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环保ETF(512580)

环保ETF:2017年第四季度报告查看PDF公告

广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发中证环保 ETF 基金主代码 512580 交易代码 512580 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日 报告期末基金份额总额 208,471,654.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例不低于基金资产净值的 90% 且 不 低 于 非 现 金 基广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 3 金资产的 80% 。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证环保产业指数。 本基金的 业绩比较基准为标的指数收益率。 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 123,118.80 2.本期利润 -6,794,939.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0505 4.期末基金资产净值 207,934,649.06 5.期末基金份额净值 0.9974 注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2 )本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收 益、其他收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 4 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -5.60% 1.08% -5.72% 1.10% 0.12% -0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 1 月 25 日 至 2017 年 12 月 31 日) 注 : (1 ) 本 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2017 年 1 月 25 日 , 至 披 露 时 点 本 基金 成 立 未满一年。 (2 )本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月,建仓期结束时各项资产配置 比例符合本基金合同有关规定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300ETF 联 接基金的基金 经理;广发中 证 500ETF 基 金的基金经 理;广发中证 500ETF 联接 (LOF)基金的 基金经理;广 发沪深 300ETF 基金 的基金经理; 广发环保指数 基金的基金经 理;广发养老 指数基金的基 金经理;广发 中小板 300ETF 基金 的基金经理; 广发中小板 300 联接基金 的基金经理; 广发军工 ETF 基金的基金经 理;广发中证 军工 ETF 联接 基金的基金经 理;广发创业 板 ETF 基金的 基金经理;广 发创业板 ETF 联接基金的基 金经理;广发 量化稳健混合 基金的基金经 2017-01- 25 - 14 年 刘 杰 先 生 , 工 学 学 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系 统 开 发 专 员 、 数 量 投 资 部 研 究 员 、 广 发沪深 300 指数证券投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 总 经 理 助 理 、 广发中证 500 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2014 年 4 月 1 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 500 交易型开放式指 数证券投资基 金联接基 金 (LOF) 基 金 经 理 ( 自 2014 年 4 月 1 日起任 职 ) 、 广 发 沪 深 300 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日 起 任 职 ) 、 广发沪深 300 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 18 日起任 职 ) 、 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起任 职 ) 、 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理(自 2016 年 1 月 25 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 6 理;指数投资 部总经理助理 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 1 月 25 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起任 职 ) 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 30 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理(自 2016 年 9 月 26 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理(自 2017 年 1 月 25 日 起 任 职 ) 、 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 4 月 25 日起任 职 ) 、 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 5 月 25 日 起 任 职 ) 、 广 发 量 化稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2017 年 8 月 4 日 起 任 职 ) 。 注:1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 7 基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系,加强交易 分配环节的内 部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备 选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控 制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投 资风险的事后控制。 本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内,本投资组合与 本公司管理的其 他投资组合发生 过同日反向 交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 (1 )投资策略 作为 ETF 基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对 成份股 调 整 、 基 金 申 购 赎 回 等 因 素 对 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 , 进 一 步 降 低 基 金 的 跟 踪 误差。 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 8 (2 )运作分析 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素。 作为 ETF 基金,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。 四 季 度 , 整 体 市 场 风 格 延 续 了 全 年 的 市 场 偏 好 , 即 大 盘 蓝 筹 表 现 更 好 , 市 场 继续延续了 “白马 ” 行 情 , 从 行 业 角 度 看 , 食 品 饮 料 、 家 电 、 医 药 等 行 业 表 现 较 好 。 2017 年中国经济出现了企稳回升态势, 主要受益于供给侧改革和外需改善。 出 口 方 面 ,在 全 球 经 济 复 苏 的 带 动 下 ,2017 年前 11 个 月 中 国 货 物 贸易 总 额 超 过 25 万 亿 元 人 民 币 , 比 上 年 同 期 增 长 15.6% , 增 速 创 6 年 来 新 高 。 在 内 需 方 面 , 消 费已经成为中流砥柱,2017 年前 3 季度,社会消费品零售总额同比增长 10.4% , 增速与上年同期持平 。 二 级 市 场 大 趋 势 的 变 化 , 或 许 能 够 从 经 济 结 构 方 面 的 细 微 变化找到部分答案,总体上未来也继续看好整体市场的结构性机会。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本报告期内,本基金净值增长率为-5.60% ,同期业绩比较基准收益率为 -5.72% ,较好地跟踪了指数。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 200,092,450.61 95.73 其中:股票 200,092,450.61 95.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 9 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 8,478,427.21 4.06 7 其他各项资产 438,322.32 0.21 8 合计 209,009,200.14 100.00 注 : 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 , 而 5.2 的 合 计 项 不含 可 退 替代款估值增值。 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,767,048.75 0.85 B 采矿业 - - C 制造业 127,938,339.85 61.53 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 28,719,448.56 13.81 E 建筑业 14,656,210.37 7.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,983,702.75 2.88 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 169,543.92 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 18,872,610.81 9.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,985,545.60 0.95 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 10 合计 200,092,450.61 96.23 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601012 隆基股份 73,706 2,685,846.64 1.29 2 002366 台海核电 97,036 2,566,602.20 1.23 3 300274 阳光电源 134,160 2,518,183.20 1.21 4 002202 金风科技 133,120 2,509,312.00 1.21 5 002080 中材科技 92,033 2,425,069.55 1.17 6 300316 晶盛机电 114,447 2,393,086.77 1.15 7 300237 美晨科技 140,390 2,340,301.30 1.13 8 300203 聚光科技 65,456 2,326,960.80 1.12 9 002573 清新环境 100,939 2,294,343.47 1.10 10 600388 龙净环保 131,768 2,279,586.40 1.10 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有股指期货。 (2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有国债期货。 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 11 (2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体在本报告期 内没有出现 被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 27,838.40 2 应收证券清算款 408,638.58 3 应收股利 - 4 应收利息 1,845.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 438,322.32 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002366 台海核电 2,566,602.20 1.23 重大事项 停牌 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 74,071,654.00 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 12 本报告期基金总申购份额 147,600,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 13,200,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 208,471,654.00 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集的文件 ( 二 ) 《 广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 三 ) 《 广 发 中 证 环 保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发 中证 环保 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 13 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日