广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基金的过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广 发 信 息 技 术联 接
基金主代码 000942
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 1 月 29 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 239,814,596.28 份
投资目标 本 基 金 主 要 通过 投 资 于目 标 ETF ，紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追
求 跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差 最 小 化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过 投资于目标 ETF 实现
对 标 的 指 数 的紧 密 跟 踪 。本基 金 力 争将 本 基 金净 值 增 长率
与 业 绩 比 较 基准 之 间 的日 均 跟 踪偏 离 度 的绝 对 值 控制 在
0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内。
业绩比较基准 95%× 中证全指信息技术指数收 益率+5%× 银行活期存款利
率（税后）。 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征 本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型 基金 、 债
券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 。 本基 金 为 指数 型 基 金， 具 有与
标 的 指 数 、以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收
益特征。
基金管理人 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 两 级 基 金的 基 金 简称 广 发 信 息 技 术联 接 A 广 发 信 息 技 术联 接 C
下 属 两 级 基 金的 交 易 代码 000942 002974
报 告 期 末 下 属两 级 基 金的 份
额总额
206,678,964.31 份 33,135,631.97 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金
基金主代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 1 月 8 日
基 金 份 额 上 市的 证 券 交易
所
深圳交易所
上市日期 2015 年 2 月 5 日
基 金 管 理 人 名称 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 名称 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 最小 化 。
投资策略
本 基 金 主 要 采取 完 全 复制 法 ， 即 按 照 标 的指 数 的 成份 股 的 构
成 及 其 权 重 构建 指 数 化投 资 组 合， 并 根 据标 的 指 数成 份 股 及
其 权 重 的 变 动进 行 相 应的 调 整。 本 基 金 投资 于 标 的指 数 成 份
股 及 备 选 成 份股 的 比 例不 低 于 基金 资 产 净值 的 95% 。
业绩比较基准 中 证 全 指 信 息技 术 指 数
风险收益特征 本 基 金 为 股 票型 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型基 金 、 债 券 型广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 与 货 币 市场 基 金 。 本 基金 为 指 数型 基 金 ， 主 要采 用 完 全
复 制 法 跟 踪 标的 指 数 的表 现 ， 具 有 与标 的 指 数 、 以及 标 的 指
数 所 代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收 益 特 征。
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广 发 信 息 技 术联 接 A 广 发 信 息 技 术联 接 C
1.本期已实现收益 706,152.01 -875.33
2.本期利润 -8,411,245.59 -1,319,464.41
3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0420 -0.0768
4.期末基金资产净值 212,516,656.67 34,034,205.81
5.期末基金份额净值 1.0282 1.0271
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用 后 实 际 收 益
水 平 要 低 于 所列 数 字 。
（2 ）本期已实现收益 指基金本 期利息收入 、投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变动收益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 广发信息技术联接 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -4.58% 1.30% -4.62% 1.32% 0.04% -0.02%
2 、 广发信息技术联接 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④ 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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过去三个月 -4.62% 1.30% -4.62% 1.32% 0.00% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2015 年 1 月 29 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 广发信息技术联接 A ：
2 ． 广发信息技术联接 C ： 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金
经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
霍华明
本基金的基金
经 理 ； 广 发医 药
卫生联接基金
的 基 金 经 理； 广
发中证全指信
息技术 ETF 基
金 的 基 金 经 理；
广发中证全指
医药卫生 ETF
基金的基金经
理
2017-0
4-20
- 10 年
霍 华 明 先 生， 理 学硕 士 ， 持 有 中 国
证 券 投 资 基 金业 从 业 证书 。 曾 任 广
发基金管理有限公司注册登记部
核算专员、数量投资部数据分析
员、 ETF 基金助理兼研究员。 现任
广发中证全指医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
（自 2017 年 4 月 20 日 起 任 职 ） 、
广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
（自 2017 年 4 月 20 日 起 任 职 ） 、
广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接 基 金 基 金 经理 （ 自 2017 年 4 月
20 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证全 指 医 药
卫生交易型开放式指数证券投资广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 发 起 式 联接 基 金 基金 经 理 （ 自
2017 年 4 月 20 日 起 任 职 ） 。
陆志明
本基金的基金
经 理 ； 广 发中 证
全指可选消费
ETF 基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证全指医药卫
生 ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广 发
中证全指信息
技术 ETF 基金
的 基 金 经 理； 广
发中证全指金
融地产 ETF 基
金 的 基 金 经 理；
广发可选消费
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 医
药卫生联接基
金 的 基 金 经 理；
广发中证全指
能源 ETF 基金
的 基 金 经 理； 广
发中证全指原
材料 ETF 基金
的 基 金 经 理； 广
发中证全指主
要消费 ETF 基
金 的 基 金 经 理；
广发金融地产
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 能
源联接基金的
基 金 经 理 ； 广 发
原材料联接基
金 的 基 金 经 理；
广发主要消费
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 全
指工业 ETF 联
接基金的基金
经 理 ； 广 发中 证
全指工业 ETF
2015-0
1-29
- 19 年
陆 志 明 先 生， 经 济学 硕 士， 持 有 中
国 证 券 投 资 基金 业 从 业证 书 。 曾 任
大 鹏 证 券 有 限公 司 研 究员 ， 深 圳 证
券 信 息 有 限 公司 任 部 门总 监 ， 广 发
基金管理有限公司数量投资部总
经 理 、 广 发 中 小 板 300 交易型开放
式 指 数 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自
2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 27
日 ） 、 广 发 中小 板 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金 经 理 （ 自 2011 年 6 月 9 日至 2016
年 7 月 27 日 ） 、 广 发 深 证 100 指数
分级证券投资基金基金经理（自
2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27
日 ） 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100
指 数 型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自
2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
27 日 ） 、 广 发 中 证 医 疗 指数 分 级 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 （自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7 月 27 日 ） 。
现任广发基金管理有限公司指数
投 资 部 副 总 经理 、 广 发 中证 全 指 可
选 消费交易型开放式指数证券投
资 基 金 基 金 经理 （ 自 2014 年 6 月
3 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 医 药
卫生交易型开放式指数证券投资
基 金 基 金 经 理 （ 自 2014 年 12 月 1
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技
术交易型开放式指数证券投资基
金 基 金 经 理 （自 2015 年 1 月 8 日
起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术
交易型开放式指数证券投资基金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证全指金融地产交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2015 年 3 月 23 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理（自 2015 年 4 月 15
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫
生交易型开放式指数证券投资基广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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基金的基金经
理 ； 指 数 投资 部
副总经理
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 5 月 6 日 起 任 职 ） 、 广 发 中
证全指能源交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 基金 经 理 （自 2015 年
6 月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指
原材料交易型开放式指数证券投
资 基 金 基 金 经理 （ 自 2015 年 6 月
25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证全 指 主 要
消费交易型开放式指数证券投资
基 金 基 金 经 理（ 自 2015 年 7 月 1
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 能 源 交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理（自 2015
年 7 月 9 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全
指金融地产交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经 理 （ 自 2015 年 7 月 9 日 起 任 职 ） 、
广发中证全指原材料交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基 金 基 金 经 理 （ 自 2015 年 8 月 18
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消
费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 8 月 18 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证全指工业交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（自 2017
年 6 月 13 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全
指工业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
（自 2017 年 6 月 13 日 起 任 职 ） 。
注： 1 . “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ”指公司公告聘任或 解聘日期 。
2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2报告期内本基金运作遵规守信 情况说明
本 报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其配 套 法 规 、 《 广
发 中 证 全 指 信息 技 术 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金基 金 合 同》 和 其 他 有 关法 律
法 规 的 规 定 ，本 着 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，在 严 格 控制 风 险 的 基 础上 ，
为 基 金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内， 基 金 运作 合 法 合规 ， 无 损害 基 金 持有 人 利 益 的 行为 ，
基 金 的 投 资 管理 符 合 有关 法 规 及基 金 合 同的 规 定 。 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建 立科 学 、 制衡 的 投 资决 策 体 系， 加 强 交易 分 配 环节 的 内 部控 制 ， 并通 过实时的行
为 监 控 与 及 时的 分 析 评估 ， 保 证公 平 交 易原 则 的 实现 。
在 投 资 决 策 的内 部 控 制方 面 ， 公司 制 度 规定 投 资 组合 投 资 的股 票 必 须来 源 于 备选 股 票 库 ， 重
点 投 资 的 股 票必 须 来 源于 核 心 股票 库 。 公司 建 立 了严 格 的 投资 授 权 制度 ， 投 资组 合 经 理 在 授权 范
围 内 可 以 自 主决 策 ， 超过 投 资 权限 的 操 作需 要 经 过严 格 的 审批 程 序 。在 交 易 过程 中 ， 中 央 交易 部
按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则， 公 平 分 配 投 资指 令。 金 融 工 程 与 风 险
管 理 部 风 险 控制 岗 通 过投 资 交 易系 统 对 投资 交 易 过程 进 行 实时 监 控 及预 警 ， 实现 投 资 风 险 的事 中
风 险 控 制 ； 稽核 岗 通 过对 投 资 、 研究 及 交 易等 全 流 程的 独 立 监察 稽 核 ， 实 现 投 资风 险 的 事 后 控制 。
本 报 告 期 内 ，上 述 公 平交 易 制 度总 体 执 行情 况 良 好， 不 同 的投 资 组 合受 到 了 公平 对 待 ， 未 发
生 任 何 不 公 平的 交 易 事项 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本 公 司 原 则 上禁 止 不 同投 资 组 合之 间 （ 完全 按 照 有关 指 数 的构 成 比 例进 行 证 券投 资 的 投 资 组
合 除 外 ） 或 同一 投 资 组合 在 同 一交 易 日 内进 行 反 向交 易 。 如果 因 应 对大 额 赎 回等 特 殊 情 况 需要 进
行 反 向 交 易 的， 则 需 经公 司 领 导严 格 审 批并 留 痕 备查 。
本 投 资 组 合 为完 全 按 照有 关 指 数的 构 成 比例 进 行 证券 投 资 的投 资 组 合。 本 报 告期 内 ， 本 投 资
组 合 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组合 发 生 过同 日 反 向交 易 的 情况 ， 但 成交 较 少 的单 边 交 易 量 不超 过
该 证 券 当 日 成交 量 的 5%。这些交易不存在任 何利益输送 的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要 持有广发中
证全指信息技术 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应 对成份股调整、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
四 季 度 ， 市 场 初 期 延 续 “白马 ” 行 情 ， 以 业 绩 为 主 导 的 价 值 投 资 是 投 资 主 线 ， 这 是
由于信用利差的扩大更有利于大企业融资， 从而给大企业提供安全边际， 供给侧改革广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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使得上游原材料价格上涨， 而下游的消费行业也逐步加入提价过程， 使得下游企业的
预期盈利得以提高。 四季度末， 市场流动性较紧， 市场迎来了一波调整， 但调整并不
妨碍慢牛格局，反而进一步加强了价值投资的投资主线。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类份额净值增长率为-4.58% ， C 类 份 额 净 值 增 长率 为-4.62% ，
同期业绩基准收益率为-4.62% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 4,754,593.14 1.90
其中：股票 4,754,593.14 1.90
2 基金投资 227,156,298.24 90.87
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 17,101,581.16 6.84
8 其他各项资产 955,519.93 0.38
9 合计 249,967,992.47 100.00 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广 发 中 证 全 指信 息 技 术交
易 型 开 放 式 指数 证 券 投资
基金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
227,156,298.24 92.13
5.3 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 2,914,384.20 1.18
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 31,277.76 0.01
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 1,802,889.18 0.73
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 1,846.00 0.00
S 综合 4,196.00 0.00 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
12
合计 4,754,593.14 1.93
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投 资股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 通 过 港股 通 投 资的 股 票 。
5.4报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 6,800 265,200.00 0.11
2 000725 京东方Ａ 43,400 251,286.00 0.10
3 600703 三安光电 4,400 111,716.00 0.05
4 002230 科大讯飞 1,800 106,452.00 0.04
5 002008 大族激光 1,600 79,040.00 0.03
6 002456 欧菲光 3,400 70,006.00 0.03
7 300104 乐视网 17,600 68,992.00 0.03
8 002241 歌尔股份 3,620 62,807.00 0.03
9 000503 海虹控股 1,400 60,424.00 0.02
10 002236 大华股份 2,600 60,034.00 0.02
5.5报告期末按债券品种分类的债 券投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 债 券 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.8 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.9报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
（1 ）本基金本报告期 末未持有 股指期货。
广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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（2 ）本基金本报告期 内未进行 股指期货交 易。
5.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况 说明
（1 ）本基金本报告期 末未持有 国债期货。
（2 ）本基金本报告期 内未进行 国债期货交 易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券 的发行主 体在本报 告期内没 有出现被 监管部门 立案调查，或 在报
告 编 制 日 前 一年 内 受 到公 开 谴 责、 处 罚 的情 形 。
5.12.2 报告期内本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的备 选股票库 。
5.12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 44,658.80
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,976.49
5 应收申购款 749,513.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 157,371.53
9 合计 955,519.93
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300104 乐视网 68,992.00 0.03
重大事项停
牌 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 广 发 信 息 技 术联 接A 广 发 信 息 技 术联 接C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 219,670,079.56 12,663,821.00
本报告期 基 金总 申 购 份额 142,829,729.77 55,119,263.65
减：本报告期 基 金 总 赎回 份 额 155,820,845.02 34,647,452.68
本报告期 基 金拆 分 变 动份 额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 206,678,964.31 33,135,631.97
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资本基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
80,400,435.82
本报告期买入/ 申购 总 份 额
0.00
本报告期卖出/ 赎回 总 份 额
13,231,241.09
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
67,169,194.73
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ）
28.01
7.2 基金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （ 份） 交 易 金 额 （ 元） 适用费率
1 转出 2017-11-10 -13,231,241.09 -14,836,190.63 -
合计
-13,231,241.09 -14,836,190.63
§ 8
报告期末 发 起 式 基金 发 起 资 金 持 有 份额 情 况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承诺
持有期限
基 金 管 理 人 固有 资 金 67,169,19
4.73
28.01% 10,000,20
0.02
4.17% 三年
基金管理人高级管理人
员
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基 金 经 理 等 人员 9.54 0.00% - - -
基 金 管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 67,169,20
4.27
28.01% 10,000,20
0.02
4.17% 三年
§ 9 影响投资者决策的其他重要信 息
9.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20171109-2017111
9,20171122-20171
126
40,606,
675.87
0.00 -
40,606,675.8
7
16.93%
产品特有风险
报 告 期 内 ， 本基 金 存 在单 一 投 资者 持 有 份额 比 例 达到 或 超 过20%的情况，由此可能导致的特 有风险
主 要 包 括： 当 投 资者 持 有 份额 占 比 较为 集 中 时， 个 别投 资 者 的大 额 赎 回可 能 会对 基 金 资 产 运作 及 净
值 表 现 产 生 较大 影 响 ；极 端 情 况下 基 金 管理 人 可 能无 法 及 时变 现 基 金资 产 以 应对 投 资 者 的 赎回 申
请 ； 若 个别 投 资 者大 额 赎 回后 本 基 金出 现 连 续六 十 个 工 作日 基 金 资产 净 值 低于 5000 万 元 ， 基 金 还
可 能 面 临 转 换运 作 方 式、 与其 他 基 金合 并 或 者终 止 基 金 合同 等 情 形。 本基 金 管理 人 将 对 基 金的 大 额
申 赎 进 行 审 慎评 估 并 合理 应 对 ，完 善 流 动性 风 险 管控 机 制 ，切 实 保 护持 有 人 利益 。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证监 会 批 准广 发 中 证全 指 信 息技 术 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金发 起 式 联 接 基
金募集的文件
（ 二 ） 《 广 发中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基金 基 金 合 同 》
（ 三 ） 《 广 发基 金 管 理有 限 公 司开 放 式 基 金业 务 规 则》
（ 四 ） 《 广 发中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基金 托 管 协 议 》
（ 五 ） 法 律 意见 书
（ 六 ） 基 金 管理 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
（ 七 ） 基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
10.2存放地点 广 发 中 证 全 指信 息 技 术交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 州 市 海 珠 区琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广场 南 塔 31-33 楼
10.3查阅方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本
费 购 买 复 印 件；
2.网站查阅：基金管理人网 址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本报 告 有 疑问 ， 可 咨 询本 基 金 管理 人 广 发基 金 管 理有 限 公 司 ， 咨询电 话 95105828
或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
