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财通宝A(002957)

财通宝:2017年第四季度报告查看PDF公告

 财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 
 
 第 1 页 共 15 页 
 
 
 
财通财通宝货币市场基金2017年第4季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通基金管 理有限公司 
 
基金托管人:中国农业银 行股份有限公司 
 
报告送出日期:2018 年01 月20 日


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 2 页 共 15 页 § 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年1 月18 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年10 月1日起至12 月31日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 财通财通宝货币 场内简称 - 基金主代码 002957 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年07 月27 日 报告期末基金份额总额 2,883,425,540.92 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、 财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资 本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利 率水平变动趋势。在此基础上,综合各类投资 品种的流动性、收益性以及信用风险状况,力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更 高的收益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 3 页 共 15 页 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资 基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002957 002958 报告期末下属分级基金的份额总额 262,981,365.20 份 2,620,444,175.72 份 § 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年10 月01 日-2017 年12 月31日) 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 1.本期已实现收益 3,003,402.10 41,723,938.08 2.本期利润 3,003,402.10 41,723,938.08 3.期末基金资产净值 262,981,365.20 2,620,444,175.72 注:(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字; (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相关费用后的余额 ,本期利润为 本期已实现收 益加上本期 公允价值变动 收 益,由于货币市场 基 金采用摊余成本法 核算,因此, 公允价值变动 收益为零, 本期已实现收 益 和本期利润的金额 相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 、财通财通宝货币A 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 4 页 共 15 页 ③ 过去三个月 0.9684 % 0.0028 % 0.0895 % 0.0000% 0.8789 % 0.0028 % 注:(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字;


(2) 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ; (3) 本 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。 2 、财通财通宝货币B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.0297 % 0.0028 % 0.0895 % 0.0000% 0.9402 % 0.0028 % 注:(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字;


(2) 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ; (3) 本 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通财通宝货币A 份额累计净值收益 率与业绩比较 基准收益率历 史走势对比 图 (2016 年07 月27 日-2017 年12 月31 日) 财通财通宝货币A 业绩比较基准 2016-07-27 2016-10-09 2016-12-23 2017-03-07 2017-05-21 2017-08-03 2017-10-17 2017-12-31 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0%


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 5 页 共 15 页 注:(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2016 年7 月27 日;


(2) 本 基 金 建 仓 期 为2016 年7 月27 日至2017 年1 月17 日 , 截 至 报 告 期 末 及 建 仓 期 末 , 基 金 的 资 产 配 置符合基金契约的 相关要求。 财通财通宝货币B 份额累计净值收益 率与业绩比较 基准收益率历 史走势对比 图 (2016 年07 月27 日-2017 年12 月31 日) 财通财通宝货币B 业绩比较基准 2016-07-27 2016-10-09 2016-12-23 2017-03-07 2017-05-21 2017-08-03 2017-10-17 2017-12-31 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2016 年7 月27 日;


(2) 本 基 金 建 仓 期 为2016 年7 月27 日至2017 年1 月17 日 , 截 至 报 告 期 末 及 建 仓 期 末 , 基 金 的 资 产 配 置符合基金契约的 相关要求。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张亦博 本基金 的基金 经理 2016 年07 月 27 日 - 7 年 澳大利亚莫纳什大学风险 管理学硕士,特许金融分 析 师 (CFA) 。 历 任 德 邦 证 券有限责任公司研究所研 究员,东吴证券股份有限 公司资产管理总部债券研 究 员 、 债 券 投 资 经 理 助 理 , 华宝证券有限责任公司资 财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 6 页 共 15 页 产管理部固定收益投资经 理。 2015 年8 月加入财通 基金管理有限公司,任财 通基金固定收益部基金经 理。 罗晓倩 本基金 的基金 经理 2017 年07 月 19 日 - 5 年 复旦大学投资学硕士,先 后就职于友邦保险、国华 人寿、汇添富基金、华福 基金, 2015 年5 月加入东吴 证券,担任东吴证券资产 管理总部投资经理。2016 年5 月加入财通基金固定 收益部担任固定收益部基 金经理助理,现任基金经 理。 注:(1) 基 金 的 首 任 基 金 经 理 , 其" 任 职 日 期" 为 基 金 合 同 生 效 日 , 其" 离 职 日 期" 为 根 据 公 司 决 议 确定的解聘日期; (2) 非 首 任 基 金 经 理 , 其"任职日期" 和" 离 任 日 期" 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期; (3) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金 监 督 管 理 办 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系 , 营 造 公 平 交 易 的 执 行 环 境 。 公 司 通 过 严 格 的 内 控 制 度 和 授 权 体 系 , 确 保 投 资 、 研 究 、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投 资组合都享有公平 的交易执行机会。


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 7 页 共 15 页 同 时 , 公 司 逐 步 建 立 健 全 公 司 各 投 资 组 合 均 可 参 考 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库 , 在 此 平 台 上 共 享 研 究 成 果 , 并 对 各 组 合 提 供 无 倾 向 性 支 持 ; 在公 用 备 选 库 的 基 础 上 , 各 投 资 组 合 经 理 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资范 围 和 关 联 交 易 限 制 等 , 建 立 不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而 根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易 模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 《 财 通 基 金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合 间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司 管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期 内各笔交易的 市 场 成 交 比 例 、 成 交 均 价 等 交 易 结 果 数 据 表 明 , 本 期 基 金 运 作 未 对 市场 产 生 有 违 公 允 性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度资金面依然维持紧平衡态势,接近月末、年末等敏感时点资金面相当紧张, 但一旦跨月 、 跨 年 ,资 金 价 格 又 迅 速 回 落 。资 金 面 紧 张 时 出 回 购 、买债 券 ;资 金 面 宽 松 时择机卖出债券, 一定程度上提高了基金的收益。 利率方面, 期限利 差过低的局面仍然 存 在 , 短 端 利 率 今 年 仍 然 易 上 难 下 , 因 此 长 端 利 率 不 太 可 能 出 现 明 显 下 行 , 反 而 熊 陡 的 概 率 较 大 。 信 用 方 面 , 中 高 等 级 短 久 期 信 用 债 今 年 的 价 值 相 对 较 高 , 长 久 期 信 用 债 仍 然 面临信用利差大幅调整的压力。 总体上本基金四季度策略仍然为高评级、 短久期票息策 略,无杠杆,流动性好。 4.5 报告期内基金的业绩表现


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 8 页 共 15 页 截止到2017 年12 月31日,财通宝A 的七日年化收益5.0320% , 每 万 份基 金 净 收 益 1.5447 元,报告期内净值收益率0.9684% ;财通宝B 的七日年化收益5.2870% ,每万份基 金净收益1.6105 元,报告期内净值收益率1.0297% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从 国内经济来看,2018年经济超预期的概率不低。 首先, 房地产投资 可能仍然维持 比 较 高 的 增 速 ; 其 次 , 海 外 经 济 复 苏 带 动 了 国 内 的 出 口 提 升 , 同 时 也拉 动 了 国内整个中 游制造业;且居民加杠杆下的消费占比将不断提升。 从监管政策来看,2018年监管的重心将从同业负债向表外理财转移, 而这一块的监 管 压 力 将 更 大 , 资 管 新 规 的 细 节 逐 步 落 地 将 对 非 银 机 构 固 定 收 益 产 品 的 存 续 和 新 增 规 模 带 来 影 响 。 而 同 业 存 单 方 面 ,LCR 2018 年的考核压力将进一步上升, 而发行同业存单是 商业银行改善LCR 的重要方式之一, 因此预计整个同业存单在2018 年的 供 需 仍 然 不 算 乐 观,这也可能导致同业存单的价格中枢维持在高位。 货币政策方面,2018年货币政策预计将比2017 年 更 紧 。 一 方 面 中 央 经 济 工 作 会 议 已 经对货币政策定调。第二,政府将2018 年M2 的目标设定在9% 也 说 明了 政 府 对 于 收 紧 货 币的意图是较为明确的。 除此之外从通胀和经济的角度来说,2018 年的 货 币 政 策 也 不 会 宽松。 利 率 市 场 上 , 期 限 利 差 过 低 的 局 面 仍 然 存 在 , 短 端 利 率 今 年 仍 然 易 上难 下 , 因 此 长 端利率不太可能出现明显下行, 反而熊陡的概率较大。 信用市场上, 中高等级短久期信 用债今年的价值相对较高, 长久期信用债仍然面临信用利差大幅调整的压力。 未来 本基 金 依然保持短久期票息策略,做好流动性管理。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 固定收益投资 1,282,380,126.51 44.43 其中:债券 1,276,667,650.70 44.23


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 9 页 共 15 页








资产支持证券 5,712,475.81 0.20 2 买入返售金融资产 1,108,709,615.67 38.41 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 475,650,405.42 16.48 4 其他资产 19,812,534.95 0.69 5 合计 2,886,552,682.55 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.49 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券 回购融资余额 占基金资产净 值的比例为 报告期内每个 交 易日融资余额占资 产 净值比例的简单平 均值。 债券正回购的资金余额超 过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20% 。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩 余期限超过120 天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天, 本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 10 页 共 15 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 53.70 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 17.42 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 7.47 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 7.98 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天( 含) —397天(含) 12.77 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 合计 99.33 - 注:由于四舍五入 的原因,上表 中分项之和与 合计项之间 存在尾差。 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240 天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得超过240天,本 报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 219,842,713.39 7.62


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 11 页 共 15 页 其中:政策性金融债 219,842,713.39 7.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 660,183,397.69 22.90 6 中期票据 - - 7 同业存单 396,641,539.62 13.76 8 其他 - - 9 合计 1,276,667,650.70 44.28 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的 前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 170203 17国开03 1,000,000 99,971,032.73 3.47 2 071721011 17渤海证券 CP011 600,000 59,994,447.34 2.08 3 011761033 17柯桥国资 SCP003 500,000 50,031,975.29 1.74 4 170207 17国开07 400,000 39,949,381.24 1.39 5 170204 17国开04 400,000 39,924,378.23 1.38 6 041762021 17皖出版 CP001 300,000 30,071,427.13 1.04 7 011764041 17湘高速 SCP001 300,000 30,053,290.68 1.04 8 011758120 17中科院 SCP002 300,000 30,003,500.85 1.04 9 011769026 17鲁黄金 SCP005 300,000 30,001,246.75 1.04 10 011766035 17湘高速 SCP004 300,000 30,001,081.90 1.04 注 : 本 基 金 投 资 的 同 业 存 单 “17 盛 京 银 行CD163 ” ( 证 券 代 码 : 111781415 ) 金 额 为49,887,040.53 元,占报告期末基 金资产净值比 例为1.73% ; 投 资 “17 成 都 农 商 银 行CD079 ”(证券代码: 财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 12 页 共 15 页 111789179 ) 金 额 为49,656,973.16 元 , 占 报 告 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 为1.72% 。 5.7 “影子定价” 与“摊余成本法” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0542% 报告期内偏离度的最低值 -0.0135% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0254% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1789045 17上和1A1 400,000 5,712,475.81 0.20 报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的情况。 报告期内负偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用" 摊余成本法" ,即估值对象以买入成本列示,按照票 面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益。 本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用" 摊余成本法" 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金 管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即" 影子 定价"。当 " 影子定价" 确定的基金资产净值与" 摊余成本法" 计 算 的 基 金资 产 净 值 的 负 偏 离 度绝对值达 到0.25% 时,基金管理人应当在5 个交易日内将负偏离度绝 对值调整到0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到0.5% 时,基金管理人应当暂停接受申购 并在5 个交易日内 将正偏离度绝对值调整到0.5% 以 内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到0.5% 时, 基 金 管 理 人 应 当 使 用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以 内 。 当 财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 13 页 共 15 页 负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 用 公允 价 值 估 值 方 法 对 持有投资组合的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进 行财产清算等措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定 估值。 5.9.2 本报告期内基金投资的 前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年收到公开 谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,108.35 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,811,426.60 4 应收申购款


5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 19,812,534.95 5.9.4 投资组合报告附注的其 他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放式基金份额变动 单位:份 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 报告期期初基金份额总额 334,984,305.40 4,693,826,326.15 报告期基金总申购份额 494,446,729.50 6,759,235,694.79 减:报告期基金总赎回份额 566,449,669.70 8,832,617,845.22 报告期期末基金份额总额 262,981,365.20 2,620,444,175.72 注:总申购份额含 红利再投、转 换入份额;总 赎回份额含 转换出份额。 § 7


基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明细


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 14 页 共 15 页 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本 报 告 期 内 ,公 司 根 据《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》的 有 关 规定 ,在《 中 国 证券报》、《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1 、2017 年10 月24日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金认购旗下基 金的公告》; 2 、2017 年10 月27日披露了《财通财通宝货币市场基金2017年第3 季度报告》; 3 、2017 年10 月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股 票估值方法的公告》; 4 、2017 年11 月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股 票估值方法的公告》; 5 、2017 年12 月06日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理人员在子公司兼 任职务及领薪情况的公告》; 6 、2017 年12 月27日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购(转换转入、定期 定额投资)业务的公告》; 7 、2017 年12 月27 日 披 露 了 《 关 于 财 通 财 通 宝 货 币 市 场 基 金 增 加 代 销机 构 的 公 告 》 ; 8 、2017 年12 月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合实施增值税 政策的公告》; 9 、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中国证监会核准基金募集的文件; 2 、关于财通财通宝货币市场基金基金合同; 3 、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议; 4 、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新; 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照;


财 通 财 通 宝 货币 市 场 基金2017 年第4 季 度 报告 第 15 页 共 15 页 7 、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日