国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 联 安 中 证 医 药 100 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 交通 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 ， 保证 复 核 内容 不 存 在虚假 记 载 、 误导
性 陈 述 或 者 重大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国联安医药100 指数
基金主代码 000059
交易代码 000059
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 8 月 21 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,612,319,364.41 份
投资目标
本 基 金 进 行 被动 式 指 数化 投 资 ，通 过严 谨 的 数量 化 管 理和
投 资 纪 律 约 束 ， 力 争 保 持 基金 净 值 收益 率 与 业绩 比 较 基准
之 间 的 日 均 跟踪 偏 离 度的 绝 对 值不 超 过 0.35% ， 年 跟 踪误
差不超过4% ， 为投 资 者 提 供一 个 投 资中 证 医 药 100 指 数的
有 效 工 具 ， 从而 分 享 中国 经 济 中长 期 增 长的 稳 定 收益 。
投资策略
本 基 金 采 用 完全 复 制 标的 指 数 的方 法 ，进 行 被动 式 指 数化
投 资 。股 票 投 资组 合 的 构 建主 要 按 照标 的 指 数的 成 份 股组国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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成 及 其 权 重 来拟 合 复 制标 的 指 数 ，并根 据 标 的指 数 成 份股
及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指
数 。本 基 金 力 争保 持 基 金 净值 收 益 率与 业 绩 比较 基 准 之间
的 日 均 跟 踪 偏离 度 的 绝对 值 不 超 过 0.35% ， 年跟 踪 误 差不
超过4%, 以 实 现 对中 证 医 药 100 指 数的 有 效 跟踪 。
当 预 期 成 份 股发 生 调 整和 成 份 股发 生 配 股、 增 发、 分 红等
行 为 时 ，或 因 基金 的 申 购 和赎 回 等 对本 基 金 跟踪 标 的 指数
的 效 果 可 能 带来 影 响 时 ，或因 某 些 特殊 情 况 导致 流 动 性不
足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整 ， 并 结 合合 理 的 投资 管 理 策略 等 ，最 终 使 跟踪 误 差 控制
在 限 定 的 范 围之 内 。
业绩比较基准
95 ％ × 中证医药100 指数收益率+5 ％ × 活期 存 款 利率（ 税
后）
风险收益特征
本 基 金 为 被 动投 资 型 指数 基 金， 具 有 较高 风 险、 较 高 预期
收 益 的 特 征 ，其风 险 和 预 期收 益 均 高于 货 币 市场 基 金 和债
券型基金。
基金管理人 国 联 安 基 金 管理 有 限 公司
基金托管人 交 通 银 行 股 份有 限 公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 -23,623,205.61
2.本期利润 44,520,206.14
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0236 国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4. 期 末 基 金 资产 净 值 1,607,113,377.06
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.9968
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相关 费 用 后的 余 额 ， 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变动 收 益 ， 包含
停 牌 股 票 按 公允 价 值 调整 的 影 响；
2 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 例如 ， 开 放式 基 金的 申 购 赎 回 费
等 ， 计 入 费 用后 实 际 收益 要 低 于所 列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.31% 0.95% 3.05% 0.97% -0.74% -0.02%
注 ： 上 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用后实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
国联安中证医药100 指 数 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
（2013 年 8 月 21 日 至 2017 年 12 月 31 日） 国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 业 绩 比较 基 准 为：95 ％ × 中证 医 药100 指 数 收益 率+ 5 ％ × 活 期存 款 利 率 （ 税
后 ） ；
2 、 本 基 金 基 金 合同 于2013 年8 月21 日 生 效 。 本 基金 建 仓 期为 自 基 金合 同 生 效之 日起 的6 个月，
建 仓 期 结 束 时各 项 资 产配 置 符 合合 同 约 定；
3 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入费 用 后实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数字 。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双禧
中证
100 指
数分级
证券投
2016-08-19 -
15 年（自
2002 年起）
黄 欣 先 生 ， 伦敦 经 济 学院 会
计 金 融 专 业 硕 士 。2003 年
10 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任产 品
开 发 部 经 理 助理 、 总 经理 特
别 助 理 、 投 资组 合 管 理部 债
券 投 资 助 理 、 国 联 安 德盛 精
选股票证券投资基金及国
联安德盛安心混合型证券国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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资基金
基金经
理、上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金基金
经理、
国联安
双力中
小板综
指证券
投资基
金
（LOF ）
基金经
理
投 资基金基金经理助理。
2010 年 4 月起 担 任 国联 安
双禧中证100 指 数 分 级证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 5 月至 2012 年 9 月兼 任
国联安德盛安心成长混合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 ，
2010 年 11 月起 兼 任 上证 大
宗商品股票交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理，2010 年 12 月 起 兼任 国
联安上证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，
2016 年 8 月起 兼 任 国联 安
中证医药100 指 数 证 券投 资
基金和国联安双力中小板
综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理。
注：1 、 基 金经 理 的 任职 日 期 和离 职 日 期 为公 司 对 外公 告 之 日；
2 、 证 券 从 业年 限 的 统计 标 准 为证 券 行 业 的工 作 经 历年 限 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 、 《国联 安 中 证
医药100 指 数 证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 及 其 他 相关 法 律 法 规、 法 律文 件 的 规定， 本 着 诚 实信
用 、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 财产 ， 在 严格 控 制 风险 的 前 提下 ， 为 基金份 额 持 有 人 谋
求 最 大 利 益。 本 基 金运 作 管 理符 合 有 关法 律 法 规和 基 金 合同 的 规 定和 约 定 ， 无损 害 基 金 份 额国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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持 有 人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制 度 的执 行 情 况
本 基 金 管 理 人遵 照 相 应法 律 法 规和 内 部 规章 ， 制定 并 完 善了 《 国联 安 基 金 管理有 限 公 司
公 平 交 易 制 度》 （ 以 下简 称 “ 公平 交 易 制度 ” ） ， 用 以 规 范包 括 投 资授 权 、 研究分 析 、 投 资决
策 、 交 易执 行 以 及投 资 管 理过 程 中 涉及 的 实 施效 果 与 业绩 评 估 等投 资 管 理 活动相 关 的 各 个 环
节。
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 执 行 公平 交 易 制度 的 规 定， 公 平 对待 不 同 投资组 合 ， 确
保 各 投 资 组 合在 获 得 投资 信 息、 投 资 建议 和 投 资决 策 等 方面 均 享 有平 等 机 会； 在 交 易 环 节 严
格 按 照 时 间 优先 ， 价格 优 先 的原 则 执 行指 令 ； 如 遇 指 令价 位 相 同或 指 令 价 位不同 但 市 场 条 件
都 满 足 时 ， 及 时 执 行交 易 系 统中 的 公 平交 易 模 块； 采 用公 平 交 易分 析 系 统 对不同 投 资 组 合 的
交 易 价 差 进 行定 期 分 析； 对 投 资流 程 独 立稽 核 等 。
本 报 告 期 内， 公 司旗 下 所 有投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易 成交较 少 的 单
边 交 易 量 未 发现 有 超 过该 证 券 当日 成 交 量 5% 的情 况 。 公平 交 易 制度 总 体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异 常 交易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告 期 内 未发 现 存 在可 能 导 致不 公 平 交易 和 利 益输 送 的 无法 解 释 的异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策略 和 运 作分 析
2017 年 4 季 度 ，有 色 金 属、 煤 炭 、原 油 等 上游 原 材 料价 格 回 升， 房 地 产 销量和 价 格 均
有 所 下 降 ， 在 货 币 趋紧 以 及 金融 去 杠 杆政 策 下 ， 传 统 工 业经 济 或 将面 临 成 本上升 、 需 求 不足
的 压 力 。 国际 上 ， 虽然 美 国 减税 政 策 会给 经 济 复苏 带 来 动力 ， 但 是中 东 、 朝核等 问 题 给 经 济
增 长 蒙 上 了 一定 的 不 确定 性 。4 季 度 股市 震 荡 ，不 同 板 块涨 跌 分 化较 大 。 整个季 度 沪 深 300
指数上涨约5.07% ，中证医药100 指数 上 涨 3.20% 。
依 据 基 金 合 同的 约 定， 中 证 医 药 100 指数 基 金 保持 合 理 的仓 位 ， 采 用 完 全 复制的 方 法 跟
踪中证医药100 指 数 ，将 跟 踪 误差 控 制 在合 理 范 围。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩表 现
截 止 报 告 期 末， 本 基 金份 额 净 值为 0.9968 元 ，本 报 告 期份 额 净 值增 长 率为 2.31% ，同
期 业 绩 比 较 基准 收 益 率为 3.05% 。 本 报告 期 内 ，日 均 跟 踪偏 离 度为 0.03% ，年化 跟 踪 误 差 为国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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0.61% ， 分 别 符 合基 金 合 同 约 定的 日 均 跟 踪 偏离 度 绝 对 值不 超 过 0.35% ， 以 及年 化 跟 踪 误 差
不超过4.0% 的 限制 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 1,490,093,386.17 92.54
其中：股票 1,490,093,386.17 92.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 119,580,989.95 7.43
7 其他各项资产 516,400.62 0.03
8 合计 1,610,190,776.74 100.00
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- - 国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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B 采矿业
- -
C 制造业
1,179,023,247.35 73.36
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
148,774,905.55 9.26
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
14,159,576.20 0.88
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
37,723,833.20 2.35
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
94,098,471.44 5.86
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
1,473,780,033.74 91.70
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.2.2 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
16,313,352.43 1.02
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
- - 国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
16,313,352.43 1.02
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
5.2.3 报告期末按行业分类 的港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通投 资 股 票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
5.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600645 中源协和 780,473 22,165,433.20 1.38
2 600332 白云山 600,492 19,299,812.88 1.20
3 300009 安科生物 741,691 19,232,047.63 1.20
4 600664 哈药股份 3,043,200 17,680,992.00 1.10
5 002294 信立泰 384,247 17,364,121.93 1.08
6 600521 华海药业 573,528 17,274,663.36 1.07
7 600201 生物股份 540,022 17,140,298.28 1.07
8 300347 泰格医药 483,832 17,021,209.76 1.06
9 603233 大参林 328,117 16,950,524.22 1.05
10 600196 复星医药 368,854 16,414,003.00 1.02
5.3.2 期末积极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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值比例( ％)
1 002219 恒康医疗 1,392,572 16,307,018.12 1.01
2 300485 赛升药业 84 2,419.20 0.00
3 300436 广生堂 82 2,409.16 0.00
4 300439 美康生物 56 1,067.92 0.00
5 603567 珍宝岛 31 438.03 0.00
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持证 券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 ， 没 有相 关 投 资政 策 。
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5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 ， 没 有相 关 投 资政 策 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 ， 没 有相 关 投 资评 价 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 报 告 期内 ， 经 查 询上 海 证 券 交 易所 、 深 圳 证 券交 易 所 等 机构 公 开 信息 披 露 平 台 ，
本 基 金 投 资 的前 十 名 证券 的 发 行主 体 中 除白 云 山 外， 没 有出 现 被 监管 部 门 立案调 查 的 ， 或在
报 告 编 制 日 前一 年 内 受到 公 开 谴责 、 处 罚的 情 形 。
白云山（600332 ） 的 发行 主 体 广州 白 云 山医 药 集 团股 份 有 限公 司 于 2017 年 12 月 26 日 发布
公 告 称 ， 其分 公 司 白云 山 何 济公 制 药 厂收 到 由 广州 市 食 品药 品 监 督管 理 局 发出的 《 行 政 处罚
决 定 书 》 （ 穗）食 药 监药 罚【2017 】155 号 ，由于 该 厂 2016 年 12 月至2017 年 2 月期间生产
药 品 质 量 抽 检 结 果 不 符 合 规 定 ， 被 处 没 收 本 批 次 产 品 销 售 所 得 166,565.21 元，罚款
183,221.73 元。
本 基 金 管 理 人在 严 格 遵守 法 律 法规 、 本基 金 《 基金 合 同》 和 公 司管 理 制 度 的前提 下 履 行 了 相
关 的 投 资 决 策程 序 ， 不存 在 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为。
5.11.2 本 基 金 投资 的 前 十 名股 票 中 ， 没 有 投 资于 超 出 基金 合 同 规定 备 选 股票 库之 外 的 股 票 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 89,334.39
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,450.16
5 应收申购款 387,616.07
6 其他应收款 - 国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 516,400.62
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报告期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5.11.5.1 期末指数投资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600645 中源协和 22,165,433.20 1.38
重大事项停
牌
2 600332 白云山 19,299,812.88 1.20
重大事项停
牌
3 600664 哈药股份 17,680,992.00 1.10
重大事项停
牌
5.11.5.2 期末积极投资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002219 恒康医疗 16,307,018.12 1.01
重大事项停
牌
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 1,914,919,626.34
报告期 基 金 总申 购 份 额 42,172,978.54
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 344,773,240.47
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 1,612,319,364.41
注 ： 总 申 购份 额 包 含本 报 告 期内 发 生 的转 换 入 和红 利 再 投资 份 额； 总 赎 回 份额包 含 本 报 告 期国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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内 发 生 的 转 换出 份 额 。
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 申 购 、赎 回 或 者买 卖 本 基金 。
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 10 月 1 日
至 2017 年 12 月
31 日
1,305,
969,52
7.36
-
216,267,
242.00
1,089,702,2
85.36
67.59%
产品特有风险
（1 ） 持 有 份额 比 例 较高 的 投 资者 （ “ 高 比例 投 资 者” ） 大 额赎 回 时 易使 本 基金 发 生 巨 额 赎回 或 连
续 巨 额 赎 回 ， 中 小投 资 者 可能 面 临 赎回 申 请 需要 与 高 比例 投 资 者按 同 比 例部 分延 期 办 理 的 风险 ， 赎
回 款 项 延 期 获得 。
（2 ） 基 金 净值 大 幅 波动 的 风 险
高 比 例 投 资 者大 额 赎 回时 ， 基 金 管 理人 进 行 基金 财 产 变现 可 能 会对 基 金 资产 净值 造 成 较 大 波动 ； 若
高 比 例 投 资 者赎 回 的 基金 份 额 收取 赎 回 费 ， 相应 的 赎 回费 用 按 约定 将 部 分或 全部 归 入 基 金 资产 ， 可
能 对 基 金 资 产净 值 造 成较 大 波 动。
（3 ） 基 金 规模 较 小 导致 的 风 险
高 比 例 投 资 者赎 回 后 ， 可能 导 致 基金 规 模 较小 ， 从 而 使 得基 金 投 资及 运 作 管理的 难 度 增 加 。 本基 金
管 理 人 将 继 续勤 勉 尽 责， 执 行 相关 投 资 策略 ， 力 争实 现 投 资目 标 。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 国联 安 中 证医 药 100 指 数 证 券投 资 基 金发 行 及 募集 的 文 件
2 、 《 国 联 安中 证 医 药 100 指 数证 券 投 资基 金 基 金合 同 》
3 、 《 国 联 安中 证 医 药 100 指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》
4 、 《 国 联 安中 证 医 药 100 指 数证 券 投 资基 金 托 管协 议 》
5 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照
6 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 国 联 安中 证医 药 100 指 数 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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7 、 中 国 证 监会 要 求 的其 他 文 件
9.2 存放地点
中 国 （ 上 海 ）自 由 贸 易试 验 区 陆家 嘴 环 路 1318 号 9 楼
9.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
