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国泰事件(020023)

国泰事件:2017年第四季度报告

国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
1 
 
 
 
 
 
国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。


基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 约 定, 于 2018 年 1 月 18 日复核 了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 但 不 保证基 金 一 定 盈利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 , 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招募 说 明 书。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 国 泰 事 件 驱 动混 合 基金主代码 020023 交易代码 020023 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2011 年 8 月 17 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 59,238,927.12 份 投资目标 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的 事 件 性 投 资 机会 ,在 积 极 把握 宏 观 经济 和 市 场发 展 趋 势的 基 础 上 精 选 具有 估 值 优势 的 公 司股 票 进 行投 资 ,力 争 获取 超 越 业 绩 比 较基 准 的 收益 。 投资策略 本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价 值 产 生 重 大 影响 的 事 件 ,在积 极 把 握宏 观 经 济和 市 场 发展 趋 势 的 基 础 上, 将 事件 性 因 素作 为 投 资的 主 线, 并 将 事件国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 驱 动 投 资 策 略贯 彻 到 本基 金 的 投资 管 理 中。 具 体 而 言 ,本 基 金 的投 资 策 略分 三 个 层次 : 首先 是 大 类资 产 配 置 , 即采 用 基 金管 理 人 的资 产 配 置 评估 模 型 (Melva), 依 据 对 宏 观 经济 、 企业 盈 利、 流 动 性、 估 值 等相 关 因 素的 分析判断确定不同资产类别的配置比例;其次是行业配 置 , 即 从 估值 水 平 和发 展 前 景两 个 角 度出 发 ,注 重 事 件性 因 素 对 行 业 影响 的 分 析 ,采取 定 性 和定 量 分 析相 结 合 的方 法 , 对 行 业进 行 优 化配 置 和 动态 调 整; 最 后 ,在 大 类 资产 配 置 和 行 业 配置 的 基 础上 ,通 过 对 影响 上 市 公司 当 前 及未 来 价 值 的 事 件性 因 素 进行 全 面 的分 析 ,深 入 挖掘 受 益 于事 件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股 票 , 在 综 合考 虑 投 资组 合 的 风险 和 收 益的 前 提 下, 完 成本 基 金 投 资 组 合的 构 建 ,并 依据 事 件 影响 的 深 入对 其 进 行动 态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 × 8 0 % + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 2 0 % 风险收益特征 本 基 金 为 混 合型 基 金 ,基 金资 产 整 体的 预 期 收益 和 预 期风 险 高 于 货 币 市场 基 金 和债 券 型 基金 , 低 于股 票 型 基金 。 基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1. 本 期 已 实 现收 益 10,088,021.88 2.本期利润 12,673,620.64 国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.2116 4. 期 末 基 金 资产 净 值 162,593,607.18 5. 期 末 基 金 份额 净 值 2.745 注 : (1 ) 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入、 投 资 收益 、 其 他 收 入 ( 不 含公允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。 (2 ) 所 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列数 字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 8.24% 1.42% 3.97% 0.64% 4.27% 0.78% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 泰 事 件 驱 动策 略 混 合型 证 券 投资 基 金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图 (2011 年 8 月 17 日 至 2017 年 12 月 31 日) 国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 注 : 本 基 金 的合 同 生 效日 为2011 年8 月17 日。 本 基 金在 六 个 月建 仓 期 结束 时 ,各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同约 定 。 §4


管理人报告 4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 林小聪 本基金 的基金 经理 2017-06-19 - 7 年 硕 士 研 究 生。 2010 年 4 月加 入 国 泰 基 金 管理 有 限 公司 , 历任研究员、基金经理助 理。 2017 年 6 月 起 任 国泰 事 件驱动策略混合型证券投 资 基 金 的 基 金经 理 。 注:1 、 此 处的 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日 ,首 任 基 金经 理 ,任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日。 2 、 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《证 券 法 》 、 《 证 券 投资 基 金 法》 、 《 基 金管理 公 司 公国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 平 交 易 制 度 指导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的 规 定 , 严 格 遵 守基 金 合 同和 招 募 说明书 约 定 , 本着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责、 最 大 限度 保 护 投资 人 合 法权 益 等 原则 管 理 和运 用 基 金资产 , 在 控 制风 险 的 基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利益 。 本报 告 期 内, 本 基 金运 作 合 法合 规 , 未发生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为, 未 发 生内 幕 交 易、 操 纵 市场 和 不 当关 联 交 易及 其 他 违规行 为 , 信 息披 露 及 时 、 准确 、 完 整, 本 基金 与 本 基 金管 理 人 所管 理 的 其他 基 金 资产 、 投 资组合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开、 公平 对 待, 基 金管 理 小 组保 持 独 立运 作, 并 通 过科 学 决 策、 规范 运 作 、 精 心 管 理 和 健 全 内控 体 系 ,有 效 保 障投 资 人 的合 法 权 益。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 的 相 关 规 定, 通 过 严格 的 内 部风 险 控 制制 度 和 流程 , 对各 环 节 的投 资 风 险 和管理 风 险 进 行 有 效 控 制 , 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向交 易 , 严 格 禁 止可 能 导 致 不公平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反向 交 易 , 确保 公 平 对待 所 管 理的 所 有 基金 和 投 资 组合 , 切 实 防范 利益 输 送 行 为 。 4.3.2 异常交易行为的专项说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。 本 报 告 期 内 ,未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四 季 度 利 率 超预 期 上 行, 叠 加宏 观 经 济增 速 预 期放 缓 , 市场 风 险 偏好 下 降 , 白马 蓝 筹 股 的 相 对 优 势 在四 季 度 延续 。 受 制于 对 经 济增 速 下 行的 预 期 ,周 期 股 有一 定 程 度回 调 。 我 们 在 四 季 度的 配 置 较为 均 衡, 大 方 向上 仍 然 坚持 于 成 长股 , 同时 减 持 了 部分累 计 涨 幅 较 大 或 者 业 绩不 达 预 期的 个 股 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2017 年 第 四季 度 的 净值 增 长 率 为 8.24% , 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率为 3.97% 。 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 虽 然 高 频 经 济数 据 时 有波 动 , 但 我们 判 断 经济 本 身 的韧 性 比 市 场预 期 要 强 。 展 望中 长 期 , 我 们 认 为 在 经济 增 速 中枢 降 低 的同 时 , 企 业 盈 利逐 步 改 善, 尤 其 是龙 头 企 业的盈 利 。 这 其中国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 既有过去市场化出 清的贡献,也 有供给侧改 革的力量。2018 年 我 们初 步 判 断流 动 性 不 会 对 市 场 造 成 太 大约 束 , 因 此 我 们对 一 季 度股 票 市 场偏 乐 观 。 我 们 重 点关 注 的 行业, 包 括 品 牌消 费 品 、 通 信 、大 金 融 等。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 152,588,066.83 92.38 其中:股票 152,588,066.83 92.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金 融 衍 生 品 投资 - - 5 买 入 返 售 金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 11,251,818.19 6.81 7 其他各项资产 1,338,149.96 0.81 8 合计 165,178,034.98 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) 国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 97,513,413.97 59.97 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 7,761,535.03 4.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 34,112.55 0.02 J 金融业 29,406,991.08 18.09 K 房地产业 7,750,655.00 4.77 L 租 赁 和 商 务 服务 业 10,105,216.00 6.22 M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 152,588,066.83 93.85 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 600887 伊利股份 488,140 15,713,226.60 9.66 2 000858 五粮液 187,974 15,015,363.12 9.23 3 601318 中国平安 209,682 14,673,546.36 9.02 4 600036 招商银行 393,536 11,420,414.72 7.02 5 002027 分众传媒 717,700 10,105,216.00 6.22 6 600519 贵州茅台 13,996 9,762,070.04 6.00 7 600487 亨通光电 180,447 7,293,667.74 4.49 8 600048 保利地产 487,700 6,900,955.00 4.24 9 002304 洋河股份 55,300 6,359,500.00 3.91 10 600702 沱牌舍得 119,700 5,585,202.00 3.44 国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本基 金 投 资股 指 期 货, 本 基金 将 根 据 风险管 理 的 原 则 , 以 套 期保 值 为 主要 目 的 , 有 选 择 地投 资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值将 主 要 采用流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货合 约 。 本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时, 将 通 过对 证 券 市场 和 期 货市 场 运 行趋 势 的 研究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 。 本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流动 性 及 风 险特 征 , 通 过 资 产配置 、 品 种 选 择 , 谨 慎 进行 投 资 ,以 降 低 投资 组 合 的整 体 风 险。 法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的, 本 基 金将 按 法 律 法规的 规 定 执国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 行。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 本 基 金 基金 合 同 ,本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证券 的发行主体( 除 “ 分 众 传 媒 ” 公告其 违 规 情 况 外 ) , 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 、 处罚的情况。





中国证券监督管理委 员会广东监管 局(以下简称 “ 广东证监局 ” )于 2017 年 4 月 17 日至5 月 12 日对分众传媒进行了年报及重组上市事项现场 检查, 并于 2017 年 6 月 2 日向公司出具了《关于对分众传媒信息技术股份有限 公司采取出 具警示函措施的决定》 ([2017]14 号 ) 。 警 示 内 容 主 要 有 两 项 : 一、分众传媒部分临时 报告信息未披 露、披露不及时 、不完整,2015 年年报信 息披露存在遗漏 具体情况: (一)公司 2015 年年报财务报表附注 “ 货币资金 — 使用有限制的货币资金 ” 中 未披露上海分众德峰广告传播有限公司银行账户被有权机关冻结的情况。 ( 二 ) 公 司 披 露 与 方 源 资 本 成 立 体 育 基 金 暨 关 联 交 易 进 展 情 况 的 时 间 晚 于 相 关 媒 体发布会的时间。 ( 三 ) 公 司 披 露 下 属 子 公 司 与 WME/IMG 中国签订商业合作协议的公告 , 公告中关 于协议的主要内容的表述过于简单,未将协议中主要条款进行充分披露。 整改措施: 公 司 将 严 格 按 照 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 等 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 , 同 时 公 司 将 加 强 相关责任人员对证监 会及深圳证券交易所相关法律、法规、规则的学习,进一步提升信息披露水平, 提高信息披露质量。 二、分众传媒未在股东大会授权范围内购买银行理财产品 具体情况: 2016 年 ,经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 的 相 关《 关 于 使 用 自有 闲 置 资 金 购买银行理财产品的议案》 均同意公司可以使用不超过一定额度的人民币的自有 闲置资金购买安全性高、 流动性好的、 由商业银行发行的保证收益型的保本型理国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 财 产 品 , 并 授 权 公 司 总 裁 、 财 务 负 责 人 根 据 上 述 原 则 行 使 具 体 理 财 产 品 的 购 买 决 策 权 , 并 由 财 务 部 负 责 具 体 购 买 事 宜 。 但 公 司 实 际 购 买 的 属 于 非 保 本 型 浮 动 收 益 银行理财产品,公司未在股东大会授权范围内购买银行理财产品。 整改措施: 2017 年 6 月 6 日、2017 年 6 月 23 日,公司第六届董事会第十五次 会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于使用自有闲置资 金购买理财产品的议案》 ,同意公司使用不超过 100 亿元人民币的自有闲置资金 购 买 安 全 性 高 、 流 动 性 好 的 理 财 产 品 , 期 限 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 有 效 , 在 上 述 额 度 内 资 金 可 以 滚 动 使 用 。 同 时 , 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议审议通过,修订了《 公司理财产品业 务管理制度》 。 截止目前,上 述未在股东 大会授权范围内购买银行理财产品的情形已不存在。 公司将进一步强化公司使用闲置自有资金购买理财产品的业务流程管理与监督, 公司将加强相关责任人员对证监会及深圳证券交易所相关法律、 法规、 规则的学 习 , 严 格 按 照 《 上 市 规 则 》 等 相 关 法 律 法 规 履 行 审 批 程 序 , 并 在 有 效 的 授 权 范 围 内开展公司的各项工作。 本基金管理人此前投资分众传媒股票时, 严格执行了公司的投资决策流程, 在充 分调研的基础上, 按规定将该股票纳入本基金股票池, 而后进行了投资, 并进行 了持续的跟踪研究。 该 情 况 发 生 后 , 本 基 金 管 理 人 就 分 众 传 媒 被 出 具 警 示 函 事 件 进 行 了 及 时 分 析 和 研 究 , 认 为 分 众 传 媒 存 在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质 影 响 , 对 该 公 司 投 资 价 值 未 产 生 实 质 影 响 。 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 该 公 司 进 行 跟 踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名 股票中,没有投 资于超出基金 合同规定备 选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 110,465.36 2 应 收 证 券 清 算款 1,083,497.43 3 应收股利 - 4 应收利息 3,046.55 国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 5 应收申购款 141,140.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,338,149.96 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 可 转 换债 券 。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 60,229,968.91 报告期 基 金 总申 购 份 额 6,774,158.94 减:报告期 基金 总 赎 回份 额 7,765,200.73 报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 59,238,927.12 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单位:份 报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 19,287,994.45 报告期期间 买入/ 申 购总 份 额 - 报告期期间 卖出/ 赎 回总 份 额 - 报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 19,287,994.45 国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 (% ) 32.56 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 ,本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 §8


影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况 投资者 类别


报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况 序号 持 有 基 金 份 额比 例 达 到 或 者 超过 20% 的 时 间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 10 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 19,287 ,994.4 5 - - 19,287,994. 45 32.56% 产品特有风险 当 基 金 份 额 持有 人 占 比过 于 集 中时 , 可 能 会因 某 单 一基 金 份 额持 有 人 大额 赎 回而 引 发 基 金 份额 净 值 波 动 风 险 、 基金 流 动 性风 险 等 特定 风 险 。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 国 泰 事 件驱 动 策 略混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同 2 、 国 泰 事 件驱 动 策 略混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议 3 、 关 于 核 准国 泰 事 件驱 动 策 略股 票 型 证 券投 资 基 金募 集 的 批复 4 、 报 告 期 内披 露 的 各项 公 告 5 、 法 律 法 规要 求 备 查的 其 他 文件 9.2 存放地点 本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 —— 上 海 市 虹口 区 公 平 路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦16 层-19 层。 本基金托管人中国 建设银行股份 有限公司办 公地点—— 北京 市 西 城 区 闹市 口 大街 1 号 院 1 号楼。 国 泰 事件 驱动 策略 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 14 9.3 查阅方式 可 咨 询 本 基 金管 理 人 ;部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。 客 户 服 务 中 心电 话 : (021 )31089000 ,400-888-8688 客 户 投 诉 电 话: (021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日