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财通福鑫(501046)

财通福鑫:2017年第四季度报告查看PDF公告

 财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 
 
 第 1 页 共 16 页 
 
 
 
 
 
财通多策略福鑫定期开放 灵活配置混合型发起式证券投资基金2017 年第4季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通基金管 理有限公司 
 
基金托管人:中国工商银 行股份有限公司 
 
报告送出日期:2018 年1 月20 日


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 2 页 共 16 页 § 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年1 月18 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年10 月23日起至12 月31日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 财通福鑫定开混合发起 场内简称 财通福鑫 基金主代码 501046 交易代码 501046 基金运作方式 上 市 契 约 型 、 定 期 开 放 。 本基金以定期开放方式运作, 即本基金在一定期间内封闭运作, 不接受基金的申购、 赎回;在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放 期,受理本基金的申购、赎回等申请 。 基金合同生效日 2017 年10 月23 日 报告期末基金份额总额 433,999,617.27 份 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 3 页 共 16 页 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主 题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系, 并根据市场环境的变化进行针对性运用;固定收益投 资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、 信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益;在严 格控制风险的前提下进行权证投资;根据风险管理的 原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合 的系统性风险,改善组合的风险收益特性。在基本面 分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差 曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策 略,投资于资产支持证券。是对个券信用资质进行详 尽 的 分 析 , 并 综 合 考 虑 发 行 人 的 企 业 性 质 、 所 处 行 业 、 资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关 键因素投资中小企业私募债券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益率 × 45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要财务指标


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 4 页 共 16 页 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年10 月23 日-2017 年12 月31日) 1.本期已实现收益 903,709.17 2.本期利润 6,251,957.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 4.期末基金资产净值 440,251,574.95 5.期末基金份额净值 1.0144 注:(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字; (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相关费用后的余额 ,本期利润为 本期已实现收 益加上本期 公允价值变动 收 益; (3) 基 金 合 同 当 期 生 效 , 主 要 财 务 指 标 报 告 期 只 列 示 自 基 金 合 同 生 效 日 (2017 年10 月23 日 ) 至 报 告期末数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 自基金合同生效日起 至今(2017 年10 月23 日-2017 年12 月31日) 1.44% 0.22% 1.61% 0.51% -0.17% -0.29% 注:(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字;


(2) 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深300 指数收益率× 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率× 45% 。 (3) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2017 年10 月23 日 , 基 金 净 值 表 现 只 列 示 基 金 合 同 生 效 日 起 自 报 告 期 末 数 据。 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通多策略福鑫定 期开放灵活配 置混合型发起 式证券投资 基金 累计净值增长率与 业绩比较基准 收益率历史走 势对比图 (2017 年10 月23 日-2017 年12 月31 日)


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 5 页 共 16 页 财通福鑫定开混合发起 基金基准 2017-10-23 2017-11-01 2017-11-10 2017-11-21 2017-11-30 2017-12-11 2017-12-20 2017-12-31 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% 注:(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2017 年10 月23 日 , 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 ;


(2) 根 据 《 基 金 合 同 》 规 定 :封 闭 期 内 , 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 的 比 例 为0~100% ; 开 放 期 内 , 投 资于股票资产的比 例则为0~95% ; 非 公 开 发 行 股 票 资 产 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于80% 。 开 放 期 内,每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴 纳的交易保 证金后,现金 或 到期日在一年以内 的 政府债券不低于基 金资产净值的5% 。 在 封 闭 期 内 , 本 基 金 不 受 上 述5% 的 限 制 , 但 每 个 交 易 日 日 终在扣除股指期货 合约需缴纳的 交易保证金后 ,应当保持 不低于交易保 证 金一倍的现金。本 基 金建仓期是2017 年10 月23 日至2018 年4 月23 日 , 截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 处 于 建 仓 期 , 本 基 金 的 资 产配置将在建仓期 末符合基金契 约的相关要求 ; (3) 本基金自2017 年9 月8 日 起 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限股票估值指引( 试行)> 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 〔2017 〕6 号 ) 确 定 的 估 值 方 法 对 持 有 的 流 通 受 限股票进行调整。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姚思劼 本基金 的基金 经理 2017 年10 月 23 日 - 7 年 复旦大学理学学士、管理 学硕士。 2011 年7 月加入财 通基金管理有限公司,历 任财通基金管理有限公司 助理研究员、研究员,研 究行业覆盖汽车、机械、 公用事业等,重点关注高 财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 6 页 共 16 页 端装备制造等战略新兴产 业,现任基金投资部的基 金经理。 注:(1) 基 金 的 首 任 基 金 经 理 , 其" 任 职 日 期" 为 基 金 合 同 生 效 日 , 其" 离 职 日 期" 为 根 据 公 司 决 议 确定的解聘日期; (2) 非 首 任 基 金 经 理 , 其"任职日期" 和" 离 任 日 期" 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期; (3) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没 有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系 , 营 造 公 平 交 易 的 执 行 环 境 。 公 司 通 过 严 格 的 内 控 制 度 和 授 权 体 系 , 确 保 投 资 、 研 究 、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投 资组合都享有公平 的交易执行机会。 同 时 , 公 司 逐 步 建 立 健 全 公 司 各 投 资 组 合 均 可 参 考 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库 , 在 此 平 台 上 共 享 研 究 成 果 , 并 对 各 组 合 提 供 无 倾 向 性 支 持 ; 在公 用 备 选 库 的 基 础 上 , 各 投 资 组 合 经 理 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资范 围 和 关 联 交 易 限 制 等 , 建 立 不 同 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库 , 进 而根 据 投 资 授 权 构 建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易 模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报 告 期 内 , 本 基 金 参 与 上 市 公 司 定 向 增 发 项 目 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执行 了 《 证 券 投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的 财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 7 页 共 16 页 规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型基金。 本报告期 内 , 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 主 动 型 投 资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也 未发生影响市场价 格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期 内各笔交易的 市 场 成 交 比 例 、 成 交 均 价 等 交 易 结 果 数 据 表 明 , 本 期 基 金 运 作 未 对 市场 产 生 有 违 公 允 性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年四季度整体宏观经济保持相对稳定, 棚改货币化的超预期推动了经济增速在 三季度的超预期增长, 带动了地产产业链相关周期行业景气度的持续提升, 持续性有望 延续至2018 年 。 国 内 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 持 续 推 进 , 叠 加 冬 季 环 保 限产 的 预 期 强 化 和 原 油价格的超预期上涨, 使得以钢铁、 煤炭、 化工为代表的上游周期品 价格在高位获得支 撑 , 上 游 企 业 的 盈 利 水 平 又 上 了 一 个 台 阶 , 同 时 下 游 以 白 酒 为 代 表 的可 选 消 费 品 板 块 也 呈现了景气度持续提升的良好态势,成为市场重点关注的方向。 基于对市场风格的整体判断,本基金在四季度结合市场运行状况进行了逐步建仓, 通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估, 我们在报告期内继续坚持投资 景气度提升的行业板块, 从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司, 努力获得超额收 益 。 未 来 市 场 将 更 多 关 注 具 备 相 对 较 高 确 定 性 的 行 业 和 个 股 , 同 时 符合 产 业 转 型 升 级 方 向的新能源、半导体、高端制造等新兴产业仍有望脱颖而出。 4.5 报告期内基金的业绩表现 基金合同生效至报告期末,本基金净值增长率为1.44% , 业 绩 比 较 基准 增 长 率 为 1.61% ,跑输 业绩比较基准0.17% 。 4.6


报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 8 页 共 16 页 我们认为2018年中国经济仍将处于转型阶段。 2017年中国经济受益地产复苏的带动 逐渐见底回升,以" 稳增长、增效益" 为核心的财政政策以及" 供给侧改革" 两只手逐渐解 决产能过剩压力, 体现出我们对于防范系统性风险方面的优势和能力, 未来我们的经济 整体还会呈现平稳的态势。 从流动性来看, 美元加息在一定程度上影 响了全球流动性宽 松 的 空 间 , 原 油 价 格 的 超 预 期 上 涨 使 得 通 胀 压 力 可 能 在2018 年 大 幅 提 升 , 利 率 上 行 的 压 力 较 大 。 资 本 市 场 在 经 历 市 场 系 统 性 风 险 之 后 , 在 政 策 的 限 制 下 , 杠 杆 的 运 用 显 著 下 降 , 但长期来看居民资产向权益类配置方向转移的逻辑仍在, 从资产收益率的角度来看, 权 益类产品存在一定吸引力, 未来机构投资者的占比会进一步提升, 市 场也会持续表现出 各行业龙头强者恒强的趋势。 根据中央经济工作会议精神, 本届政府更加重视国企改革的深入推进 , 加快资本脱 虚 入 实 的 步 伐 , 需 要 重 点 关 注 制 造 业 , 特 别 是 高 端 制 造 业 以 及 具 备 全球 行 业 龙 头 潜 质 的 公 司 , 同 时 在 传 媒 、 大 数 据 、 新 能 源 等 战 略 新 兴 产 业 寻 找 新 的 增 长 方 向 。 未 来 资 本 市 场 将通过改革、创新和转型三条主线挖掘机会,是中长线布局的主要方向。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 133,290,007.42 30.22 其中:股票 133,290,007.42 30.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 130,000,000.00 29.47 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 176,260,915.40 39.96 8 其他资产 1,585,077.83 0.36


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 9 页 共 16 页 9 合计 441,136,000.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 94,371,881.52 21.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,074,007.90 1.83 J 金融业 17,096,618.00 3.88 K 房地产业 13,747,500.00 3.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 133,290,007.42 30.28 5.2.2 报告期末按行业分类的港 股 通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 10 页 共 16 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000063 中兴通讯 621,200 22,586,832.00 5.13 2 600606 绿地控股 1,950,000 13,747,500.00 3.12 3 600030 中信证券 712,200 12,890,820.00 2.93 4 300558 贝达药业 200,000 11,970,000.00 2.72 5 603328 依顿电子 872,490 11,857,139.10 2.69 6 600519 贵州茅台 16,710 11,655,057.90 2.65 7 600887 伊利股份 355,631 11,447,761.89 2.60 8 603660 苏州科达 266,000 8,631,700.00 1.96 9 002174 游族网络 375,710 8,074,007.90 1.83 10 002302 西部建设 454,545 6,718,174.88 1.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 11 页 共 16 页 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原 则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资 的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内,本基金投资 的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 8,466.47 2 应收证券清算款 59,438.47 3 应收股利 - 4 应收利息 1,517,172.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,585,077.83


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 12 页 共 16 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 600606 绿地控股 13,747,500.00 3.12 大宗交易限售 2 300558 贝达药业 11,970,000.00 2.72 大宗交易限售 3 603328 依顿电子 11,857,139.10 2.69 大宗交易限售 4 603660 苏州科达 8,631,700.00 1.96 大宗交易限售 5 002174 游族网络 8,074,007.90 1.83 大宗交易限售 6 002302 西部建设 6,718,174.88 1.53 非公开发行 注 : 上 述 流 通 受 限 股 票 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票估值指引(试行 )> 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 〔2017 〕6 号 ) 确 定 的 估 值 方 法 进 行 估 值 。 5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日基金份额总额 433,999,617.27 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 (份额 减少以 “- ”填列) - 报告期期末基金份额总额 433,999,617.27 注:(1) 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 ; (2) 本 基 金 以 定 期 开 放 方 式 运 作 , 即 本 基 金 在 一 定 期 间 内 封 闭 运 作 , 不 接 受 基 金 的 申 购 、 赎 回 ; 在封闭期结束和下 一封闭期开始 之间设置开放 期,受理本 基金的申购、 赎 回等申请。 (3) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2017 年10 月23 日。 § 7


基金管理人运用固有资 金投资本基金情况


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 13 页 共 16 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,150.00 报告期期间买入/ 申购总份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,150.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 2.30% 注:本基金合同生 效日为2017 年10 月23 日。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率 1 认购 2017 年10 月23 日 10,002,150.00 10,000,000.00 0.01% 合计


10,002,150.00 10,000,000.00


注:基金管理人运用固 有资金10,000,000.00 元 作 为 发 起 式 资 金 认 购 本 基 金 , 认 购 费 用 为1,000.00 元,表格中按照固 定费用折合成 小数计算。募 集期产生的 利息为3150.00元。 § 8


报告期末发起式基金发 起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,002,1 50.00 2.30% 10,002, 150.00 2.30% 自基金合同 生效日起不 少于3 年 基金管理人高级管理 人员 891,242. 83 0.21% 0 0 - 基金经理等人员 543,962. 00 0.13% 0 0 - 基金管理人股东 0 0 0 0 - 其他 0 0 0 0 - 合计 11,437,3 54.83 2.64% 10,002, 150.00 2.30% 自基金合同 生效日起不 少于3 年


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 14 页 共 16 页 注:上表中基金经 理指基金管理 人员工中依法 具有基金经 理资格者,包 括 但不限于本基金的 基 金经理。 § 9


影响投资者决策的其他 重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本 报 告 期 内 ,公 司 根 据《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》的 有 关 规定 ,在《 上 海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1 、2017 年09 月28日披露了《关于财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金募集期延长的公告》; 2 、2017 年09 月29日披露了《关于财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金增加中国中投证券有限责任公司为代销机构的公告》; 3 、2017 年10 月24日披露了《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金合同生效公告》; 4 、2017 年11 月01日披露了《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金合同》; 5 、2017 年11 月01日披露了《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金托管协议》; 6 、2017 年11 月28日披露了《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金份额上市交易公告书》; 7 、2017 年11 月28日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略福鑫定期开放 灵活配置混合型发起式证券投资基金开通转托管业务的公告》; 8 、2017 年11 月01日披露了《关于财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金修改基金合同的公告》; 9 、2017 年10 月24日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金认购旗下基 金的公告》; 10 、2017 年10 月31 日 披 露 了 《 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 投 资 组 合 调 整 停 牌 股 票估值方法的公告》; 11 、2017 年11 月15 日 披 露 了 《 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 投 资 组 合 调 整 停 牌 股 票估值方法的公告》; 12 、2017 年12 月06 日 披 露 了 《 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 在 子 公 司 兼 任职务及领薪情况的公告》; 13 、2017 年12 月30 日 披 露 了 《 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 投 资 组 合 实 施 增 值 税 财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 15 页 共 16 页 政策的公告》; 14 、2017 年12 月28 日 披 露 了 《 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股票的公告》; 15 、2017 年12 月30 日 披 露 了 《 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告》; 16 、 本 报 告 期 内 , 公 司 按 照 《 信 息 披 露 管 理 办 法 》 的 规 定 每 日 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基金份额累计净值。 17、中国证券监督管理委员会于2017 年5 月27日发布《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》(下称" 《规定》" ),同日,沪深交易所分别就《 规定》出具相关实 施 细 则 。 《 规 定 》 及 相 关 实 施 细 则 就 大 股 东 和 参 与 非 公 开 发 行 股 票 获 配 股 东 的 减 持 行 为 , 在信息披露、持有期限、减持限制等做出了进一步规定,该等规定在防范" 违规减持" 、 " 无序减持" 等行为,引导和促进价值投资、长期投资,保障资本市场 稳定等方面应会发 挥积极作用,但短期内一定程度上会限制非公开发行股份解禁后的卖出时间。 《 规 定 》 要 求 上 市 公 司 大 股 东 及 持 有 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 份 的 股 东 , 采 取 集 中 竞 价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1% ;采 取大宗交易方式的, 在任意连续90 日 内 ,减 持 股 份 的 总 数 不 得 超 过 公 司 股 份 总 数 的2% , 大宗交易受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。其中持有上市公司非公开 发行股份的股东通过集中竞价交易减持该部分股份的,自股份解除限售之日起12个月 内,还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50% 的规定。 本基金持有的非公开发行股份的减持需严格遵守 《规定》 要求, 敬请 投资者注意投 资风险。 18 、 为 确 保 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性 , 进 一 步 保 护 基 金 份 额 持 有 人利 益 , 根 据 中 国证券监督管理委员会 《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》 (中国证券监督 管 理 委 员 会 公 告 〔2017 〕9 号 ) 、 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 (中国证券监督管理委员会公告 〔2017 〕13 号 ) 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)> 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 〔2017 〕6 号) 相 关 规 定 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 基 金 管 理 人 就 本 基 金 持 有 流 通受 限 股 票 的 估 值 方 法于2017 年9 月8日起进行调整。 § 10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同; 3、财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金托管协议;


财 通 多 策 略 福鑫 定 期 开放 灵 活 配置 混 合 型发 起 式 证券 投 资 基金2017 年第4 季 度报 告 第 16 页 共 16 页 4、财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 10.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日