广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 中 小 板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
2.1 基金产 品 概 况
基金简称 广发中小板 300 联接
基金主代码 270026
交易代码 270026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 175,653,995.55 份
投资目标 通过将绝大部分基金资产投资于中小板 300ETF ，
紧密跟踪标的指数的表现， 追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。
投资策略 本基金为中小板 300ETF 联 接 基 金。 中 小 板 300ETF
是采用完全复制的方法实现对中小板 300 价格指数
紧密跟踪的被动式指数基金， 本基金主要通过投资广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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于中小板 300ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本
基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内，年化跟踪
误差控制在 4% 以内。
当本基金申购赎回中小板 300ETF 基金份额和在二
级市场买卖中小板 300ETF 或本基金自身的申购赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、
或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配
股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 基 金经理可以对投资组
合进行适当调整，以降低跟踪误差。
业绩比较基准 中小板 300 价格指数收益率× 95% ＋银行活期存款
利率（税后）× 5% 。
风险收益特征 本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 风 险 和 收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型
基金，主要投资于中小板 300ETF ，具有与标的指
数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收
益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159907
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日
2011 年 6 月 3 日
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2011 年 8 月 10 日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份
股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 95% 。 一般情形下，本基金将根据
标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资
组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、
分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化
时 ， 由 于 交 易 成 本 、 交 易 制 度 、 个 别 成 份 股 停 牌 或 者
流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合
的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，
以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，
结合经验判断，综合考虑行业属性、相关性、估值、
流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成
份 股 进 行 替 代 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 ， 尽
量缩小跟踪误差。 在正常情况下，本基金力争控制
投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度小于 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中小板 300 价格指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板 300 价格
指数的表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表
的股票市场相似的风险收益特征。
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31
日）
1.本期已实现收益 2,474,478.06
2.本期利润 -5,359,466.55 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.0312
4.期末基金资产净值 217,575,079.51
5.期末基金份额净值 1.2387
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ）本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收 益、其他收入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-2.74% 0.96% -2.95% 0.98% 0.21% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 6 月 9 日 至 2017 年 12 月 31 日） 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发中证
500ETF 联接
(LOF)基金的
基金经理；广
发沪深
300ETF 基金
的基金经理；
广发环保指数
基金的基金经
理；广发养老
2016-01-
25
- 14 年
刘 杰 先 生 ， 工 学 学 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息
技 术 部 系 统 开 发 专 员 、
数 量 投 资 部 研 究 员 、 广
发沪深 300 指数证券投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 4 月 1 日至 2016
年 1 月 17 日 ） 。 现 任 广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 指
数 投 资 部 总 经 理 助 理 、
广发中证 500 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2014 年 4
月 1 日 起 任 职 ） 、 广 发 中
证 500 交易型开放式指广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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指数基金的基
金经理；广发
中小板
300ETF 基金
的基金经理；
广发军工 ETF
基金的基金经
理；广发中证
军工 ETF 联接
基金的基金经
理；广发中证
环保 ETF 基金
的基金经理；
广发创业板
ETF 基金的基
金经理；广发
创业板 ETF 联
接基金的基金
经理；广发量
化稳健混合基
金的基金经
理；指数投资
部总经理助理
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金 (LOF) 基 金 经 理 （ 自
2014 年 4 月 1 日起任
职 ） 、 广 发 沪 深 300 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经理（自 2015
年 8 月 20 日起任职）、
广发沪深 300 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 18 日起任
职 ） 、 广 发 中 小 板 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 中 小 板 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 1 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 养
老 产 业 指 数 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 1 月 25 日
起 任 职 ） 、 广 发 中 证 环 保
产 业 指 数 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 中 证 军 工 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经理（自 2016
年 8 月 30 日 起 任 职 ） 、
广 发 中 证 军 工 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 9 月 26
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 环
保 产 业 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2017 年 1 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 创 业 板
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 4 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 创 业 板 交 易 型广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经 理 （ 自 2017 年 5 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 量 化 稳
健 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2017 年 8
月 4 日 起 任 职 ） 。
注：1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 中 小 板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期
内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有
关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系，加强交易 分配环节的内 部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内，本投资组合与 本公司管理的其 他投资组合发生 过同日反向 交易的情况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要 持有广
发中小 300ETF 及指数成份股等， 间接复制指数， 同时积极应对成份股调整、 基
金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03% ，符合要求。
报 告 期 内 ， 本 基 金 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 申 购 、 赎 回 和 成 份 股 调 整 因 素 ； 目 前
情况下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
四 季 度 ， 整 体 市 场 风 格 延 续 了 全 年 的 市 场 偏 好 ， 即 大 盘 蓝 筹 表 现 更 好 ， 市 场
继续延续了 “白马 ” 行 情 ， 从 行 业 角 度 看 ， 食 品 饮 料 、 家 电 、 医 药 等 行 业 表现较好。
2017 年中国经济出现了企稳回升态势， 主要受益于供给侧改革和外需改善。
出 口 方 面 ，在 全 球 经 济 复 苏 的 带 动 下 ，2017 年前 11 个 月 中 国 货 物 贸易 总 额 超 过
25 万 亿 元 人 民 币 ， 比 上 年 同 期 增 长 15.6% ， 增 速 创 6 年 来 新 高 。 在 内 需 方 面 ， 消
费已经成为中流砥柱，2017 年前 3 季度，社会消费品零售总额同比增长 10.4% ，
增速与上年同期持平。 二级市场大趋势的变化， 或许能够从经济结构方面的细微
变化找到部分答案，总体上未来也继续看好整体市场的结构性机会。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内，本基金的净值增长率为-2.74% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-2.95% ，较好地跟踪了指数。 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 6,694,727.54 3.05
其中：股票 6,694,727.54 3.05
2 基金投资 198,410,094.21 90.39
3 固定收益投资 12,428.32 0.01
其中：债券 12,428.32 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,235,473.74 6.49
8 其他各项资产 150,541.28 0.07
9 合计 219,503,265.09 100.00
5.2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中小板 300 交
易型开放式指数证
券投资基金
股票
型
交易
型开
放式
广发基金
管理有限
公司
198,410,094.21 91.19
5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.3.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
105,755.00 0.05
B 采矿业
34,080.00
0.02
C 制造业 4,518,155.70 2.08
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 26,892.00 0.01
E 建筑业 211,257.00 0.10
F 批发和零售业 227,985.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 68,715.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 703,204.80 0.32
J 金融业 297,687.00 0.14
K 房地产业 108,115.00 0.05
L 租赁和商务服务业 186,819.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 34,095.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 59,049.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 112,918.04 0.05
S 综合 - -
合计 6,694,727.54 3.08
5.3.2 报告期末按行业分类 的港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002415 海康威视 7,200 280,800.00 0.13
2 002230 科大讯飞 2,400 141,936.00 0.07
3 002304 洋河股份 1,200 138,000.00 0.06
4 002450 康得新 5,400 119,880.00 0.06
5 002008 大族激光 2,100 103,740.00 0.05 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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6 002024 苏宁云商 8,100 99,549.00 0.05
7 002142 宁波银行 5,400 96,174.00 0.04
8 002202 金风科技 4,800 90,480.00 0.04
9 002456 欧菲光 4,200 86,478.00 0.04
10 002460 赣锋锂业 1,200 86,100.00 0.04
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 12,428.32 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,428.32 0.01
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 128024 宁行转债 116 11,600.00 0.01
2 128022 众信转债 8 828.32 0.00
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
13
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投 资 组 合 报 告 附 注
5.12.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体在本报告期 内没有出现 被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 报告期本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他各项 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 35,497.16
2 应收证券清算款 2,963.86
3 应收股利 -
4 应收利息 3,216.24
5 应收申购款 102,542.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 6,321.60
9 合计 150,541.28
5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 186,057,042.44
本报告期基金总申购份额 75,780,036.05
减：本报告期基金总赎回份额 86,183,082.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 175,653,995.55
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
37,160,163.51
本报告期买入/ 申购总份额
0.00
本报告期卖出/ 赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
37,160,163.51
报告期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比
例（% ）
21.16
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 （ 认 ） 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
20171016-2017
1231
37,16
0,163.
0.00 -
37,160,163.
51
21.16% 广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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51
产品特有风险
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 ， 由 此 可 能 导 致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作 方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目 录
1.中国证监会批准广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金
募集的文件；
2.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》 ；
3.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》 ；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存 放 地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查 阅 方 式
1.书面查阅：查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发 中小 板 300 交 易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
