国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 01 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保沪深300 指数
交易代码 000613
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2014 年 6 月 5 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 635,733,610.84 份
投资目标
本 基 金 采 用 被动 式 指 数化 投 资 策略 ，通过 控 制 基 金组 合 相 对于
标 的 指 数 的 偏离 度 和 跟踪 误 差 ，实 现 对 标的 指 数 的有 效 跟 踪，
以 为 投 资 者 带来 与 指 数收 益 相 似的 长 期 回报 。在 正常 市 场 情况
下 ，本 基 金力 争 净 值增 长 率 与业 绩 比 较基 准 之 间 的日 均 跟 踪偏
离 度 的 绝 对 值不 超 过 0.35% ， 年 跟 踪误 差 不 超 过 4% 。
投资策略
本 基 金 采 取 完全 复 制 策略 ，即按 照 标 的指 数 的 成 份股 构 成 及其
权 重 构 建 基 金股 票 投 资组 合 ， 并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权重
的 变 动 进 行 相应 调 整。 但 因特 殊 情 况（ 如 市场 流 动 性不 足 、成
份 股 被 限 制 投资 等 ）导 致 基金 无 法 获得 足 够 数量 的 股 票时 ，基
金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资
组 合 ， 追 求 尽可 能 贴 近目 标 指 数的 表 现 。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×9 5 % ＋ 银行 活 期 存 款利 率 （ 税后 ） × 5 %
风险收益特征
本 基 金 为 股 票型 基 金 ，属 于较 高 预 期风 险 、较 高 预期 收 益 的证
券 投 资 基 金 品种 ，其 预 期 风险 与 预 期收 益 高 于混 合 型 基金 、债
券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 。本 基 金 为指 数 型 基金 ，采 用 完 全复
制 策 略 ，跟 踪 标的 指 数 市 场表 现 ，是 股票 型 基 金 中处 于 中 等风
险 水 平 的 基 金产 品 。
基金管理人 国 寿 安 保 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 20,946,165.00
2.本期利润 36,522,650.45
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0539
4. 期 末 基 金 资产 净 值 681,398,118.32
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.0718
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入费 用 后 投资 人 的 实际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.98% 0.74% 4.82% 0.76% -0.84% -0.02% 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注 ： 本 基 金 的基 金 合 同于 2014 年 6 月 5 日 生效 ， 按 照本 基 金 的基 金 合 同规 定, 自基金合同生
效之日起 6 个 月内 使 基 金的 投 资 组 合比 例 符 合基 金 合 同关 于 投 资范 围 和 投资 限制 的 有 关 约 定。 本
基 金 建 仓 期 结束 时 各 项资 产 配 置比 例 符 合基 金 合 同约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李康 基金经理
2015 年 3 月
20 日
- 7 年
李 康 先 生 ， 博 士 研 究
生。2009 年 10 月至
2012 年12 月就 职 于 中
国 国 际 金 融 有 限 公
司 ， 任 职 量 化 分 析 经
理；2012 年 12 月至国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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2013 年11 月就 职 于 长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 职 量 化研 究 员 ；
2013 年11 月加 入 国 寿
安 保 基 金 管 理 有 限 公
司 任 基 金 经 理 助 理 ，
现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资
基 金 、 国 寿 安 保 中 证
500 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及 国
寿安保中证 500 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理。
吴坚 基金经理
2014 年 6 月
5 日
- 10 年
吴 坚 先 生 ， 博 士 研 究
生 。 曾 任 中 国 建 设 银
行 云 南 分 行 副 经 理 、
中国人寿资产 管理有
限 公 司 一 级 研 究 员 ，
现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资
基 金 、 国 寿 安 保 中 证
养 老 产 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 国 寿 安
保 稳 惠 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 国
寿 安 保 策 略 精 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 及 国 寿 安 保 稳 泰
一 年 定 期 开 放 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注 ： 任 职 日 期为 基 金 合同 生 效 日或 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 职 日 期。 证 券 从业 的 含 义 遵 从
行 业 协 会 《 证券 从 业 人员 资 格 管理 办 法 》的 相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守《 证 券 投 资 基 金 法 》、 《 国 寿 安 保 沪 深 300 指
数型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实 守信、 勤勉尽责
的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有
人利益的行为。 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导
意 见 》 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 。 本 报 告 期 ， 不 存 在 损 害 投 资 者 利 益 的 不 公 平
交易行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 ； 且 不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 指数成分
股调整以及日常申赎。 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定 的跟踪误差。 本
基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影
响 。 并 且 ， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化 跟踪偏离度管理
方案。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0718 元；本报告期基金份额净 值增长率为
3.98%，业绩比较基准收益率为 4.82% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 646,105,640.47 94.32
其中：股票
646,105,640.47 94.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
2,196,700.00 0.32 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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其中：债券
2,196,700.00 0.32
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
1,800,000.00 0.26
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入 返售 金 融 资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
33,728,801.07 4.92
8 其他资产
1,202,631.15 0.18
9 合计
685,033,772.69
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 1,387,128.00 0.20
B 采 矿 业 19,872,432.46 2.92
C 制造业 262,499,995.28 38.52
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 16,669,933.50 2.45
E 建筑业 23,838,861.84 3.50
F 批发和零售业 12,836,122.39 1.88
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 19,791,722.17 2.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 27,348,178.04 4.01
J 金融业 209,269,300.07 30.71
K
房地产业
30,532,921.35 4.48
L
租 赁 和 商 务 服务 业
7,148,380.26 1.05
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 3,955,859.05 0.58
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
1,779,484.00 0.26
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
8,609,042.06 1.26
S 综合 566,280.00 0.08
合计 646,105,640.47 94.82
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 601318 中国平安 576,117 40,316,667.66 5.92
2 600519 贵州茅台 27,204 18,974,517.96 2.78 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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3 600036 招商银行 553,334 16,057,752.68 2.36
4 000333 美的集团 232,202 12,870,956.86 1.89
5 000651 格力电器 257,026 11,232,036.20 1.65
6 600016 民生银行 1,306,200 10,959,018.00 1.61
7 601166 兴业银行 637,135 10,824,923.65 1.59
8 600887 伊利股份 322,200 10,371,618.00 1.52
9 601398 工商银行 1,515,200 9,394,240.00 1.38
10 600485 信威集团 565,100 9,058,553.00 1.33
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 2,196,700.00 0.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,196,700.00 0.32
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 019563 17 国债09 22,000 2,196,700.00 0.32
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或
在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚
5.11.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的
股票。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,128,553.88
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 59,440.24
5 应收申购款 14,637.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,202,631.15
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 600485 信威集团 9,058,553.00 1.33 公告重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 765,728,655.75
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 2,361,124.27
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 132,356,169.18
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减 少以"-" 填 列） -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 635,733,610.84
注 ： 报 告 期 内基 金 总 申购 份 额 含红 利 再 投资 和 转 换入 份 额 ，基 金 总 赎回 份 额 含转 换 出 份 额 。 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171001-20171231 599,578,076.53 - - 599,578,076.53 94.31%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内 出现单一投资 者持有基金份 额达到或超过 20% 的 情 形 ， 可 能 存 在 大 额 赎 回
的 风 险 ， 并 导 致 基 金 净 值 波 动 。 此 外 ， 机 构 投 资 者 赎 回 后 ， 可 能 导 致 基 金 规 模 大 幅 减 小 ， 不 利 于
基金的正常运作。
基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管 理和运用基 金资产， 并将采 取有效措施保证
中小投资者的合法 权益。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金募集的 文件
9.1.2 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保沪深300 指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项
公告 国 寿 安保 沪深 300 指数 2017 年第4 季度 报告
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9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放 地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28 号院盈泰商务中心2
号楼 11 层
9.3 查 阅 方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
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