国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同约 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 ， 保证 复 核 内容 不 存 在虚假 记 载 、 误导
性 陈 述 或 者 重大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国 泰 金 鹏 蓝 筹混 合
基金主代码 020009
交易代码 020009
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2006 年 9 月 29 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 565,584,694.83 份
投资目标
本 基 金 将 坚 持并 深 化 价值 投 资 理念 。在 有 效 控制 风 险 的前
提 下 ， 谋 求基 金 资 产的 稳 定 增值 ， 力争 获 取 更高 的 超 额市
场收益。
投资策略
（1 ） 大 类 资产 配 置 策略
本 基 金 的 大 类资 产 配 置主 要 通 过对 宏 观 经济 环 境 、证 券市
场 走 势 的 分 析， 预 测未 来 一 段时 间 内 固定 收 益 市场 、 股票
市 场 的 风 险 与收 益 水 平 ，结合 基 金 合同 的 资 产配 置 范 围组国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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合 投 资 止 损 点， 借 助风 险 收 益规 划 模 型， 得 到一 定 阶 段股
票 、 债 券 和 现金 资 产 的配 置 比 例。
（2 ） 股 票 资产 投 资 策略
本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 采 取 核 心 - 卫 星 投 资 策 略
(Core-Satellite strategy) ， 核 心 投 资主 要 以 富 时中 国 A
股蓝筹价值100 指 数 所 包 含的 成 分 股以 及 备 选成 分 股 为标
的，构建核心股票投资组合，以期获得市场的平均收益
（benchmark performance ） ， 这 部 分 投 资 至 少 占 基 金 股
票资产的 80% ；同 时 ， 把 握行 业 周 期轮 动 、 市场 时 机 等机
会 ， 通 过 自下 而 上 、 精 选 个 股、 积 极主 动 的 卫星 投 资 策略 ，
力 争 获 得 更 高的 超 额 市场 收 益(outperformance) 。
（3 ） 债 券 资产 投 资 策略
本 基 金 的 债 券资 产 投 资主 要 以 长期 利 率 趋势 分 析 为基 础 ，
结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析 ， 通 过 债券 置 换 和收 益 率 曲线 配 置 等方 法 ，实 施 积 极的
债 券 投 资 管 理。
业绩比较基准
业 绩 比 较 基 准 = 6 0 % × 富 时 中 国 A 股 蓝 筹 价 值 100 指数
+40%× 新 华 巴克 莱 资 本中 国 债 券指 数
本 基 金 的 股 票业 绩 比 较基 准 为 富时 中 国 A 股 蓝筹 价 值 100
指数，债券业绩比较基准为新华巴克莱资本中国债券指
数。
自 2013 年 2 月 1 日起本基金业绩比 较基准由 原 “ 6 0 % × 富
时中国A 股蓝筹价值100 指数 +40%× 新 华 巴 克莱 资 本 中国
债券指数 ” ，变 更 为 “6 0 % × 富时 中 国 A 股 蓝 筹价 值 100
指数+40%× 中证 全 债 指数 ” 。
风险收益特征
本 基 金 属 于 中等 风 险 的证 券 投 资基 金 品 种 ，基金 在 获 取市
场 平 均 收 益 的同 时 ， 力争 获 得 更高 的 超 额收 益 。
基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 24,055,022.80
2.本期利润 33,448,755.04
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0580
4. 期 末 基 金 资产 净 值 621,096,568.65
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.098
注 ： （1 ） 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入、 投 资 收益 、 其 他 收 入 （ 不 含公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ；
（2 ） 所 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.58% 0.94% 5.24% 0.53% 0.34% 0.41%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
国 泰 金 鹏 蓝 筹价 值 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2006 年 9 月 29 日 至 2017 年 12 月 31 日) 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本基 金 的 合同 生 效 日为2006 年9 月29 日 。 本 基 金 在六 个 月 建仓 期 结 束时， 各 项 资 产配
置 比 例 符 合 合同 约 定 。
2 、 本 基金 自2013 年2 月1 日起 本 基 金 业绩 比 较 基准 由 原 “6 0 % × 富时 中 国A 股蓝 筹价 值100指数
+40%× 新 华 巴克 莱 资 本中 国 债 券指 数 ” ，变 更 为 “ 6 0 % × 富 时中 国A 股蓝 筹 价 值100指数
+40%× 中 证 全债 指 数 ” 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
饶玉涵
本基金
的基金
经理、
国泰区
位优势
混合、
国泰央
企改革
股票的
基金经
理
2016-07-05 - 7 年
硕 士 研 究 生。 2010 年 7 月加
入 国 泰 基 金 管理 有 限 公司 ，
历任研究员和基金经理助
理。 2015 年 9 月 起 任 国泰 区
位优势混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2016 年 1
月起兼任国泰央企改革股
票型证券投资基金的基金
经理， 2016 年 7 月 起 兼任 国
泰金鹏蓝筹价值混合型证
券 投 资 基 金 的基 金 经 理。 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 此 处的 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日 ，首 任 基 金经 理 ，任 职 日 期 为 基
金 合 同 生 效 日。
2 、 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《证 券 法 》 、 《 证 券 投资 基 金 法》 、 《 基 金管理 公 司 公
平 交 易 制 度 指导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的 规 定 ， 严 格 遵 守基 金 合 同和 招 募 说明书 约 定 ， 本着
诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责、 最 大 限度 保 护 投资 人 合 法权 益 等 原则 管 理 和运 用 基 金资产 ， 在 控 制风
险 的 基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利益 。 本报 告 期 内， 本 基 金运 作 合 法合 规 ， 未发生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益的 行 为， 未 发 生内 幕 交 易、 操 纵 市场 和 不 当关 联 交 易及 其 他 违规行 为 ， 信 息披
露 及 时 、 准确 、 完 整， 本 基金 与 本 基 金管 理 人 所管 理 的 其他 基 金 资产 、 投 资组合 与 公 司 资 产
之 间 严 格 分 开、 公平 对 待， 基 金管 理 小 组保 持 独 立运 作， 并 通 过科 学 决 策、 规范 运 作 、 精 心
管 理 和 健 全 内控 体 系 ，有 效 保 障投 资 人 的合 法 权 益。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》
的 相 关 规 定， 通 过 严格 的 内 部风 险 控 制制 度 和 流程 ， 对各 环 节 的投 资 风 险 和管理 风 险 进 行 有
效 控 制 ， 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向交 易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不公平 交 易 和 利 益
输 送 的 同 日 反向 交 易 ， 确保 公 平 对待 所 管 理的 所 有 基金 和 投 资 组合 ， 切 实 防范 利益 输 送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 四 季度 市 场 分化 显 著 ：以 沪 深 300 为代 表 的 核心 资 产 涨幅 明 显 ， 上证综 指 、 深
证 综 指 、 创业 板 指 等主 要 指 数均 出 现 不 同程 度 的 下跌 。 分行 业 来 看， 食 品 饮料、 家 电 为 代表
的 消 费 品 涨 幅领 先 ， 保险 、 银 行表 现 出 较强 韧 性 ，业 绩 增 长乏 力 、 仍在 消 化 估值 的 计 算 机、
军 工 、 传 媒 持续 调 整 。前 期 表 现良 好 的 周期 品 也 出现 回 落 。 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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四 季 度 我 们 总体 保 持 中性 仓 位， 以 结 构 性调 整 为 主， 增 持了 白 酒 、 乳 制 品 、 地产 等 稳 健
成 长 的 蓝 筹 股， 减 持 了新 能 源 汽车 、 电 子， 同 时 对周 期 品 做了 波 段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2017 年 第 四季 度 的 净值 增 长 率 为 5.58% ， 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率为 5.24% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
国 内 经 济 整 体稳 中 向 好， 微 观结 构 上 表现 出 超 预期 的 韧 性， 政 府 调控 经 济 周期、 稳 增 长
的 意 图 明 确 ， 出 于 防 风 险 的 中 长 期 考 虑 在 稳 步 推 动 金 融 降 杠 杆 也 展 示 出 高 瞻 远 瞩 的 战 略 布
局 。 海 外 宏观 经 济 复苏 势 头 延续 为 国 内提 供 了 较为 温 和 的 环境 。 从流 动 性 来看， 央 行 扩 大定
向 降 准 范 围 表明 对 实 体经 济 的 呵护 态 度。 综 上 ， 我 们 对 市场 持 谨 慎乐 观 的 态度， 维 持 现 有仓
位 ， 重 点 寻 找结 构 性 机会 ， 结 合十 九 大 政策 导 向 ，关 注 具 备核 心 竞 争力 的 细 分行 业 龙 头 。
从 中 期 来 看， 过 去 几年 经 济 结构 调 整 初见 成 效 ： 一 方 面， 产 能 出清 较 为 彻 底的部 分 周 期
子 行 业 走 出 盈利 底 部， 具 备 明显 优 势 的龙 头 企 业在 市 场 竞 争中 持 续 胜出 ； 另一方 面 ， 在 新兴
产 业 也 涌 现 出一 批 业 绩快 速 增 长、 体 现出 充 分 市场 竞 争 力 的优 秀 企 业。 展 望远期 ， 投 资 者期
待 深 化 改 革 为下 一 个 黄金 机 遇 期奠 定 基 础。
我 们 会 在 注 重控 制 风 险的 同 时 保持 开 放 心态 ， 把握 投 资 机会 ， 努力 做 到 自 上而下 和 自 下
而 上 相 结 合。 本 基 金下 一 阶 段将 关 注 以下 几 个 方面 的 投 资 机会 ： （1 ） 央 企 及国企 改 革 推 进 受
益 的 蓝 筹 板 块和 个 股， 包 括央 企、 地 方 国企 、 受 益 于 混合 所 有 制改 革 的 非国 企 ； （2 ）业 绩增
长 确 定 性 强 的食 品 饮 料、 地 产等 行 业 龙 头； （3 ） 符 合 经 济结 构 转 型方 向 的 成长性 行 业 ， 如新
能 源 汽 车 、 环保 、 电 子等 ； （4 ）受 益 于 全球 经 济 复苏 或 国 内产 能 出 清的 大 宗 商品 ， 如 石 油、
铜 、 维 生 素 等。
本 基 金 将 一 如既 往 地 恪守 基 金 契约 ， 在价 值 投 资理 念 的 指 导下 ， 保持 积 极 心态， 做 好 大
类 资 产 配 置、 行 业 轮动 及 个 股选 择 ， 注重 组 合 的流 动 性， 力 争 在有 效 控 制 风险的 情 况 下 为 投
资 者 创 造 最 大的 价 值 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 513,645,442.19 81.54
其中：股票 513,645,442.19 81.54
2 固定收益投资 20,384,049.60 3.24
其中：债券 20,384,049.60 3.24
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 20,470,130.24 3.25
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 67,758,251.30 10.76
7 其他各项资产 7,635,429.68 1.21
8 合计 629,893,303.01 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
29,620,216.00
4.77
C 制造业
318,004,700.38 51.20
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
14,040,911.72 2.26 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
34,112.55 0.01
J 金融业
96,151,532.90 15.48
K 房地产业
55,745,502.24 8.98
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
32,323.20 0.01
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
513,645,442.19 82.70
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002050 三花智控 2,235,969 41,007,671.46 6.60
2 600519 贵州茅台 54,556 38,052,264.44 6.13
3 600887 伊利股份 1,138,900 36,661,191.00 5.90
4 601601 中国太保 671,100 27,796,962.00 4.48
5 600036 招商银行 804,805 23,355,441.10 3.76
6 600030 中信证券 1,280,338 23,174,117.80 3.73
7 600028 中国石化 3,763,200 23,068,416.00 3.71
8 601155 新城控股 740,481 21,696,093.30 3.49
9 600216 浙江医药 1,476,440 19,843,353.60 3.19
10 002092 中泰化学 1,419,430 18,892,613.30 3.04
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,960,000.00 3.21 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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其 中 ： 政 策 性金 融 债 19,960,000.00 3.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 424,049.60 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,384,049.60 3.28
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 170204 17 国开04 200,000 19,960,000.00 3.21
2 132004 15 国盛EB 4,640 424,049.60 0.07
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本基 金 投 资股 指 期 货， 本 基金 将 根 据 风险管 理 的 原
则 ， 以 套 期保 值 为 主要 目 的 ， 有 选 择 地投 资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值将 主 要 采用流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 期 货合 约 。
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时， 将 通 过对 证 券 市场 和 期 货市 场 运 行趋 势 的 研究， 并 结 合
股 指 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 。
本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流动 性 及 风 险特 征 ， 通 过 资 产配置 、 品 种
选 择 ， 谨 慎 进行 投 资 ，以 降 低 投资 组 合 的整 体 风 险。
法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的， 本 基 金将 按 法 律 法规的 规 定 执
行。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证 券的发行主体 （除 “ 中 信 证 券 ”“中泰
化学 ” 公 告 其 违 规 情 况 外 ） ， 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受
到公开谴责、处罚的情况。
2017 年 5 月， 中 信 证 券 公 告 ：2011 年 2 月 23 日 ， 中 信 证 券 在 司 度 （上 海 ） 贸 易
有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下， 为司度提供融资融券服
务 ， 于 2012 年 3 月 12 日为其开立了信用证券账户， 违反了 《证券公 司融资融券
业 务 管 理 办 法 》 （ 证 监 会 公 告[2011]31 号 ） 第 十 一 条 “ 对未按照要求提供有关情
况 、 在 本 公 司 及 与 本 公 司 具 有 控 制 关 系 的 其 他 证 券 公 司 从 事 证 券 交 易 的 时 间 连 续
计算不足半年……证券公司不得向其融资、 融券 ” 的 规 定 ， 构 成 《 证 券 公 司 监 督
管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 第 （ 七 ） 项 “ 未按照规定与客户签订业务合同 ” 所述行为。
依 据 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 第 （ 七） 项 的 规 定 ， 中 国证 监 会 拟 决
定：
一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币 61,655,849.78 元，
并处人民币 308,279,248.90 元罚款；
二、对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币 10 万元罚款。
国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本基金管理人此前投资中信证券股票时， 严格执行了公司的投资决策流程， 在充
分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池， 而后进行了投资， 并进行
了持续的跟踪研究。
该 情 况 发 生 后 ， 本 基 金 管 理 人 就 中 信 证 券 受 处 罚 事 件 进 行 了 及 时 分 析 和 研 究 ， 认
为中信证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对 该 公 司 投 资 价 值 未 产 生 实 质 影 响 。 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 该 公 司 进 行 跟 踪 研
究。
中泰化学股份有限公司 （简称中泰化学） 未根据 《中华人民共和国反垄断法》 等
法律法规，在 2016 年销售聚氯乙烯树脂过程中存在达成并实施价格垄断协议的
违 法 事 实 。 国 家 发 改 委 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 》 迪 四 十 六 条 第 一 款 、 第
四十九条的规定，对中泰化学处以七千一百壹拾壹万四千伍佰元的罚款。
本基金管理人此前投资中泰化学股票时， 严格执行了公司的投资决策流程， 在充
分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池， 而后进行了投资， 并进行
了持续的跟踪研究。
该 情 况 发 生 后 ， 本 基 金 管 理 人 就 中 泰 化 学 受 处 罚 事 件 进 行 了 及 时 分 析 和 研 究 ， 认
为中泰化学存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对 该 公 司 投 资 价 值 未 产 生 实 质 影 响 。 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 该 公 司 进 行 跟 踪 研
究。
5.11.2 基金投资的前十名 股票中，没有投 资于超出基金 合同规定备 选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 300,309.60
2 应 收 证 券 清 算款 6,645,147.71
3 应收股利 -
4 应收利息 540,661.43
5 应收申购款 149,310.94
6 其他应收款 - 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,635,429.68
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 132004 15 国盛EB 424,049.60 0.07
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 587,846,821.13
报告期 基 金 总申 购 份 额 10,655,603.66
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 32,917,729.96
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 565,584,694.83
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 截至 本 报 告期 末 ， 本基金 管 理 人 未 持
有本基金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 国 泰 金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 关 于 核 准国 泰 金 鹏蓝 筹 价 值混 合 型 证 券投 资 基 金募 集 的 批复
2 、 国 泰 金 鹏蓝 筹 价 值混 合 型 证券 投 资 基 金合 同
3 、 国 泰 金 鹏蓝 筹 价 值混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议
4 、 报 告 期 内披 露 的 各项 公 告
5 、 法 律 法 规要 求 备 查的 其 他 文件
8.2 存放地点
本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 —— 上 海 市 虹口 区 公 平 路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦16 层-19 层。
8.3 查阅方式
可 咨 询 本 基 金管 理 人 ；部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。
客 户 服 务 中 心电 话 ： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客 户 投 诉 电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
