 投 资 部 研 究 员 、 广 发 沪 深
300 指数证券投资基金基金经
理 （ 自 2014 年 4 月 1 日至 2016
年 1 月 17 日 ） 。 现 任 广 发 基 金
管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 总
经 理 助 理 、 广 发 中 证 500 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2014 年 4 月 1
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 500 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 联 接 基 金 (LOF) 基 金 经 理
（自2014 年 4 月 1 日 起 任 职 ） 、
广发沪深300 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理 （自
2015 年 8 月 20 日 起 任 职 ） 、 广
发沪深300 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经 理 （ 自 2016 年 1 月 18 日起
任 职 ） 、 广 发 中 小 板 300 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2016 年 1 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 小 板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 25 日 起 任 职 ） 、 广
发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起
式证券投资基金基金经理 （自
2016 年 1 月 25 日 起 任 职 ） 、 广
发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起
式证券投资基金基金经理 （自
2016 年 1 月 25 日 起 任 职 ） 、 广
发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金基金经理 （自
2016 年 8 月 30 日 起 任 职 ） 、 广
发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基金基金经理（自 2016 年 9
月 26 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 环广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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理 ； 指 数 投 资
部总经理助
理
保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金基金经理 （自 2017
年 1 月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发 创
业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金基金经理（自 2017
年 4 月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发 创
业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基
金 经 理 （ 自 2017 年 5 月 25 日
起 任 职 ） 、 广 发 量 化 稳 健 混 合
型证券投资基金基金经理 （自
2017 年 8 月 4 日 起 任 职 ） 。
注：1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配
套 法 规 、 《 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律
法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险
的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损
害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部 控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须 来源于备选
股 票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批
程 序 。在 交 易 过 程 中 ，中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 、综 合 平 衡 ”
的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交易系统对
投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投
资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平
对待，未发生任何不公平的交易事项。 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例 进行证券投
资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报告期
内 ， 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 ， 但 成 交 较
少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌
疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
（1 ）投资策略
作 为 指 数 基 金 ， 本 基 金 将 继 续 秉 承 指 数 化 被 动 投 资 策 略 ， 积 极 应 对 成 份 股 调 整 、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析
报 告 期 内 ， 本 基 金 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 成 分 股 调 整 、 申 购 、 赎 回 和 等 权 等 因 素 ，
本基金目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
四 季 度 ， 整 体 市 场 风 格 延 续 了 全 年 的 市 场 偏 好 ， 即 大 盘 蓝 筹 表 现 更 好 ， 市 场 继 续
延续了 “白马 ”行情，从行业角度看，食品饮料、家电、医药等行业表现较好。
2017 年中国经济出现了企稳回升态势， 主要受益于供给侧改革和外需改善。 出口
方 面 ， 在 全 球 经 济 复 苏 的 带 动 下 ， 2017 年前 11 个月中国货物贸易总 额超过 25 万亿元
人 民 币 ，比 上 年 同 期 增 长 15.6% ，增 速 创 6 年 来 新 高 。在 内 需 方 面 ，消 费 已 经 成 为 中
流 砥柱，2017 年前 3 季 度 ， 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 10.4% ， 增 速 与 上 年 同 期 持
平 。 二 级 市 场 大 趋 势 的 变 化 ， 或 许 能 够 从 经 济 结 构 方 面 的 细 微 变 化 找 到 部 分 答 案 ， 总
体上未来也继续看好整体市场的结构性机会。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内，本基金 A 类份额的净值增长率为-5.15% ，C 类份额净值增长率为
-5.21% ，同期业绩比较基准收益率为-5.43% ，较好地跟踪了指数。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
9
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 994,059,352.06 93.26
其中：股票 994,059,352.06 93.26
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 70,069,739.86 6.57
7
其他各项资产 1,827,025.11 0.17
8
合计 1,065,956,117.03 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
10,189,336.24 0.96
B 采矿业
-
-
C 制造业
622,110,988.78 58.60
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
158,590,157.19 14.94
E 建筑业
71,619,045.76 6.75
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业
- - 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
29,346,308.24 2.76
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
92,640,505.11 8.73
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
9,545,052.80 0.90
合计
994,059,352.06 93.64
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002366 台海核电 468,938 12,403,410.10 1.17
2 300237 美晨科技 700,394 11,675,567.98 1.10
3 002341 新纶科技 413,900 11,382,250.00 1.07
4 002080 中材科技 428,254 11,284,492.90 1.06
5 002202 金风科技 596,597 11,245,853.45 1.06
6 300274 阳光电源 595,493 11,177,403.61 1.05
7 300203 聚光科技 312,006 11,091,813.30 1.04
8 600388 龙净环保 636,291 11,007,834.30 1.04
9 600116 三峡水利 1,234,283 10,985,118.70 1.03
10 002573 清新环境 482,511 10,967,475.03 1.03
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 74,850.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,285.47
5 应收申购款 1,737,889.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,827,025.11
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
12
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002366 台海核电 12,403,410.10 1.17
重大事项
停牌
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 广发环保指数A 广发环保指数C
本报告期期初基金份额总额 1,035,859,570.08 63,189,843.58
本报告期基金总申购份额 366,917,733.90 229,411,321.45
减：本报告期基金总赎回份额 165,402,460.46 143,077,891.34
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,237,374,843.52 149,523,273.69
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
项目 广发环保指数A 广发环保指数C
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的
本基金份额
10,000,200.02 -
本报告期买入/ 申购总份额
- -
本报告期卖出/ 赎回总份额
- -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的
本基金份额
10,000,200.02 -
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金
份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
（% ）
0.72 -
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 （ 认 ） 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的
情况。 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
13
§8
报告期末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,2
00.02
0.72%
10,000,2
00.02
0.72% 三年
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
994,315.
79
0.07% - - -
基金经理等人员 206.04 0.00% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,994,7
21.85
0.79%
10,000,2
00.02
0.72% 三年
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证 监 会 批 准 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
（ 二 ） 《 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 三 ） 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
（ 四 ） 《 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电
话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。 广 发 中证 环保 产业 指数 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
