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广发信息联接A(000942)

广发信息联接:2017年第四季度报告

广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
 
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。


基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。


基金的过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广 发 信 息 技 术联 接 基金主代码 000942 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2015 年 1 月 29 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 239,814,596.28 份 投资目标 本 基 金 主 要 通过 投 资 于目 标 ETF ,紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差 最 小 化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过 投资于目标 ETF 实现 对 标 的 指 数 的紧 密 跟 踪 。本基 金 力 争将 本 基 金净 值 增 长率 与 业 绩 比 较 基准 之 间 的日 均 跟 踪偏 离 度 的绝 对 值 控制 在 0.35%以内,年化跟踪误差 控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%× 中证全指信息技术指数收 益率+5%× 银行活期存款利 率(税后)。 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 3 风险收益特征 本基金为 ETF 联 接 基 金 , 风 险与 收 益 高于 混 合 型 基金 、 债 券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 。 本基 金 为 指数 型 基 金, 具 有与 标 的 指 数 、以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收 益特征。 基金管理人 广 发 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司 下 属 两 级 基 金的 基 金 简称 广 发 信 息 技 术联 接 A 广 发 信 息 技 术联 接 C 下 属 两 级 基 金的 交 易 代码 000942 002974 报 告 期 末 下 属两 级 基 金的 份 额总额 206,678,964.31 份 33,135,631.97 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 基金主代码 159939 基金运作方式 交易型开放式 基 金 合 同 生 效日 2015 年 1 月 8 日 基 金 份 额 上 市的 证 券 交易 所 深圳交易所 上市日期 2015 年 2 月 5 日 基 金 管 理 人 名称 广 发 基 金 管 理有 限 公 司 基 金 托 管 人 名称 中 国 银 行 股 份有 限 公 司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 , 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 最小 化 。 投资策略 本 基 金 主 要 采取 完 全 复制 法 , 即 按 照 标 的指 数 的 成份 股 的 构 成 及 其 权 重 构建 指 数 化投 资 组 合, 并 根 据标 的 指 数成 份 股 及 其 权 重 的 变 动进 行 相 应的 调 整。 本 基 金 投资 于 标 的指 数 成 份 股 及 备 选 成 份股 的 比 例不 低 于 基金 资 产 净值 的 95% 。 业绩比较基准 中 证 全 指 信 息技 术 指 数 风险收益特征 本 基 金 为 股 票型 基 金 , 风 险与 收 益 高于 混 合 型基 金 、 债 券 型广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 4 基 金 与 货 币 市场 基 金 。 本 基金 为 指 数型 基 金 , 主 要采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标的 指 数 的表 现 , 具 有 与标 的 指 数 、 以及 标 的 指 数 所 代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收 益 特 征。 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 广 发 信 息 技 术联 接 A 广 发 信 息 技 术联 接 C 1.本期已实现收益 706,152.01 -875.33 2.本期利润 -8,411,245.59 -1,319,464.41 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0420 -0.0768 4.期末基金资产净值 212,516,656.67 34,034,205.81 5.期末基金份额净值 1.0282 1.0271 注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用, 计 入 费用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所列 数 字 。 (2 )本期已实现收益 指基金本 期利息收入 、投资收 益、其他 收入(不 含公允 价值变动收益 ) 扣 除 相 关 费 用后 的 余 额, 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较 1 、 广发信息技术联接 A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 -4.58% 1.30% -4.62% 1.32% 0.04% -0.02% 2 、 广发信息技术联接 C : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 5 过去三个月 -4.62% 1.30% -4.62% 1.32% 0.00% -0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图 (2015 年 1 月 29 日 至 2017 年 12 月 31 日) 1 . 广发信息技术联接 A : 2 . 广发信息技术联接 C : 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 6 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 霍华明 本基金的基金 经 理 ; 广 发医 药 卫生联接基金 的 基 金 经 理; 广 发中证全指信 息技术 ETF 基 金 的 基 金 经 理; 广发中证全指 医药卫生 ETF 基金的基金经 理 2017-0 4-20 - 10 年 霍 华 明 先 生, 理 学硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金业 从 业 证书 。 曾 任 广 发基金管理有限公司注册登记部 核算专员、数量投资部数据分析 员、 ETF 基金助理兼研究员。 现任 广发中证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年 4 月 20 日 起 任 职 ) 、 广发中证全指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年 4 月 20 日 起 任 职 ) 、 广发中证全指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接 基 金 基 金 经理 ( 自 2017 年 4 月 20 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证全 指 医 药 卫生交易型开放式指数证券投资广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 7 基 金 发 起 式 联接 基 金 基金 经 理 ( 自 2017 年 4 月 20 日 起 任 职 ) 。 陆志明 本基金的基金 经 理 ; 广 发中 证 全指可选消费 ETF 基金的基 金 经 理 ; 广发 中 证全指医药卫 生 ETF 基金的 基 金 经 理 ; 广 发 中证全指信息 技术 ETF 基金 的 基 金 经 理; 广 发中证全指金 融地产 ETF 基 金 的 基 金 经 理; 广发可选消费 联接基金的基 金 经 理 ; 广发 医 药卫生联接基 金 的 基 金 经 理; 广发中证全指 能源 ETF 基金 的 基 金 经 理; 广 发中证全指原 材料 ETF 基金 的 基 金 经 理; 广 发中证全指主 要消费 ETF 基 金 的 基 金 经 理; 广发金融地产 联接基金的基 金 经 理 ; 广发 能 源联接基金的 基 金 经 理 ; 广 发 原材料联接基 金 的 基 金 经 理; 广发主要消费 联接基金的基 金 经 理 ; 广发 全 指工业 ETF 联 接基金的基金 经 理 ; 广 发中 证 全指工业 ETF 2015-0 1-29 - 19 年 陆 志 明 先 生, 经 济学 硕 士, 持 有 中 国 证 券 投 资 基金 业 从 业证 书 。 曾 任 大 鹏 证 券 有 限公 司 研 究员 , 深 圳 证 券 信 息 有 限 公司 任 部 门总 监 , 广 发 基金管理有限公司数量投资部总 经 理 、 广 发 中 小 板 300 交易型开放 式 指 数 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ( 自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 27 日 ) 、 广 发 中小 板 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基 金 经 理 ( 自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 27 日 ) 、 广 发 深 证 100 指数 分级证券投资基金基金经理(自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27 日 ) 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ( 自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日 ) 、 广 发 中 证 医 疗 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 (自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 27 日 ) 。 现任广发基金管理有限公司指数 投 资 部 副 总 经理 、 广 发 中证 全 指 可 选 消费交易型开放式指数证券投 资 基 金 基 金 经理 ( 自 2014 年 6 月 3 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫生交易型开放式指数证券投资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 12 月 1 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术交易型开放式指数证券投资基 金 基 金 经 理 (自 2015 年 1 月 8 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交易型开放式指数证券投资基金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 1 月 29 日 起 任 职 ) 、 广 发 中证全指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 3 月 23 日 起 任 职 ) 、 广 发 中证全指可选消费交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生交易型开放式指数证券投资基广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 8 基金的基金经 理 ; 指 数 投资 部 副总经理 金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 5 月 6 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证全指能源交易型开放式指数证 券 投 资 基 金 基金 经 理 (自 2015 年 6 月 25 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指 原材料交易型开放式指数证券投 资 基 金 基 金 经理 ( 自 2015 年 6 月 25 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证全 指 主 要 消费交易型开放式指数证券投资 基 金 基 金 经 理( 自 2015 年 7 月 1 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指金融地产交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金基金 经 理 ( 自 2015 年 7 月 9 日 起 任 职 ) 、 广发中证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 8 月 18 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日 起 任 职 ) 、 广 发 中证全指工业交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2017 年 6 月 13 日 起 任 职 ) 、 广 发 中 证 全 指工业交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理 (自 2017 年 6 月 13 日 起 任 职 ) 。 注: 1 . “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ”指公司公告聘任或 解聘日期 。 2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。 4.2报告期内本基金运作遵规守信 情况说明 本 报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其配 套 法 规 、 《 广 发 中 证 全 指 信息 技 术 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金基 金 合 同》 和 其 他 有 关法 律 法 规 的 规 定 ,本 着 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,在 严 格 控制 风 险 的 基 础上 , 为 基 金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内, 基 金 运作 合 法 合规 , 无 损害 基 金 持有 人 利 益 的 行为 , 基 金 的 投 资 管理 符 合 有关 法 规 及基 金 合 同的 规 定 。 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 9 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公 司 通 过 建 立科 学 、 制衡 的 投 资决 策 体 系, 加 强 交易 分 配 环节 的 内 部控 制 , 并通 过实时的行 为 监 控 与 及 时的 分 析 评估 , 保 证公 平 交 易原 则 的 实现 。 在 投 资 决 策 的内 部 控 制方 面 , 公司 制 度 规定 投 资 组合 投 资 的股 票 必 须来 源 于 备选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票必 须 来 源于 核 心 股票 库 。 公司 建 立 了严 格 的 投资 授 权 制度 , 投 资组 合 经 理 在 授权 范 围 内 可 以 自 主决 策 , 超过 投 资 权限 的 操 作需 要 经 过严 格 的 审批 程 序 。在 交 易 过程 中 , 中 央 交易 部 按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则, 公 平 分 配 投 资指 令。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控制 岗 通 过投 资 交 易系 统 对 投资 交 易 过程 进 行 实时 监 控 及预 警 , 实现 投 资 风 险 的事 中 风 险 控 制 ; 稽核 岗 通 过对 投 资 、 研究 及 交 易等 全 流 程的 独 立 监察 稽 核 , 实 现 投 资风 险 的 事 后 控制 。 本 报 告 期 内 ,上 述 公 平交 易 制 度总 体 执 行情 况 良 好, 不 同 的投 资 组 合受 到 了 公平 对 待 , 未 发 生 任 何 不 公 平的 交 易 事项 。 4.3.2 异常交易行为的专项说 明 本 公 司 原 则 上禁 止 不 同投 资 组 合之 间 ( 完全 按 照 有关 指 数 的构 成 比 例进 行 证 券投 资 的 投 资 组 合 除 外 ) 或 同一 投 资 组合 在 同 一交 易 日 内进 行 反 向交 易 。 如果 因 应 对大 额 赎 回等 特 殊 情 况 需要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经公 司 领 导严 格 审 批并 留 痕 备查 。 本 投 资 组 合 为完 全 按 照有 关 指 数的 构 成 比例 进 行 证券 投 资 的投 资 组 合。 本 报 告期 内 , 本 投 资 组 合 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组合 发 生 过同 日 反 向交 易 的 情况 , 但 成交 较 少 的单 边 交 易 量 不超 过 该 证 券 当 日 成交 量 的 5%。这些交易不存在任 何利益输送 的嫌疑。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 (1 )投资策略 作为 ETF 联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要 持有广发中 证全指信息技术 ETF 及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应 对成份股调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 (2 )运作分析 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。 四 季 度 , 市 场 初 期 延 续 “白马 ” 行 情 , 以 业 绩 为 主 导 的 价 值 投 资 是 投 资 主 线 , 这 是 由于信用利差的扩大更有利于大企业融资, 从而给大企业提供安全边际, 供给侧改革广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 10 使得上游原材料价格上涨, 而下游的消费行业也逐步加入提价过程, 使得下游企业的 预期盈利得以提高。 四季度末, 市场流动性较紧, 市场迎来了一波调整, 但调整并不 妨碍慢牛格局,反而进一步加强了价值投资的投资主线。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 , 本 基 金 A 类份额净值增长率为-4.58% , C 类 份 额 净 值 增 长率 为-4.62% , 同期业绩基准收益率为-4.62% 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 4,754,593.14 1.90 其中:股票 4,754,593.14 1.90 2 基金投资 227,156,298.24 90.87 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金 融 衍 生 品 投资 - - 6 买 入 返 售 金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 17,101,581.16 6.84 8 其他各项资产 955,519.93 0.38 9 合计 249,967,992.47 100.00 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 11 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 1 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投资 基金 股票 型 交易型 开放式 广发基金管 理有限公司 227,156,298.24 92.13 5.3 报告期末按行业分类的股票 投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占基金资产净 值比例(%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,914,384.20 1.18 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,277.76 0.01 G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 1,802,889.18 0.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 1,846.00 0.00 S 综合 4,196.00 0.00 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 12 合计 4,754,593.14 1.93 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投 资股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 通 过 港股 通 投 资的 股 票 。 5.4报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 002415 海康威视 6,800 265,200.00 0.11 2 000725 京东方A 43,400 251,286.00 0.10 3 600703 三安光电 4,400 111,716.00 0.05 4 002230 科大讯飞 1,800 106,452.00 0.04 5 002008 大族激光 1,600 79,040.00 0.03 6 002456 欧菲光 3,400 70,006.00 0.03 7 300104 乐视网 17,600 68,992.00 0.03 8 002241 歌尔股份 3,620 62,807.00 0.03 9 000503 海虹控股 1,400 60,424.00 0.02 10 002236 大华股份 2,600 60,034.00 0.02 5.5报告期末按债券品种分类的债 券投资组合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 5.6报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 债 券 投资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.8 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.9报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明 (1 )本基金本报告期 末未持有 股指期货。


广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 13 (2 )本基金本报告期 内未进行 股指期货交 易。 5.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况 说明 (1 )本基金本报告期 末未持有 国债期货。


(2 )本基金本报告期 内未进行 国债期货交 易。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券 的发行主 体在本报 告期内没 有出现被 监管部门 立案调查,或 在报 告 编 制 日 前 一年 内 受 到公 开 谴 责、 处 罚 的情 形 。 5.12.2 报告期内本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的备 选股票库 。 5.12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 44,658.80 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,976.49 5 应收申购款 749,513.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 157,371.53 9 合计 955,519.93 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分的 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300104 乐视网 68,992.00 0.03 重大事项停 牌 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 14 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 广 发 信 息 技 术联 接A 广 发 信 息 技 术联 接C 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 219,670,079.56 12,663,821.00 本报告期 基 金总 申 购 份额 142,829,729.77 55,119,263.65 减:本报告期 基 金 总 赎回 份 额 155,820,845.02 34,647,452.68 本报告期 基 金拆 分 变 动份 额 - - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 206,678,964.31 33,135,631.97 § 7


基金管理人运用固 有资金投资本基金 情况 7.1 基金管理人持有本基金份额 变动情况 单位:份 报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 80,400,435.82 本报告期买入/ 申购 总 份 额 0.00 本报告期卖出/ 赎回 总 份 额 13,231,241.09 报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 67,169,194.73 报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 (% ) 28.01 7.2 基金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 ( 份) 交 易 金 额 ( 元) 适用费率 1 转出 2017-11-10 -13,231,241.09 -14,836,190.63 - 合计


-13,231,241.09 -14,836,190.63


§ 8


报告期末 发 起 式 基金 发 起 资 金 持 有 份额 情 况 项目 持 有 份 额 总数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份额 总数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份额承诺 持有期限 基 金 管 理 人 固有 资 金 67,169,19 4.73 28.01% 10,000,20 0.02 4.17% 三年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 15 基 金 经 理 等 人员 9.54 0.00% - - - 基 金 管 理 人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 67,169,20 4.27 28.01% 10,000,20 0.02 4.17% 三年 § 9 影响投资者决策的其他重要信 息 9.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或 超过20% 的情况 投资者 类别 报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况 序号 持 有 基 金 份 额比 例 达 到 或 者 超过 20% 的 时 间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171109-2017111 9,20171122-20171 126 40,606, 675.87 0.00 - 40,606,675.8 7 16.93% 产品特有风险 报 告 期 内 , 本基 金 存 在单 一 投 资者 持 有 份额 比 例 达到 或 超 过20%的情况,由此可能导致的特 有风险 主 要 包 括: 当 投 资者 持 有 份额 占 比 较为 集 中 时, 个 别投 资 者 的大 额 赎 回可 能 会对 基 金 资 产 运作 及 净 值 表 现 产 生 较大 影 响 ;极 端 情 况下 基 金 管理 人 可 能无 法 及 时变 现 基 金资 产 以 应对 投 资 者 的 赎回 申 请 ; 若 个别 投 资 者大 额 赎 回后 本 基 金出 现 连 续六 十 个 工 作日 基 金 资产 净 值 低于 5000 万 元 , 基 金 还 可 能 面 临 转 换运 作 方 式、 与其 他 基 金合 并 或 者终 止 基 金 合同 等 情 形。 本基 金 管理 人 将 对 基 金的 大 额 申 赎 进 行 审 慎评 估 并 合理 应 对 ,完 善 流 动性 风 险 管控 机 制 ,切 实 保 护持 有 人 利益 。 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 ( 一 ) 中 国 证监 会 批 准广 发 中 证全 指 信 息技 术 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金发 起 式 联 接 基 金募集的文件 ( 二 ) 《 广 发中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基金 基 金 合 同 》 ( 三 ) 《 广 发基 金 管 理有 限 公 司开 放 式 基 金业 务 规 则》 ( 四 ) 《 广 发中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基金 托 管 协 议 》 ( 五 ) 法 律 意见 书 ( 六 ) 基 金 管理 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照 ( 七 ) 基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照 10.2存放地点 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告 16 广 州 市 海 珠 区琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广场 南 塔 31-33 楼 10.3查阅方式 1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件; 2.网站查阅:基金管理人网 址:http://www.gffunds.com.cn 。 投 资 者 如 对 本报 告 有 疑问 , 可 咨 询本 基 金 管理 人 广 发基 金 管 理有 限 公 司 , 咨询电 话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广发基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日