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工银瑞利两年封闭债券(004392)

工银瑞利两年封闭债券:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 瑞 利 两 年 封 闭 式 债 券 型 证 券 投 资
基金 
2017 年第4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 
基金托管人: 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送出日期: 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 招商 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本报告中财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工 银 瑞 利 两 年封 闭 债 券 交易代码 004392 基金运作方式 契 约 型 、 封 闭式 基 金 合 同 生 效日 2017 年 5 月 24 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 219,592,391.63 份 投资目标 在 严 格 控 制 风险 的 基 础上 , 通 过 买入 持 有 策略 以 及 杠 杆 策 略 , 追 求基 金 资 产在 存 续 期内 的 稳 定增 值 。 投资策略 本 基 金 将 在 严控 信 用 风险 的 基 础上 , 通 过 买入 持 有 策 略 以 及 积 极 的杠 杆 策 略 , 以 期 在 基金 存 续 期内 获 取 较 为 稳 定 的 投 资收 益 。 本 基金 主 要 通过 对 不 同债 券 类 属 品 种 的 流 动 性特 征 、 风 险收 益 特 征以 及 所 属交 易 市 场 特 征 等 方 面 因素 的 综 合考 虑 , 采 用情 景 分 析和 历 史 预 测 相 结 合 的 方法 , 在 债 券 一级 市 场 和 二级 市 场,银 行 间 市 场 和 交 易所 市 场,银 行存 款 、 政 府 债 券和 信 用 债 等 资 产 类 别 之间 进 行 类属 配 置 , 进而 确 定 具有 最 优 风 险 收 益 特 征 的资 产 组 合 。 在 类 属 品种 以 及 信用 品 种 确 定 的 基 础 上 , 本基 金 将 通过 买 入 与基 金 存 续期 适 度 匹 配 的 债 券,并 持 有到 期 , 或 者 是 持有 回 售 期与 基 金 存 续期适 度 匹 配的 债 券 ,获 得 本 金和 票 息 收入 。 业绩比较基准 两 年 期 银 行 定期 存 款 税后 收 益 率×1.2 。 风险收益特征 本 基 金 为 债 券型 基 金 , 其长 期 平 均风 险 和 预期 收 益 率 低 于 股 票 型 基金 及 混 合型 基 金 ,高 于 货 币市 场 基 金 。 基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


基金托管人 招 商 银 行 股 份有 限 公 司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1. 本 期 已 实 现收 益 1,392,249.86 2.本期利润 -933,879.89 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0043 4. 期 末 基 金 资产 净 值 220,267,325.69 5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.003 注:1 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计 入费 用后 实 际 收 益 水平 要 低 于 所 列 数 字。 2 、 本 期 已实 现 收 益是 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投 资 收 益、 其 他收 入 (不 含 公 允价值 变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。 3 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 , 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。


3.2 基 金 净 值 表 现


3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.40% 0.05% 0.64% 0.01% -1.04% 0.04%


工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注:1 、 本 基 金 基 金 合同 于 2017 年 5 月 24 日 生 效 。 截 至 报 告 期末 , 本 基 金基 金合 同 生 效 不 满一 年 。


2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本基 金 建 仓期 为 6 个 月 。 建 仓 期满 , 本 基 金的 各 项 投资 比例 符 合 基 金 合同 关 于 投 资 范 围 及投 资 限 制的 规 定 : 债 券 资 产占 基 金 资产 的 比 例不 低 于 80 % , 但 在建 仓 期 及 存 续期 到 期 日 的 前 三 个月 内 , 基金 投 资 不受 上 述 债券 资 产 投资 比 例 限制 。


3.3 其 他 指 标 无。


§4 管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介


姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年限 说明 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


任职日期 离任日期 李敏 固 定 收 益 部副总 监 , 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 5 月 24 日 - 11 先 后 在 中 国 泛 海 控 股 集 团 担 任 投 资 经 理 , 在 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 担 任 高 级 分 析 师 , 在 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 高 级 业 务 总 监 ; 2010 年加入工银瑞 信 , 现 任 固 定 收 益 部 副总监; 2013 年 10 月 10 日 至 今 ,担 任 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 7 月 30 日至 2017 年 2 月 6 日,担 任工银保本 2 号混合 型发起式基金( 自 2016 年 2 月 19 日起, 变 更 为 工 银 瑞 信 优 质 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基金) 基 金 经理 ;2015 年 5 月 26 日至 2017 年 4 月 26 日 , 担 任 工 银 双 债 增 强 债 券 型 基 金( 自 2016 年 9 月 26 日 起 , 变 更 为 工 银 瑞 信双债 增 强 债 券 型 证 券投资基金(LOF )) 基金经理;2015 年 5 月 26 日 至 今 , 担 任 工 银 保 本 混 合 型 基 金 基 金经理; 2016 年 10 月 27 日 至 今 ,担 任 工 银 瑞 信 恒 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2016 年 11 月 15 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2016 年 11 月 22 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 得 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 7 日至工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 得 润 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 12 月 29 日至今, 担 任 工 银 瑞 信 新 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理;2016 年 12 月 29 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞信 新 增 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2016 年 12 月 29 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 银 和 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 12 月 29 日至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 生 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2017 年 3 月 23 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 新 得 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理;2017 年 5 月 24 日 至 今 ,担 任 工 银 瑞 信 瑞 利 两 年 封 闭 式 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理。 李娜 本 基 金 的 基金经理 2017 年 6 月 8 日 - 9 曾 在 中 国 工 商 银 行 总 行 担 任 交 易 员 。2016 年 加 入 工 银 瑞 信 , 现 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理。 2017 年 1 月 24 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 恒 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2017 年 1 月 24 日至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2017 年 4 月 14 日至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 瑞 丰 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理;2017 年 5 月 27 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 纯 债 定 期 开 放工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理;2017 年 5 月 27 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 目 标 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2017 年 6 月 8 日至今,担 任工银瑞信 瑞 利 两 年 封 闭 式 债 券 型 证 券 投 资基金基 金 经 理 ; 2017 年 6 月 27 日至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 丰 实 三 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。


4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 , 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ,在 控 制 风 险 的 基 础上 , 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益, 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 , 保 护各 类 投 资人 利 益 ,避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违 法 违 规 行 为 , 公 司 根 据 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特定 客 户 资产 管理 业 务 试 点 办法 》 、 《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章, 拟 定 了 《 公平 交 易 管 理 办 法》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 , 对 公司 管 理 的各 类 资 产的 公 平 对待 做了 明 确 具 体 的规 定 , 并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ,可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法 违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ,按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 , 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同 一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合, 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 , 实 现了 公 平 交 易 ; 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 , 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间 未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 , 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。


4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 国 内 方 面,2017 年 经 济增 长 韧 性较 强 , 超 出 市 场的 预 期,即 使 在房 地 产 严控 加码 及 供 给 侧 改 革升级的总 基调 下 , 国内 经 济 表现 强 劲 ,基 建 投 资对 经 济 带动 较 为 显著 , 企 业盈 利 能 力 增 强, 制 造 业 保 持 平 稳增 长 , 中采 制 造 业 PMI 持 续在 高 位 振荡 。 物 价总 体 保 持平 稳 ,CPI 同比回落后有所 上 行 , 但 通 胀风 险 可 控;PPI 同 比 冲高 回 落 ,仍 处 于 相对 较 高 水 平。 央 行 延续稳 健 中 性 的 货币 政 策 , 货 币 市 场资 金 利 率小 幅 抬 升 , 季 节 性 的资 金 紧 张 也略 超 市 场预 期 , 短端 利率 在 年 末 大 幅抬 升 。 海 外 方 面 , 全球 经 济 复苏 势 头 强劲 , 美 国、 欧 洲 的内 需 较 强, 制 造 业指 数 也 连创 新 高 , 对 出口 也 带 来 一 定 的 支撑 作 用 。 整体来看,2017 年 债 券 收 益率 大 幅 度上 行 。10 年 国债 利 率 上 行 78bp 至 3.88% ;10 年国开债 利率上行112bp 至 4.82% ;3 年、5 年 AAA 评 级 中 票 分 别上 行 147bp 和 150bp 。 瑞 利 两 年 封 闭式 基 金 在本 报 告 期内 , 以 短久 期 、 高票 息 资 产的 持 有 策略 为 主 ,力 争 获 得 较 高 的 持 有 期 回 报。


4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 , 本基 金 净 值增 长 率 为-0.40% ,业 绩 比 较基 准 收 益率 为 0.64% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》 第 四 十 一 条 规定 的 条 件。 §5 投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况


序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


3 固定收益投资


321,966,201.80 95.57 其中:债券


321,966,201.80 95.57 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金 融 衍 生 品 投资 - - 6 买 入 返 售 金 融资 产


- - 其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金融资产


- - 7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计


4,540,926.06 1.35 8 其他资产


10,367,944.27 3.08 9 合计





336,875,072.13





100.00 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。


5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合


5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合


本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 投资 。 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 无。


5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细


本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 投资 。





5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性金 融 债 - - 4 企业债券 182,611,201.80 82.90 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票据 139,355,000.00 63.27 7 可转债 ( 可 交换 债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 321,966,201.80 146.17 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。


工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%) 1 101456024 14 陕煤化 MTN002 200,000 20,366,000.00 9.25 2 101754033 17 河钢集 MTN004 200,000 19,910,000.00 9.04 3 101551071 15 太不锈 MTN001 200,000 19,850,000.00 9.01 4 136285 16 金隅01 200,000 19,500,000.00 8.85 5 122295 13 川投01 180,040 18,185,840.40 8.26





5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细


本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 投 资 ,也 无 期 间损 益 。 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1


本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.10.2


本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,106.28 2 应 收 证 券 清 算款 3,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 7,354,837.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,367,944.27


5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。


5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 无。 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 219,592,391.63 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 - 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 - 报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额减 少 以"-" 填列) - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 219,592,391.63 注:1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额;


2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单位:份 报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 100,024,000.00 报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 100,024,000.00 报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份 额比例(% ) 45.55 注 : 报 告 期 期间 基 金 总申 购 份 额含 红 利 再投 、 转 换入 份 额 ; 报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 含 转换 出 份 额。 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告期 基 金 管理 人 未 有运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 的情 况 。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20171001-20171231 100,024,000.00 0.00 0.00 100,024,000.00 45.55% 工 银 瑞信 瑞利 两年 封闭 式债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金份额持有人 较为集中, 存在 基金规模大幅 波动的风险, 以及由此导致 基金收益较大波动 的 风险。


8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 、 中 国 证 监会 准 予 工银 瑞 信 瑞利 两 年 封 闭式 债 券 型证 券 投 资基 金 募 集申 请 的注 册 文 件 ; 2 、 《 工 银 瑞信 瑞 利 两年 封 闭 式债 券 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ; 3 、 《 工 银 瑞信 瑞 利 两年 封 闭 式债 券 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议》 ; 4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ; 5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ; 6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 , 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。