广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基金的过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广 发 主 要 消 费联 接
基金主代码 001458
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 8 月 18 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 66,525,330.84 份
投资目标 本 基 金 主 要 通过 投 资 于目 标 ETF ，紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追
求 跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差 最 小 化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过 投资于目标 ETF 实现
对 标 的 指 数 的紧 密 跟 踪 。本基 金 力 争将 本 基 金净 值 增 长率
与 业 绩 比 较 基准 之 间 的日 均 跟 踪偏 离 度 的绝 对 值 控制 在
0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内。
业绩比较基准 本 基 金 以 中 证全 指 主 要消 费 指 数为 标 的 指数 。
本 基 金 业 绩 比较 基 准 为： 95%× 中证全指主要消费指数收 益广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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率+5%× 银行活期存款利率（税 后）。
风险收益特征 本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型 基金 、 债
券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 。 本基 金 为 指数 型 基 金， 具 有与
标 的 指 数 、以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收
益特征。
基金管理人 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 两 级 基 金的 基 金 简称 广 发 主 要 消 费联 接 A 广 发 主 要 消 费联 接 C
下 属 两 级 基 金的 交 易 代码 001458 002976
报 告 期 末 下 属两 级 基 金的 份
额总额
35,270,716.35 份 31,254,614.49 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广 发 中 证 全 指主 要 消 费 ETF
基金主代码 159946
基金运作方式 交易型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 7 月 1 日
基 金 份 额 上 市的 证 券 交易
所
深 圳 证 券 交 易所
上市日期 2015 年 7 月 13 日
基 金 管 理 人 名称 广 发 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 名称 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 最小 化 。
投资策略
本 基 金 主 要 采取 完 全 复制 法 ， 即 按 照 标 的指 数 的 成份 股 的 构
成 及 其 权 重 构建 指 数 化投 资 组 合， 并 根 据标 的 指 数成 份 股 及
其 权 重 的 变 动进 行 相 应的 调 整。 本 基 金 投资 于 标 的指 数 成 份
股 及 备 选 成 份股 的 比 例不 低 于 基金 资 产 净值 的 95% 。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 标 的 指数 。 本 基金 标 的 指数 为 中 证广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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全 指 主 要 消 费指 数 。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票型 基 金 ， 风 险与 收 益 高于 混 合 型基 金 、 债 券 型
基 金 与 货 币 市场 基 金 。 本 基金 为 指 数型 基 金 ， 主 要采 用 完 全
复 制 法 跟 踪 标的 指 数 的表 现 ， 具 有 与标 的 指 数 、 以及 标 的 指
数 所 代 表 的 股票 市 场 相似 的 风 险收 益 特 征。
§3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广 发 主 要 消 费联 接 A 广 发 主 要 消 费联 接 C
1.本期已实现收益 822,160.15 459,915.17
2.本期利润 2,696,257.17 714,690.83
3.加权平均基金份额本期利 润 0.0920 0.0394
4.期末基金资产净值 48,956,352.08 43,302,842.78
5.期末基金份额净值 1.3880 1.3855
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用 后 实 际 收 益
水 平 要 低 于 所列 数 字 。
（2 ）本期已实现收益 指基金本 期利息收入 、投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变动收益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 广发主要消费联接 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 8.65% 1.17% 10.09% 1.21% -1.44% -0.04%
2 、 广发主要消费联接 C ：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ① － ③ ② － ④ 广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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① 标准差 ② 准收益率 ③ 准收益率标
准差 ④
过去三个月 8.60% 1.17% 10.09% 1.21% -1.49% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2015 年 8 月 18 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 广发主要消费联接 A ：
2 ． 广发主要消费联接 C ： 广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金
经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
陆志明
本基金的基金
经 理 ； 广 发中 证
全指可选消费
ETF 基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证全指医药卫
生 ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广 发
中证全指信息
技术 ETF 基金
的 基 金 经 理； 广
发信息技术联
接基金的基金
经 理 ； 广 发中 证
全指金融地产
ETF 基金的基
2015-0
8-18
- 19 年
陆 志 明 先 生， 经 济学 硕 士， 持 有 中
国 证 券 投 资 基金 业 从 业证 书 。 曾 任
大 鹏 证 券 有 限公 司 研 究员 ， 深 圳 证
券 信 息 有 限 公司 任 部 门总 监 ， 广 发
基金管理有限公司数量投资部总
经 理 、 广 发 中 小 板 300 交易型开放
式 指 数 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自
2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 27
日 ） 、 广 发 中小 板 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金 经 理 （ 自 2011 年 6 月 9 日至 2016
年 7 月 27 日 ） 、 广 发 深 证 100 指数
分级证券投资基金基金经理（自
2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27
日 ） 、 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100
指 数 型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 （ 自广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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金 经 理 ； 广发 可
选消费联接基
金 的 基 金 经 理；
广发医药卫生
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证全指能源
ETF 基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证全指原材料
ETF 基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证全指主要消
费 ETF 基金的
基 金 经 理 ； 广 发
金融地产联接
基金的基金经
理 ； 广 发 能源 联
接基金的基金
经 理 ； 广 发原 材
料联接基金的
基 金 经 理 ； 广 发
全指工业 ETF
联接基金的基
金 经 理 ； 广发 中
证全指工业
ETF 基金的基
金 经 理 ； 指数 投
资部副总经理
2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
27 日 ） 、 广 发 中 证 医 疗 指数 分 级 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 （自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7 月 27 日 ） 。
现任广发基金管理有限公司指数
投 资 部 副 总 经理 、 广 发 中证 全 指 可
选消费交易型开放式指数证券投
资 基 金 基 金 经理 （ 自 2014 年 6 月
3 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 医 药
卫生交易型开放式指数证券投资
基 金 基 金 经 理 （ 自 2014 年 12 月 1
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技
术交易型开放式指数证券投资基
金 基 金 经 理 （自 2015 年 1 月 8 日
起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术
交易型开放式指数证券投资基金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证全指金融地产交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2015 年 3 月 23 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理（自 2015 年 4 月 15
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫
生交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 5 月 6 日 起 任 职 ） 、 广 发 中
证全指能源交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 基金 经 理 （自 2015 年
6 月 25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指
原材料交易型开放式指数证券投
资 基 金 基 金 经理 （ 自 2015 年 6 月
25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证全 指 主 要
消费交易型开放式指数证券投资
基 金 基 金 经 理（ 自 2015 年 7 月 1
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全指能源交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理（自 2015
年 7 月 9 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全
指金融地产交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经 理 （ 自 2015 年 7 月 9 日 起 任 职 ） 、
广发中证全指原材料交易型开放广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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式指数证券投资基金发起式联接
基 金 基 金 经 理 （ 自 2015 年 8 月 18
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消
费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 8 月 18 日 起 任 职 ） 、 广 发
中证全指工业交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（自 2017
年 6 月 13 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全
指工业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
（自 2017 年 6 月 13 日 起 任 职 ） 。
注： 1 . “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ”指公司公告聘任或 解聘日期 。
2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2报告期内本基金运作遵规守信 情况说明
本 报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其配 套 法 规 、 《 广
发 中 证 全 指 主要 消 费 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基 金基 金 合 同》 和 其 他 有 关法 律
法 规 的 规 定 ，本 着 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，在 严 格 控制 风 险 的 基 础上 ，
为 基 金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益。 本 报 告 期内 基 金 运作 合 法 合规 ， 无 损害 基 金 持有 人 利 益 的 行为 ，
基 金 的 投 资 管理 符 合 有关 法 规 及基 金 合 同的 规 定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建 立科 学 、 制衡 的 投 资决 策 体 系， 加 强 交易 分 配 环节 的 内 部控 制 ， 并 通过实时的行
为 监 控 与 及 时的 分 析 评估 ， 保 证公 平 交 易原 则 的 实现 。
在 投 资 决 策 的内 部 控 制方 面 ， 公司 制 度 规定 投 资 组合 投 资 的股 票 必 须来 源 于 备选 股 票 库 ， 重
点 投 资 的 股 票必 须 来 源于 核 心 股票 库 。 公司 建 立 了严 格 的 投资 授 权 制度 ， 投 资组 合 经 理 在 授权 范
围 内 可 以 自 主决 策 ， 超过 投 资 权限 的 操 作需 要 经 过严 格 的 审批 程 序 。在 交 易 过程 中 ， 中 央 交易 部
按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则， 公 平 分 配 投 资指 令。 金 融 工 程 与 风 险
管 理 部 风 险 控制 岗 通 过投 资 交 易系 统 对 投资 交 易 过程 进 行 实时 监 控 及预 警 ， 实现 投 资 风 险 的事 中
风 险 控 制 ； 稽核 岗 通 过对 投 资 、 研究 及 交 易等 全 流 程的 独 立 监察 稽 核 ， 实 现 投 资风 险 的 事 后 控制 。
本 报 告 期 内 ，上 述 公 平交 易 制 度总 体 执 行情 况 良 好， 不 同 的投 资 组 合受 到 了 公平 对 待 ， 未 发
生 任 何 不 公 平的 交 易 事项 。 广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本 公 司 原 则 上禁 止 不 同投 资 组 合之 间 （ 完全 按 照 有关 指 数 的构 成 比 例进 行 证 券投 资 的 投 资 组
合 除 外 ） 或 同一 投 资 组合 在 同 一交 易 日 内进 行 反 向交 易 。 如果 因 应 对大 额 赎 回等 特 殊 情 况 需要 进
行 反 向 交 易 的， 则 需 经公 司 领 导严 格 审 批并 留 痕 备查 。
本 投 资 组 合 为完 全 按 照有 关 指 数的 构 成 比例 进 行 证券 投 资 的投 资 组 合。 本 报 告期 内 ， 本 投 资
组 合 与 本 公 司管 理 的 其他 投 资 组合 发 生 过同 日 反 向交 易 的 情况 ， 但 成交 较 少 的单 边 交 易 量 不超 过
该 证 券 当 日 成交 量 的 5%。这些交易不存在任 何利益输送 的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要 持有广发中
证主要消费 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成 份股调整、基金
申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析
报 告期内，本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
四 季 度 ， 市 场 初 期 延 续 “白马 ” 行 情 ， 以 业 绩 为 主 导 的 价 值 投 资 是 投 资 主 线 ， 这 是
由于信用利差的扩大更有利于大企业融资， 从而给大企业提供安全边际， 供给侧改革
使得上游原材料价格上涨， 而下游的消费行业也逐步加入提价过程， 使得下游企业的
预期盈利得以提高。 四季度末， 市场流动性较紧， 市场迎来了一波调整， 但调整并不
妨碍慢牛格局，反而进一步加强了价值投资的投资主线。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类份额净值增长率为 8.65% ， C 类份额净值增长 率为 8.60% ，
同期业绩基准收益率为 10.09% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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比例(%)
1 权益投资 6,539,924.46 6.56
其中：股票 6,539,924.46 6.56
2 基金投资 78,825,177.22 79.09
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 10,190,047.05 10.22
8 其他各项资产 4,106,329.19 4.12
9 合计 99,661,477.92 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广 发 中 证 全 指主 要 消 费交
易 型 开 放 式 指数 证 券 投资
基金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
78,825,177.22 85.44
5.3 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 945,820.00 1.03 广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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B 采矿业
-
-
C 制造业 5,249,326.37 5.69
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 344,778.09 0.37
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 6,539,924.46 7.09
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投 资股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 通 过 港股 通 投 资的 股 票 。
5.4报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅台 1,000 697,490.00 0.76
2 000858 五 粮 液 8,500 678,980.00 0.74
3 600887 伊利股份 20,500 659,895.00 0.72
4 300498 温氏股份 16,500 394,350.00 0.43
5 002304 洋河股份 2,500 287,500.00 0.31
6 000568 泸州老窖 3,500 231,000.00 0.25
7 601933 永辉超市 17,000 171,700.00 0.19
8 603288 海天味业 2,500 134,500.00 0.15
9 000895 双汇发展 4,500 119,250.00 0.13 广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
12
10 000998 隆平高科 3,500 90,020.00 0.10
5.5报告期末按债券品种分类的债 券投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 债 券 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.8 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.9报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
（1 ）本基金本报告期 末未持有 股指期货。
（2 ）本基金本报告期 内未进行 股指期货交 易。
5.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况 说明
（1 ）本基金本报告期 末未持有 国债期货。
（2 ）本基金本报告期 内未进行 国债期货交 易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券 的发行主 体在本报 告期内没 有出现被 监管部门 立案调查，或 在报
告 编 制 日 前 一年 内 受 到公 开 谴 责、 处 罚 的情 形 。
5.12.2 报告期内本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的备 选股票库 。
5.12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 39,130.02 广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
13
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,013.59
5 应收申购款 3,987,826.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 77,358.91
9 合计 4,106,329.19
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 广 发 主 要 消 费联 接A 广 发 主 要 消 费联 接C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 19,305,637.24 6,795,047.70
本报告期 基 金总 申 购 份额 55,547,519.12 69,598,461.25
减：本报告期 基 金 总 赎回 份 额 39,582,440.01 45,138,894.46
本报告期 基 金拆 分 变 动份 额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 35,270,716.35 31,254,614.49
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资本基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
10,000,200.02 广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期买入/ 申购 总 份 额
0.00
本报告期卖出/ 赎回 总 份 额
0.00
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
10,000,200.02
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ）
15.03
7.2 基金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本 报 告 期 内 ，基 金 管 理人 不 存 在运 用 固 有资 金 （ 认） 申 购 、赎 回 或 买卖 本 基 金的 情 况 。
§ 8
报告期末 发 起 式 基金 发 起 资 金 持 有 份额 情 况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承诺
持有期限
基 金 管 理 人 固有 资 金 10,000,20
0.02
15.03% 10,000,20
0.02
15.03% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基 金 经 理 等 人员 - - - - -
基 金 管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,20
0.02
15.03% 10,000,20
0.02
15.03% 三年
§ 9 影响投资者决策的其他重要信 息
9.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20171001-201710
29,20171201-2017
1213
10,000,
200.02
0.00 -
10,000,200.0
2
15.03%
产品特有风险
报 告 期 内 ， 本基 金 存 在单 一 投 资者 持 有 份额 比 例 达到 或 超 过20%的情况，由此可能导致的特 有风险
主 要 包 括： 当 投 资者 持 有 份额 占 比 较为 集 中 时， 个 别投 资 者 的大 额 赎 回可 能 会对 基 金 资 产 运作 及 净
值 表 现 产 生 较大 影 响 ；极 端 情 况下 基 金 管理 人 可 能无 法 及 时变 现 基 金资 产 以 应对 投 资 者 的 赎回 申
请 ； 若 个别 投 资 者大 额 赎 回后 本 基 金出 现 连 续六 十 个 工 作日 基 金 资产 净 值 低于 5000 万 元 ， 基 金 还广 发 中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 发 起式 联 接 基 金 2017 年第 4 季度报告
15
可 能 面 临 转 换运 作 方 式、 与其 他 基 金合 并 或 者终 止 基 金 合同 等 情 形。 本基 金 管理 人 将 对 基 金的 大 额
申 赎 进 行 审 慎评 估 并 合理 应 对 ，完 善 流 动性 风 险 管控 机 制 ，切 实 保 护持 有 人 利益 。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证监 会 批 准广 发 中 证全 指 主 要消 费 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金发 起 式 联 接 基
金募集的文件
（ 二 ） 《 广 发中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基金 基 金 合 同 》
（ 三 ） 《 广 发基 金 管 理有 限 公 司开 放 式 基 金业 务 规 则》
（ 四 ） 《 广 发中 证 全 指主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 发 起 式联 接 基金 托 管 协 议 》
（ 五 ） 法 律 意见 书
（ 六 ） 基 金 管理 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
（ 七 ） 基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
10.2存放地点
广 州 市 海 珠 区琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广场 南 塔 31-33 楼
10.3查阅方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本
费 购 买 复 印 件；
2.网站查阅：基金管理人网 址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本报 告 有 疑问 ， 可 咨 询本 基 金 管理 人 广 发基 金 管 理有 限 公 司 ， 咨询电 话 95105828
或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
