工 银 瑞 信 新 得 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期: 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 民 生 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工 银 新 得 益 混合
交易代码 002006
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 11 月 22 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 415,509,290.63 份
投资目标
在 严 格 控 制 风险 和 保 持资 产 流 动性 的 基 础上 , 通 过 资
产 配 置 , 力 求实 现 基 金资 产 的 持续 稳 健 增值 。
投资策略
本 基 金 将 由 投资 研 究 团队 及 时 跟踪 市 场 环境 变 化 , 根
据 对 国 际 及 国内 宏 观 经济 运 行 态势 、 宏 观 经济 政 策 变
化 、证 券市 场 运 行状 况 等 因素 的 深 入 研究 , 判 断 证 券
市 场 的 发 展 趋势 , 结 合 行 业状 况 、 公 司 价 值性 和 成 长
性 分 析 , 综 合 评 价各 类 资 产的 风 险 收 益水 平。在 充 分
的 宏 观 形 势 判断 和 策 略分 析 的 基础 上 , 执 行 “ 自 上 而
下 ” 的 资 产 配 置及 动 态 调整 策 略 。 在市 场 上 涨阶 段 中 ,
增 加 权 益 类 资产 配 置 比例 ; 在 市 场 下 行周 期 中,增 加
固 定 收 益 类 资产 配 置 比例 , 最 终 力求 实 现 基金 资 产 组
合 收 益 的 最 大化 , 从 而 有效 提 高 不同 市 场 状况 下 基 金
资 产 的 整 体 收益 水 平。 本 基 金采 取 “ 自上 而 下 ” 与 “ 自
下 而 上 ” 相 结 合 的分 析 方 法进 行 股 票 投资 。 基 金 管 理
人 在 行 业 分 析的 基 础 上,选择 治 理 结 构完 善、经 营 稳
健 、业 绩优 良 、 具 有 可 持续 增 长 前景 或 价 值被 低 估 的
上 市 公 司 股 票, 以 合 理价 格 买 入并 进 行 中长 期 投 资 。
本 基 金 股 票 投资 具 体 包括 行 业 分析 与 配 置 、 公 司 财 务
状 况 评 价 、 价值 评 估 及股 票 选 择与 组 合 优化 等 过 程 。 工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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业绩比较基准
30%× 沪深300 指 数 收 益 率+ 70%× 中 债 综 合财 富 指 数
收益率。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 , 预期 收 益 和风 险 水 平低 于 股 票
型 基 金 , 高 于债 券 型 基金 与 货 币市 场 基 金。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 民 生 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 17,546,489.39
2.本期利润 18,525,217.87
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0419
4. 期 末 基 金 资产 净 值 459,977,133.94
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.107
注:1 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计 入费 用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益是 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投 资 收 益、 其 他收 入 (不 含 公 允价值 变 动 收 益) 扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 , 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.75% 0.35% 1.23% 0.24% 2.52% 0.11%
工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注:1 、 本 基金 基 金 合同 于 2016 年 11 月 22 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本基 金 建 仓期 为 6 个 月 。 截 至 报告 期 末 , 本基 金 的 各项 投资 比 例 符 合 基金 合
同 关 于 投 资 范围 及 投 资限 制 的 规定 : 本 基金 投 资 组合 中 股 票资 产 投 资比 例 为 基金 资 产 的 0% —30% ;
每个交易日日终在扣 除股指期货合 约、国债期货 合约需缴纳的交 易保证金后, 应当保持不低于基
金资产净值的5% 的 现 金 或 到期 日 在 一年 以 内 的政 府 债 券。
3.3 其 他 指 标
无。
工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏欣
固 定 收 益
部副总
监 , 本 基
金 的 基 金
经理
2016 年11 月
22 日
- 13
2005 年加入工银瑞
信 , 现 任 固 定 收 益 部
副总监;2011 年 4 月
20 日 至 今 ,担 任 工 银
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理; 2012 年 8 月 22 日
至 今 , 担任 工 银 瑞 信 7
天 理 财 债 券 型 基 金 基
金经理; 2012 年 10 月
26 日至 2017 年 3 月
10 日 , 担 任 工 银 14 天
理 财 债 券 型 基 金 的 基
金经理;2014 年 9 月
23 日 至 今 ,担 任 工 银
瑞 信 现 金 快 线 货 币 市
场 基 金 基 金 经 理 ;
2014 年 10 月 22 日至
2017 年 3 月 10 日 , 担
任 工 银 添 益 快 线 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ;
2015 年5 月26 日起至
今 , 担 任 工 银 新 财 富
灵 活 配 置 混 合 型 基 金
基金经理;2015 年 5
月 26 日 起 至 今 , 担 任
工 银 双 利 债 券 型 基 金
基金经理;2015 年 5
月 29 日 起 至 今 , 担 任
工 银 丰 盈 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 基 金 基 金 经
理; 2015 年 6 月 19 日
至 2017 年 3 月 10 日,
担 任 工 银 财 富 快 线 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理;2016 年 11 月 22
日 至 今 , 担 任 工 银 瑞
信 新 得 益 混 合 型 证 券工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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投 资 基 金 基 金 经 理 ;
2016 年 12 月 7 日至
今 , 担 任 工 银 瑞 信 新
得 润 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ;2016
年 12 月 29 日至今,
担 任 工 银 瑞 信 新 增 利
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理;2016 年 12
月 29 日 至 今 , 担 任 工
银 瑞 信 新 增 益 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理;2016 年 12 月 29
日 至 今 , 担 任 工 银 瑞
信 银 和 利 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ;
2016 年 12 月 29 日至
今 , 担 任 工 银 瑞 信 新
生 利 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ;2017
年 3 月 23 日 至 今 , 担
任 工 银 瑞 信 新 得 利 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
李敏
固 定 收 益
部副总
监 , 本 基
金 的 基 金
经理
2016 年11 月
22 日
- 11
先 后 在 中 国 泛 海 控 股
集 团 担 任 投 资 经 理 ,
在 中 诚 信 国 际 信 用 评
级 有 限 责 任 公 司 担 任
高 级 分 析 师 , 在 平 安
证 券 有 限 责 任 公 司 担
任 高 级 业 务 总 监 ;
2010 年加入工银瑞
信 , 现 任 固 定 收 益 部
副总监; 2013 年 10 月
10 日 至 今 ,担 任 工 银
信 用 纯 债 两 年 定 期 开
放 基 金 基 金 经 理 ;
2014 年 7 月 30 日至
2017 年 2 月 6 日,担
任工银保本 2 号混合
型发起式基金( 自
2016 年 2 月 19 日起,
变 更 为 工 银 瑞 信 优 质
精 选 混 合 型 证 券 投 资
基金) 基 金 经理 ;2015工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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年 5 月 26 日至 2017
年 4 月 26 日 , 担 任 工
银 双 债 增 强 债 券 型 基
金( 自 2016 年 9 月 26
日 起 , 变 更 为 工 银 瑞
信双债增 强 债 券 型 证
券投资基金(LOF ))
基金经理;2015 年 5
月 26 日 至 今 , 担 任 工
银 保 本 混 合 型 基 金 基
金经理; 2016 年 10 月
27 日 至 今 ,担 任 工 银
瑞 信 恒 丰 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理;2016 年 11 月 15
日 至 今 , 担 任 工 银 瑞
信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理;2016 年 11 月 22
日 至 今 , 担 任 工 银 瑞
信 新 得 益 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ;
2016 年 12 月 7 日至
今 , 担 任 工 银 瑞 信 新
得 润 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ;2016
年 12 月 29 日至今,
担 任 工 银 瑞 信 新 增 利
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理;2016 年 12
月 29 日 至 今 , 担 任 工
银瑞信 新 增 益 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理;2016 年 12 月 29
日 至 今 , 担 任 工 银 瑞
信 银 和 利 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ;
2016 年 12 月 29 日至
今 , 担 任 工 银 瑞 信 新
生 利 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ;2017
年 3 月 23 日 至 今 , 担
任 工 银 瑞 信 新 得 利 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理;2017 年 5 月工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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24 日 至 今 ,担 任 工 银
瑞 信 瑞 利 两 年 封 闭 式
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
张洋
本 基 金 的
基金经理
2016 年11 月
22 日
- 5
宾 夕 法 尼 亚 大 学 电 子
工 程 专 业 博 士 , 沃 顿
商 学 院 统 计 学 硕 士 ;
2012 年加入工银瑞
信 , 现 任 固 定 收 益 部
高 级 研 究 员 、 基 金 经
理, 2015 年 8 月 17
日 至 今 , 担 任 工 银 瑞
信 双 债 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金( 自 2016
年 9 月 26 日 起 , 变 更
为 工 银 瑞 信 双 债 增 强
债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )) 基 金 经 理 ;
2015 年 8 月 17 日至
今 , 担 任 工 银 瑞 信 保
本 3 号混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ;
2016 年 11 月 22 日至
今 , 担 任 工 银 瑞 信 新
得 益 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ;2016
年 12 月 14 日至今,
担 任 工 银 瑞 信 可 转 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理;2016 年 12
月 29 日 至 今 , 担 任 工
银 瑞 信 新 增 利 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理; 2017 年 1 月 25 日
至 今 , 担 任 工 银 瑞 信
瑞 盈 半 年 定 期 开 放 债
券型证券 投 资 基 金 基
金经理。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 , 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ,在 控工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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制 风 险 的 基 础上 , 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益, 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 , 保 护各 类 投 资人 利 益 ,避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 , 公 司 根 据 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特定 客 户 资产 管理 业 务 试 点 办法 》 、
《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章, 拟 定 了 《 公平 交
易 管 理 办 法》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 , 对 公司 管 理 的各 类 资 产的 公 平 对待 做了 明 确 具 体 的规 定 ,
并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ,可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法
违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ,按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 , 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同
一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合, 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 , 实 现了 公
平 交 易 ; 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 , 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间
未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 , 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 四 季 度 国内 经 济 在 供给 侧 改 革、消费 增 长、外 需 复苏 等 因 素拉 动 下 稳中有 进 。海外 经
济复苏延续 ,欧 洲 PMI 持 续 走 高, 美 国 税改 法 案 通过 带 来 财政 刺 激 ,美 联 储 继续 加 息 , 全 球货 币
政 策 趋 向 于 收紧 。 在 此宏 观 背 景下 , 四 季度 国 内 债券 收 益 率继 续 走 高, 股 票 市场 稳 中 有 升 ,市 场
情 绪 有 所 提 升。 本 基 金在 报 告 期内 根 据 对于 市 场 变化 的 判 断积 极 调 整股 票 仓 位及 债 券 久 期 ,同 时
参 与 新 股 及 新发 可 转 债申 购 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 , 本基 金 净 值增 长 率 为 3.75% , 业 绩比 较 基 准收 益 率 为 1.23% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 129,715,535.38 27.37
其中:股票
129,715,535.38 27.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
331,110,630.40 69.86
其中:债券
331,110,630.40 69.86
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
8,085,864.27 1.71
8 其他资产
5,065,134.51 1.07
9 合计
473,977,164.56
100.00
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 3,475,453.66 0.76
C 制造业 69,713,721.06 15.16
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 31,955,724.91 6.95 工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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K
房地产业
9,011,700.00 1.96
L
租 赁 和 商 务 服务 业
12,083,000.00 2.63
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 3,441,823.20 0.75
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合 - -
合计 129,715,535.38 28.20
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 601318 中国平安 150,000 10,497,000.00 2.28
2 600036 招商银行 300,000 8,706,000.00 1.89
3 600887 伊利股份 260,000 8,369,400.00 1.82
4 601601 中国太保 200,000 8,284,000.00 1.80
5 002027 分众传媒 550,000 7,744,000.00 1.68
6 000333 美的集团 120,000 6,651,600.00 1.45
7 000895 双汇发展 250,000 6,625,000.00 1.44
8 000651 格力电器 150,000 6,555,000.00 1.43
9 000338 潍柴动力 700,000 5,838,000.00 1.27
10 002415 海康威视 130,000 5,070,000.00 1.10
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % )
1 国家债券 23,065,350.00 5.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 27,588,000.00 6.00
其 中 : 政 策 性金 融 债 27,588,000.00 6.00
4 企业债券 107,663,500.00 23.41
5 企 业 短 期 融 资券 - - 工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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6 中期票据 137,856,000.00 29.97
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 34,937,780.40 7.60
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 331,110,630.40 71.98
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比
例(%)
1 031780001
17 招商蛇
口 MTN001
400,000 39,708,000.00 8.63
2 101559060
15 光明
MTN003
300,000 29,469,000.00 6.41
3 101668007
16 电科院
MTN002
300,000 29,085,000.00 6.32
4 170405 17 农发05 300,000 27,588,000.00 6.00
5 136865 16 新燃01 250,000 24,152,500.00 5.25
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 投 资 ,也 无 期 间损 益 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 股 指期 货 进 行投 资 。 工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 投 资 ,也 无 期 间损 益 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 投 资 决 策 程 序 说 明 :
分众传媒
本 报 告 期 , 本基 金 持 有分 众 传 媒, 其 发 行主 体 因 部分 临 时 报告 信 息 未披 露 、 披露 不 及 时 、 不
完整,2015 年 年报 信 息 披 露存 在 遗 漏、 未 在 股东 大 会 授权 范 围 内购 买 银 行理 财产 品 等 违 规 行为 ,
被 中 国 证 监 会广 东 监 管局 采 取 出具 警 示 函的 监 管 措施 。
上 述 情 形 对 上市 公 司 的财 务 和 经营 状 况 无重 大 影 响, 投 资 决策 流 程 符合 基 金 管理 人 的 制 度 要
求。
5.11.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,224.34
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,038,811.65
5 应收申购款 98.52 工 银 瑞信 新得 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,065,134.51
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
1 113008 电气转债 10,389,680.40 2.26
2 110032 三一转债 4,852,800.00 1.06
注 : 上 表 包 含期 末 持 有的 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券和 可 交 换债 券 明 细。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
无。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 519,117,360.25
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 1,101,973.64
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 104,710,043.26
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额减 少 以"-"
填列)
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 415,509,290.63
注:1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额;
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
无。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 本 报 告期 基 金 管理 人 未 有运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 的情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 466,091,740.00 0.00 80,700,000.00 385,391,740.00 92.75%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金份额持有人 较为集中, 存 在基金规模大 幅波动的风 险, 以及由此 导 致基金收益较大波 动的风
险。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 准 予 工银 瑞 信 新得 益 混 合 型证 券 投 资基 金 募 集申 请 的 注册 文 件;
2 、 《 工 银 瑞信 新 得 益混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同》 ;
3 、 《 工 银 瑞信 新 得 益混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议》 ;
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ;
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ;
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 , 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。