货币基金：2017年第四季度报告查看PDF公告
国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定， 于 2018 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投 资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰瞬利货币 ETF
基金主代码 511620
交易代码 511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 529,052.96 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析： 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础， 也是影
响经济总体货币需求的关键因素， 因此宏观经济趋
势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。 在分
析宏观经济趋势时， 本基金重点关注两个因素。 一
是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包 括 基 准 存 、 贷 款 利 率 ， 法 定 存 款 准 备 金 率 ， 公 开
市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。
央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直
接 因 素 。 在 央 行 紧 缩 货 币 、 提 高 基 准 利 率 时 ， 市 场
利率一般会相应上升； 而央行放松货币、 降低基准
利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标
的 重 要 途 径 ， 也 是 经 济 总 体 货 币 需 求 的 体 现 。 因 此
商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻
重 的 影 响 。 一 般 来 说 ， 商 业 银 行 信 贷 扩 张 越 快 ， 表
明经济总体的货币需求越旺盛， 货币市场利率也越
高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家， 国际资本进出也更
加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，
造成货币市场利率的波动。 在人民币汇率制度已经
从钉住美元转为以市场供求为基础、 参考一篮子货
币 进 行 调 节 、 有 管 理 的 浮 动 汇 率 制 度 的 情 况 下 ， 国国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化， 市场季节性、 突发性的
资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者
结构上均存在差异， 利率水平因此有所不同。 不同
类型市场工具由于存在税负、 流动性、 信用风险上
的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、
需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。 积极
利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动
性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益
率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势， 企业债、 企业短
期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资
对 象 。 为 了 保 障 基 金 资 产 的 安 全 ， 本 基 金 将 按 照 相
关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债
券 、 短 期 融 资 券 。 与 此 同 时 ， 本 基 金 还 将 深 入 分 析
发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，
严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续
投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定
性 ， 又 能 保 证 基 金 资 产 收 益 率 与 市 场 利 率 的 基 本 一
致。 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置
基金资产的久期。 在预期利率上升时， 缩短基金资
产 的 久 期 ， 以 规 避 资 本 损 失 或 获 得 较 高 的 再 投 资 收
益 ； 在 预 期 利 率 下 降 时 ， 延 长 基 金 资 产 的 久 期 ， 以
获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。 跨市场套
利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现
进 行 套 利 。 跨 品 种 套 利 是 利 用 不 同 金 融 工 具 的 收 益
率 差 别 ， 在 满 足 基 金 自 身 流 动 性 、 安 全 性 需 要 的 基
础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股 票 、 债 券 发 行 以 及 年 末 效 应 等 因 素 可 能 会 使 市 场
资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。
充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
3、参与证券质押业务
本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所
开发的质押平台参与证券质押业务， 该业务主要包
括资金的融入和融出。 本基金参与资金融入业务将
以不影响本基金投资组合久期和本身风险收益特
征为原则。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、 发行条款、 支持资产的
构 成 及 质 量 、 提 前 偿 还 率 、 风 险 补 偿 收 益 和 市 场 流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析， 并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型， 评估资国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决
策。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金
中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31
日 ）
1.本期已实现收益 160,734.12
2.本期利润 160,734.12
3.期末基金资产净值 52,905,296.24
注 ：本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入（ 不含 公 允 价 值 变 动 收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为 零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④ 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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过去三个
月
0.4450% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.1047% 0.0026%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动 的 比 较
国泰瞬利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 8 月 4 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注：(1)本基金的合同生效日为2017 年8 月4 日，截止至2017 年12 月31日，本基金运作时
间未满一年。
(2)本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6 个月建
仓结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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任职日期 离任日期
年限
韩哲
昊
本基
金的
基金
经理、
国泰
现金
管理
货币、
国泰
货币
市场、
国泰
民安
增利
债券、
国泰
上证5
年期
国债
ETF 、
国泰
上证5
年期
国债
ETF 联
接 、 国
泰利
是宝
货
币 、
国泰
润利
纯债
债券、
国泰
润泰
纯债
债券、
上证
10 年
2017-08-04 - 7 年
硕士。2010 年 9 月至
2011 年 9 月在旻盛投资
有 限 公 司 工 作 ， 任 交 易
员。2011 年 9 月加入国
泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 债 券 交 易 员 、 基 金
经理助理。2015 年 6 月
起 任 国 泰 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 现 金 管
理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 上 证 5
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月至 2017 年 3
月 任 国 泰 信 用 债 券 型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 7 月至 2017
年 3 月任国泰淘金互联
网 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2015 年 7
月至2017 年8 月兼任国
泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资
基金（由国泰 6 个月短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 转 型 而 来 ） 的 基 金
经理， 2016 年 12 月起兼
任 国 泰 利 是 宝 货 币 市 场
基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 2 月起兼任国泰润利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基金经理，2017 年
3 月 起 兼 任 国 泰 润 泰 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2017 年 3
月至 2017 年 10 月兼任
国 泰 现 金 宝 货 币 市 场 基
金的基金经理，2017 年
7 月 起 兼 任 国 泰 润 鑫 纯国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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期国
债
ETF 、
国泰
润鑫
纯债、
国泰
民润
纯债
债券、
国泰
润享
纯债
债券
的基
金经
理
债债券型 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2017 年 8
月 起 兼 任 国 泰 瞬 利 交 易
型 货 币 市 场 基 金 和 上 证
10 年期国债交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 ，2017 年 12
月 起 兼 任 国 泰 民 润 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 润 享 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
黄志
翔
本基
金的
基金
经理、
国泰
信用
债券、
国泰
润利
纯债
债券、
国泰
民丰
回报
定期
开放
灵活
配置
混合、
国泰
润鑫
纯债、
上证
10 年
期国
2017-08-29 - 7 年
学士。2010 年 7 月至
2013 年 6 月在华泰柏瑞
基 金 管 理 有 限 公 司 任 交
易员。2013 年 6 月加入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 交 易 员 和 基 金
经 理 助 理 。2016 年 11
月至 2017 年 12 月兼任
国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 11 月起兼任
国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月起兼任国泰
润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 2017 年
10 月兼任国泰现金宝货
币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 4 月起兼任
国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 7 月起兼任国 泰
润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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债
ETF 、
国泰
民安
增益
定期
开放
灵活
配置
混合
的基
金经
理
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 8 月起兼任国泰
瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基
金和上证10 年期国债交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 9 月起兼任国泰
民 安 增 益 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。
注：1 、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公
司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合 同和招募说明书约
定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资
产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、 操纵市场 和不当关联交易及
其 他 违 规 行 为 ，信 息 披 露 及 时 、准 确 、完 整 ，本 基 金 与 本 基 金 管 理 人所 管 理 的 其 他 基 金
资 产 、投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 、公 平 对 待 ，基 金 管 理 小组保持独立运作， 并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交易 制 度 指 导 意
见 》 的 相 关 规 定 ， 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程 ， 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风
险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格 禁止可能导致不公
平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合， 切实国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年四季度，受到监管预期冲击，债券收益率整体加速上行 ，信用利差全
面大幅走阔。具体来看，10 月中旬，受到金融和通胀数据高于预期、三季度 GDP 破 7
传言、以及监管趋严冲击，债券收益率于节后加速上行；11 月 ， 《 关 于 规 范 金 融 机 构 资
产 管 理 业 务 的 指 导 意 见 （ 征 求 意 见 稿 ） 》 落 地 ， 指 明 打 破 刚 兑 、 规 范 资 金 池 、 消 除 多 层
嵌套等监管导向， 月末央行发布第三季度货币政策执行报告， 提及 “‘ 滚隔夜 ’ 弥补中
长期流动性缺口的过度错配行为和以短搏长过度加杠杆的激进交易策略并不可取 ”，债
市整体弱势依旧，新发 10 年国债收益率逼近 4% ；12 月份 ， 一 级 市场 10 年国开置换以
及 停 发 、 美 联 储 加 息 落 地 而 中 国 央 行 加 息 幅 度 低 于 预 期 、 资 金 面 相 对平 稳 共 同 推 动 债 市
情绪缓和，收益率呈现企稳震荡走势。全季度来看，1 年国债上行 32bp 至 3.79% ，10
年国债上行 27bp 至 3.88% ，1 年国开上行 72bp 至 4.68% ，10 年 国 开上 行 64bp 至 4.82% ，
隐含税率上升至 19.5% ； 信 用 债 方 面 ，1 年 AAA 级 收 益 率 上行 68bp 至 5.22% ，7 年 AA 级
收益率上行 58bp 至 6.05%，各品种信用利差走 阔 30-60bp 不等。
投 资 操 作 方 面 ， 管 理 人 及 时 跟 踪 持 有 人 申 赎 安 排 ， 以 流 动 性 管 理 为 首 要 任 务 ， 采 取
相 对 谨 慎 策 略 ， 以 高 等 级 短 融 和 同 业 存 单 为 主 ， 并 配 合 较 短 久 期 的 回购 以 及 存 款 应 对 资
金面冲击，在降低组合的风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2017 年第四季度的净值增长率为 0.4450% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.3403% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2018 年一季度，金融去杠杆将继续推进，但其与缓解企业融资 难、防范系统国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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性风险等矛盾将互相钳制， 意味着协同监管、 疏堵结合以减缓政策冲 击的监管思路将延
续，监管对债市的冲击并未消除、但也不宜夸大。同时，一季度受制于通胀上行担忧，
资金维持紧平衡格局， 短期内债市机会仍需等待， 然而全年来看经济 仍面临一定下行风
险 ，通 胀 回 升 也 不 可 持 续 ，监 管 靴 子 落 地 的 背 景 下 ，债 市 有 望 蓄 势 待 发 、迎 来 曙 光 ，收
益率回归基本面本源的定价核心， 将打开利率下行空间。 策略上， 债 市经历 1 年多持续
调 整 后 ， 当 前 短 久 期 信 用 债 绝 对 收 益 率 已 处 于 历 史 高 位 ， 是 较 好 的 确 定 收 益 型 品 种 ， 此
外，管理人也将密切关注一季度后基本面下行风险带来的投资机会。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 出 现 过 超 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情
形 ，截 至 本 报 告 期 末 ，本 基 金 的 资 产 净 值 已 恢 复 至 五 千 万 元 以 上 ；同 时 ，本 基 金 出 现 过
超过连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 13,946,528.97 26.33
其中：债券 13,946,528.97 26.33
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,490,144.74 31.13
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
22,502,391.46 42.48 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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4
其他各项资产 36,396.03 0.07
5
合计 52,975,461.20 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占基金资产净值 的 比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.38
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的 比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 取 报 告 期 内 每 交 易 日 融 资 余 额 占 基
金资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 12
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
123
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
11
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2017-09-27 121 大额赎回 4 天 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（ ％ ）
1 30天以内 88.80 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含） —60 天 11.27 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90 天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含） —120 天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含） —397 天
（含）
- -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
合计 100.07 -
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％) 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 13,946,528.97 26.36
8 其他 - -
9 合计 13,946,528.97 26.36
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111786473
17 杭州银行
CD203
40,000 3,992,709.15 7.55
2 111781266
17 宁波银行
CD128
40,000 3,992,172.39 7.55
3 111712015
17 北京银行
CD015
30,000 2,984,738.06 5.64
4 111792608
17 南京银行
CD022
30,000 2,976,909.37 5.63
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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报告期内偏离度的最高值 0.0237%
报告期内偏离度的最低值 -0.0308%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0137%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利 率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 100.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 36,396.03
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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8 合计 36,396.03
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 3,920,744.00
本报告期期初基金份额总额 406,971.74
报告期基金总申购份额
387,728.34
报告期基金总赎回份额
265,647.12
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
529,052.96
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末， 本基金管理人
未持有本基金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
2 、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
3 、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
4 、报告期内披露的各项公告
5 、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号
楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 国 泰 瞬 利 交 易型 货 币 市场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客 户 投 诉 电 话 ： （021 ）31089000
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国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
