对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国联安信心A(253060)

国联安信心:2017年第四季度报告查看PDF公告

国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 中信 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔细阅读本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 国 联 安 信 心 增长 债 券 基金主代码 253060 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2014 年 7 月 29 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 56,168,299.97 份 投资目标 在 严 格 控 制 风险 的 前 提下 , 通过 积 极 主动 地 投 资管 理 ,力 争 获 取 高 于 业绩 比 较 基准 的 投 资收 益 。 投资策略 本 基 金 主 要 采取 利 率 策略 、 信用 策 略、 息 差 策 略、 可 转债 投 资 策 略 等 积极 投 资 策略 , 在严 格 控 制流 动 性 风险 、 利率 风 险 以 及 信 用风 险 的 基础 上 ,主 动 管理 寻 找 价值 被 低 估的 固 定 收 益 投 资品 种 ,构 建 及 调整 固 定 收益 投 资 组合 , 以期 获 得 最 大 化 的债 券 收 益 ;并通 过 适 当参 与 新 股发 行 申 购及 增 发 新 股 申 购等 较 低 风险 投 资 品种 , 力 争获 取 超 额收 益 。 业绩比较基准 中证全债指数 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 3 风险收益特征 本 基 金 为 债 券型 基 金 ,属 于证 券 投 资基 金 中 的较 低 风 险品 种 , 其 预 期风 险 与 收益 高 于 货币 市 场 基金 , 低于 混 合 型基 金 和 股 票 型 基金 。 基金管理人 国 联 安 基 金 管理 有 限 公司 基金托管人 中 信 银 行 股 份有 限 公 司 下属分级 基 金的 基 金 简称 国 联 安 信 心 增长 债 券 A 国 联 安 信 心 增长 债 券 B 下属 分 级 基 金的 交 易 代码 253060 253061 报告期末下属 分 级 基 金 的 份 额总额 53,799,863.67 份 2,368,436.30 份 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 国 联 安 信 心 增长 债 券 A 国 联 安 信 心 增长 债 券 B 1.本期已实现收益 -241,144.37 -12,391.19 2.本期利润 135,953.49 4,122.02 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0025 0.0017 4.期末基金资产净值 55,639,897.29 2,432,862.61 5.期末基金份额净值 1.0342 1.0272 注: 1 、 本 期 已 实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用后 的 余 额, 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 , 包 含 停 牌股 票 按 公 允 价 值 调整 的 影 响; 2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基金 的 各 项费 用 , 例 如, 开 放 式基 金 的 申购 赎 回 费 等 , 计 入 费 用 后 实际 收 益 要低 于 所 列数 字 。 3.2 基金净值表现 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 4 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较 1 、 国联安信心增长债券 A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.24% 0.06% -0.69% 0.05% 0.93% 0.01% 注 : 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数字 。 2 、 国联安信心增长债券 B : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.17% 0.06% -0.69% 0.05% 0.86% 0.01% 注 : 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数字 。 3.2.2 自 基 金 转 型 以来 基 金 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同期 业 绩 比 较 基 准 收益率 变 动 的 比 较 国 联 安 信 心 增长 债 券 型证 券 投 资基 金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图 (2014 年 7 月 29 日 至 2017 年 12 月 31 日) 1 . 国联安信心增长债券 A : 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 5 注:1 、 本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 中 证 全 债指 数 ; 2 、 本 基 金 转 型 日 期 为 2014 年 7 月 29 日 , 本 基 金 建 仓 期 为 自基 金 转 型之 日 起的 6 个 月 , 建 仓 期 结 束 时 各 项资 产 配 置符 合 合 同约 定 ; 3 、 上 述 基 金 业 绩指 标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用, 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字。 2 . 国联安信心增长债券 B : 注:1 、 本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 中 证 全 债指 数 ; 2 、 本 基 金 转 型 日 期 为 2014 年 7 月 29 日 , 本 基 金 建 仓 期 为 自基 金 转 型之 日 起的 6 个 月 , 建 仓 期 结 束 时 各 项资 产 配 置符 合 合 同约 定 ; 3 、 上 述 基 金 业 绩指 标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用, 计 入费 用 后 实际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 6 吴昊 本基金 基金经 理、兼 任国联 安信心 增益债 券型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 安稳保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理。 2015-11-27 2017-12-12 8 年(自 2009 年起) 吴 昊 , 男, 博 士 研究 生 。2009 年 7 月至 2013 年 6 月在齐鲁证券有限 公 司 从 事 研 究工 作 。2013 年 6 月 至 2015 年 6 月在光大证券股份有 限公司从事研究工作。2015 年 7 月起加入国联安基金管理有限公 司,担任基金经理助理。2015 年 10 月至 2017 年 12 月兼任国联安 保本混合型证券投资基金基金经 理。 2015 年 11 月至 2017 年 12 月 兼任国联安信心增益债券型证券 投 资 基 金 基 金经 理 。2015 年 11 月 至 2017 年 12 月兼任国联安信心增 长 债 券 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 。 2016 年 3 月至 2017 年 12 月兼任 国联安安稳保本混合型证券投资 基 金 基 金 经 理。 吕中凡 本基金 基金经 理,兼 任国联 安新精 选灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安双 佳信用 债券型 证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理、国 2017-09-26 - 6 年(自 2011 年起) 吕中凡,硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月在华虹宏力半导 体 制 造 有 限 公司 ( 原 宏 力半 导 体 制 造 有 限 公 司 ) 担任 企 业 内部 管 理 咨 询 管 理 师 一 职。 2009 年 3 月至 2011 年 3 月在上海远东资信评估有限 公 司 ( 原 上 海 远东 鼎 信 财务 咨 询 有 限 公 司 ) 担 任信 用 评 估项 目 经 理 。 2011 年 5 月加入国联安基金管理 有 限 公 司 , 历 任信 用 研 究信 用 分 析 员 、 债 券组 合 助 理、 基 金经 理 助 理 等职位。2015 年 5 月起任国联安 新精选灵活配置混合型证券投资 基 金 基 金 经 理。2015 年 5 月起兼 任国联安双佳信用债券型证券投 资 基 金 (LOF )基金经理。2015 年 7 月起兼任国联安鑫富混合型 证 券 投 资 基 金基 金 经 理 。 2016 年 9 月起兼任国联安鑫盈混合型证券 投 资 基 金 基 金经 理。2016 年 10 月国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 7 联安鑫 富混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 德盛安 心成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安德 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 利定期 开放混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 怡混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫盈混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 起兼任国联安德盛安心成长混合 型证券投资基金基金经理。2016 年 11 月起兼任国联安德 盛增利债 券证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 12 月起兼任国联安睿 利定期开 放 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 。 2017 年 3 月起兼任国联安鑫怡混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 。 2017 年 9 月起兼任国联安信心增长债 券 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 。 王欢 本基金 基金经 2017-12-29 - 9 年(自 2008 年起) 王欢,9 年证券从业经历, 硕士研 究生。 2008 年 7 月至 2014 年 5 月国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 8 理、兼 任国联 安鑫享 灵活配 置型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安通 盈灵活 配置型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安睿 利定期 开放混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 在华宝兴业基金管理有限公司 担 任研究员。2014 年 6 月加入国联 安基金管理有限公司,历任研究 员 、 专 户 投 资 经理 。2017 年 12 月 29 日起任国联安睿利定期开放混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 。 2017 年 12 月 29 日起任国联安通盈灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理。2017 年 12 月 29 日起任国联 安信心增长债券型证券投资基金 基金经理。2017 年 12 月 29 日起 任国联安鑫享灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基金 经 理 。 王超伟 本基金 基金经 理、兼 任国联 安睿祺 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫安灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安锐 2016/6/16


9 年(自 2008 年起) 王超伟,硕士研究生。2008 年 7 月至 2011 年 8 月在国泰君安证券 股份有限公司证券及衍生品投资 总 部 任 投 资 经理 。2011 年 8 月至 2015 年 9 月在国泰君安证券股份 有 限 公 司 权 益投 资 部 任投 资 经 理 。 2015 年 9 月加入国联安基金管理 有限公司,担任基金经理助理。 2016 年 2 月起担任国联安鑫安灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资基 金 、 国 联 安 睿祺灵活配置混合型证券投资 基 金 基 金 经 理。2016 年 6 月起兼 任国联安信心增长债券型证券投 资 基 金 的 基 金经 理 。2017 年 1 月 起兼任国联安锐意成长混合型证 券 投 资 基 金 基金 经 理 。 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 9 意成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 注:1 、 基 金 经 理 的 任职 日 期 和离 职 日 期 为公 司 对 外公 告 之 日; 2 、证券从业年限的统 计标准为 证券行业的 工作经历 年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 国联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》及 其 他 相关 法 律 法规 、 法 律文 件 的 规定 , 本 着诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理和 运 用 基金 财 产 ,在 严 格 控制 风 险 的前 提 下 ,为 基 金 份额 持 有 人谋 求 最 大 利 益。 本 基 金 运 作 管 理符 合 有 关法 律 法 规和 基 金 合同 的 规 定和 约 定 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益 的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 基 金 管 理 人遵 照 相 应法 律 法 规和 内 部 规章 , 制 定并 完 善 了《 国 联 安基 金 管 理有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 》 ( 以 下 简称 “ 公平交易制度 ” ) , 用 以 规 范 包 括 投 资授 权 、 研 究 分析 、投 资 决 策 、 交 易 执 行 以 及 投 资 管理 过 程 中涉 及 的 实施 效 果 与业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个环 节 。 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格执 行 公 平交 易 制 度的 规 定 ,公 平 对 待不 同 投 资组 合 , 确 保 各 投 资 组 合 在 获得 投 资 信息 、 投 资建 议 和 投资 决 策 等方 面 均 享有 平 等 机会 ; 在 交易 环 节 严 格 按照 时 间 优 先 , 价 格优 先 的 原则 执 行 指令 ; 如 遇指 令 价 位相 同 或 指令 价 位 不同 但 市 场条 件 都 满 足 时, 及 时 执 行 交 易 系统 中 的 公平 交 易 模块 ; 采 用公 平 交 易分 析 系 统对 不 同 投资 组 合 的交 易 价 差 进 行定 期 分 析 ; 对 投 资流 程 独 立稽 核 等 。 本 报 告 期 内 ,公 司 旗 下 所 有 投 资组 合 参 与的 交 易 所公 开 竞 价同 日 反 向交 易 成 交较 少 的 单 边 交 易 量 未 发 现 有超 过 该 证券 当 日 成交 量 5%的情况。公平交易制度总 体执行情 况 良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说 明 本 报 告 期 内 未发 现 存 在可 能 导 致不 公 平 交易 和 利 益输 送 的 无法 解 释 的异 常 交 易行 为 。 4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 10 回顾 2017 年 第 四 季 度 , 国 内 经 济 基本 面 、 资 金面 、 政 策 面较 为 利 空债 市 。 加 之海 外 经 济 持 续 复 苏 , 多 个 经济 体 逐 步开 启 货 币政 策 正 常化 进 程 ,以 及 美 国税 改 法 案正 式 生 效可 能 对 风 险 偏好 的 提 振 , 债 券 市场 的 趋 势性 机 会 没有 出 现 ,十 年 期 国债 收 益 率突 破 了 前期 新 高 。 本 基 金 将 富 余的 资 金 适当 的 配 置在 高 流 动性 债 券 ,取 得 了 一定 的 基 础性 收 益 。降 低 了 持 仓 中 信 用 资 质 偏 弱的 债 券 比重 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 本 报 告 期 内 , 国 联 安 信 心增 长 债 券 A 的份额净值增长率为 0.24% ,同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-0.69% ; 国 联 安 信 心 增 长债 券 B 的 份 额 净 值 增 长率 为 0.17% , 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 为-0.69% 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 48,856,952.30 78.37 其中:债券 48,856,952.30 78.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金 融 衍 生 品 投资 - - 5 买 入 返 售 金 融资 产 3,000,000.00 4.81 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 7,743,189.61 12.42 7 其他各项资产 2,744,580.70 4.40 8 合计 62,344,722.61 100.00 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 , 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 11 5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。 5.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投 资 股 票投 资 组 合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通股 票 投 资。 5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 19,981,800.00 34.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性金 融 债 - - 4 企业债券 25,631,089.60 44.14 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可 交换 债 ) 3,244,062.70 5.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,856,952.30 84.13 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 , 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。 5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比 例 (%) 1 019557 17 国债 03 120,000 11,983,200.00 20.63 2 019563 17 国债 09 60,000 5,991,000.00 10.32 3 1180130 11 通泰债 100,000 4,041,000.00 6.96 4 112232 14 长证债 37,460 3,719,028.80 6.40 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 12 5 112373 16 奥瑞金 35,200 3,362,656.00 5.79 5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 , 没 有相 关 投 资政 策 。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 , 没 有相 关 投 资政 策 。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货 持仓和损益明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 , 没 有相 关 投 资评 价 。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,经查询上海证 券交易所、 深圳证券 交易所等机 构公开信息 披露平台,本 基金 投 资 的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 没有 出 现 被监 管 部 门立 案 调 查, 或 在 本报 告 编 制日 前 一 年 内 受到 公 开 谴 责 、 处 罚的 情 形 。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资 于超出基 金合同规 定备选股 票库 之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 13 1 存出保证金 31,232.38 2 应 收 证 券 清 算款 1,612,006.95 3 应收股利 - 4 应收利息 1,101,341.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,744,580.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券投 资 。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 国 联 安 信 心 增长 债 券A 国 联 安 信 心 增长 债 券B 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 54,070,196.42 2,391,842.86 报告期 基 金 总申 购 份 额 2,751.73 26,749.22 减:报告期 基金 总 赎 回份 额 273,084.48 50,155.78 报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 53,799,863.67 2,368,436.30 注 : 总 申 购 份额 包 含 本报 告 期 内发 生 的 转换 入 和 红利 再 投 资份 额 ; 总赎 回 份 额包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 转 换出 份 额 。 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 单位:份 项目 国 联 安 信 心 增长 债 券A 国 联 安 信 心 增长 债 券B 报告期期初管理人持有的本基 金份额 48,595,775.12 - 报告期期间 买入/ 申 购 总 份额 - - 报告期期间 卖出/ 赎 回 总 份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 48,595,775.12 - 报告期期末持有的本基金份额 占 基 金 总 份 额比 例 (% ) 86.52 - 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 申 购 、赎 回 或 者买 卖 本 基金 。 § 8 影响投资者决策的其 他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况 投资者 类别


报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况 序号 持 有 基 金 份 额比 例 达 到 或 者 超过 20% 的 时 间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 10 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 48,595 ,775.1 2 - - 48,595,775. 12 86.52% 产品特有风险 (1 ) 持 有 份额 比 例 较高 的 投 资者 ( “ 高 比例 投 资 者” ) 大 额赎 回 时 易使 本 基金 发 生 巨 额 赎回 或 连 续 巨 额 赎 回 , 中 小投 资 者 可能 面 临 赎回 申 请 需要 与 高 比例 投 资 者按 同 比 例部 分延 期 办 理 的 风险 , 赎 回 款 项 延 期 获得 。 (2 ) 基 金 净值 大 幅 波动 的 风 险 高 比 例 投 资 者大 额 赎 回时 , 基 金 管 理人 进 行 基金 财 产 变现 可 能 会对 基 金 资产 净值 造 成 较 大 波动 ; 若 高 比 例 投 资 者赎 回 的 基金 份 额 收取 赎 回 费 , 相应 的 赎 回费 用 按 约定 将 部 分或 全部 归 入 基 金 资产 , 可 能 对 基 金 资 产净 值 造 成较 大 波 动。 (3 ) 基 金 规模 较 小 导致 的 风 险 高 比 例 投 资 者赎 回 后 , 可能 导 致 基金 规 模 较小 , 从 而 使 得基 金 投 资 及 运 作 管理的 难 度 增 加 。 本基 金 管 理 人 将 继 续勤 勉 尽 责, 执 行 相关 投 资 策略 , 力 争实 现 投 资目 标 。 国 联 安信 心增 长债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 15 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会批准国 联安信心 增长债券型 证券投资 基金发行 及募集的 文件 2 、 《 国 联 安 信 心 增 长 债券 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 3 、 《 国 联 安 信 心 增 长 债券 型 证 券投 资 基 金招 募 说 明书 》 4 、 《 国 联 安 信 心 增 长 债券 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议》 5 、基金管理人业务资 格批件和 营业执照 6 、基金托管人业务资 格批件和 营业执照 7 、中国证监会要求的 其他文件 9.2存放地点 中 国 ( 上 海 )自 由 贸 易试 验 区 陆家 嘴 环 路 1318 号 9 楼 9.3查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日