工 银 瑞 信 银 和 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送出日期： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 银和 利混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 河 证券 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工 银 银 和 利 混合
交易代码 001722
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 12 月 29 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 500,064,946.94 份
投资目标
在 严 格 控 制 风险 和 保 持资 产 流 动性 的 基 础上 ， 通 过 资
产 配 置 ， 力 求实 现 基 金资 产 的 持续 稳 健 增值 。
投资策略
本 基 金 将 由 投资 研 究 团队 及 时 跟踪 市 场 环境 变 化 ， 根
据 对 国 际 及 国内 宏 观 经济 运 行 态势 、 宏 观 经济 政 策 变
化 、证 券市 场 运 行状 况 等 因素 的 深 入 研究 ， 判 断 证 券
市 场 的 发 展 趋势 ， 结 合 行 业状 况 、 公 司 价 值性 和 成 长
性 分 析 ， 综 合 评 价各 类 资 产的 风 险 收 益水 平。在 充 分
的 宏 观 形 势 判断 和 策 略分 析 的 基础 上 ， 通 过 “ 自 上 而
下 ”的 资产 配 置 及动 态 调 整策 略 ， 将 基 金 资产 在 各 类
型 证 券 上 进 行配 置。在 市 场上 涨 阶 段 中，增加 权 益 类
资 产 配 置 比 例；在市 场 下 行周 期 中，增 加 固定 收 益 类
资 产 配 置 比 例 ， 最 终 力 求实 现 基 金资 产 组 合收 益 的 最
大 化 ， 从 而 有 效提 高 不 同市 场 状 况下 基 金 资产 的 整 体
收益水 平 。 本基 金 采 取“ 自 上 而下 ” 与 “自 下 而 上 ”
相 结 合 的 分 析方 法 进 行股 票 投 资 。 基 金 管 理人 在 行 业
分 析 的 基 础 上，选 择 治理 结 构 完善 、经 营 稳健 、业 绩
优 良 、 具 有 可 持续 增 长 前景 或 价 值被 低 估 的上 市 公 司
股 票 ，以合 理 价 格买 入 并 进行 中 长 期 投资 。 本 基 金 股
票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评工 银 瑞信 银和 利混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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价 、 价 值 评 估及 股 票 选择 与 组 合优 化 等 过程 。
业绩比较基准
30%× 沪深300 指 数 收 益 率＋ 70%× 中 债 综 合指 数 收 益
率。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ， 预期 收 益 和风 险 水 平低 于 股 票
型 基 金 ， 高 于债 券 型 基金 与 货 币市 场 基 金。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 银 河 证 券股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 13,638,223.25
2.本期利润 9,348,995.77
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0187
4. 期 末 基 金 资产 净 值 551,202,836.66
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.102
注：1 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计 入费 用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益是 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投 资 收 益、 其 他收 入 （不 含 公 允价值 变 动 收 益） 扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 ， 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.66% 0.25% 1.23% 0.24% 0.43% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注：1 、 本 基金 基 金 合同 于 2016 年 12 月 29 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 ， 本基 金 建 仓期 为 6 个 月 。 截 至 报告 期 末 ， 本基 金 的 各项 投资 比 例 符 合 基金 合
同 关 于 投 资 范围 及 投 资限 制 的 规定 ： 本 基金 投 资 组合 中 股 票资 产 投 资比 例 为 基金 资 产 的 0% —30% ；
每个交易日日终在扣 除股指期货合 约、国债期货 合约需缴纳的交 易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值的5% 的 现 金 或 到期 日 在 一年 以 内 的政 府 债 券。
3.3 其 他 指 标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
魏
欣
固定收益
部副总
监，本基
金的基金
经理
2016
年 12
月 29
日
- 13
2005 年 加 入 工银 瑞 信 ，现 任 固 定收 益 部 副总 监 ；2011 年 4
月 20 日 至 今 ，担 任 工 银货 币 市 场基 金 基 金经 理 ；2012 年 8
月 22 日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞 信 7 天 理财 债 券 型基 金 基 金经 理 ；
2012 年 10 月 26 日至2017 年 3 月 10 日 ， 担 任 工 银 14 天理
财 债 券 型 基 金的 基 金 经理 ；2014 年 9 月 23 日 至 今 ， 担 任 工
银 瑞 信 现 金 快线 货 币 市场 基 金 基金 经 理 ；2014 年 10 月 22
日至2017 年 3 月 10 日 ， 担 任 工 银 添 益 快 线 货币 市 场 基金 基
金经理；2015 年 5 月 26 日 起 至 今 ， 担 任 工 银新 财 富 灵活 配
置 混 合 型 基 金基 金 经 理 ；2015 年 5 月 26 日 起 至 今 ， 担 任 工
银 双 利 债 券 型基 金 基 金经 理 ；2015 年 5 月 29 日 起 至 今 ， 担
任 工 银 丰 盈 回报 灵 活 配置 混 合 型 基金 基 金 经理 ；2015 年 6
月 19 日至2017 年 3 月 10 日，担任工银财富快线货币 市场
基 金 基 金 经 理；2016 年 11 月 22 日至 今 ， 担任 工 银 瑞信 新
得 益 混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 经理 ； 2016 年12 月7 日至 今 ，
担 任 工 银 瑞 信 新 得 润 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2016
年 12 月 29 日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞 信 新增 利 混 合型 证 券 投资 基
金基金经理；2016 年 12 月 29 日 至今 ， 担 任工 银 瑞 信新 增
益 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理；2016 年 12 月 29 日至今，
担 任 工 银 瑞信 银 和 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2016
年 12 月 29 日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞 信 新生 利 混 合型 证 券 投资 基
金基金经理；2017 年 3 月 23 日 至 今 ， 担 任 工银 瑞 信 新得 利
混 合 型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 。
李
敏
固定收益
部副总
监，本基
金的基金
经理
2016
年 12
月 29
日
- 11
先 后 在 中 国 泛海 控 股 集团 担 任 投资 经 理 ， 在 中诚 信 国 际信 用
评 级 有 限 责 任公 司 担 任高 级 分 析师 ， 在 平 安 证券 有 限 责任 公
司 担 任 高 级 业务 总 监 ；2010 年 加入 工 银 瑞信 ， 现 任 固定 收
益部副总监；2013 年 10 月 10 日 至今 ， 担 任工 银 信 用纯 债
两 年 定 期 开 放基 金 基 金经 理 ； 2014 年 7 月 30 日至2017 年 2
月 6 日 ， 担 任 工 银 保 本 2 号 混合 型 发 起式 基 金( 自 2016 年 2
月 19 日 起 ， 变 更 为 工 银 瑞信 优 质 精选 混 合 型证 券 投 资基 金)
基金经理；2015 年 5 月 26 日至2017 年 4 月 26 日 ， 担 任 工
银 双 债 增 强 债券 型 基 金( 自 2016 年 9 月 26 日起，变更为工
银 瑞 信 双 债 增强 债 券 型证 券 投 资基 金 （LOF ） ) 基金经理； 2015工 银 瑞信 银和 利混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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年 5 月 26 日 至 今 ， 担 任 工 银 保 本混 合 型 基 金基 金 经 理 ； 2016
年 10 月 27 日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞 信 恒丰 纯 债 债券 型 证 券投 资
基 金 基 金 经 理；2016 年 11 月 15 日至 今 ， 担任 工 银 瑞信 恒
泰 纯 债 债 券 型证 券 投 资基 金 基 金经 理 ；2016 年 11 月 22 日
至 今 ， 担 任 工银 瑞 信 新得 益 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ；
2016 年 12 月 7 日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞信 新 得 润混 合 型 证券 投
资 基 金 基 金 经理 ；2016 年 12 月 29 日 至 今 ，担 任 工 银瑞 信
新 增 利 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金经 理 ；2016 年 12 月 29 日
至 今 ， 担 任 工银 瑞 信 新增 益 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ；
2016 年 12 月 29 日 至 今， 担 任 工 银瑞 信 银 和利 混 合 型证 券
投 资 基 金 基 金经 理 ；2016 年 12 月 29 日 至 今， 担 任 工银 瑞
信 新 生 利 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理；2017 年 3 月 23 日
至 今 ， 担 任 工银 瑞 信 新得 利 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ；
2017 年 5 月 24 日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞信 瑞 利 两年 封 闭 式债 券
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 ， 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ，在 控
制 风 险 的 基 础上 ， 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益， 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 ， 保 护各 类 投 资人 利 益 ，避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特定 客 户 资产 管理 业 务 试 点 办法 》 、
《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章， 拟 定 了 《 公平 交
易 管 理 办 法》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 ， 对 公司 管 理 的各 类 资 产的 公 平 对待 做了 明 确 具 体 的规 定 ，
并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ，可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法
违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ，按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 ， 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同
一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合， 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 ， 实 现了 公
平 交 易 ； 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 ， 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间
未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
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4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 ， 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
宏 观 方 面 ， 四季 度 发 达国 家 内 需出 现 加 速改 善 迹 象，12 月 欧 元 区制 造 业 PMI 创 下 历 史 新 高，
美国假期 消 费表 现 明 显强 于 往 年。 在 外 需恢 复 和 国内 信 贷 缓慢 收 紧 的影 响 下 ，经 济 仍 保 持 韧性 。
价 格 方 面 ， 采暖 季 限 产提 前 造 成大 宗 原 材料 涨 价 大幅 超 出 季节 性 ，PPI 同 比回落 速 度 低 于 预期 。
货 币 政 策 方 面， 央 行 仍维 持 中 性偏 紧 的 态度 ， 伴 随资 管 新 规和 流 动 性管 理 办 法等 一 系 列 监 管文 件
发 布 ， 金 融 监管 态 度 明显 趋 严 ， 叠加 短 端 同业 存 单 利 率 10 月 中旬 快 速 上行 的 影响 ， 债 券 收 益率 出
现 年 内 第 三 波剧 烈 上 行。 在 此 背 景下 ， 本 基金 四 季 度 债券 投 资 维持 稳 健 中性 策略 ， 保 持 中 低久 期 。
股 票 策 略 偏 积极 ， 维 持 中性 偏 高 的仓 位 ， 配 置仍 主 要 以业 绩 增 长确 定 性 较高 的低 估 值 蓝 筹 股为 主 ，
兼顾业绩 相 对稳 健 成 长股 机 会 的参 与 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 ， 本基 金 净 值增 长 率 为 1.66% ， 业 绩比 较 基 准收 益 率 为 1.23% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》
第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 116,298,319.51 21.06
其中：股票
116,298,319.51 21.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
420,875,728.60 76.22
其中：债券
420,875,728.60 76.22
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - - 工 银 瑞信 银和 利混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
2,246,639.20 0.41
8 其他资产
12,742,796.38 2.31
9 合计
552,163,483.69
100.00
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 2,767,472.00 0.50
B 采 矿 业 - -
C 制造业 70,719,080.64 12.83
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
- -
E 建筑业 2,513,242.60 0.46
F 批发和零售业 3,142,912.32 0.57
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 17,528,086.40 3.18
K
房地产业
6,384,726.00 1.16
L
租 赁 和 商 务 服务 业
5,961,472.00 1.08
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 5,302,909.00 0.96
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
1,944,306.00 0.35
S 综合 - -
合计 116,298,319.51 21.10
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无。
工 银 瑞信 银和 利混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 000651 格力电器 377,162 16,481,979.40 2.99
2 601318 中国平安 101,037 7,070,569.26 1.28
3 600340 华夏幸福 203,400 6,384,726.00 1.16
4 000039 中集集团 270,000 6,169,500.00 1.12
5 002027 分众传媒 423,400 5,961,472.00 1.08
6 601601 中国太保 130,319 5,397,812.98 0.98
7 600872 中炬高新 217,572 5,387,082.72 0.98
8 002573 清新环境 233,300 5,302,909.00 0.96
9 600643 爱建集团 456,652 5,059,704.16 0.92
10 600388 龙净环保 258,600 4,473,780.00 0.81
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 202,251,000.00 36.69
其 中 ： 政 策 性金 融 债 202,251,000.00 36.69
4 企业债券 102,334,231.50 18.57
5 企 业 短 期 融 资券 10,058,000.00 1.82
6 中期票据 98,724,000.00 17.91
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 7,508,497.10 1.36
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 420,875,728.60 76.36
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 170403 17 农发03 900,000 86,265,000.00 15.65
2 170409 17 农发09 500,000 48,645,000.00 8.83
3 170303 17 进出03 400,000 37,464,000.00 6.80
4 150414 15 农发14 300,000 29,877,000.00 5.42
5 101656014
16 鞍钢
MTN001
200,000 19,776,000.00 3.59 工 银 瑞信 银和 利混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 投 资 ，也 无 期 间损 益 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 股 指期 货 进 行投 资 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 投 资 ，也 无 期 间损 益 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
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5.11.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 投 资 决 策 程 序 说 明 ：
分众传媒
本 报 告 期 ， 本基 金 持 有分 众 传 媒， 其 发 行主 体 因 部分 临 时 报告 信 息 未披 露 、 披露 不 及 时 、 不
完整，2015 年 年报 信 息 披 露存 在 遗 漏、 未 在 股东 大 会 授权 范 围 内购 买 银 行理 财产 品 等 违 规 行为 ，
被 中 国 证 监 会广 东 监 管局 采 取 出具 警 示 函的 监 管 措施 。
上 述 情 形 对 上市 公 司 的财 务 和 经营 状 况 无重 大 影 响， 投 资 决策 流 程 符合 基 金 管理 人 的 制 度 要
求。
5.11.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 92,069.74
2 应 收 证 券 清 算款 2,294,912.46
3 应收股利 -
4 应收利息 10,355,814.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,742,796.38
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
（％）
1 127004 模塑转债 237,226.50 0.04
注 ： 上 表 包 含期 末 持 有的 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券和 可 交 换债 券 明 细。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
无。
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5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 500,035,158.10
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 30,114.90
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 326.06
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （ 份 额减 少 以"-"
填列）
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 500,064,946.94
注：1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额；
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
无。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 本 报 告期 基 金 管理 人 未 有运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 的情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171001-20171231 500,014,000.00 0.00 0.00 500,014,000.00 99.99% 工 银 瑞信 银和 利混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金份额持有人 较为集中， 存在 基金规模大幅 波动的风险， 以及由此导致 基金收益较大波动 的
风险。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 准 予 工银 瑞 信 银和 利 混 合 型证 券 投 资基 金 募 集申 请 的 注册 文 件；
2 、 《 工 银 瑞信 银 和 利混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同》 ；
3 、 《 工 银 瑞信 银 和 利混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议》 ；
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 ， 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。
