国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保中证500ETF
场内简称 国寿500
交易代码 510560
基金运作方式 交易型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 5 月 29 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 172,318,687.00 份
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求 偏 离 度和 误 差 最小 化 。
投资策略
本 基 金 为 完 全被 动 式 指数 基 金， 采 用 完全 复 制 法， 即 按 照
成 份 股 在 标 的指 数 中 的基 准 权 重来 构 建 指数 化 投 资组 合 ，
并 根 据 标 的 指数 成 份 股及 其 权 重的 变 化 进行 相 应 调整 。
业绩比较基准 中证500 指数
风险收益特征
本 基 金 为 股 票型 基 金， 预 期 风险 与 预 期收 益 高 于混 合 型 基
金 、 债 券 型基 金 与 货币 市 场 基金 。 本 基金 采 用 完全 复 制 法
跟 踪 标 指 数 的表 现 ，具 有 与 标的 指 数 、以 及 标 的指 数 所 代
表 的 股 票 市 场相 近 的 风险 收 益 特征 。
基金管理人 国 寿 安 保 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司 国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 1,519,436.30
2.本期利润
-11,708,202.17
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0670
4. 期 末 基 金 资产 净 值 228,040,844.54
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.3234
注 ： 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、其 他 收 入（ 不 含 公允 价 值 变 动 收益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 交 易基 金 的 各项 费 用 ，计 入 费 用后 投 资 人的 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.84% 0.96% -5.34% 0.98% 0.50% -0.02% 国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注 ： 本 基 金 的 基金 合 同 于 2015 年 5 月 29 日 生 效 ， 按 照 本基 金 的 基金 合 同 规定, 自基金合同生
效之日起 3 个 月 内使 基 金 的投 资 组 合比 例 符 合基 金 合 同关 于 投 资范 围 和 投 资限制 的 有 关 约 定。 本
基 金 建 仓 期 结束 时 各 项资 产 配 置比 例 符 合基 金 合 同约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李康 基金经理
2015 年 5 月
29 日
- 7 年
李 康 先 生 ， 博 士 研 究生 。2009
年 10 月至 2012 年 12 月就职
于 中 国 国 际 金融 有 限 公司 ， 任
职 量 化 分 析 经理 ；2012 年 12
月至2013 年11 月就 职 于 长 盛
基 金 管 理 有 限公 司， 任 职 量 化国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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研究员；2013 年 11 月加入国
寿安保基金管理有限公司任
基 金 经 理 助 理， 现任 国 寿 安 保
沪深 300 指 数 型证 券 投 资 基
金 、 国 寿安 保 中 证 500 交易型
开放式指数证券投资基金及
国寿安保中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接
基 金 基 金 经 理。
注 ： 任 职 日 期为 基 金 合 同 生 效日 。 证 券 从 业的 含 义 遵 从 行 业协 会 《 证 券 从业 人 员 资 格 管 理 办
法 》 的 相 关 规定 。
4.2 管理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守《 证 券 投 资 基 金 法 》、 《 国 寿 安 保 中 证 500 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为 基金份额持有人
谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交易 制 度 指 导
意 见 》 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 。 本 报 告 期 ， 不 存 在 损 害 投 资 者 利 益 的 不 公 平
交易行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 ； 且 不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人 采用量化分析手
段 ， 通 过 适 当 的 策 略 尽 量 克 服 对 跟 踪 误 差 不 利 因 素 的 影 响 。 并 且 ， 逐 日 跟 踪 实 际 组 合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
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4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至本报告期末本基金份额 净值为 1.3234 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-4.84%，业绩比较基准收益率为-5.34% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 224,035,044.53 97.96
其中：股票 224,035,044.53 97.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 4,646,523.51 2.03
8 其他资产 9,606.97 0.00
9 合计 228,691,175.01 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 3,775,575.10 1.66
B 采矿业 8,030,279.76 3.52
C 制造业 133,428,359.07 58.51
D 电 力 、 热 力、 燃气 及 水 生 产和 供 应业 7,052,373.40 3.09
E 建筑业 5,073,148.91 2.22
F 批发和零售业 11,850,523.60 5.20
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 7,216,763.17 3.16
H 住宿和餐饮业 277,694.00 0.12
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 18,387,204.60 8.06
J 金融业 4,156,258.00 1.82
K
房地产业
13,328,124.95 5.84 国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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L
租 赁 和 商 务 服务 业
3,753,479.07 1.65
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 479,960.00 0.21
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 2,478,169.50 1.09
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 267,866.00 0.12
Q 卫 生 和 社 会 工作
412,877.60 0.18
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
2,926,767.80 1.28
S 综合 1,139,620.00 0.50
合计 224,035,044.53 98.24
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1 600516 方大炭素 56,900 1,643,272.00 0.72
2 600176 中国巨石 92,968 1,514,448.72 0.66
3 600201 生物股份 47,680 1,513,363.20 0.66
4 002405 四维图新 54,400 1,435,616.00 0.63
5 000661 长春高新 7,230 1,323,090.00 0.58
6 002422 科伦药业 45,800 1,140,420.00 0.50
7 002271 东方雨虹 28,100 1,122,876.00 0.49
8 600525 长园集团 69,980 1,104,984.20 0.48
9 002001 新 和 成 29,000 1,103,740.00 0.48
10 600584 长电科技 50,600 1,079,298.00 0.47
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,586.75
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,020.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,606.97
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 600525 长园集团 1,104,984.20 0.48 公告重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 178,318,687.00
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 -
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 6,000,000.00
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减 少以"-" - 国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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填列）
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 172,318,687.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资者
类别
报 告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报 告 期末 持有 基金 情况
序号
持 有 基金 份额 比例
达 到 或者 超过 20% 的
时 间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持 有 份额 份 额 占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
其他 1 20171001-20171231 175,486,286.00 0.00 6,000,000.00 169,486,286.00 98.36%
产 品 特有 风险
本基金在报告期内出现单一 投资者持有基 金份额达到 或超过 20% 的 情 形 ， 可 能 存 在 大 额 赎 回
的 风 险 ， 并 导 致 基 金 净 值 波 动 。 此 外 ， 机 构 投 资 者 赎 回 后 ， 可 能 导 致 基 金 规 模 大 幅 减 小 ， 不 利
于基金的正常运作 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 并 将 采 取 有 效 措 施 保
证中小投资者的合 法权益。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件 国 寿 安保 中证 500ETF2017 年第4 季 度报 告
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9.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 》
9.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放 地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街 28 号 院 盈泰 商 务 中 心
2 号楼 11 层
9.3 查 阅 方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日
