国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 上海 浦 东 发展 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载 、误 导
性 陈 述 或 者 重大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 国 联 安 鑫 禧 混合
基金主代码 002365
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 2 月 3 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 161,568,025.72 份
投资目标
通 过 投 资 财 务稳 健 、业 绩 良 好、 管 理规 范 的 公司 来 获 得长
期 稳 定 的 收 益。
投资策略
本 基 金 是 混 合型 基 金， 根 据 宏观 经 济 发展 趋 势、 政 策 面因
素 、 金 融 市场 的 利 率变 动 和 市场 情 绪， 综 合 运用 定 性 和定
量 的 方 法 ，对 股 票、 债 券 和现 金 类 资产 的 预 期收 益 风 险及
相 对 投 资 价 值进 行 评 估， 确 定基 金 资 产在 股 票、 债 券 及现
金 类 资 产 等 资产 类 别 的分 配 比 例 。在有 效 控 制投 资 风 险的
前 提 下 ， 形 成大 类 资 产的 配 置 方案 。
在 股 票 投 资 上本 基 金 主要 根 据 上市 公 司 获利 能 力 、资 本成国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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本 、 增 长 能 力 以及 股 价 的估 值 水 平来 进 行 个股 选 择 。 同时 ，
适 度 把 握 宏 观经 济 情 况进 行 资 产配 置 。
在 债 券 投 资 上 ， 本 基 金 将 重点 关 注 具有 以 下 一项 或 者 多项
特征的债券：
1 ）信用等级高、流动 性好；
2 ） 资 信 状 况 良 好 、 未 来 信 用 评 级 趋 于 稳 定 或 有 明 显 改 善
的 企 业 发 行 的债 券 ；
3 ） 在 剩 余 期 限 和 信 用 等 级 等 因 素 基 本 一 致 的 前 提 下 ， 运
用 收 益 率 曲 线模 型 或 其他 相 关 估值 模 型 进行 估 值 后 ，市场
交 易 价 格 被 低估 的 债 券；
4 ） 公 司 基 本 面 良 好 ， 具 备 良 好 的 成 长 空 间 与 潜 力 ， 转 股
溢 价 率 合 理 、有 一 定 下行 保 护 的可 转 换 债券 。
业绩比较基准 沪深 300 指数× 50%＋上证国债指数× 50 ％
风险收益特征 较 高 预 期 风 险、 较 高 预期 收 益
基金管理人 国 联 安 基 金 管理 有 限 公司
基金托管人 上 海 浦 东 发 展银 行 股 份有 限 公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称 国联安鑫禧混合 A 国联安鑫禧混合 C
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 002365 002366
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
145,454,109.87 份 16,113,915.85 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
国联安鑫禧混合 A 国联安鑫禧混合 C
1.本期已实现收益 13,264,664.01 1,192,150.30 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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2.本期利润 -13,877,601.56 -1,725,320.29
3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0436 -0.0634
4.期末基金资产净值 146,229,541.71 16,255,675.32
5.期末基金份额净值 1.0053 1.0088
注： 1 、 本 期 已 实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 ， 包 含 停 牌股 票
按 公 允 价 值 调整 的 影 响；
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 例 如， 开 放 式基 金 的 申购 赎 回 费 等 ，
计 入 费 用 后 实际 收 益 要低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 国联安鑫禧混合 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -5.46% 0.72% 2.60% 0.40% -8.06% 0.32%
注 ： 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用 后实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数字 。
2 、 国联安鑫禧混合 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -5.48% 0.72% 2.60% 0.40% -8.08% 0.32%
注 ： 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用 后实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国 联 安 鑫 禧 灵活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2016 年 2 月 3 日 至 2017 年 12 月 31 日) 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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1 ． 国联安鑫禧混合 A ：
注：1 、 本 基 金 业 绩 比较 基 准 为： 沪 深 300 指数*50%+上证国债指数*50% ；
2 、本基金基金合同于 2016 年 2 月 3 日生效。本基金建仓期 为自基金 合同生效 之日起的 6 个
月 ， 建 仓 期 结束 时 各 项资 产 配 置符 合 合 同约 定 ；
3 、 上 述 基 金 业 绩指 标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字。
2 ． 国联安鑫禧混合 C ： 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基 金 业 绩 比较 基 准 为： 沪 深 300 指数*50%+上证国债指数*50% ；
2 、本基金基金合同于 2016 年 2 月 3 日生效。本基金建仓期 为自基金 合同生效 之日起的 6 个
月 ， 建 仓 期 结束 时 各 项资 产 配 置符 合 合 同约 定 ；
3 、 上 述 基 金 业 绩指 标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
侯慧娣
本基金
基金经
理、兼
任国联
安货币
市场证
券投资
基金基
金经
2016-03-15 -
10 年（自
2007 年）
侯 慧 娣 女 士， 理 学硕 士 。 2006 年 3
月至 2006 年 7 月在国泰君安证券
研究所从事国内债券市场数据分
析 与 处 理； 2006 年 7 月至 2008 年
10 月在世商软件（上海）有限公
司 从 事 债 券 分析 ；2009 年 12 月至
2012 年 9 月在国信证券股份有限
公司经济研究所从事债券和固定
收 益 分 析； 2012 年 9 月至 2015 年国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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理、国
联安睿
祺灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
盛混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
睿利定
期开放
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
6 月 在 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 部 从 事研 究 和 管理 工 作 ， 期
间曾担任基金经理和固定收益部
副总监。2015 年 6 月加入国联安
基 金 管 理 有 限公 司，2015 年 12 月
起任国联安睿祺灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理 、 国 联 安 货
币市场证券投资基金基金经理。
2016 年 3 月起兼任国联安鑫禧灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。 2016 年 12 月起兼任国联安
鑫盛混合型证券投资基金基金经
理。2016 年 12 月至 2017 年 9 月
兼任国联安鑫利混合型证券投资
基 金 基 金 经 理。 2016 年 12 月起兼
任国联安睿利定期开放混合型证
券投资基金 基金 经 理 。
注：1 、 基 金 经 理 的 任职 日 期 和离 职 日 期 为公 司 对 外公 告 之 日；
2 、证券从业年限的统 计标准为 证券行业的 工作经历 年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 国联 安 鑫 禧 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 及 其他 相 关 法律 法 规 、法 律 文 件的 规 定 ，本 着 诚 实 信 用、 勤
勉 尽 责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 财产 ， 在 严 格控 制 风 险的 前 提 下， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最 大 利益 。
本 基 金 运 作 管理 符 合 有关 法 律 法规 和 基 金合 同 的 规定 和 约 定 ， 无 损 害 基金 份 额持 有 人 利 益 的行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 基 金 管 理 人遵 照 相 应法 律 法 规和 内 部 规章 ， 制 定并 完 善 了《 国 联 安基 金 管 理有 限 公 司 公 平
交 易 制 度 》 （ 以 下 简称 “ 公平交易制度 ” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资授 权 、 研 究 分析 、投 资 决 策 、 交 易 执
行 以 及 投 资 管理 过 程 中涉 及 的 实施 效 果 与业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个环 节 。
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格执 行 公 平交 易 制 度的 规 定 ，公 平 对 待不 同 投 资组 合 ， 确 保 各国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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投 资 组 合 在 获得 投 资 信息 、 投 资建 议 和 投资 决 策 等方 面 均 享有 平 等 机会 ； 在 交易 环 节 严 格 按照 时
间 优 先 ， 价 格优 先 的 原则 执 行 指令 ； 如 遇指 令 价 位相 同 或 指令 价 位 不同 但 市 场条 件 都 满 足 时， 及
时 执 行 交 易 系统 中 的 公平 交 易 模块 ； 采 用公 平 交 易分 析 系 统对 不 同 投资 组 合 的交 易 价 差 进 行定 期
分 析 ； 对 投 资流 程 独 立稽 核 等 。
本 报 告 期 内 ，公 司 旗 下所 有 投 资组 合 参 与的 交 易 所公 开 竞 价同 日 反 向交 易 成 交较 少 的 单 边 交
易 量 未 发 现 有超 过 该 证券 当 日 成交 量 5%的情况。公平交易制度总 体执行情 况 良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本 报 告 期 内 未发 现 存 在可 能 导 致不 公 平 交易 和 利 益输 送 的 无法 解 释 的异 常 交 易行 为 。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
回顾 2017 年 第 四 季 度 ， 国 内 经 济 基本 面 、 资 金面 、 政 策 面较 为 利 空债 市 。 加 之海 外 经 济 持 续
复 苏 ， 多 个 经济 体 逐 步开 启 货 币政 策 正 常化 进 程 ，以 及 美 国税 改 法 案正 式 生 效可 能 对 风 险 偏好 的
提 振 ， 债 券 市场 的 趋 势性 机 会 没有 出 现 ，十 年 期 国债 收 益 率突 破 了 前期 新 高 。
考 虑 到 保 持 基金 净 值 增长 率 的 平稳 性 ， 在基 本 配 置上 本 基 金股 票 维 持了 较 低 的仓 位 ， 积 极 参
与 了 新 股 申 购， 将 富 余的 资 金 适当 的 配 置在 高 流 动性 债 券 ，取 得 了 一定 的 基 础性 收 益 。 同 时， 考
虑 到 产 能 过 剩行 业 债 券的 公 司 债务 负 担 逐渐 加 重 ，降 低 了 持仓 中 信 用资 质 偏 弱的 债 券 比 重 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本报告期内，国联安鑫禧混合 A 的 份 额 净 值 增 长 率 为-5.46% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
2.60%；国联安鑫禧混合 C 的份额净值增长率 为-5.48%，同期业绩 比 较 基 准 收益 率 为 2.60% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 14,397,488.77 7.70
其中：股票 14,397,488.77 7.70
2 固定收益投资 68,789,698.00 36.78 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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其中：债券 68,789,698.00 36.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 49,820,194.73 26.64
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 52,209,863.31 27.92
7 其他各项资产 1,803,870.94 0.96
8 合计 187,021,115.75 100.00
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,579,442.15 5.90
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
47,435.82 0.03
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
76,636.12 0.05
J 金融业
4,505,503.38 2.77
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
63,220.04 0.04
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
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O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
125,251.26 0.08
S 综合
- -
合计
14,397,488.77 8.86
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投 资 股 票投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通股 票 投 资。
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600309 万华化学 145,000 5,501,300.00 3.39
2 601398 工商银行 680,000 4,216,000.00 2.59
3 600276 恒瑞医药 57,000 3,931,860.00 2.42
4 601108 财通证券 15,751 289,503.38 0.18
5 603533 掌阅科技 1,691 76,636.12 0.05
6 603466 风语筑 1,247 67,612.34 0.04
7 603103 横店影视 2,021 57,638.92 0.04
8 601086 国芳集团 5,799 47,435.82 0.03
9 603127 昭衍新药 643 35,705.79 0.02
10 603607 京华激光 734 29,873.80 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 23,301,444.40 14.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,349,053.60 5.75
其 中 ： 政 策 性金 融 债 9,349,053.60 5.75
4 企业债券 13,910,900.00 8.56
5 企业短期融资 券 - - 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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6 中期票据 18,053,500.00 11.11
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 4,174,800.00 2.57
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 68,789,698.00 42.34
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比 例 （％）
1 101662025
16 来宾工投
MTN001
150,000 14,179,500.00 8.73
2 1580124 15 丹阳高新债 100,000 10,015,000.00 6.16
3 019557 17 国债 03 50,000 4,993,000.00 3.07
4 019563 17 国债 09 50,000 4,992,500.00 3.07
5 019571 17 国债 17 50,000 4,986,500.00 3.07
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本 基金 投 资 股指 期 货 ，在 股 指 期货 投 资 上， 本 基 金 以 避
险 保 值 和 有 效管 理 为 目标 ， 在 控制 风 险 的前 提 下 ，谨 慎 适 当参 与 股 指期 货 的 投资 。 本 基 金 在进 行
股 指 期 货 投 资中 ， 将 分析 股 指 期货 的 收 益性 、 流 动性 及 风 险特 征 ， 主要 选 择 流动 性 好 、 交 易活 跃国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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的 期 货 合 约 ，通 过 研 究现 货 和 期货 市 场 的发 展 趋 势， 运 用 定价 模 型 对其 进 行 合理 估 值 ， 谨 慎利 用
股 指 期 货 ， 调整 投 资 组合 的 风 险暴 露 ， 及时 调 整 投资 组 合 仓位 ， 以 降低 组 合 风险 、 提 高 组 合的 运
作效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 ， 若 投资 国 债 期货 ， 在 国债 期 货 投资 上 ， 将根 据 风 险 管 理
原 则 ， 以 套 期保 值 为 主要 目 的 ，采 用 流 动性 好 、 交易 活 跃 的期 货 合 约， 通 过 对债 券 交 易 市 场和 期
货 市 场 运 行 趋势 的 研 究， 结 合 国债 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 ， 与 现货 资 产 进 行 匹配 ，
通 过 多 头 或 空头 套 期 保值 等 策 略进 行 套 期保 值 操 作。 基 金 管理 人 将 充分 考 虑 国债 期 货 的 收 益性 、
流 动 性 及 风 险性 特 征 ，运 用 国 债期 货 对 冲系 统 风 险、 对 冲 特殊 情 况 下的 流 动 性风 险 ， 如 大 额申 购
赎 回 等 ； 利 用金 融 衍 生品 的 杠 杆作 用 ， 以达 到 降 低投 资 组 合的 整 体 风险 的 目 的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货 持仓和损益明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 ， 没 有相 关 投 资评 价 。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本 报 告 期内 ， 经查 询 上 海证 券 交 易所 、 深 圳 证 券交 易 所 等机 构 公 开信 息披 露 平 台， 本 基 金
投 资 的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 中除 万 华 化学 和 工 商银 行 外 ，没 有 出 现被 监 管 部门 立 案 调 查 的， 或
在 报 告 编 制 日前 一 年 内受 到 公 开谴 责 、 处罚 的 情 形。
万 华 化 学 （600309 ） 的 发 行 主 体 万 华 化 学集 团 股 份有 限 公 司 于 2017 年 7 月 6 日 发 布 公 告 称 ， 根 据
烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工业园 “ 9 . 2 0 ” 较 大 爆 炸 事 故 调 查 报 告 》 ，
烟 台 市 安 全 生产 监 督 管理 局 对 万华 化 学 集团 股 份 有限 公 司 处 以 80 万元罚款。
工商银行（601398）的发行主体中国工商 银行股份 有限公司 司河北省 分行由于 违规转让非不 良贷
款于 2017 年 3 月 29 日被中国银监会处以 罚款 20 万元。
本 基 金 管 理 人在 严 格 遵守 法 律 法规 、 本 基金 《 基 金合 同 》 和公 司 管 理制 度 的 前提 下 履 行 了 相
关 的 投 资 决 策程 序 ， 不存 在 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资 于超出基 金合同规 定备选股 票库 之外的股票。
5.11.3其他资产构成 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 61,909.30
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,741,961.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,803,870.94
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 4,174,800.00 2.57
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600309 万华化学 5,501,300.00 3.39 重大事项
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 国 联 安 鑫 禧 混合A 国 联 安 鑫 禧 混合C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 746,257,718.26 55,874,448.08
报告期 基 金 总申 购 份 额 490.82 4,587,891.34
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 600,804,099.21 44,348,423.57
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 145,454,109.87 16,113,915.85 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 总 申 购 份额 包 含 本报 告 期 内发 生 的 转换 入 和 红利 再 投 资份 额 ； 总赎 回 份 额包 含 本 报 告 期
内 发 生 的 转 换出 份 额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 申 购 、赎 回 或 者买 卖 本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其 他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 10 月 26
日至2017 年12 月
31 日
72,392
,857.1
4
0.00 0.00
72,392,857.
14
44.81%
2
2017 年 10 月 1 日
至 2017 年 12 月
22 日
600,65
3,835.
40
0.00
600,653,
835.40
0.00 0.00%
3
2017 年 10 月 26
日至2017 年12 月
31 日
72,743
,937.9
2
0.00 0.00
72,743,937.
92
45.02%
产品特有风险
（1 ） 持 有 份额 比 例 较高 的 投 资者 （ “ 高 比例 投 资 者” ） 大 额赎 回 时 易使 本 基金 发 生 巨 额 赎回 或 连
续 巨 额 赎 回 ， 中 小投 资 者 可能 面 临 赎回 申 请 需要 与 高 比例 投 资 者按 同 比 例部 分延 期 办 理 的 风险 ， 赎
回 款 项 延 期 获得 。
（2 ） 基 金 净值 大 幅 波动 的 风 险
高 比 例 投 资 者大 额 赎 回时 ， 基 金 管 理人 进 行 基金 财 产 变现 可 能 会对 基 金 资产 净值 造 成 较 大 波动 ； 若
高 比 例 投 资 者赎 回 的 基金 份 额 收取 赎 回 费 ， 相应 的 赎 回费 用 按 约定 将 部 分或 全部 归 入 基 金 资产 ， 可
能 对 基 金 资 产净 值 造 成较 大 波 动。
（3 ） 基 金 规模 较 小 导致 的 风 险
高 比 例 投 资 者赎 回 后 ， 可能 导 致 基金 规 模 较小 ， 从 而 使 得基 金 投 资及 运 作 管理的 难 度 增 加 。 本基 金
管 理 人 将 继 续勤 勉 尽 责， 执 行 相关 投 资 策略 ， 力 争实 现 投 资目 标 。
§ 9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1 、中国证监会批准国 联安鑫禧 灵活配置混 合型证券 投资基金 发行及募 集的文 件 国 联 安鑫 禧灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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2 、 《 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金合 同 》
3 、 《 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》
4 、 《 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 托 管协 议 》
5 、基金管理人业务资 格批件和 营业执照
6 、基金托管人业务资 格批件和 营业执照
7 、中国证监会要求的 其他文件
9.2存放地点
中 国 （ 上 海 ）自 由 贸 易试 验 区 陆家 嘴 环 路 1318 号 9 楼
9.3查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
