工 银 瑞 信 总 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 总回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本报告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工 银 总 回 报 灵活 配 置 混合
交易代码 001140
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 4 月 17 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,489,623,408.85 份
投资目标
通 过 识 别 宏 观经 济 周 期与 资 本 市场 轮 动 的行 为 模 式 ，
深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值
与 回 报 ，通 过“ 自上 而 下 ”的 大类 资 产 配置 与“ 自 下
而 上 ”的个 券 选 择，在 风险 可 控 的范 围 内 追求 组 合 收
益的最大化。
投资策略
本 基 金 将 由 投资 研 究 团队 及 时 跟踪 市 场 环境 变 化 ， 根
据 对 国 际 及 国内 宏 观 经济 运 行 态势 、 宏 观 经济 政 策 变
化 、证 券市 场 运 行状 况 等 因素 的 深 入 研究 ， 判 断 证 券
市 场 的 发 展 趋势 ， 结 合 行 业状 况 、 公 司 价 值性 和 成 长
性 分 析 ， 综 合 评 价各 类 资 产的 风 险 收 益水 平。在 充 分
的 宏 观 形 势 判断 和 策 略分 析 的 基础 上 ， 通 过 “ 自 上 而
下 ”的 资产 配 置 及动 态 调 整策 略 ， 将 基 金 资产 在 各 类
型 证 券 上 进 行灵 活 配 置。在市 场 上 涨 阶段 中，增 加 权
益 类 资 产 配 置比 例；在 市 场下 行 周 期 中，增加 固 定 收
益 类 资 产 配 置比 例 ， 最 终力 求 实 现基 金 资 产组 合 收 益
的 最 大 化 ， 从 而有 效 提 高不 同 市 场状 况 下 基金 资 产 的
整体收 益 水 平。
业绩比较基准
55%× 沪深300 指 数 收 益 率＋ 45%× 中 债 综 合指 数 收 益
率。 工 银 瑞信 总回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征
本 基 金 为 灵 活配 置 混 合型 基 金 ， 预期 收 益 和风 险 水 平
低 于 股 票 型 基金 ， 高 于债 券 型 基金 与 货 币市 场 基 金 。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 -37,422,850.41
2.本期利润 -16,729,159.63
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0107
4. 期 末 基 金 资产 净 值 1,474,476,122.41
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.990
注：1 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计 入费 用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益是 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投 资 收 益、 其 他收 入 （不 含 公 允价值 变 动 收 益） 扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 ， 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.10% 0.73% 2.61% 0.44% -3.71% 0.29%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注：1 、 本 基金 基 金 合同 于 2015 年 4 月 17 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 ， 本基 金 建 仓期 为 6 个 月 。 截 至 报告 期 末 ， 本基 金 的 各项 投资 比 例 符 合 基金 合
同关于投资范围及投 资限制的规定： 股票资产占基 金资产的比例 为 0% –95% ，每 个 交 易 日 日 终 在
扣 除 股 指 期 货合 约 、 国债 期 货 合约 需 缴 纳的 交 易 保证 金 后 ， 应 当 保 持不 低 于 基金 资 产 净 值 的 5% 的
现 金 或 到 期 日在 一 年 以内 的 政 府债 券 。
3.3 其 他 指 标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
杜
海
涛
副总经
理，本基
金的基金
经理
2015
年4 月
17 日
- 20
先 后 在 宝 盈 基金 管 理 有限 公 司 担任 基 金 经理 助 理 ， 招 商基
金 管 理 有 限 公司 担 任 招商 现 金 增值 基 金 基金 经 理 ； 2006 年
加 入 工 银 瑞 信， 现 任副 总 经 理， 兼 任 工银 瑞 信 资产 管 理 （国
际 ） 有 限 公 司董 事 ；2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21
日 ， 担 任 工 银货 币 市 场基 金 基 金经 理 ；2010 年 8 月 16 日
至 2012 年1 月 10 日 ， 担 任工 银 双 利债 券 型 基金 基 金 经 理；
2012 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 19 日 ， 担 任工 银 纯 债定
期 开 放 基 金 基金 经 理 ；2013 年 8 月 14 日至 2015 年 11 月
11 日 ， 担 任 工 银 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ；
2007 年 5 月 11 日 至 今 ， 担任 工 银 增强 收 益 债券 型 基 金基
金经理；2011 年 8 月 10 日至 今 ， 担任 工 银 瑞信 添 颐 债券
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 ；2013 年 1 月 7 日 至 今 ， 担 任工
银 货 币 市 场 基金 基 金 经理 ；2013 年 10 月 31 日 至 今 ， 担任
工 银 瑞 信 添 福债 券 基 金基 金 经 理； 2014 年 1 月 27 日至今，
担 任 工 银 薪 金货 币 市 场基 金 基 金经 理 ；2015 年 4 月 17 日
至 今 ， 担 任 工银 总 回 报灵 活 配 置混 合 型 基金 基 金 经理 。
鄢
耀
权益投资
部副总
监，本基
金的基金
经理
2015
年4 月
17 日
- 10
先 后 在 德 勤 华永 会 计 师事 务 所 有限 公 司 担任 高 级 审计 员 ，
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 担 任 分 析 员 。2010 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 现 任 权 益投 资 部 副总 监 。2013 年 8 月 26 日 至 今 ，担
任 工 银 瑞 信 金融 地 产 行业 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金经 理 ；
2014 年 1 月 20 日 至 今 ， 担 任 工 银 添福 债 券 基金 基 金 经 理；
2014 年 1 月 20 日至2015 年 11 月 11 日 ， 担 任 工 银 月 月薪
定 期 支 付 债 券基 金 基 金经 理 ；2014 年 9 月 19 日 起 至 今，
担 任 工 银 新 财富 灵 活 配置 混 合 型基 金 基 金经 理 ；2015 年 3
月 19 日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞信 新 金 融股 票 型 基金 基 金 经 理；
2015 年 3 月 26 日至 2017 年 10 月 9 日 ， 担 任工 银 瑞 信美
丽 城 镇 主 题 股票 型 基 金基 金 经 理； 2015 年 4 月 17 日至今，
担 任 工 银 总 回报 灵 活 配置 混 合 型基 金 基 金经 理 。
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 ， 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ，在 控
制 风 险 的 基 础上 ， 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益， 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 ， 保 护各 类 投 资人 利 益 ，避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特定 客 户 资产 管理 业 务 试 点 办法 》 、
《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章， 拟 定 了 《 公平 交
易 管 理 办 法》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 ， 对 公司 管 理 的各 类 资 产的 公 平 对待 做了 明 确 具 体 的规 定 ，
并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ，可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法
违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ，按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 ， 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同
一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合， 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 ， 实 现了 公
平 交 易 ； 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 ， 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间
未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 ， 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
经 济 方 面 ， 前三 季 度 GDP 增速6.9% ，11 月 份 工 业 增加 值 增 速 6.1% ， 环 比 增速略 有 所 放 缓 。
11 月 份 固 定 资 产投 资 增 速 7.2% ， 固 定 资 产 投资 增 速 环比 略 有 下滑 。 社 会 消费 品零 售 总 额 同 比增 速
10.2% ， 同 比 增速 基 本 维持 稳 定 。 领 先指 标 方 面 ，12 月 份 中 国 制造 业 物 流与 采 购经 理 人 指 数 （PMI ）
报 51.6 ， 持 续 保持 高 位， 显 示 出对 于 经 济较 乐 观 的态 度 。 通胀 方 面， 11 月 居 民 消费 价 格 总 水 平 （CPI ）
同比增速1.7% ，比 上 月 有 所下 降 。 全国 工 业 生产 者 出 厂价 格 （PPI ）同比增长5.8% ， 比 上 月有 所
下降。
流动性方面，11 月 份 人 民 币贷 款 增 加 11200 亿元 ， 比 上月 有 所 上升 。M2 同 比增 速 9.1% ，M1工 银 瑞信 总回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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同比增速12.7% ，M1 增 速继 续 回 落，M2 环 比 略 有上 升 。政 策面 上 ，货 币政 策 依旧 维 持 紧 平 衡，但
春节将至，12 月底 政 策 边 际上 有 所 放松 。
股 市 方 面， 第 四 季 度， 从指 数 表 现 看， 各指 数 涨 跌 不一 ， 其 中 上 证 综指 下 跌 1.25% ， 沪 深 300
指数上涨5.07% ，深 证 成 指收 益 率-0.42% 。 从风 格 来 看， 代 表 大 盘股 的 中 证 100 指数和代表中盘
指数的中证200 回 报 分别 为 8.27% 和-0.97% ，中 小 板 指和 创 业 板 指回 报 分 别为-0.09% 和-6.12% 。
分 行 业 来 看 ，食 品 饮 料、 家 电 、医 药 涨 幅排 名 前 三， 收 益 率分 别 为 15.98% 、11.44% 和 3.27%，有
色 、 计 算 机 、军 工 回 报列 最 后 三位 ， 分 别为-10.03% 、-10.16% 和-11.03% 。
操 作 方 面 ， 增持 房 地 产、 食 品 饮料 、 家 电， 减 持 有色 、 基 础化 工 、 非银 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 ， 本基 金 净 值增 长 率 为-1.10% ，业 绩 比 较基 准 收 益率 为 2.61% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》
第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 1,158,028,007.26 74.97
其中：股票
1,158,028,007.26 74.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
229,514,214.50 14.86
其中：债券
229,514,214.50 14.86
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
94,000,261.00 6.09
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
51,590,650.61 3.34
8 其他资产
11,484,681.23 0.74
9 合计
1,544,617,814.60
100.00 工 银 瑞信 总回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 29,975,000.00 2.03
C 制造业 465,558,060.71 31.57
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 8,227,957.94 0.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 34,112.55 0.00
J 金融业 377,260,934.92 25.59
K
房地产业
229,632,474.74 15.57
L
租 赁 和 商 务 服务 业
36,608,000.00 2.48
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
10,683,000.00 0.72
S 综合 - -
合计 1,158,028,007.26 78.54
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 002142 宁波银行 8,000,000 142,480,000.00 9.66
2 601336 新华保险 1,200,000 84,240,000.00 5.71 工 银 瑞信 总回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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3 000858 五 粮 液 999,983 79,878,642.04 5.42
4 000567 海德股份 3,124,600 74,990,400.00 5.09
5 300285 国瓷材料 3,600,000 72,000,000.00 4.88
6 001979 招商蛇口 2,999,947 58,678,963.32 3.98
7 601318 中国平安 800,000 55,984,000.00 3.80
8 000002 万
科Ａ 1,599,907 49,693,111.42 3.37
9 000651 格力电器 1,127,700 49,280,490.00 3.34
10 002027 分众传媒 2,600,000 36,608,000.00 2.48
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 79,880,000.00 5.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 149,634,214.50 10.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 229,514,214.50 15.57
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 019563 17 国债09 800,000 79,880,000.00 5.42
2 132004 15 国盛EB 500,000 45,695,000.00 3.10
3 132013 17 宝武EB 416,270 40,490,582.90 2.75
4 132005 15 国资EB 167,470 21,761,051.80 1.48
5 110032 三一转债 100,000 12,132,000.00 0.82
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
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5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 投 资 ，也 无 期 间损 益 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 股 指期 货 进 行投 资 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 投 资 ，也 无 期 间损 益 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 投 资 决 策 程 序 说 明 ：
分众传媒
本 报 告 期 ， 本基 金 持 有分 众 传 媒， 其 发 行主 体 因 部分 临 时 报告 信 息 未披 露 、 披露 不 及 时 、 不
完整，2015 年 年报 信 息 披 露存 在 遗 漏、 未 在 股东 大 会 授权 范 围 内购 买 银 行理 财产 品 等 违 规 行为 ，
被 中 国 证 监 会广 东 监 管局 采 取 出具 警 示 函的 监 管 措施 。 工 银 瑞信 总回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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上 述 情 形 对 上市 公 司 的财 务 和 经营 状 况 无重 大 影 响， 投 资 决策 流 程 符合 基 金 管理 人 的 制 度 要
求。
5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 357,016.81
2 应 收 证 券 清 算款 8,999,262.35
3 应收股利 -
4 应收利息 2,096,233.55
5 应收申购款 32,168.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,484,681.23
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
（％）
1 132004 15 国盛EB 45,695,000.00 3.10
2 132005 15 国资EB 21,761,051.80 1.48
3 110032 三一转债 12,132,000.00 0.82
4 113011 光大转债 9,954,810.60 0.68
5 128012 辉丰转债 9,440,000.00 0.64
6 113008 电气转债 4,939,000.00 0.33
7 132002 15 天集EB 3,268,012.00 0.22
8 120001 16 以岭EB 1,102,886.40 0.07
9 123001 蓝标转债 624,807.90 0.04
10 127004 模塑转债 226,062.90 0.02
注 ： 上 表 包 含期 末 持 有的 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券和 可 交 换债 券 明 细。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
无。
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5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 1,659,686,144.86
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 1,690,031.56
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 171,752,767.57
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （ 份 额减 少 以"-"
填列）
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 1,489,623,408.85
注：1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额；
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 56,554,077.24
报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 0.00
报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 0.00
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 56,554,077.24
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份
额比例（% ）
3.80
注 ： 报 告 期 期间 基 金 总申 购 份 额含 红 利 再投 、 转 换入 份 额 ；
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 含 转换 出 份 额。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 本 报 告期 基 金 管理 人 未 有运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 的情 况 。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
无。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 准 予 工银 瑞 信 总回 报 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 募 集申 请 的注 册 文 件 ；
2 、 《 工 银 瑞信 总 回 报灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ；
3 、 《 工 银 瑞信 总 回 报灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议》 ；
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 ， 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。
