工 银 瑞 信 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银货币
交易代码 482002
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2006 年 3 月 20 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 230,057,677,410.55 份
投资目标
力 求 保 证 基 金资 产 安 全和 良 好 流动 性 的 前提 下 ， 获
得 超 过 业 绩 比较 基 准 的收 益 。
投资策略
在 确 定 的 利 率策 略 和 期限 结 构 、类 属 配 置策 略 下 ，
通 过 短 期 货 币市 场 工 具的 投 资 来获 取 稳 定的 收 益。
业绩比较基准
税后6 个 月 银 行 定 期 储蓄 存 款 利率 ， 即 （1 －利息
税率）×6 个 月 银行 定 期 储蓄 存 款 利率 。
风险收益特征
本 基 金 为 货 币市 场 基 金， 在 所 有证 券 投 资基 金 中 ，
是 风 险 相 对 较低 的 基 金产 品 。 在 一 般情 况 下 ， 其 风
险 与 预 期 收 益均 低 于 一般 债 券 基金 ， 也 低于 混 合 型
基 金 与 股 票 型基 金 。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现 工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1 ． 本 期 已 实现 收 益 2,405,089,738.11
2 ．本期利润 2,405,089,738.11
3 ． 期 末 基 金资 产 净 值 230,057,677,410.55
注：1 、 本 基金 收 益 分配 是 按 日结 转 份 额。
2 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金的 各 项 费用 计 入 费用 后 实际 收 益 水 平 要低 于 所
列数字。
3 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益、 其 他 收入 （ 不 含公 允 价值 变 动 收 益 ）扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 ， 由于 货 币 市 场 基金 采
用 摊 余 成 本 法核 算 ， 因此 公 允 价值 变 动 收益 为 零 ，本 期 已 实现 收 益 和本 期 利 润的 金 额 相 等 。
4 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 ， 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0131% 0.0003% 0.3277% 0.0000% 0.6854% 0.0003%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较 工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 基 金 合同 于 2006 年 3 月 20 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 ， 本 基金 自 基 金合 同 生 效起 三 个 月内 为 建 仓期 。 截 至 本报 告期 末 ， 本 基 金的 各
项 投 资 比 例 符合 基 金 合同 关 于 投资 范 围 、投 资 组 合限 制 与 禁止 行 为 的规 定 ： 本基 金 投 资 组 合的 平
均 剩 余 期 限 在每 个 交 易日 不 得 超 过 180 天； 本 基 金投 资 于 同一 公 司 发行 的 短 期企 业 债 券 的 比例 ，
不 得 超 过 基 金资 产 净 值 的 10% ； 除 发生 巨 额 赎回 的 情 形外 ， 本 基 金的 投 资 组合中 ， 债 券 正 回购 的
资 金 余 额 在 每个 交 易 日均 不 得 超过 基 金 资产 净 值 的 20 ％。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杜海涛
副 总 经 理， 本
基金的基金
经理
2013 年1 月
7 日
- 20
先 后 在 宝 盈 基金 管 理 有
限 公 司 担 任 基金 经 理 助
理 ， 招 商 基 金管 理 有 限工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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公 司 担 任 招 商现 金 增 值
基 金 基 金 经 理；2006 年
加 入 工 银 瑞 信， 现 任 副
总 经 理 ， 兼 任工 银 瑞 信
资 产 管 理 （ 国际 ） 有 限
公司董事； 2006 年 9
月 21 日至2011 年 4 月
21 日 ， 担 任 工 银货 币 市
场 基 金 基 金 经理 ； 2010
年 8 月 16 日至2012 年
1 月 10 日 ， 担 任 工 银 双
利 债 券 型 基 金基 金 经
理；2012 年 6 月 21 日
至 2017 年 7 月 19 日，
担 任 工 银 纯 债定 期 开 放
基 金 基 金 经 理；2013 年
8 月 14 日至2015 年 11
月 11 日 ， 担 任 工银 月 月
薪 定 期 支 付 债券 型 基 金
基金经理；2007 年 5 月
11 日 至 今 ， 担 任工 银 增
强 收 益 债 券 型基 金 基 金
经理；2011 年 8 月 10
日 至 今 ， 担 任工 银 瑞 信
添 颐 债 券 型 证券 投 资 基
金 基 金 经 理； 2013 年 1
月 7 日至今，担任工银
货 币 市 场 基 金基 金 经
理； 2013 年 10 月 31
日 至 今 ， 担 任工 银 瑞 信
添 福 债 券 基 金基 金 经
理；2014 年 1 月 27 日
至 今 ， 担 任 工银 薪 金 货
币 市 场 基 金 基金 经 理 ；
2015 年4 月 17 日至 今 ，
担 任 工 银 总 回报 灵 活 配
置 混 合 型 基 金基 金 经
理。
魏欣
固定收益部
副 总 监 ， 本 基
金的基金经
理
2011 年4 月
20 日
- 13
2005 年 加 入 工 银瑞 信 ，
现 任 固 定 收 益部 副 总
监；2011 年 4 月 20 日
至 今 ， 担 任 工银 货 币 市
场 基 金 基 金 经理 ；2012
年 8 月 22 日 至 今 ， 担 任工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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工银瑞信7 天理财债券
型 基 金 基 金 经理 ；2012
年 10 月 26 日至2017
年 3 月 10 日 ， 担 任 工 银
14 天 理 财 债 券 型基 金
的基金经理；2014 年 9
月 23 日 至 今 ， 担任 工 银
瑞 信 现 金 快 线货 币 市 场
基 金 基 金 经 理；2014 年
10 月 22 日至2017 年 3
月 10 日 ， 担 任 工银 添 益
快 线 货 币 市 场基 金 基 金
经理；2015 年 5 月 26
日 起 至 今 ， 担任 工 银 新
财 富 灵 活 配 置混 合 型 基
金基金经理；2015 年 5
月 26 日 起 至 今 ， 担 任 工
银 双 利 债 券 型基 金 基 金
经理；2015 年 5 月 29
日 起 至 今 ， 担任 工 银 丰
盈 回 报 灵 活 配置 混 合 型
基 金 基 金 经 理；2015 年
6 月 19 日至2017 年 3
月 10 日 ， 担 任 工银 财 富
快 线 货 币 市 场基 金 基 金
经理；2016 年 11 月 22
日 至 今 ， 担 任工 银 瑞 信
新 得 益 混 合 型证 券 投 资
基 金 基 金 经 理；2016 年
12 月 7 日 至 今 ， 担 任 工
银 瑞 信 新 得 润混 合 型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 ；
2016 年 12 月 29 日至
今 ， 担 任 工 银瑞 信 新 增
利 混 合 型 证 券投 资 基 金
基金经理；2016 年 12
月 29 日 至 今 ， 担任 工 银
瑞 信 新 增 益 混合 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 ；
2016 年 12 月 29 日至
今，担任工银 瑞信银和
利 混 合 型 证 券投 资 基 金
基金经理；2016 年 12
月 29 日 至 今 ， 担任 工 银工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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瑞 信 新 生 利 混合 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 ；
2017 年3 月 23 日至 今 ，
担 任 工 银 瑞 信新 得 利 混
合 型 证 券 投 资基 金 基 金
经理。
王朔
固定收益部
副 总 监 ， 本 基
金的基金经
理
2013 年 11
月 11 日
- 7
2010 年 加 入 工 银瑞 信 ，
现 任 固 定 收 益部 副 总
监 、 宏 观 债 券策 略 研 究
团 队 负 责 人。 2013 年 11
月 11 日 至 今 ， 担任 工 银
货 币 市 场 基 金基 金 经
理；2014 年 1 月 27 日
至 今 ， 担 任 工银 薪 金 货
币 市 场 基 金 基金 经 理 ；
2015 年7 月 10 日至 今 ，
担 任 工 银 瑞 信添 益 快 线
货 币 市 场 基 金基 金 经
理；2015 年 7 月 10 日
至 今 ， 担 任 工银 瑞 信 现
金 快 线 货 币 市场 基 金 基
金经理；2016 年 12 月
23 日 至 今 ， 担 任工 银 瑞
信 如 意 货 币 市场 基 金 基
金经理。
谷衡
固定收益部
副 总 监 ， 本 基
金的基金经
理
2014 年9 月
30 日
- 12
先 后 在 华 夏 银行 总 行 担
任 交 易 员 ， 在中 信 银 行
总 行 担 任 交 易员 ；2012
年 加 入 工 银 瑞信 ， 现 任
固 定 收 益 部 副总 监 ；
2012 年 11 月 13 日至
今 ， 担 任 工 银瑞 信 14
天 理 财 债 券 型发 起 式 证
券投资基金；2013 年 1
月 28 日 至 今 ， 担任 工 银
瑞信60 天理财债券型
基 金 基 金 经 理；2014 年
9 月 30 日 至 今 ， 担 任 工
银 瑞 信 货 币 市场 基 金 基
金经理； 2015 年 7 月 10
日 至 今 ， 担 任工 银 瑞 信
财 富 快 线 货 币市 场 基 金
基金经理；2015 年 12
月 14 日 至 今 ， 担任 工 银工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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瑞 信 添 福 债 券基 金 基 金
经理；2016 年 4 月 26
日 至 今 ， 担 任工 银 瑞 信
安 盈 货 币 市 场基 金 基 金
经理；2016 年 12 月 7
日 至 今 ， 担 任工 银 瑞 信
丰 益 一 年 定 期开 放 债 券
型 证 券 投 资 基金 基 金 经
理；2017 年 2 月 28 日
至 今 ， 担 任 工银 瑞 信 丰
淳 半 年 定 期 开放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 （ 自 2017
年 9 月 23 日 起 ， 变 更 为
工 银 瑞 信 丰 淳半 年 定 期
开 放 债 券 型 发起 式 证 券
投 资 基 金 ） 基金 经 理 ；
2017 年6 月 12 日至 今 ，
担 任 工 银 瑞 信丰 实 三 年
定 期 开 放 债 券型 证 券 投
资 基 金 基 金 经理 ；2017
年 12 月 26 日至今，担
任 工 银 瑞 信 纯债 债 券 型
证 券 投 资 基 金基 金 经
理。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 ， 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ，在 控
制 风 险 的 基 础上 ， 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益， 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 ， 保 护各 类 投 资人 利 益 ，避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特 定客 户 资 产管理 业 务 试 点 办法 》 、
《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章， 拟 定 了 《 公平 交
易 管 理 办 法》 、 《 异 常 交易 管 理 办法 》 ， 对 公 司管 理 的 各类 资 产 的公 平 对 待做了 明 确 具 体 的规 定 ，
并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ，可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法
违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ，按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 ， 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同
一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合， 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 ， 实 现了 公工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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平 交 易 ； 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 ， 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间
未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 ， 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
与 三 季 度 相 比， 四 季 度宏 观 基 本面 延 续 了走 弱 的 态势 ， 但 仍展 现 出 较强 的 韧 性。 从 需 求 端 来
看 ， 房 地 产 投资 、 制 造业 投 资 、消 费 的 增速 均 有 所回 落 ， 经济 的 韧 性主 要 来 自于 基 建 和 出 口。 不
过 2018 年 在 税 收 和 土地 出 让 收入 增 长 放 缓、 地 方债 务 整 肃推 进 的 背景 下 ， 基建投 资 大 概 率 会走 弱 。
出 口 方 面 ， 四 季度 较 三 季度 有 所 改善 ， 结 合 12 月 PMI 新 出 口 订 单、 发 达 国 家 PMI 数据超预期的表
现 来 看 ， 全 球贸 易 高 景气 的 状 态在 延 续 。整 体 上 来看 ， 在 控宏 观 杠 杆率 的 基 调下 ， 债 务 扩 张的 速
度将逐渐向名义GDP 收 敛 ， 高 度依 赖 杠 杆的 地 产 和基 建 受 到抑 制 ， 带动 内 需 的回 落 ， 但 地 产低 库
存 、 土 地 供 应增 加 等 因素 意 味 着内 需 回 落的 幅 度 相对 有 限 。
但 同 时 基 本 面对 货 币 政策 的 传 导难 度 仍 然大 ， 货 币环 境 维 持中 性 ， 并且 防 金 融风 险 和 去 杠 杆
仍 在 进 行 中 。在 年 底 资金 面 和 同业 都 有 一定 波 动 的情 形 下 ，四 季 度 货币 市 场 资产 收 益 率 上 行， 至
12 月末，7 天回购利率从3.20% 上行222bp 至 5.42% ， 一 年 期国 开 债 收益 率 从 3.96% 上升72bp 至
4.68%，一年期AAA 短融 收 益 率 从 4.53% 升至5.22% ，上行69bp 。
四 季 度 ， 本 基金 通 过 对客 户 需 求以 及 宏 观经 济 和 货币 市 场 的判 断 ， 积极 应 对 客户 在 月 末 和 季
末 的 流 动 性 要求 ， 合 理安 排 组 合的 现 金 流， 并 在 确保 流 动 性的 前 提 下， 通 过 对存 款 和 债 券 配置 的
时 点 安 排 ， 增厚 组 合 收益 率 ， 同时 本 基 金一 直 严 控债 券 配 置的 信 用 资质 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 ， 本基 金 净 值增 长 率 为 1.0131% ， 业绩 比 较 基准 收 益 率 为 0.3277% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》
第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 固定收益投资 116,854,983,069.34 46.31
其中：债券 116,854,983,069.34 46.31
资产支持证券
-
-
2
买 入 返 售 金 融资 产
32,397,094,978.91
12.84
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金
融资产
- -
3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 101,673,689,711.71 40.29
4 其他资产 1,428,552,302.89 0.57
5 合计 252,354,320,062.85 100.00
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 3.84
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 0.02
序号 项目 金额（元） 占 基 金 资 产 净值 的 比 例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 22,011,743,810.80 9.57
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 272,729,206.37 0.12
注 ： 报 告 期 内债 券 融 资余 额 占 基金 资 产 净值 的 比 例为 报 告 期内 每 个 交易 日 融 资余 额 占 资 产 余额 比
例 的 简 单 平 均值 。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 债 券正 回 购 的资 金 余 额未 超 过 基金 资 产 净值 的 20% 。
5.3 基金投资 组合平均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 111
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 115
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 100
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
本 报 告 期 内 无投 资 组 合平 均 剩 余期 限 超 过 120 天 情况 。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净
值的比例（% ）
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
1 30 天以内 8.35
9.57
工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 9.37 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 41.24 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.55 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天 （ 含） 44.55
-
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 109.07 9.57
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 投 资组 合 平 均剩 余 存 续期 限 未 超 过 240 天。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 摊 余 成 本 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （% ）
1 国家债券 9,996,194.02 0.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,162,812,274.00 5.72
其 中 ： 政 策 性金 融 债 13,162,812,274.00
5.72
4 企业债券 - -
5
企 业 短 期 融 资券
4,359,348,978.17
1.89
6 中期票据 479,859,085.76 0.21
7 同业存单 98,842,966,537.39 42.96
8 其他 - -
9
合计 116,854,983,069.34
50.79
10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
注 ： 上 表 中 ，债 券 的 成本 包 括 债券 面 值 和折 溢 价 。
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 债 券 数 量 （ 张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111708392
17 中信银行
CD392
40,000,000 3,926,699,249.17 1.71 工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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2 111715317
17 民生银行
CD317
25,000,000 2,479,085,227.03 1.08
3 111718431
17 华夏银行
CD431
25,000,000 2,454,004,273.44 1.07
4 111783160
17 广州农村
商业银行
CD150
25,000,000 2,428,859,385.51 1.06
5 170204 17 国开04 23,400,000 2,337,561,133.30 1.02
6 111782956
17 广州农村
商业银行
CD148
23,000,000 2,235,645,567.31 0.97
7 111716269
17 上海银行
CD269
22,000,000 2,182,697,383.83 0.95
8 150207 15 国开07 20,400,000 2,042,639,277.81 0.89
9 111718420
17 华夏银行
CD420
20,000,000 1,964,602,059.23 0.85
10 111712204
17 北京银行
CD204
20,000,000 1,959,664,283.84 0.85
注 ： 上 表 中 ，债 券 的 成本 包 括 债券 面 值 和折 溢 价 。
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0287%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.1074%
报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0394%
注 ： 上 表 中 “偏 离 情 况” 根 据 报告 期 内 各交 易 日 数据 计 算 。
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 负偏 离 度 的绝 对 值 未达 到 0.25% 。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 正偏 离 度 的绝 对 值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 ， 基 金 账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1.00 元。 本基工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑
其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销 ， 每 日 计 提 收 益 或 损
失。
5.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.9.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,887.32
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 1,287,495,100.97
4 应收申购款 141,054,089.64
5 其他应收款 224.96
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,428,552,302.89
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 220,263,727,975.26
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 349,122,194,874.38
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 339,328,245,439.09
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 230,057,677,410.55
注：1 、 报告 期 期 间基 金 总 申购 份 额 含 红利 再 投 、转 换 入 份额 ；
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （ 份） 交易金额 （ 元） 适用费率
1 红利发放
2017 年 10 月
9 日
1,082,670.17 0.00 0.00%
2 赎回
2017 年 10 月
31 日
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
3
基金转换
( 出)
2017 年 11 月
1 日
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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4 红利发放
2017 年 11 月
1 日
550,127.05 0.00 0.00%
5 赎回
2017 年 11 月
29 日
148,908,621.24 148,908,621.24 0.00%
6 红利发放
2017 年 12 月
1 日
39,987.73 0.00 0.00%
合计
210,581,406.19 208,908,621.24
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
无。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 批 准 工银 瑞 信 货币 市 场 基 金设 立 的 文件 ；
2 、 《 工 银 瑞信 货 币 市场 基 金 基金 合 同 》 ；
3 、 《 工 银 瑞信 货 币 市场 基 金 托管 协 议 》 ；
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 ；
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 ；
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
工 银 瑞信 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 ， 在合 理 时 间内 取 得 上述文 件 的 复 印 件。
