广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产 品 概 况
基金简称 广发医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 502056
交易代码 502056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日
报告期末基金份额总额 127,376,396.22 份
投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最 小 化 , 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0.35% 以内,
年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法, 即按
照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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行相应的调整。
业绩比较基准 95%× 中证医疗指数收益率+5%× 银行活期存款利率
(税后)。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风
险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益
高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从
本基金所分离的两类基金份额来看, 广发医疗 A 份
额 具 有 低 风 险 、收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ;广 发 医 疗 B
份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
称
广发医疗指数
分级 A
广发医疗指数
分级 B
广发医疗指数
分级
下属三级基金的交易代
码
502057 502058 502056
报告期末下属三级基金
的份额总额
7,872,273.00 份 7,872,273.00 份
111,631,850.22
份
§ 3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -2,649,890.00
2.本期利润 -644,312.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0047
4.期末基金资产净值 122,660,845.10
5.期末基金份额净值 0.9630 广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
0.65% 1.36% -0.32% 1.38% 0.97% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收 益 率 变 动 的 比 较
广发中证医疗指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 7 月 23 日 至 2017 年 12 月 31 日)
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§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
罗国庆
本基金的基
金 经 理 ; 广 发
深证 100 指数
分级基金的
基 金 经 理 ; 广
发中证全指
汽车基金的
基 金 经 理 ; 广
发中证全指
建筑材料基
金的基金经
理 ; 广 发 家 用
电器指数基
金的基金经
理 ; 广 发 中 证
传媒 ETF 基
金的基金经
理 ; 广 发 中 证
传媒 ETF 联
接基金的基
金 经 理 ; 指 数
投资部副总
经理
2015-1
0-13
- 9 年
罗 国 庆 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 持
有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业
证 书 。 曾 任 深 圳 证 券 信 息 有 限
公 司 研 究 员 , 华 富 基 金 管 理 有
限公司产品设计研究员, 广发
基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 经 理
及 量 化 研 究 员 。 现 任 广 发 基 金
管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 副
总 经 理 、 广 发 深 证 100 指数分
级证券投资基金基金经理 (自
2015 年 10 月 13 日 起 任 职 ) 、
广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理(自 2015
年 10 月 13 日 起 任 职 ) 、 广 发
中 证 全 指 汽 车 指 数 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2017 年 7 月 31 日 起 任 职 ) 、 广
发 中 证 全 指 建 筑 材 料 指 数 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理(自 2017 年 8 月 2 日起任
职 ) 、 广 发 中 证 全 指 家 用 电 器
指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理(自 2017 年 9 月 13
日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 传 媒 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金(自 2017 年 12 月 29 日任
职 ) 、 广 发 中 证 传 媒 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起
式 联 接 基 金 ( 自 2018 年 1 月 2
日 起 任 职 ) 。
注: 1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。 广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律
法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制
风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 基 金 运 作 合 法 合 规 ,
无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系,加强交易 分配环节的内 部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内,本投资组合与 本公司管理的其 他投资组合发生 过同日反向 交易的情况,广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
运 作 期 间 内 , 本 基 金 的 申 购 赎 回 及 本 基 金 的 分 级 份 额 的 交 易 、 分 拆 、 合 并 运
作 正 常 , 运 作 过 程 中 未 发 生 风 险 事 件 。 本 基 金 按 照 指 数 结 构 进 行 复 制 指 数 的 方 法
投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪 误差。
基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真
应对投资者日常申购、赎回等工作。
回顾 2017 年四季度,市场在 2017 年 10 月中旬出现调整,调整先后 顺序从
小向大调整。市值最小的先开始调整,以中证 1000 和创业板综指为代表的小市
值股票在 2017 年 10 月 10-12 日就见顶开始回调, 随后扩散到二线龙 头, 这个时
候大部分公司回调带动市场综指如上涨综指、 万得全 A 开 始 回 调 (2017 年 11 月
14 日 ) , 而 市 值 最 大 的 一 线 白 马 和 权 重 板 块 最 后 回 调 , 用 上 证 50 和 沪 深 300 为
代表来看,他们回调的时间是 2017 年 11 月 22 日。
展望 2018 年一季度行情值得期待。 回顾历史, 除 2014 年 1 季 度 之外 ,历
年大盘指数均出现过春季行情: 1 、 从 历 史 经 验 来 看 , 春 季 行 情 主 线通 常 集 中 在
周 期 、 金 融 和 成 长 股 板 块 表 现 突 出 的 概 率 较 高 ;2 、 春 季 行 情 一 般 始 于 1 月下旬
至 2 月初。3、估值扩张是推动市场春 季行情的最主要 因素;4 、 如 果 将 区 间 扩
展至整个一季度, 市场表现将大打折扣。 促成春季行情的原因大致可以分为季节
性 因 素 、 投 资 者 行 为 因 素 ( 国 内 外 资 金 跨 年 布 局 、 风 险 偏 好 提 升 ) 和 政 策 面 因 素
(经济政策预期等) 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 0.65% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-0.32% 。
广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 115,581,302.53 93.42
其中:股票 115,581,302.53 93.42
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,655,255.42 6.19
7
其他各项资产 492,084.13 0.40
8
合计 123,728,642.08 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 266,970.19 0.22
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - - 广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 333,405.94 0.27
5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 71,210,848.45 58.06
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,891,688.38 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,743,978.56 3.87
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 518,978.00 0.42 广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 33,882,403.20 27.62
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 115,247,896.59 93.96
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
5.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 300003 乐普医疗 497,450 12,018,392.00 9.80
2 002044 美年健康 484,300 10,591,641.00 8.63
3 300015 爱尔眼科 281,775 8,678,670.00 7.08
4 002223 鱼跃医疗 258,514 5,066,874.40 4.13
5 002219 恒康医疗 429,494 5,029,374.74 4.10
6 300347 泰格医药 139,770 4,917,108.60 4.01
7 002030 达安基因 236,401 4,392,330.58 3.58
8 300244 迪安诊断 152,677 3,606,230.74 2.94
9 000516 国际医学 729,242 3,565,993.38 2.91
10 300253 卫宁健康 517,786 3,474,344.06 2.83
5.3.2 期末 积极投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.15
2 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03
3 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03
4 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.03
5 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02
广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持证 券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被 监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选 股票库。
5.11.3其他各项 资产构成 广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 63,544.06
2 应收证券清算款 194,452.65
3 应收股利 -
4 应收利息 1,470.09
5 应收申购款 232,617.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 492,084.13
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002219 恒康医疗 5,029,374.74 4.10
重大事项
停牌
5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300730 科创信息 34,112.55 0.03
新股流通
受限
2 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.03
新股流通
受限
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§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 广发医疗指数分级A 广发医疗指数分级B
广发医疗指数分
级
本报告期期初
基金份额总额
9,632,823.00 9,632,823.00 96,559,961.29
本报告期基金
总申购份额
- - 108,529,849.44
减:本报告期
基金总赎回份
额
- - 100,555,932.87
本报告期基金
拆分变动份额
-1,760,550.00 -1,760,550.00 7,097,972.36
本报告期期末
基金份额总额
7,872,273.00 7,872,273.00 111,631,850.22
注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额
§ 7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的
情况。
§ 8 备查文件目录
8.1 备 查 文 件 目 录
(一)中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金募集的文件
( 二 ) 《 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 广 发 中 证 医 疗指 数 分 级证 券 投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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( 三 ) 《 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
(四)法律意见书
8.2 存 放 地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查 阅 方 式
1.书面查阅:查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日