广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
2.1 基金产 品 概 况
基金简称 广发全指工业 ETF 联接
基金主代码 004593
交易代码 004593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额 17,068,486.76 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF ， 紧 密 跟 踪 标 的 指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 主 要 通 过 投 资 于 目 标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争将本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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在 4% 以内。
业绩比较基准 95%× 中证全指工业指数收益率+5%× 银行活期存款
利率（税后）。
风险收益特征 本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型
基 金 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159953
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日
2017 年 6 月 13 日
基金份额上市的证券交
易所
深证证券交易所
上市日期 2017 年 7 月 14 日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份
股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数
为中证全指工业指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险
收益特征。
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31
日）
1.本期已实现收益 -92,780.25
2.本期利润 -1,379,460.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0786
4.期末基金资产净值 17,247,582.21
5.期末基金份额净值 1.0105
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ）本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收 益、其他收入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-6.48% 0.75% -6.00% 0.77% -0.48% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 6 月 13 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注 ： （1 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2017 年 6 月 13 日 ， 至 披 露 时 点 本 基金 成 立
未满一年。
（2 ）本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月，建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
陆志
明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费 ETF 基金的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生 ETF 基
金的基金经
2017-06-
13
- 19 年
陆 志 明 先 生 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
大 鹏 证 券 有 限 公 司 研 究
员 ， 深 圳 证 券 信 息 有 限
公 司 任 部 门 总 监 ， 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投 资 部 总 经 理 、 广 发 中广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源 ETF 基金
的基金经理；
广发中证全指
原材料 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指主要消费
ETF 基金的基
金经理；广发
金融地产联接
基金的基金经
理；广发能源
联接基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
广发中证全指
工业 ETF 基金
的基金经理；
指数投资部副
总经理
小板 300 交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2011 年 6 月 3
日至 2016 年 7 月 27 日 ） 、
广发中小板 300 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2011 年 6 月 9 日至
2016 年 7 月 27 日 ） 、 广
发深证 100 指数分级证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2012 年 5 月 7 日至
2016 年 7 月 27 日 ） 、 广
发 中 证 百 度 百 发 策 略
100 指 数 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2014 年
10 月 30 日至 2016 年 7
月 27 日 ） 、 广 发 中 证 医
疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7
月 27 日 ） 。 现 任 广 发 基
金 管 理 有 限 公 司 指 数 投
资 部 副 总 经 理 、 广 发 中
证 全 指 可 选 消 费 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2014 年
6 月 3 日 起 任 职 ） 、 广 发
中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经理（自 2014
年 12 月 1 日 起 任 职 ） 、
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 8 日起任
职 ） 、 广 发 中 证 全 指 信 息
技 术 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 发 起 式 联
接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日起任
职 ） 、 广 发 中 证 全 指 金 融
地 产 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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（自 2015 年 3 月 23 日
起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指
可 选 消 费 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 发 起
式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 4 月 15 日
起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指
医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式
指数证券 投 资 基 金 发 起
式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 5 月 6 日起
任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 能
源 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 6 月 25 日
起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指
原 材 料 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2015 年 6 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全
指 主 要 消 费 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 （ 自 2015 年 7 月
1 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证
全 指 能 源 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 发 起
式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 7 月 9 日起
任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 金
融 地 产 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 发 起 式
联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 7 月 9 日起任
职 ） 、 广 发 中 证 全 指 原 材
料 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基金基金经理（自 2015
年 8 月 18 日 起 任 职 ） 、
广 发 中 证 全 指 主 要 消 费
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基
金 基 金 经 理 （ 自 2015 年
8 月 18 日 起 任 职 ） 、 广 发
中 证 全 指 工 业 交 易 型 开广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2017 年 6
月 13 日 起 任 职 ） 、 广 发
中 证 全 指 工 业 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理（自 2017 年 6 月 13
日 起 任 职 ） 。
注：1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基
金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理
和运用基金资产，在严 格控制风险的基 础上，为基金份 额持有人谋 求最大利益。
本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管
理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系，加强交易 分配环节的内 部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内，本投资组合与 本公司管理的其 他投资组合发生 过同日反向 交易的情况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要 持有广
发中证全指工业 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应 对成份股调
整 、 基 金 申 购 赎 回 等 因 素 对 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 ， 进 一 步 降 低 基 金 的 跟 踪 误
差。
（2 ）运作分析
报 告 期 内 ， 本 基 金 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 建 仓 、 申 购 、 赎 回 和 成 份 股 调 整因 素 。
四 季 度 ， 市 场 初 期 延 续 “白马 ” 行 情 ， 以 业 绩 为 主 导 的 价 值 投 资 是 投 资 主 线 ，
这是由于信用利差的扩大更有利于大企业融资， 从而给大企业提供安全边际， 供
给侧改革使得上游原材料价格上涨， 而下游的消费行业也逐步加入提价过程， 使
得下游企业的预期盈利得以 提 高 。 四 季 度 末 ， 市 场 流 动 性 较 紧 ， 市 场 迎 来 了 一 波
调整，但调整并不妨碍慢牛格局，反而进一步加强了价值投资这一投资主线。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-6.48% ，同期业绩基准收 益 率 为-6.00% 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ） 广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 权益投资 359,994.00 2.08
其中：股票 359,994.00 2.08
2 基金投资 15,896,850.68 91.99
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 996,382.12 5.77
8 其他各项资产 28,545.53 0.17
9 合计 17,281,772.33 100.00
5.2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中证全指工业
交易型开放式指数
证券投资基金
股票
型
交易
型开
放式
广发基金
管理有限
公司
15,896,850.68 92.17
5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.3.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 328,308.00 1.90 广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 11,634.00 0.07
F 批发和零售业 20,052.00 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 359,994.00 2.09
5.3.2 报告期末按行业分类 的港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 300156 神雾环保 5,400 127,656.00 0.74
2 000820 神雾节能 3,600 96,588.00 0.56
3 000806 银河生物 6,600 71,016.00 0.41
4 000509 华塑控股 5,400 33,048.00 0.19
5 000638 万方发展 1,800 20,052.00 0.12
6 600248 延长化建 2,100 11,634.00 0.07
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。 广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投 资 组 合 报 告 附 注
5.12.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体本期未出现 被监管部门 立案调查，
在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他各项 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 27,509.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 280.95
5 应收申购款 754.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
13
9 合计 28,545.53
5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300156 神雾环保 127,656.00 0.74
重大事项
停牌
2 000820 神雾节能 96,588.00 0.56
重大事项
停牌
3 000806 银河生物 71,016.00 0.41
重大事项
停牌
4 000509 华塑控股 33,048.00 0.19
重大事项
停牌
5 000638 万方发展 20,052.00 0.12
重大事项
停牌
6 600248 延长化建 11,634.00 0.07
重大事项
停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 11,234,930.53
本报告期基金总申购份额 8,500,278.67
减：本报告期基金总赎回份额 2,666,722.44
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 17,068,486.76
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,004,000.40 广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期买入/ 申购总份额
0.00
本报告期卖出/ 赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,004,000.40
报告期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比
例（% ）
58.61
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 （ 认 ） 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
金的情况。
§8
报告期末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,004,0
00.40
58.61% 10,004,0
00.40
58.61% 三年
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,0
00.40
58.61% 10,004,0
00.40
58.61% 三年
§9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
9.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20171001-2017
1231
10,00
4,000.
40
0.00 -
10,004,000.
40
58.61%
产品特有风险
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 ， 由 此 可 能 导 致广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作 方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§10 备 查 文 件 目 录
10.1 备 查 文 件 目 录
（ 一 ） 中 国 证 监 会 批 准 广 发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联接基金募集的文件
（ 二 ） 《 广 发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金
基金合同》
（ 三 ） 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
（ 四 ） 《 广 发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金
托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存 放 地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
10.3 查 阅 方 式
1.书面查阅：查阅时 间为每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 中证 全指 工业 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
