国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述 或重大遗漏，并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 上海 浦 东 发展 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ，于 2018 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在 虚假记载、误导性陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前 应仔细阅读本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国联安货币
基金主代码 253050
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2011 年 1 月 26 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 4,949,018,178.03 份
投资目标
在 控 制 风 险 和保 证 流 动性 的 前 提下 ， 通过 主 动 式管 理 ，定
性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收
益。
投资策略
本 基 金 采 取 积极 的 投 资策 略 ， 自上 而 下 地进 行 投 资管 理 。
通 过 定 性 分 析和 定 量 分析 ，形 成 对 短期 利 率 变化 方 向 的预
测 ， 在 此 基 础之 上 ， 确定 组 合 久期 和 类 别资 产 配 置比 例 ，
把 握 收 益 率 曲线 形 变 和无 风 险 套利 机 会 来进 行 品 种选 择 ，
具 体 包 括 以 下策 略 ：
1 、 利 率 预 期策 略
2 、 收 益 率 曲线 策 略
3 、 类 属 配 置策 略 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4 、 现 金 流 管理 策 略
5 、套利策略
6 、 个 券 选 择策 略
业绩比较基准 同 期 七 天 通 知存 款 利 率（ 税 后 ）
风险收益特征
本 基 金 为 货 币市 场 基 金， 在 所有 证 券 投资 基 金 中， 是 风险
相 对 较 低 的 基金 产 品。 在 一 般情 况 下， 其 风 险与 预 期 收益
均 低 于 债 券 型基 金 ， 也低 于 混 合型 基 金 与股 票 型 基金 。
基金管理人 国 联 安 基 金 管理 有 限 公司
基金托管人 上 海 浦 东 发 展银 行 股 份有 限 公 司
下属 分 级 基 金的 基 金 简称
国联安货币A 国联安货币B
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 253050 253051
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
148,874,984.76 份 4,800,143,193.27 份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
国联安货币A 国联安货币B
1. 本 期 已 实 现收 益 1,771,687.30 31,234,541.56
2.本期利润 1,771,687.30 31,234,541.56
3. 期 末 基 金 资产 净 值 148,874,984.76 4,800,143,193.27
注：1 、本期 已 实 现收 益 指 基金 本 期 利息 收 入 、 投 资 收 益、其 他收 入（ 不含 公 允价 值 变 动 收 益）扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ，由 于 货 币 市 场基 金 采
用 摊 余 成 本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值 变 动收 益 为 零， 本 期 已实 现 收 益和 本 期 利润 的 金 额 相 等；
2 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用 后实 际 收益 要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 国 联 安 货 币 A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.9759% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.6356% 0.0025%
注：1 、 本 基金 收 益 分配 按 日 结转 份 额 ；
2 、 上 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要低 于 所
列数字。
2 、 国 联 安 货 币 B ：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0374% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.6971% 0.0025%
注：1 、 本 基金 收 益 分配 按 日 结转 份 额 ；
2 、 上 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要低 于 所
列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动 的 比 较
国 联 安 货 币 市场 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 收 益率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2011 年 1 月 26 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 、 国联安货币A 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 业 绩 比较 基 准 为同 期 七 天 通知 存 款 利率 （ 税 后） ；
2 、 本 基 金 基金 合 同 于2011 年1 月26 日 生 效。 本 基 金建 仓 期 为自 基 金 合同 生 效之 日 起 的6 个月 ， 建 仓
期 结 束 时 各 项资 产 配 置符 合 合 同约 定 ；
3 、 上 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要低 于 所
列数字。
2 、 国联安货币B 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 业 绩 比较 基 准 为同 期 七 天 通知 存 款 利率 （ 税 后） ；
2 、 本 基 金 基金 合 同 于2011 年1 月26 日 生 效。 本 基 金建 仓 期 为自 基 金 合同 生 效之 日 起 的6 个月 ， 建 仓
期 结 束 时 各 项资 产 配 置符 合 合 同约 定 ；
3 、 上 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要低 于 所
列数字。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
侯慧娣
本基金基金经
理 、 兼 任 国联 安
睿祺灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理 、 国 联 安鑫 禧
灵活配置混合
型证券投资基
金 基 金 经 理、 国
联安鑫盛混合
2015-12-25 -
10 年 （ 自
2007 年）
侯 慧 娣 女 士 ， 理学 硕 士 。
2006 年 3 月至2006 年 7
月 在 国 泰 君 安 证 券 研 究
所 从 事 国 内 债 券 市 场 数
据 分 析 与 处 理；2006 年
7 月至2008 年10 月在世
商 软 件 （ 上 海 ） 有 限 公
司 从 事 债 券 分 析 ；2009
年 12 月至 2012 年 9 月
在 国 信 证 券 股 份 有 限 公国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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型证券投资基
金 基 金 经 理、 国
联安睿利定期
开放混合型证
券投资基金基
金经理。
司 经 济 研 究 所 从 事 债 券
和 固 定 收 益 分 析 ；2012
年 9 月至2015 年 6 月在
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 部 从 事 研 究 和
管 理 工 作 ， 期 间 曾 担 任
基 金 经 理 和 固 定 收 益 部
副总监。2015 年 6 月加
入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公司， 2015 年 12 月起任
国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 国 联 安 货 币 市 场
证券投资基金基金经
理。2016 年 3 月起兼任
国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2016 年 12 月起兼
任 国 联 安 鑫 盛 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 12 月至 2017 年
9 月 兼 任 国 联 安 鑫 利 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2016 年 12 月起兼
任 国 联 安 睿 利 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注：1 、 基 金经 理 的 任职 日 期 和离 职 日 期 为公 司 对 外公 告 之 日；
2 、 证 券 从 业年 限 的 统计 标 准 为证 券 行 业 的工 作 经 历年 限 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《国联安货币市场证
券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定 ，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利 益。本基金运作管理
符 合 有 关 法 律法 规 和 基金 合 同 的规 定 和 约定 ， 无 损害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管 理 有限公司公平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称 “ 公平交易制度 ” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权、 研 究 分 析 、投 资 决 策 、 交 易 执 行国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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以 及 投 资 管 理过 程 中 涉及 的 实 施效 果 与 业绩 评 估 等投 资 管 理活 动 相 关的 各 个 环节 。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投 资 组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平 等机会；在交易 环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位 不同但市场条件 都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投 资组合的交易价 差进行定期分析；对
投 资 流 程 独 立稽 核 等 。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交 较少的单边交易
量 未 发 现 有 超过 该 证 券当 日 成 交 量 5% 的 情 况 。公 平 交 易制 度 总 体执 行 情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 未发 现 存 在可 能 导 致不 公 平 交易 和 利 益输 送 的 无法 解 释 的异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 4 季 度 ， 国 内 宏 观经 济 基 本面 韧 性 较 强， 呈 现 总体 平 稳 边际 回 落 态势，PMI 数据虽然有
所 回 落 但 一 直维 持 在 荣枯 线 之 上，PPI 数据 高 点 回落 ， 由 于环 保 限 产 影响 ， 回落 幅 度 低 于 预期 。CPI
一 直 维 持在 2% 以 下。 央 行 货币 政策 4 季度 未 见 明显 收 紧 ，仍 然 保 持稳 健 中 性，公 开 市 场 提前 2 个月
投 放 跨 年 逆 回购 ， 更加 注 重 “削峰填谷 ” 操作, 平滑 关 键 时间 节 点 的流 动 性。M2 同比增速自5 月份以
来一直低于10% ， 金 融去 杠 杆 效果 明 显 。 海 外方 面 ， 欧 洲经 济 继 续复 苏 ， 欧 央 行预 计 将 逐 步 退出 量 化
宽 松 但 预 期 仍不 明 确； 美 国经 济 温 和复 苏， 美 联 储 12 月 份 如期 加 息 但对 汇 率 和外 汇 占 款 流 出影 响 不
大。
债券市场方面，虽然经济基本面、货币政策未见明显不利影响，但由于整个 银 行体系负债压力
较 大 ， 交 易 盘情 绪 脆 弱，10 月 份和 11 月 份 债 市调 整 幅 度较 大 ； 加上 12 月 份 由于 年 底 银行 MPA 考核
导致的12 月 下 旬 资 金紧 张， 债 券 市 场整 个 4 季 度 各 期 限和 评 级 收益 率 大 幅上 行。 十 年 期国 开 债 活跃
券上行幅度约50bp ； 信用 债 各 等级 期 限 收 益率 平 均 上行 幅 度 约 50bp 。 货币 市 场方 面 ， 除月 末 和 年末
由于 MPA 考 核 时 点 资 金紧 张 之 外， 由 于 公募 基 金 流动 性 新 规实 施 ， 银行 间 和 交易 所 隔 夜 和 7 天资金
利率均值较 3 季 度回 落 。 由于 季 末 MPA 考 核及 银 行 体系 负 债 压力 较 大 ， 同业 存单 发 行 利 率 4 季 度上
行幅度较大，创2015 年 以 来 新高 ，3 个月AAA 股 份 制 银行 存 单 利率 一 度 上行至 5.4% 。
本基金在2017 年 4 季 度 继 续 保持 稳 健 谨 慎操 作 ， 于季 末 资 金紧 张 时 期择 机 配 置了 利 率 较 高 的存
单 、 存 款 和 逆回 购 ， 保持 基 金 流动 性 的 同时 为 投 资者 获 取 了稳 健 的 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本 报 告 期 内， 国 联安 货 币 A 净值收益率为0.9759% ， 同 期 业绩 比 较 基准 增 长 率为 0.3403% 。 国联
安货币B 净值收益率为1.0374% ， 同期 业 绩 比较 基 准 增长 率 为 0.3403% 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 固定收益投资 2,688,446,626.71 49.57
其中：债券 2,688,446,626.71 49.57
资产支持证券 - -
2 买 入 返 售 金 融资 产 1,792,328,048.49 33.04
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 825,361,658.79 15.22
4 其他资产 117,908,036.81 2.17
5 合计 5,424,044,370.80 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 15.27
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 472,409,251.37 9.55
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产
净值比例的简单平均值。
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债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20％的说明
序号 发生日期
融 资 余 额 占 基金 资 产 净
值的比例 （% ）
原因 调整期
1 2017-11-28 39.04 大额赎回 1 个交易日
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
71
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
35
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 51.32 9.55
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含） —60 天 13.05 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90 天 38.50 - 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含） —120 天 0.81 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含） —397 天
（含）
3.54 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
合计 107.22 9.55
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 249,913,674.36 5.05
其中：政策性金融债 249,913,674.36 5.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 260,274,134.91 5.26
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,178,258,817.44 44.01
8 其他 - -
9 合计 2,688,446,626.71 54.32
10 剩余存续期超过 397 天 - - 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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的浮动利率债券
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111709493
17 浦发银行
CD493
3,000,000 297,154,748.53 6.00
2 111715507
17 民生银行
CD507
2,000,000 197,459,041.12 3.99
3 150201 15 国开 01 1,800,000 180,011,839.31 3.64
4 011754141
17 平安租赁
SCP009
1,000,000 100,165,474.42 2.02
5 111712221
17 北京银行
CD221
1,000,000 99,815,166.98 2.02
6 111786580
17 杭州银行
CD205
1,000,000 99,801,979.50 2.02
7 111712236
17 北京银行
CD236
1,000,000 99,715,582.31 2.01
8 111708381
17 中信银行
CD381
1,000,000 99,458,847.87 2.01
9 111708386
17 中信银行
CD386
1,000,000 99,433,192.82 2.01
10 111710582
17 兴业银行
CD582
1,000,000 99,433,192.82 2.01
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.03%
报告期内偏离度的最低值 -0.04%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.02%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用 “ 摊余成本法 ” ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 照票 面 利 率 或 协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2
本 报 告 期 内 ， 经 查 询 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 等 机 构 公 开 信 息 披 露 平 台 ， 本 基
金投资的前十名证券的发行主体中除 17 浦发银行 CD493 和 17 民 生 银行 CD507 外 ， 没 有
出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
17 浦发银行 CD493 （111709493）的发行主体上海浦东发展银行股份 有限公司呼和浩特
分行由于违规转让非不良贷款于 2017 年 3 月 29 日被中国银监会处以 罚款 20 万元。
17 民生银行 CD507 （111715507 ）的 发 行 主 体 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限公 司 由 于（1 ）批 量
转 让 个 人 贷 款 、 安 排 回 购 条 件 以 及 未 按 规 定 进 行 信 息 披 露 （2 ） 违 规 转 让 非 不 良 贷 款 于
2017 年 3 月 29 日被中国银监会处以罚款共 计 70 万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理 制度的前提下履行
了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 17,879,999.15
4 应收申购款 100,028,037.66 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 117,908,036.81
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 国联安货币A 国联安货币B
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 262,100,831.42 2,598,386,720.15
报告期 基 金 总申 购 份 额
228,429,734.62 8,415,551,319.96
报告期 基 金 总赎 回 份 额
341,655,581.28 6,213,794,846.84
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
148,874,984.76 4,800,143,193.27
注 ： 总 申 购 份额 包 含 本报 告 期 内发 生 的 基金 份 额 级别 调 整 和转 换 入 份额 ； 总 赎回 份 额 包 含 本报 告 期
内 发 生 的 基 金份 额 级 别调 整 和 转换 出 份 额。
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 申 购 、赎 回 或 者买 卖 本 基金 。
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2017 年 12 月 28
日至2017 年12 月
31 日
200,00
0,000.
00
1,300,
709,56
1.46
500,709,
561.46
1,000,000,0
00.00
20.22%
2
2017 年 10 月 20
日至2017 年10 月
31 日
-
700,87
4,954.
27
700,874,
954.27
- - 国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3
2017 年 11 月 28
日至2017 年12 月
20 日
-
502,25
2,948.
84
-
502,252,948
.84
10.16%
产品特有风险
（1 ） 持 有 份额 比 例 较高 的 投 资者 （ “ 高 比例 投 资 者” ） 大 额赎 回 时 易使 本 基金 发 生 巨 额 赎回 或 连
续 巨 额 赎 回 ， 中 小投 资 者 可能 面 临 赎回 申 请 需要 与 高 比例 投 资 者按 同 比 例部 分延 期 办 理 的 风险 ， 赎
回 款 项 延 期 获得 。
（2 ） 基 金 净值 大 幅 波动 的 风 险
高 比 例 投 资 者大 额 赎 回时 ， 基 金 管 理人 进 行 基金 财 产 变现 可 能 会对 基 金 资产 净值 造 成 较 大 波动 ； 若
高 比 例 投 资 者赎 回 的 基金 份 额 收取 赎 回 费 ， 相应 的 赎 回费 用 按 约定 将 部 分或 全部 归 入 基 金 资产 ， 可
能 对 基 金 资 产净 值 造 成较 大 波 动。
（3 ） 基 金 规模 较 小 导致 的 风 险
高 比 例 投 资 者赎 回 后 ， 可能 导 致 基金 规 模 较小 ， 从 而 使 得基 金 投 资 及 运 作 管理的 难 度 增 加 。 本基 金
管 理 人 将 继 续勤 勉 尽 责， 执 行 相关 投 资 策略 ， 力 争实 现 投 资目 标 。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 国联 安 货 币市 场 证 券投 资 基 金发 行 及 募集 的 文 件
2 、 《 国 联 安货 币 市 场证 券 投 资基 金 基 金合 同 》
3 、 《 国 联 安货 币 市 场证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》
4 、 《 国 联 安货 币 市 场证 券 投 资基 金 托 管协 议 》
5 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照
6 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照
7 、 中 国 证 监会 要 求 的其 他 文 件
9.2 存放地点
中 国 （ 上 海 ）自 由 贸 易试 验 区 陆家 嘴 环 路 1318 号 9 楼
9.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国 联 安货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
