国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 广发 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同约 定 ， 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产， 但不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 国 泰 聚 信 价 值优 势 灵 活配 置 混 合
基金主代码 000362
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 12 月 17 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 866,542,330.64 份
投资目标
本 基 金 以 财 务量 化 指 标分 析 为 基础 ，在 严 密 的风 险 控 制前
提 下 ， 谋 求分 享 优 质企 业 的 长期 投 资 回报 。 通过 应 用 股指
期 货 等 避 险 工具 ， 追求 在 超 越业 绩 比 较基 准 的 同时 ， 降低
基 金 份 额 净 值波 动 的 风险 。
投资策略
1 、大类资产配置策略 本 基 金 通过 对 宏 观经 济 运 行状 况 、
国 家 财 政 和 货币 政 策 、国 家产 业 政 策以 及 资 本市 场 资 金环
境 、 证 券 市场 走 势 的分 析 ，预 测 宏 观经 济 的 发 展趋 势 ，并
据 此 评 价 未 来一 段 时 间股 票 、债 券 市 场相 对 收 益率 ， 主动
调 整 本 基 金 的大 类 资 产配 置 比 例。 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 、行 业 投 资 策 略 本基金在行业投资 上采用较 为集中的 策
略 ， 重 点 配置 在 成 长性 、 盈利 性 、 估值 水 平 等若 干 方 面具
备 相 对 优 势 的行 业 。
3 、股票选择策略
本 基 金 采 用 集中 持 股 策略 ，前 十 位 重仓 个 股 市值 应 占 整体
股 权 类 资 产 市值 的 50% 以 上 。 集 中 持 股 策 略 有助 于 提 高本
基 金 的 业 绩 弹性 。
4 、债券投资策略
（1 ）久 期 调 整 策 略 本 基 金 将 根 据 对影 响 债 券投 资 的 宏观
经 济 状 况 和 货币 政 策 等因 素 的 分析 判 断 ，形 成对 未 来 市场
利 率 变 动 方 向的 预 期 ，进 而主 动 调 整所 持 有 的债 券 资 产组
合 的 久 期 ，达 到 增 加收 益 或 减少 损 失 的目 的 。当 预 期 市场
总 体 利 率 水 平降 低 时 ，本 基金 将 延 长所 持 有 的债 券 组 合的
久 期 ，从 而 可 以在 市 场 利 率实 际 下 降时 获 得 债券 价 格 上升
所 产 生 的 资 本利 得 ；反 之 ，当 预 期 市场 总 体 利率 水 平 上升
时 ， 则 缩 短组 合 久 期， 以 避免 债 券 价格 下 降 的风 险 带 来的
资 本 损 失 ， 获得 较 高 的再 投 资 收益 。
（2 ）期限结构策略
在 目 标 久 期 确定 的 基 础上 ，本 基 金 将通 过 对 债券 市 场 收益
率 曲 线 形 状 变化 的 合 理预 期 ， 调整 组 合 的期 限 结 构策 略 ，
适 当 的 采 取 子弹 策 略 、哑 铃 策 略、 梯 式 策略 等 ， 在短 期 、
中 期 、 长 期债 券 间 进行 配 置 ，以 从 短、 中 、 长期 债 券 的相
对 价 格 变 化 中获 取 收 益。 当 预期 收 益 率曲 线 变 陡时 ， 采取
子 弹 策 略 ；当 预 期 收益 率 曲 线变 平 时， 采 取 哑 铃策 略 ；当
预 期 收 益 率 曲线 不 变 或平 行 移 动时 ， 采 取梯 形 策 略。
（3 ）信 用 债 券 投 资 策 略 信用债 券 的信 用 利 差与 债 券 发行
人 所 在 行 业 特征 和 自 身情 况 密 切相 关 。本 基 金将 通 过 行业
分 析 、 公 司资 产 负 债分 析 、公 司 现 金流 分 析 、公 司 运 营管
理分析等调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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平 ， 对 信 用 债券 进 行 独立 、 客 观的 价 值 评估 。
5 、股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股指 期 货 将主 要 选 择流
动 性 好 、 交易 活 跃 的股 指 期 货合 约 。本 基 金 力争 利 用 股指
期 货 的 杠 杆 作用 ， 降低 股 票 仓位 频 繁 调整 的 交 易成 本 ，并
利 用 股 指 期 货的 对 冲 作用 ， 降 低股 票 组 合的 系 统 性风 险 。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数收益率＋20%× 上证国债指数收益率。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，属 于证 券 投 资基 金 中 预期 风 险 和预
期 收 益 适 中 的品 种 ，其 预 期风 险 和 预期 收 益 低于 股 票 型基
金 ， 高 于 债 券型 基 金 和货 币 市 场基 金 。
基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 广 发 银 行 股 份有 限 公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称
国 泰 聚 信 价 值 优势 灵 活 配 置
混合 A
国 泰 聚 信 价 值 优势 灵 活 配 置
混合 C
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 000362 000363
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
561,813,165.90 份 304,729,164.74 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
国 泰 聚 信 价 值优 势 灵 活
配置混合 A
国 泰 聚 信 价 值优 势 灵 活
配置混合 C
1.本期已实现收益 33,803,938.51 13,779,227.55
2.本期利润 68,701,417.77 25,828,659.41
3.加权平均基金份额本期利 润 0.1022 0.0844
4.期末基金资产净值 738,586,345.42 408,443,075.02
5.期末基金份额净值 1.315 1.340 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： （1 ） 本 期 已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、其 他 收 入（ 不 含 公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ；
（2 ） 所 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用， 计入 费 用 后实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 国泰聚信价值优势灵 活配置混合 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 7.17% 0.88% 4.09% 0.64% 3.08% 0.24%
2 、 国泰聚信价值优势灵 活配置混合 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 6.94% 0.87% 4.09% 0.64% 2.85% 0.23%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国 泰 聚 信 价 值优 势 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2013 年 12 月 17 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 国泰聚信价值优势 灵活配置 混合 A ： 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 本 基 金 的合 同 生 效日 为 2013 年 12 月 17 日 。 本 基 金 在 六 个 月 建 仓期 结 束 时， 各 项 资 产 配
置 比 例 符 合 合同 约 定 。
2 ． 国泰聚信价值优势 灵活配置 混合 C ：
注 ： 本 基 金 的合 同 生 效日 为 2013 年 12 月 17 日 。 本 基 金 在 六 个 月 建 仓期 结 束 时， 各 项 资 产 配
置 比 例 符 合 合同 约 定 。
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
程洲
本基金
的基金
经理、
国泰金
牛创新
混合、
国泰民
丰回报
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰大农
业股
票、国
泰聚优
价值灵
活配置
混合的
基金经
理
2013-12-17 - 17 年
硕 士 研 究 生，CFA 。 曾 任 职 于 申 银
万 国 证 券 研 究所 。2004 年 4 月加
盟 国 泰 基 金 管理 有 限 公司 ， 历 任 高
级策略分析师、基金经理助理，
2008 年 4 月至 2014 年 3 月任国泰
金马稳健回报证券投资基金的基
金经理，2009 年 12 月至 2012 年
12 月兼任金泰证券投资基金的基
金经理， 2010 年 2 月至 2011 年 12
月兼任国泰估值优势可分离交易
股 票 型 证 券 投资 基 金 的基 金 经 理 ，
2012 年 12 月至 2017 年 1 月任国
泰金泰平衡混合型证券投资基金
（ 由 金 泰 证 券投 资 基 金转 型 而 来 ）
的 基 金 经 理， 2013 年 12 月起兼任
国泰聚信价值优势灵活配置混合
型 证 券 投 资 基金 的 基 金经 理 ， 2015
年 1 月起兼任国泰金牛创新成长
混 合 型 证 券 投资 基 金 （ 原国 泰 金 牛
创 新 成 长 股 票型 证 券 投资 基 金 ） 的
基金经理，2017 年 3 月起兼任国
泰民丰回报定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2017 年 6 月起兼任国泰大农业股
票型证券投资基金的基金经理，
2017 年 11 月起兼任国泰聚优价值
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。
注： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离任 日 期 均指 公 司 决定 生 效 之日 ， 首 任 基金 经 理 ， 任职 日 期 为 基 金
合同生效日。
2 、证券从业的含义遵 从行业协 会《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关规 定。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 公 平 交国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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易 制 度 指 导 意见 》 等 有关 法 律 法规 的 规 定， 严 格 遵守 基 金 合 同和 招 募 说明 书 约定 ， 本 着 诚 实信 用 、
勤 勉 尽 责 、 最大 限 度 保护 投 资 人合 法 权 益等 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 在 控 制风 险 的 基 础 上为 持
有 人 谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内， 本 基 金运 作 合 法合 规 ， 未 发生 损 害 基金 份 额持 有 人 利 益 的行 为 ，
未 发 生 内 幕 交易 、 操 纵市 场 和 不当 关 联 交易 及 其 他违 规 行 为， 信 息 披露 及 时 、准 确 、 完 整 ，本 基
金 与 本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他基 金 资 产、 投 资 组合 与 公 司资 产 之 间严 格 分 开、 公 平 对 待 ，基 金
管 理 小 组 保 持独 立 运 作， 并 通 过科 学 决 策、 规 范 运作 、 精 心管 理 和 健全 内 控 体系 ， 有 效 保 障投 资
人 的 合 法 权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 的 相
关 规 定 ， 通 过严 格 的 内部 风 险 控制 制 度 和流 程 ， 对各 环 节 的投 资 风 险和 管 理 风险 进 行 有 效 控制 ，
严 格 控 制 不 同投 资 组 合之 间 的 同日 反 向 交易 ， 严 格禁 止 可 能导 致 不 公平 交 易 和利 益 输 送 的 同日 反
向 交 易 ， 确 保公 平 对 待所 管 理 的所 有 基 金和 投 资 组合 ， 切 实防 范 利 益输 送 行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。 本 报
告 期 内 ， 未 发现 本 基 金有 可 能 导致 不 公 平交 易 和 利益 输 送 的异 常 交 易。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
2017 年四季度 A 股市场出现了震荡分化的 格局， 沪深 300 指数单季度上涨了 5.07% ， 而 创 业
板 指 数 则 大 幅下 跌 了 6.12%。金融、白酒、家电等 消费行业 表现比较 好，而三 季度表现最好 的钢
铁 煤 炭 等 周 期股 和 估 值仍 然 偏 高的 中 小 市值 股 票 出现 了 较 大幅 度 的 下跌 。
本 基 金 在 四 季度 维 持 了较 高 的 股票 仓 位 。在 结 构 方面 ， 本 基金 主 要 是配 置 了 估值 较 低 的 金 融
股 和 重 置 价 格低 估 的 资产 类 公 司， 同 时 买入 一 些 估值 合 理 、盈 利 增 长确 定 、 且股 价 处 于 相 对低 位
的行业龙头。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
国泰聚信 A 类在 2017 年第四季度的净值 增长率 为 7.17% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益 率 为 4.09% 。
国泰聚信 C 类在 2017 年第四季度的净值增长 率为 6.94% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准收益 率 为 4.09% 。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望 2018 年 一 季 度 ， 我 们 认 为 ， 宏 观 经 济增 速 的 回落 ， 以 及去 杠 杆 去泡 沫 的 监管 政 策 或 将 会
限 制 资 本 市 场出 现 系 统性 的 机 会， 但 无 论是 宏 观 经济 还 是 资本 市 场 ，稳 定 运 行都 是 管 理 层 所期 望
的 ， 因 此 市 场出 现 大 幅波 动 的 概率 比 较 小， 分 化 的结 构 性 行情 会 是 市场 运 行 的主 要 特 征 。 操作 方
面 ， 本 基 金 会密 切 关 注宏 观 经 济的 走 势 和监 管 实 施力 度 的 轻重 缓 急 ，而 在 个 股方 面 还 是 严 格坚 持
基 于 盈 利 确 定性 和 估 值安 全 性 的分 析 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 1,010,157,743.88 87.38
其中：股票 1,010,157,743.88 87.38
2 固定收益投资 77,500,098.60 6.70
其中：债券 77,500,098.60 6.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 51,434,575.87 4.45
7 其他各项资产 16,987,192.79 1.47
8 合计 1,156,079,611.14 100.00 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
70,311,464.90
6.13
C 制造业
504,985,528.87 44.03
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
6,772,115.01 0.59
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
20,387,064.55 1.78
J 金融业
218,117,866.00 19.02
K 房地产业
159,702,534.15 13.92
L 租 赁 和 商 务 服务 业
29,832,704.00 2.60
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
32,323.20 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
1,010,157,743.88 88.07
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600438 通威股份 5,300,000 64,183,000.00 5.60
2 000910 大亚圣象 2,800,000 64,120,000.00 5.59
3 601318 中国平安 916,175 64,113,926.50 5.59
4 601601 中国太保 1,410,225 58,411,519.50 5.09
5 600028 中国石化 9,223,730 56,541,464.90 4.93
6 600183 生益科技 2,800,000 48,328,000.00 4.21 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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7 600216 浙江医药 3,539,002 47,564,186.88 4.15
8 002016 世荣兆业 3,687,844 40,049,985.84 3.49
9 000732 泰禾集团 1,900,000 38,038,000.00 3.32
10 600667 太极实业 4,000,000 35,840,000.00 3.12
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,902,000.00 6.09
其 中 ： 政 策 性金 融 债 69,902,000.00 6.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 7,598,098.60 0.66
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 77,500,098.60 6.76
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比 例 （％）
1 170204 17 国开 04 400,000 39,920,000.00 3.48
2 150207 15 国开 07 300,000 29,982,000.00 2.61
3 110040 生益转债 68,100 7,373,868.00 0.64
4 113008 电气转债 2,270 224,230.60 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
若 本 基 金 投 资股 指 期 货， 本 基 金将 主 要 选择 流 动 性好 、 交 易活 跃 的 股指 期 货 合约 。
本 基 金 力 争 利用 股 指 期货 的 杠 杆作 用 ， 降低 股 票 仓位 频 繁 调整 的 交 易成 本 ， 并利 用 股 指 期 货
的 对 冲 作 用 ，降 低 股 票组 合 的 系统 性 风 险。
法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的 ， 本基 金 将 按法 律 法 规的 规 定 执 行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十 名证券的发 行主体没 有被监管部 门立案调查 或在报告编制 日前
一 年 受 到 公 开谴 责 、 处罚 的 情 况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没 有投资于 超出基金 合同规定 备选股票 库之 外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,008,652.04
2 应 收 证 券 清 算款 11,216,723.72
3 应收股利 -
4 应收利息 1,986,036.10
5 应收申购款 1,775,780.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
9 合计 16,987,192.79
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 224,230.60 0.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
国 泰 聚 信 价 值优 势 灵 活
配置混合A
国 泰 聚 信 价 值优 势 灵 活
配置混合C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 802,518,442.26 325,730,230.97
报告期 基 金 总申 购 份 额 73,737,084.85 112,032,553.09
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 314,442,361.21 133,033,619.32
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 561,813,165.90 304,729,164.74
§7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 截 至本 报 告 期末 ， 本 基金 管 理 人 未 持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
§ 8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1 、关于核准国泰聚信 价值优势 灵活配置混 合型证券 投资基金 募集的批 复
2 、国泰聚信价值优势 灵活配置 混合型证券 投资基金 基金合同
3 、国泰聚信价值优势 灵活配置 混合型证券 投资基金 托管协议
4 、报告期内披露的各 项公告
5 、法律法规要求备查 的其他文 件
8.2存放地点
本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 ——上海市虹口区公平 路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。
8.3查阅方式
可 咨 询 本 基 金管 理 人 ；部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。
客 户 服 务 中 心电 话 ： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客 户 投 诉 电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
