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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老:2017年第四季度报告

国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。


基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同约 定 , 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产, 但不 保 证基 金 一 定 盈 利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 国 泰 安 康 养 老定 期 支 付混 合 基金主代码 000367 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2014 年 4 月 30 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 174,664,049.11 份 投资目标 本 基 金 主 要 投资 于 债 券等 固 定 收益 类 产 品 ,同时 适 当 投资 于 股 票 等 权 益类 品 种 增强 收 益 ,力 求实 现 基 金资 产 的 持续 稳 定 增 值 , 为投 资 者 提供 长 期 可靠 的 养 老理 财 工 具。 投资策略 本 基 金 采 取 稳健 的 投 资策 略 ,通 过 债券 等 固 定收 益 类 资产 的 投 资 获 取 平稳 收 益 ,并 适度 参 与 股票 等 权 益类 资 产 的投 资 增 强 回 报 ,在灵 活 配 置 各类 资 产 以及 严 格 的风 险 管 理基 础 上 , 力 争 实现 基 金 资产 的 持 续稳 定 增 值。 1 、大类资产配置策略 本 基 金 的 大 类资 产 配 置主 要 通 过对 宏 观 经济 运 行 状况 、国国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境 、 证 券 市场 走 势 的分 析 ,预 测 宏 观经 济 的 发 展趋 势 ,并 据 此 评 价 未 来一 段 时 间股 票 、债 券 市 场相 对 收 益率 , 主动 调 整 股 票 、债 券 类 资产 在 给 定区 间 内 的动 态 配 置, 以 使基 金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组 合。


2 、固定收益品种投资 策略


本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策 略 、 期 限 结 构策 略 和 个券 选 择 策略 等 。 3 、股票投资策略 本 基 金 适 当 投资 于 股 票市 场 ,以 强 化 组合 获 利 能力 , 提高 预 期 收 益 水 平。 本 基金 股 票 投资 以 价 值选 股 、组 合 投 资为 原 则 , 通 过选 择 高 流动 性 股 票, 保 证组 合 的 高 流动 性 ;通 过 选 择 具 有 高安 全 边 际的 股 票, 保 证 组合 的 收 益性 ; 通过 分 散 投 资 、 组合 投 资 ,降 低 个 股风 险 与 集中 性 风 险。


本 基 金 采 用 定量 分 析 与定 性 分 析相 结 合 的方 法 ,选 取 主业 清 晰 , 具 有持 续 的 核心 竞 争 力, 管 理透 明 度 较 高, 流 动性 好 且 估 值 具 有高 安 全 边际 的 个 股 构 建 股 票组 合 。 4 、股指期货投资策略


本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、流 动 性 及风 险 特 征 , 通过 资 产 配置 、 品 种选 择 ,谨 慎 进 行投 资 , 旨在 通 过 股 指 期 货实 现 基 金的 套 期 保值 。 5 、权证投资策略


权 证 为 本 基 金辅 助 性 投资 工 具 ,其 投资 原 则 为有 利 于 基金 资 产 增 值 。 本基 金 在 权证 投 资 方面 将 以 价值 分 析 为基 础 , 在 采 用 数 量 化模 型 分 析其 合 理 定价 的 基 础上 ,立 足 于 无风 险 套 利 , 尽 量 减少 组 合 净值 波 动 率 , 力 求 稳 健的 超 额 收益 。 业绩比较基准 三 年 期 银 行 定期 存 款 利率 ( 税 后) 风险收益特征 本 基 金 为 债 券投 资 为 主的 混 合 型基 金 ,属 于 中 低风 险 、中国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 低 收 益 预 期 的基 金 品 种, 其 预期 风 险、 预 期 收益 高 于 货币 市 场 基 金 和 债券 型 基 金, 低 于 股票 型 基 金。 基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司 下属分级 基 金的 基 金 简称 国 泰 安 康 养 老 定期 支 付 混 合 A 国 泰 安 康 养 老 定期 支 付 混 合 C 下属 分 级 基 金的 交 易 代码 000367 002061 报告期末下属 分 级 基 金 的 份 额总额 53,707,142.34 份 120,956,906.77 份 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 国 泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 A 国 泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合 C 1.本期已实现收益 2,562,694.69 10,282,296.22 2.本期利润 2,029,466.12 8,136,648.82 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0372 0.0668 4.期末基金资产净值 75,581,871.19 308,530,746.30 5.期末基金份额净值 1.407 2.551 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较 1 、 国泰安康养老定期支 付混合 A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 2.70% 0.33% 0.69% 0.01% 2.01% 0.32% 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 2 、 国泰安康养老定期支 付混合 C : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 2.70% 0.33% 0.69% 0.01% 2.01% 0.32% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 泰 安 康 养 老定 期 支 付混 合 型 证券 投 资 基金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图 (2014 年 4 月 30 日 至 2017 年 12 月 31 日) 1 . 国泰安康养老定期 支付混合 A : 注 : 本 基 金 的合 同 生 效日 为 2014 年 4 月 30 日。本基金在六个月建仓 期结束时 ,各项资产配 置 比 例 符 合 合同 约 定 。 2 . 国泰安康养老定期 支付混合 C : 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 注:(1)本基金的合同生效 日为 2014 年 4 月 30 日 。 本 基 金 在 六 个 月 建 仓 期 结束时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合合 同 约 定。 (2) 自 2015 年 11 月 16 日起,本基金增加 C 类基金份额并分别设置对 应的基金 代码。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王琳 本基金 的基金 经理、 国泰兴 益灵活 配置混 合、国 泰添益 灵活配 置混 合、国 泰福益 2017-08-11 - 8 年 博士研究生。2009 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司,历任研究 员 、 基 金 经 理助 理 。2017 年 1 月 起任国泰兴益灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 、 国泰 添 益 灵活 配 置 混 合型证券投资基金和国泰福益灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理,2017 年 6 月起兼任国泰 睿信平衡混合型证券投资基金的 基金经理,2017 年 8 月起兼任国 泰鑫益灵活配置混合型证券投资 基 金 、 国 泰 泽 益灵 活 配 置混 合 型 证国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 灵活配 置混 合、国 泰睿信 平衡混 合、国 泰鑫益 灵活配 置混 合、国 泰泽益 灵活配 置混合 的基金 经理 券投资基金和国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金的基金 经理。 注: 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离任 日 期 均指 公 司 决定 生 效 之日 , 首 任 基金 经 理 , 任职 日 期 为 基 金 合同生效日。 2 、证券从业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。 4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意见 》 等 有关 法 律 法规 的 规 定, 严 格 遵守 基 金 合 同和 招 募 说明 书 约定 , 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责 、 最大 限 度 保护 投 资 人合 法 权 益等 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 在 控 制风 险 的 基 础 上为 持 有 人 谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内, 本 基 金运 作 合 法合 规 , 未 发生 损 害 基金 份 额持 有 人 利 益 的行 为 , 未 发 生 内 幕 交易 、 操 纵市 场 和 不当 关 联 交易 及 其 他违 规 行 为, 信 息 披露 及 时 、准 确 、 完 整 ,本 基 金 与 本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他基 金 资 产、 投 资 组合 与 公 司资 产 之 间严 格 分 开、 公 平 对 待 ,基 金 管理 小 组 保 持独 立 运 作, 并 通 过科 学 决 策、 规 范 运作 、 精 心管 理 和 健全 内 控 体系 , 有 效 保 障投 资 人 的 合 法 权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 的 相 关 规 定 , 通 过严 格 的 内部 风 险 控制 制 度 和流 程 , 对各 环 节 的投 资 风 险和 管 理 风险 进 行 有 效 控制 , 严 格 控 制 不 同投 资 组 合之 间 的 同日 反 向 交易 , 严 格禁 止 可 能导 致 不 公平 交 易 和利 益 输 送 的 同日 反 向 交 易 , 确 保公 平 对 待所 管 理 的所 有 基 金和 投 资 组合 , 切 实防 范 利 益输 送 行 为。 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。 本 报 告 期 内 , 未 发现 本 基 金有 可 能 导致 不 公 平交 易 和 利益 输 送 的异 常 交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析 2017 年 四 季 度 ,白 马 蓝 筹 股持 续 了 年度 的 相 对 优势 。最 终上 证 指 数下 跌 1.25% ,深 证 成 指 下 跌 0.42% ,创 业 板 指 下 跌 6.12% ,大 小 盘 股 风 格 分化 再 次 增 强。从 行 业来 看 , 食 品 饮 料 、房地 产 、 交 运 等 行 业 涨幅 较 大 ,而 有 色 、钢 铁 、 纺织 服 装 、电 子 等 板块 下 跌 ,部 分 股 票跌 幅 较 大 。 四 季 度 宏 观 经济 相 比 三季 度 略 有下 滑 , 低估 值 、 业绩 确 定 性强 的 白 酒等 行 业 涨幅 较 大 ; 受 制 于 宏 观 经 济 表现 , 周 期股 有 明 显回 调 。 本 基 金 以 绝 对收 益 策 略为 主 , 保持 了 一 定量 仓 位 参与 新 股 申购 , 其 余资 金 配 置短 久 期 债 券 以 及 货 币 化 管 理, 今 年 以来 取 得 了较 好 收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 国 泰 安 康 养 老混 合 A 在 2017 年第四季度的净值增长 率为 2.70%,同期业绩比较基准收益率 为 0.69% 。 国 泰 安 康 养 老混 合 C 在 2017 年第四季度的净值增 长率为 2.70% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.69% 。 4.5管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 从 四 季 度 宏 观数 据 来 看, 宏 观 经济 相 比 三季 度 略 有下 滑 , 但是 整 体 较为 稳 定 。 2017 年以来,国内经济政策 的重点从 稳增长转 向防风险 和促改革 ,2018 年 的 基 调 保 持 一 致。 我们认为 2018 年宏观经济将持续平稳: 受 益于海外 经济复苏 , 出口端 有望稳中 向好; 国内地 产投 资增速相比 2017 年预计有所下行, 但是下行 幅度较小; 消费平稳。 我们看好 以 下几个方向: 一 是 确 定 性 较 强 、 具有 抗 通 胀属 性 的 消费 股 , 包 括白 酒 、 调 味 品等 ; 二 是 基本 面 向好 趋 势 确 立 的保 险 、 银 行 、 玻 璃 等行 业 ; 三是 成 长 趋势 较 为 确立 、 估 值具 有 安 全边 际 的 优质 地 产 白马 ; 四 是 前 期跌 幅 较大、 估 值 具有 安 全 边际 的 部 分成 长 股 。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明 无。 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 85,844,338.05 21.39 其中:股票 85,844,338.05 21.39 2 固定收益投资 298,946,184.40 74.49 其中:债券 298,946,184.40 74.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金 融 衍 生 品 投资 - - 5 买 入 返 售 金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 8,970,231.29 2.24 7 其他各项资产 7,549,453.14 1.88 8 合计 401,310,206.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,220,965.85 12.81 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 - - J 金融业 27,787,036.24 7.23 K 房地产业 8,802,250.00 2.29 L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 85,844,338.05 22.35 5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 601318 中国平安 147,300 10,308,054.00 2.68 2 601939 建设银行 997,943 7,664,202.24 2.00 3 600887 伊利股份 229,456 7,386,188.64 1.92 4 000858 五粮液 83,100 6,638,028.00 1.73 5 601398 工商银行 1,016,900 6,304,780.00 1.64 6 600048 保利地产 415,000 5,872,250.00 1.53 7 600031 三一重工 630,000 5,714,100.00 1.49 8 002415 海康威视 137,024 5,343,936.00 1.39 9 603288 海天味业 87,500 4,707,500.00 1.23 10 000333 美的集团 84,700 4,694,921.00 1.22 5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 7,212,000.00 1.88 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 2 央行票据 - - 3 金融债券 137,129,000.00 35.70 其 中 : 政 策 性金 融 债 137,129,000.00 35.70 4 企业债券 41,060,020.00 10.69 5 企业短期融资 券 80,170,000.00 20.87 6 中期票据 29,730,000.00 7.74 7 可转债 ( 可 交换 债 ) 3,645,164.40 0.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 298,946,184.40 77.83 5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比 例 (%) 1 170408 17 农发 08 400,000 39,880,000.00 10.38 2 011754133 17 天津轨交 SCP001 300,000 29,982,000.00 7.81 3 136738 16 通用 01 300,000 28,866,000.00 7.51 4 011778002 17 幸福基业 SCP001 200,000 20,110,000.00 5.24 5 011760132 17 苏交通 SCP021 200,000 20,010,000.00 5.21 5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本 基金 投 资 股指 期 货 ,本 基 金 将根 据 风 险管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为主 要 目 的, 有 选 择地 投 资 于股 指 期 货。 套 期 保值 将 主 要采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 期货合约。 本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时 ,将 通 过 对证 券 市 场和 期 货 市场 运 行 趋势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模型 寻 求 其合 理 的 估值 水 平 。 本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流 动性 及 风 险特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 以 降 低投 资 组 合的 整 体 风险 。 法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的 , 本基 金 将 按法 律 法 规的 规 定 执 行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 根 据 本 基 金 基金 合 同 ,本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十 名证券的发 行主体没 有被监管部 门立案调查 或在报告编制 日前 一 年 受 到 公 开谴 责 、 处罚 的 情 况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没 有投资于 超出基金 合同规定 备选股票 库之 外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 25,471.56 2 应 收 证 券 清 算款 1,660,948.96 3 应收股利 - 4 应收利息 5,822,538.46 5 应收申购款 40,494.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,549,453.14 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 132005 15 国资 EB 1,621,651.20 0.42 2 132004 15 国盛 EB 765,848.20 0.20 3 132003 15 清控 EB 639,992.20 0.17 4 110034 九州转债 331,209.30 0.09 5 128010 顺昌转债 148,602.70 0.04 6 120001 16 以岭 EB 137,860.80 0.04 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 国 泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合A 国 泰 安 康 养 老定 期 支 付 混合C 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 55,049,651.30 121,887,598.70 报告期 基 金 总申 购 份 额 1,610,231.09 370,148.57 减:报告期 基金 总 赎 回份 额 2,952,740.05 1,300,840.50 报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 53,707,142.34 120,956,906.77 §7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 本 报 告 期 内 ,本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 截 至本 报 告 期末 , 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本基 金 。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细 本 报 告 期 内 ,本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 14 § 8 影响投资者决策的其 他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况 投资者 类别


报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况 序号 持 有 基 金 份 额比 例 达 到 或 者 超过 20% 的 时 间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 10 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 79,317 ,928.6 7 0.00 791,006. 19 78,526,922. 48 44.96% 2 2017 年 10 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 42,056 ,622.0 1 0.00 419,413. 98 41,637,208. 03 23.84% 产品特有风险 当 基 金 份 额 持有 人 占 比过 于 集 中时 , 可 能 会因 某 单 一基 金 份 额持 有 人 大额 赎 回而 引 发 基 金 份额 净 值 波 动 风 险 、 基金 流 动 性风 险 等 特定 风 险 。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、关于核准国泰安康 养老定期 支付混合型 证券投资 基金募集 的批复 2 、国泰安康养老定期 支付混合 型证券投资 基金基金 合同 3 、国泰安康养老定期 支付混合 型证券投资 基金托管 协议 4 、报告期内披露的各 项公告 5 、法律法规要求备查 的其他文 件 9.2存放地点 本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 ——上海市虹口区公平 路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 9.3查阅方式 可 咨 询 本 基 金管 理 人 ;部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。 客 户 服 务 中 心电 话 : (021 )31089000 ,400-888-8688 客 户 投 诉 电 话: (021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰 安康 养老 定期 支付 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 15 国泰基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日