国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 民 生 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 约 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国 泰 民 丰 回 报定 期 开 放灵 活 配 置混 合
基金主代码 003955
交易代码 003955
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 3 月 31 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 210,653,829.45 份
投资目标 在 严 格 控 制 风险 的 前 提下 ， 追 求稳 健 的 投资 回 报 。
投资策略
封 闭 期 投 资 策略 ： 本基 金 管 理人 认 为， 有 效 并有 纪 律 的资
产 配 置 和 精 选证 券 是 获得 回 报 的主 要 来 源 ，收益 管 理 和风
险管理是保证回报的重要手段。本基金主要通过资产配
置 、 精 选 证 券以 及 收 益和 风 险 管理 三 个 层次 的 投 资策 略 ，
实 现 基 金 的 投资 目 标 。
开 放 期 投 资 策略 ： 开放 期 内， 本 基 金为 保 持 较高 的 组 合流国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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动 性 ， 方 便投 资 人 安排 投 资， 在 遵 守本 基 金 有关 投 资 限制
与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×4 0 % + 中 债综 合 指 数收 益 率 × 6 0 %
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金， 其 预 期风 险 、预 期 收 益高 于 货 币 市
场 基 金 和 债 券型 基 金 ，低 于 股 票型 基 金 。
基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 民 生 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 -1,691,713.74
2.本期利润 32,844,902.74
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.1559
4. 期 末 基 金 资产 净 值 282,568,932.53
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.3414
注 ： （1 ） 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入、 投 资 收益 、 其 他 收 入 （ 不 含公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ；
（2 ） 所 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①- ③ ②- ④ 国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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② 率③ 率标准差
④
过去三个月 13.15% 1.19% 1.34% 0.32% 11.81% 0.87%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
国 泰 民 丰 回 报定 期 开 放灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2017 年 3 月 31 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： （1 ） 本 基金 的 合 同生 效 日 为2017 年3 月31 日 ， 截至2017 年12 月31 日， 本 基金 运 作 时 间 未
满一年；
（2 ） 本 基 金在 六 个 月建 仓 期 结束 时 ， 各 项资 产 配 置比 例 符 合合 同 约 定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
程洲 本基金 2017-03-31 - 17 年 硕 士 研 究 生 ，CFA 。 曾 任 职国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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的基金
经理、
国泰金
牛创新
混合、
国泰聚
信价值
优势灵
活配置
混合、
国泰大
农业股
票、国
泰聚优
价值灵
活配置
混合的
基金经
理
于申银万国证券研究所。
2004 年 4 月加 盟 国 泰基 金
管 理 有 限 公 司， 历 任 高级 策
略 分 析 师 、 基金 经 理 助理 ，
2008 年 4 月至 2014 年 3 月
任国泰金马稳健回报证券
投 资 基 金 的 基金 经 理 ，2009
年 12 月至 2012 年 12 月兼
任金泰证券投资基金的基
金经理， 2010 年2 月至2011
年 12 月 兼 任国 泰 估 值优 势
可分离交易股票型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年12 月至2017 年1 月任国
泰金泰平衡混合型证券投
资 基 金 （ 由 金泰 证 券 投资 基
金 转 型 而 来 ）的 基 金 经理 ，
2013 年 12 月起 兼 任 国泰 聚
信价值优势灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理， 2015 年 1 月 起 兼 任国 泰
金牛创新成长混合型证券
投 资 基 金 （ 原国 泰 金 牛创 新
成 长 股 票 型 证券 投 资 基金 ）
的 基 金 经 理， 2017 年 3 月起
兼任国泰民丰回报定期开
放灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年6 月起兼任国泰大农 业股
票型证券投资基金的基金
经理，2017 年 11 月 起兼 任
国泰聚优价值灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。
吴晨
本基金
的基金
经理、
国泰信
用互利
分级债
券、国
泰双利
债券、
国泰新
2017-03-31 - 15 年
硕士研究生， CFA ， FRM 。 2001
年6 月加入国泰基金管 理有
限 公 司 ， 历 任股 票 交 易员 、
债 券 交 易 员； 2004 年 9 月至
2005 年 10 月， 英 国 城市 大
学 卡 斯 商 学 院金 融 系 学习 ；
2005 年 10 月至 2008 年 3
月在国泰基金管理有限公
司 任 基 金 经 理 助 理 ；2008
年 4 月至 2009 年 3 月在 长国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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目标收
益保本
混合、
国泰鑫
保本混
合、国
泰民惠
收益定
期开放
债券、
国泰金
龙债
券、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混
合、 国
泰中国
企业信
用精选
债券
（QDII
） 、 国 泰
安心回
报混合
的基金
经理、
绝对收
益投资
（事
业）部
副总监
（主持
工 作 ） 、
固收投
资总监
信基金管理有限公司从事
债券研究；2009 年 4 月至
2010 年 3 月在 国 泰 基金 管
理有限公司任投资经理。
2010 年 4 月起 担 任 国泰 金
龙债券证券投资基金的基
金经理； 2010 年9 月至2011
年 11 月 担 任国 泰 金 鹿保 本
增值混合证券投资基金的
基金经理；2011 年 12 月起
任国泰信用互利分级债券
型证券投资基金的基金经
理；2012 年 9 月至 2013 年
11 月 兼 任 国泰 6 个 月短 期
理财债券型证券投资基金
的基金经理；2013 年 10 月
起兼任国泰双利债券证券
投 资 基 金 的 基金 经 理 ；2016
年1 月起兼任国泰新目 标收
益保本混合型证券投资基
金和国泰鑫保本混合型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 12 月起 兼 任 国泰 民
惠收益定期开放债券型证
券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起 兼 任 国泰 民
丰回报定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理， 2017 年 8 月起兼任
国泰民安增益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 9
月起兼任国泰中国企业信
用精选债券型证券投资基
金（ QDII ） 的基 金 经 理 ， 2017
年 11 月 起 兼任 国 泰 安心 回
报混合型证券投资基金的
基金经理。2014 年 3 月至
2015 年 5 月任 绝 对 收益 投
资 （ 事 业 ） 部总 监 助 理 ， 2015
年 5 月至 2016 年 1 月任 绝
对 收 益 投 资 （事 业 ） 部副 总
监， 2016 年 1 月 起 任 绝对 收
益 投 资 （ 事 业） 部 副 总 监 （ 主国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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持 工 作 ） ，2017 年 7 月起任
固 收 投 资 总 监。
黄志翔
本基金
的基金
经理、
国泰信
用债
券、国
泰润利
纯债债
券、国
泰润鑫
纯债债
券、国
泰瞬利
货币
ETF、上
证 10
年期国
债
ETF、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混合
的基金
经理
2017-04-17 - 7 年
学士。2010 年 7 月至 2013
年6 月在华泰柏瑞基金 管理
有 限 公 司 任 交 易 员 。2013
年6 月加入国泰基金管 理有
限 公 司 ， 历 任交 易 员 和基 金
经理助理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月兼 任 国 泰淘 金
互联网债券型证券投资基
金 的 基 金 经 理，2016 年 11
月起兼任国泰信用债券型
证 券 投 资 基 金的 基 金 经理 ，
2017 年 3 月起 兼 任 国泰 润
利纯债债券型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 3
月至2017 年 10 月 兼 任国 泰
现金宝货币市场基金的基
金经理， 2017 年 4 月起兼任
国泰民丰回报定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 7
月起兼任国泰润鑫纯债债
券型证券投资基金的基金
经理， 2017 年 8 月 起 兼任 国
泰瞬利交易型货币市场基
金和上证 10 年 期 国 债交 易
型开放式指数证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 9
月起兼任国泰民安增益定
期开放灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的基 金 经 理。
注：1 、 此 处的 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日 ，首 任 基 金经 理 ，任 职 日 期 为 基
金 合 同 生 效 日。
2 、 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《证 券 法 》 、 《 证 券 投资 基 金 法 》 、 《 基 金管理 公 司 公
平 交 易 制 度 指导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的 规 定 ， 严 格 遵 守基 金 合 同和 招 募 说明书 约 定 ， 本着
诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责、 最 大 限度 保 护 投资 人 合 法权 益 等 原则 管 理 和运 用 基 金资产 ， 在 控 制风国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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险 的 基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利益 。 本报 告 期 内， 本 基 金运 作 合 法合 规 ， 未发生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益的 行 为， 未 发 生内 幕 交 易、 操 纵 市场 和 不 当关 联 交 易及 其 他 违规行 为 ， 信 息披
露 及 时 、 准确 、 完 整， 本 基金 与 本 基 金管 理 人 所管 理 的 其他 基 金 资产 、 投 资组合 与 公 司 资 产
之 间 严 格 分 开、 公平 对 待， 基 金管 理 小 组保 持 独 立运 作， 并 通 过科 学 决 策、 规范 运 作 、 精 心
管理和健全内 控 体 系 ，有 效 保 障投 资 人 的合 法 权 益。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》
的 相 关 规 定， 通 过 严格 的 内 部风 险 控 制制 度 和 流程 ， 对各 环 节 的投 资 风 险 和管理 风 险 进 行 有
效 控 制 ， 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向交 易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不公平 交 易 和 利 益
输 送 的 同 日 反向 交 易 ， 确保 公 平 对待 所 管 理的 所 有 基金 和 投 资 组合 ， 切 实 防范 利益 输 送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年四季度A 股 市 场 出 现了 震 荡 分化 的 格 局， 沪 深 300 指 数单 季 度 上涨 了 5.07%，而
创 业 板 指 数 则大 幅 下 跌 了 6.12% 。 金 融 、 白 酒 、 家 电 等 消费 行 业 表现 比 较 好， 而 三 季 度 表 现
最 好 的 钢 铁 煤炭 等 周 期股 和 估 值仍 然 偏 高的 中 小 市值 股 票 出现 了 较 大幅 度 的 下跌 。
本 基 金 在 四 季度 基 本 维持 了 股 票仓 位 的 配置 情 况 ，在 结 构 方面 主 要 精选 了 金 融、 电 子 、
家 电 和 家 电 等各 个 大 行业 的 龙 头企 业 ， 并 且 保 持了 较 高 的股 票 集 中度 。 因 为本基 金 存 在 较 长
的 封 闭 期 ， 所 以 基 金采 取 长 期集 中 持 有行 业 龙 头， 不 在 乎短 期 的 估值 波 段 ， 以赚 钱 企 业 盈 利
增 长 的 钱 为 出发 点 ， 做时 间 的 朋友 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2017 年 第 四季 度 的 净值 增 长 率 为 13.15% ， 同 期 业 绩比 较 基 准收 益 率为 1.34% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2018 年 一 季度 ， 我 们认 为 ， 宏观 经 济 增速 的 回 落， 以 及 去杠 杆 去 泡 沫的监 管 政 策国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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或 将 会 限 制 资本 市 场 出现 系 统 性的 机 会， 但 无 论是 宏 观 经济 还 是 资本 市 场 ， 稳定 运 行 都 是 管
理 层 所 期 望 的， 因 此市 场 出 现大 幅 波 动的 概 率 比较 小 ， 分 化 的 结构 性 行 情 会是市 场 运 行 的 主
要 特 征 。 操作 方 面， 本 基 金 会密 切 关 注宏 观 经 济的 走 势 和监 管 实 施力 度 的 轻重缓 急 ， 而 在个
股 方 面 还 是 严格 坚 持 基于 盈 利 确定 性 和 估值 安 全 性的 分 析 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 252,074,698.51 86.72
其中：股票 252,074,698.51 86.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 35,937,314.89 12.36
7 其他各项资产 2,671,712.74 0.92
8 合计 290,683,726.14 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
1,260,280.00 0.45
B 采矿业
-
-
C 制造业
215,792,859.80 76.37
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
16,143.20 0.01
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
1,230,180.00 0.44
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
2,541,022.76 0.90
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
34,112.55 0.01
J 金融业
27,375,772.00 9.69
K 房地产业
1,280,575.00 0.45
L 租 赁 和 商 务 服务 业
2,511,430.00 0.89
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
32,323.20 0.01
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
252,074,698.51 89.21
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 355,500 24,877,890.00 8.80
2 600519 贵州茅台 32,416 22,609,835.84 8.00
3 002415 海康威视 578,250 22,551,750.00 7.98
4 000858 五粮液 275,600 22,014,928.00 7.79
5 600276 恒瑞医药 283,200 19,535,136.00 6.91
6 000651 格力电器 403,700 17,641,690.00 6.24
7 600660 福耀玻璃 523,700 15,187,300.00 5.37
8 002450 康得新 625,900 13,894,980.00 4.92
9 000895 双汇发展 522,700 13,851,550.00 4.90
10 002508 老板电器 285,913 13,752,415.30 4.87 国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本基 金 投 资股 指 期 货， 本 基金 将 根 据 风险管 理 的 原
则 ， 以 套 期保 值 为 主要 目 的 ， 有 选 择 地投 资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值将 主 要 采用流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 期 货合 约 。
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时， 将 通 过对 证 券 市场 和 期 货市 场 运 行趋 势 的 研究， 并 结 合
股 指 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 。
本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流动 性 及 风 险特 征 ， 通 过 资 产配置 、 品 种
选 择 ， 谨 慎 进行 投 资 ，以 降 低 投资 组 合 的整 体 风 险。 国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的， 本 基 金将 按 法 律 法规的 规 定 执
行。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证券 的发行主体没 有被监管部 门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名 股票中，没有投 资于超出基金 合同规定备 选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 3,085.75
2 应 收 证 券 清 算款 2,661,899.95
3 应收股利 -
4 应收利息 6,727.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,671,712.74
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 可 转 换债 券 。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 210,653,829.45
报告期 基 金 总申 购 份 额 -
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 -
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 210,653,829.45
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 截至 本 报 告期 末 ， 本基金 管 理 人 未 持
有本基金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 10 月 1 日
至 2017 年 12 月
31 日
105,00
3,725.
00
- -
105,003,725
.00
49.85%
2
2017 年 10 月 1 日
至 2017 年 12 月
31 日
105,00
3,725.
00
- -
105,003,725
.00
49.85% 国 泰 民丰 回报 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 关 于 准 予国 泰 民 丰回 报 定 期开 放 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 注 册的 批 复
2 、 国 泰 民 丰回 报 定 期开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金合 同
3 、 国 泰 民 丰回 报 定 期开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资基 金 托 管协 议
4 、 报 告 期 内披 露 的 各项 公 告
5 、 法 律 法 规要 求 备 查的 其 他 文件
9.2 存放地点
本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 —— 上 海 市 虹口 区 公 平 路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦16 层-19 层。
9.3 查阅方式
可 咨 询 本 基 金管 理 人 ；部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。
客 户 服 务 中 心电 话 ： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客 户 投 诉 电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
