国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 工 商 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组 合报告等内 容，保证复核 内容不存 在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国 联 安 保 本 混合
基金主代码 000058
交易代码 000058
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 4 月 23 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 41,757,701.26 份
投资目标
本 基 金 采 用 投资 组 合 保险 策 略 来控 制 本 金损 失 的 风险 ，力
求 在 基 金 本 金安 全 的 基础 上 实 现基 金 资 产的 稳 定 增值 。
投资策略
本基金通过 CPPI （Constant Proportation Portfolio
Insurance ） 恒 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略 ， 辅 之 以 TIPP
（Time Invariant Portfolio Protection ）时间不变性
投 资 组 合 保 险策 略 ，在 严 格 控制 风 险 的前 提 下， 基 金 管理
人 进 行 定 量 分析 ，对 保 本 资产 和 风 险资 产 的 投资 比 例 进行国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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优 化 动 态 调 整， 确 保 投资 人 的 投资 本 金 的安 全 性 。同 时 ，
本 基 金 还 将 通过 积 极 稳健 的 风 险资 产 投 资策 略 ，在 一 定程
度 上 使 保 本 基金 分 享 股市 整 体 性上 涨 的 好处 ，力 争 使 基金
资 产 实 现 更 高的 增 值 回报 。
如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放
式 基 金 许 可 的投 资 范 围之 内 ，本 基 金管 理 人 可以 相 应 调整
上 述 投 资 策 略。
业绩比较基准 税 后 三 年 期 银行 定 期 存款 利 率 ×1 . 2
风险收益特征
本 基 金 为 保 本混 合 型 基金 产 品 ，属 证券 投 资 基金 中 的 低风
险收益品种。
基金管理人 国 联 安 基 金 管理 有 限 公司
基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
基金保证人 广 东 省 融 资 再担 保 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 210,433.56
2.本期利润 116,598.79
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0026
4. 期 末 基 金 资产 净 值 41,829,301.52
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.0017
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相关 费 用 后的 余 额 ， 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变动 收 益 ， 包含
停 牌 股 票 按 公允 价 值 调整 的 影 响；
2 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 例如 ， 开 放式 基 金的 申 购 赎 回 费国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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等 ， 计 入 费 用后 实 际 收益 要 低 于所 列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.26% 0.03% 0.83% 0.01% -0.57% 0.02%
注 ： 上 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用后实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
国 联 安 保 本 混合 型 证 券投 资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2013 年 4 月 23 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注：1 、 本基 金 业 绩比 较 基 准为 税 后 三 年期 银 行 定期 存 款 利率 × 1 . 2 。 在 本 基金成 立 当 年 ， 上
述 “ 三 年 期 定期 存 款 利率 ” 指 《 基 金 合同 》 生效 当 日 中国 人 民 银行 公 布 并 执行的 三 年 期 “ 金国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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融 机 构 人 民 币存 款 基 准利 率 ” 。 其 后 的每 个 自 然年 ， “ 三 年 期 定期 存 款 利 率 ”指当年第一个
工 作 日 中 国 人民 银 行 公布 并 执 行的 三 年 期 “ 金 融 机构 人 民 币存 款 基 准利 率 ” ；
2 、 本 基 金 基金 合 同 于2013 年4 月23 日 生 效；
3 、 本 基 金建 仓 期 为自 基 金 合同 生 效 之 日起 的6 个月 ，2013 年10 月22 日 建 仓 期结束 当 日 除 现 金
和 到 期 日 在 一年 以 内 的政 府 债 券的 投 资 比例 被 动 低于 合 同 规定 的 范 围 外 ， 其他各 项 资 产 配 置
符 合 合 同 约 定。 本基 金 已 于2013 年10 月23 日 及时 调 整 了现 金 和 到期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券
的投资比例；
4 、 本 基 金 的第 一 个 保本 周 期 为三 年 ， 自2013 年4 月23 日起至2016 年4 月25 日 止； 第 一 个 保 本
周 期 的 到 期 期间 自2016 年4 月25 日 （含 ） 起至2016 年4 月28 日 （ 含） 止； 第 一个保 本 周 期 到 期
期 间 结 束 后 ，第 二 个 保本 周 期 开始 前 ， 设置 过 渡 期， 过 渡 期时 间 自2016 年4 月29 日（含）起
至2016 年5 月27 日 止 （含 ） ； 本基 金 第 二 个保 本 周 期为 三 年 ，自2016 年5 月30 日起 至2019 年5
月30 日 止 ， 如保 本 周 期到 期 日 为非 工 作 日， 则 保 本周 期 到 期日 顺 延 至下 一 个 工作 日 ；
5 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入费 用 后实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数字 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴昊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安信心
增益债
券型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安信
心增长
2015-10-15 2017-12-12
8 年 （ 自 2009
年起）
吴 昊 ， 男 ， 博士 研 究 生 。 2009
年 7 月至 2013 年 6 月在 齐
鲁证券有限公司从事研究
工作。2013 年 6 月至 2015
年6 月在光大证券股份 有限
公 司 从 事 研 究 工 作 。2015
年7 月起加入国联安基 金管
理 有 限 公 司 ， 担 任 基 金经 理
助理。2015 年 10 月至2017
年 12 月 兼 任国 联 安 保本 混
合型证券投资基金基金经
理。2015 年 11 月至 2017
年 12 月 兼 任国 联 安 信心 增国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安安
稳保本
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
益债券型证券投资基金基
金经理。2015 年 11 月至
2017 年 12 月兼 任 国 联安 信
心增长债券型证券投资基
金 基 金 经 理。 2016 年 3 月至
2017 年 12 月兼 任 国 联安安
稳保本混合型证券投资基
金基金经理。
沈丹
本基金
基金经
理、兼
任国联
安鑫乾
混合型
证券投
资基金
基金经
理、兼
任国联
安鑫隆
混合型
证券投
资基金
基金经
理、兼
任国联
安安稳
保本混
合型证
券投资
基金基
金经
理、兼
任国联
安鑫怡
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
2017-09-26 -
7 年 （ 自 2010
年起）
沈 丹 ， 硕 士 研 究 生 。2010
年 8 月至 2015 年 2 月在 中
国人保资产管理股份有限
公 司 担 任 交 易员 ；2015 年 3
月至 2017 年 2 月 在 江苏 常
熟农村商业银行股份有限
公 司 任 投 资 经理 。2017 年 3
月加入国联安基金管理有
限公司，担任基金经理助
理。 2017 年 8 月 起 任 国联 安
鑫乾混合型证券投资基金
基 金 经 理 、 国联 安 鑫 隆混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 、
国联安鑫怡混合型证券投
资 基 金 基 金 经理 。2017 年 9
月起兼任国联安安稳保本
混合型证券投资基金基金
经 理 、 国 联 安保 本 混 合型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 。 国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 基 金经 理 的 任职 日 期 和离 职 日 期 为公 司 对 外公 告 之 日；
2 、 证 券 从 业年 限 的 统计 标 准 为证 券 行 业 的工 作 经 历年 限 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 、 《国联 安 保 本
混 合 型 证 券 投资 基 金 基金 合 同》 及 其 他 相关 法 律 法规 、 法律 文 件 的规 定 ， 本着诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 财产 ， 在严 格 控 制风 险 的 前提 下 ， 为 基 金 份 额持有 人 谋 求 最 大
利 益 。 本 基金 运 作 管理 符 合 有关 法 律 法规 和 基 金合 同 的 规定 和 约 定， 无 损 害基金 份 额 持 有 人
利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 基 金 管 理 人遵 照 相 应法 律 法 规和 内 部 规章 ， 制定 并 完 善了 《 国联 安 基 金 管理有 限 公 司
公 平 交 易 制 度》 （ 以 下简 称 “ 公平 交 易 制度 ” ） ， 用 以 规 范包 括 投 资授 权 、 研究分 析 、 投 资决
策 、 交 易执 行 以 及投 资 管 理过 程 中 涉及 的 实 施效 果 与 业绩 评 估 等投 资 管 理 活动相 关 的 各 个 环
节。
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 执 行 公平 交 易 制度 的 规 定， 公 平 对待 不 同 投资组 合 ， 确
保 各 投 资 组 合在 获 得 投资 信 息、 投 资 建议 和 投 资决 策 等 方面 均 享 有平 等 机 会； 在 交 易 环 节 严
格 按 照 时 间 优先 ， 价格 优 先 的原 则 执 行指 令 ； 如 遇 指 令价 位 相 同或 指 令 价 位不同 但 市 场 条 件
都 满 足 时 ， 及 时 执 行交 易 系 统中 的 公 平交 易 模 块； 采 用公 平 交 易分 析 系 统 对不同 投 资 组 合 的
交 易 价 差 进 行定 期 分 析； 对 投 资流 程 独 立稽 核 等 。
本 报 告 期 内， 公 司旗 下 所 有投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易 成交较 少 的 单
边 交 易 量 未 发现 有 超 过该 证 券 当日 成 交 量 5% 的情 况 。 公平 交 易 制度 总 体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 未发 现 存 在可 能 导 致不 公 平 交易 和 利 益输 送 的 无法 解 释 的异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四 季 度 前 两 个月 ， 经济 再 次 显示 出 强 大韧 性 。 受 今 年 前三 季 度 去库 存 和 环 保力度 加 大 等
多 方 因 素 影 响， 上 游 生产 资 料 涨价 明 显 ，PPI 增速 超 预 期 ，但 在 进入 12 月后有 所 回 落 。 由国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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于 年 头 一 般 是开 工 淡 季， 因 此 明年 一 季 度 PPI 可 能会 继 续 走弱 。 相 反，CPI 在 2017 年全年
保 持 温 和 上 涨态 势 ， 但未 破 2% 。 受 新 年等 季 节 性因 素 影 响， 明 年 前几 个 月的 CPI 大概率将
继续走强破 2% 。今 年 四 季度 ， 官 方 制造 业 PMI 和财新 PMI 继 续分 化 ， 说 明当前 大 企 业 和 中
小 企 业 的 复 苏程 度 仍 存在 较 大 分歧 。 目前 ， 经 济基 本 面 不能 简 单 的用 好 或 差来描 述 。 未 来一
段 时 间 ， 可 能会 持 续 震荡 ， 但 大方 向 的 确定 还 有 待时 间 验 证。
四 季 度 ，货 币 政策 可 用 六字 概 括 ：多工 具 、紧 平衡 。多 工 具 ：1 ）9 月 30 日 ， 央 行 宣 布
2018 年 1 月 起 针 对小 微 企 业和 三 农 实 施定 向 降 准政 策 ， 预计 释 放 7000 亿 流动性 ；2 ）10 月
中 旬 ， 央 行首 次 推 出 63 天 公 开市 场 操 作 （OMO ） 逆 回 购 期限 ， 以弥 补 当 前 公开市 场 操 作 和 中
期 借 贷 便 利（MLF ）之 间 的期 限 真 空，进 一 步平 滑 资 金 市场 波 动 ；3 ）12 月 29 日 ，央 行 公 告
称 ， 人 民 银行 决 定 建立 “ 临 时准 备 金 动用 安 排 ” 。 即 ， 在 现 金 投放 中 占 比 较高的 全 国 性 商 业
银行在春节期间存 在临时流动 性缺口时，可 临时使用不 超过两个百分 点 的 法 定存 款 准 备 金 ，
使用期限为30 天 。 紧 平 衡：在 工 具增 多 ， 操 作 越 发 灵活 的 基 础上 ，2017 全 年央 行 维 持 资 金
面 “ 紧平衡 ” 的 思 路 始终 未 变。 在 今 年去 杠 杆 操作 已 取 得 一定 成 效 后， 削 峰填谷 ， 保 持 稳健
仍 将 是 明 年 央行 货 币 政策 的 根 本目 标 。
海外经济复苏大趋 势不变，复苏 程度美国强 于欧洲，欧洲 强于日韩等亚 洲国家 。12 月
下 旬 美 国 如 期加 息 ， 并重 申 明 年仍 有 3 次 加 息 预 期。 外 围 市场 对 国 内债 市 影 响总 体 偏 悲 观 。
目 前 来 看 ， 明 年 通 胀继 续 上 行， 经 济 震荡 中 寻 找方 向 ， 货 币 政 策稳 健 中 性 的大前 提 基 本
确 定 。 但 世界 经 济 总体 趋 势 向好 ， 货币 政 策 没有 出 现 明确 宽 松 信号 预 示 明 年一季 度 债 券 市 场
短 时 间 内 很 难出 现 大 的趋 势 性 机会 。 预 计 明 年一 季 度 债券 市 场 利率 将 继 续 在震荡 中 寻 找 方 向。
目 前 ， 该 基金 持 仓 债券 表 现 较为 平 稳 ， 在 控 制 信用 风 险 的前 提 下， 计 划 未 来择时 调 整 账 户 持
仓 ， 适 量 参 与复 苏 行 业及 过 剩 产能 龙 头 企业 相 关 债券 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 ，本 基 金 的份 额 净 值增 长 率 为 0.26% ， 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 为 0.83% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 内 本基 金 资 产净 值 低 于 5000 万 元。
基 金 管 理 人 拟开 展 持 续营 销 活 动， 提 升 基金 规 模 。 国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 38,921,019.10 88.39
其中：债券 38,921,019.10 88.39
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 4,000,000.00 9.08
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 130,776.41 0.30
7 其他各项资产 980,460.41 2.23
8 合计 44,032,255.92 100.00
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。
5.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通投 资 股 票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。
国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 2,446,570.00 5.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,012,400.00 2.42
其 中 ： 政 策 性金 融 债 1,012,400.00 2.42
4 企业债券 34,691,420.50 82.94
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 770,628.60 1.84
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,921,019.10 93.05
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 122394 15 中银债 40,000 3,970,400.00 9.49
2 136039 15 石化01 40,000 3,934,800.00 9.41
3 136133 16 国电01 40,140 3,934,522.80 9.41
4 136544 16 联通03 40,000 3,874,800.00 9.26
5 112196 13 苏宁债 33,000 3,316,500.00 7.93
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 ， 没 有相 关 投 资政 策 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 ， 没 有相 关 投 资政 策 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 ， 没 有相 关 投 资评 价 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期内，经查 询上海证券交易 所、深圳证券 交易所等机 构公开信息
披 露 平 台 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中 除 13 中信 01 外 ， 没 有 出 现 被
监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
13 中信 01 （122259）的发行主体中信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 24 日发
布 公 告 称 ， 其 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 违 规 向 客 户 提 供 融 资 融 券 服 务 予
以责令改正，警告，没收违法所得并处罚款的《行政处罚事先告知书》 。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.2 本基金投资的前十 名股票中，没有 投资于超出基 金合同规定 备选股票库
之外的股票。
5.11.3其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 596.04
2 应 收 证 券 清 算款 198,149.75
3 应收股利 -
4 应收利息 774,776.06
5 应收申购款 6,938.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 980,460.41
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 770,628.60 1.84
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 46,477,651.19
报告期 基 金 总申 购 份 额 764,032.04
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 5,483,981.97 国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 41,757,701.26
注 ： 总 申 购份 额 包 含本 报 告 期内 发 生 的转 换 入 和红 利 再 投资 份 额； 总 赎 回 份额包 含 本 报 告 期
内 发 生 的 转 换出 份 额 。
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 申 购 、赎 回 或 者买 卖 本 基金 。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 国联 安 保 本混 合 型 证券 投 资 基金 发 行 及募 集 的 文件
2 、 《 国 联 安保 本 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》
3 、 《 国 联 安保 本 混 合型 证 券 投资 基 金 招募 说 明 书》
4 、 《 国 联 安保 本 混 合型 证 券 投资 基 金 托管 协 议 》
5 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照
6 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照
7 、 中 国 证 监会 要 求 的其 他 文 件
8.2 存放地点
中 国 （ 上 海 ）自 由 贸 易试 验 区 陆家 嘴 环 路 1318 号 9 楼
8.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国 联 安保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
