工 银 瑞 信 新 增 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送出日期: 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 河 证券 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工 银 新 增 益 混合
交易代码 001721
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 12 月 29 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 500,036,488.62 份
投资目标
在 严 格 控 制 风险 和 保 持资 产 流 动性 的 基 础上 , 通 过 资
产 配 置 , 力 求实 现 基 金资 产 的 持续 稳 健 增值 。
投资策略
本 基 金 将 由 投资 研 究 团队 及 时 跟踪 市 场 环境 变 化 , 根
据 对 国 际 及 国内 宏 观 经济 运 行 态势 、 宏 观 经济 政 策 变
化 、证 券市 场 运 行状 况 等 因素 的 深 入 研究 , 判 断 证 券
市 场 的 发 展 趋势 , 结 合 行 业状 况 、 公 司 价 值性 和 成 长
性 分 析 , 综 合 评 价各 类 资 产的 风 险 收 益水 平。在 充 分
的 宏 观 形 势 判断 和 策 略分 析 的 基础 上 , 通 过 “ 自 上 而
下 ”的 资产 配 置 及动 态 调 整策 略 , 将 基 金 资产 在 各 类
型 证 券 上 进 行配 置。在 市 场上 涨 阶 段 中,增加 权 益 类
资 产 配 置 比 例;在市 场 下 行周 期 中,增 加 固定 收 益 类
资 产 配 置 比 例 , 最 终 力 求实 现 基 金资 产 组 合收 益 的 最
大 化 , 从 而 有 效提 高 不 同市 场 状 况下 基 金 资产 的 整 体
收益水 平 。 本基 金 采 取“ 自 上 而下 ” 与 “自 下 而 上 ”
相 结 合 的 分 析方 法 进 行股 票 投 资 。 基 金 管 理人 在 行 业
分 析 的 基 础 上,选 择 治理 结 构 完善 、经 营 稳健 、业 绩
优 良 、 具 有 可 持续 增 长 前景 或 价 值被 低 估 的上 市 公 司
股 票 ,以合 理 价 格买 入 并 进行 中 长 期 投资 。 本 基 金 股
票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
价 、 价 值 评 估及 股 票 选择 与 组 合优 化 等 过程 。
业绩比较基准
30%× 沪深300 指 数 收 益 率+ 70%× 中 债 综 合指 数 收 益
率。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 , 预期 收 益 和风 险 水 平低 于 股 票
型 基 金 , 高 于债 券 型 基金 与 货 币市 场 基 金。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 银 河 证 券股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 3,446,728.83
2.本期利润 -3,982,744.40
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0080
4. 期 末 基 金 资产 净 值 530,068,773.22
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.060
注:1 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计 入费 用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益是 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投 资 收 益、 其 他收 入 (不 含 公 允价值 变 动 收 益) 扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 , 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.75% 0.22% 1.23% 0.24% -1.98% -0.02%
工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注:1 、 本 基金 基 金 合同 于 2016 年 12 月 29 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本基 金 建 仓期 为 6 个 月 。 截 至 报告 期 末 , 本基 金 的 各项 投资 比 例 符 合 基金 合
同 关 于 投 资 范围 及 投 资限 制 的 规定 : 本 基金 投 资 组合 中 股 票资 产 投 资比 例 为 基金 资 产 的 0% —30% ;
每个交易日日终在扣 除股指期货合 约、国债期货 合约需缴纳的交 易保证金后, 应当保持不低于基
金资产净值的5% 的 现 金 或 到期 日 在 一年 以 内 的政 府 债 券。
3.3 其 他 指 标
无。
工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
魏
欣
固定收益
部副总
监,本基
金的基金
经理
2016
年 12
月 29
日
- 13
2005 年 加 入 工银 瑞 信 ,现 任 固 定收 益 部 副总 监 ;2011 年 4
月 20 日 至 今 ,担 任 工 银货 币 市 场基 金 基 金经 理 ;2012 年 8
月 22 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 7 天 理财 债 券 型基 金 基 金经 理 ;
2012 年 10 月 26 日至2017 年 3 月 10 日 , 担 任 工 银 14 天理
财 债 券 型 基 金的 基 金 经理 ;2014 年 9 月 23 日 至 今 , 担 任 工
银 瑞 信 现 金 快线 货 币 市场 基 金 基金 经 理 ;2014 年 10 月 22
日至2017 年 3 月 10 日 , 担 任 工 银 添 益 快 线 货币 市 场 基金 基
金经理;2015 年 5 月 26 日 起 至 今 , 担 任 工 银新 财 富 灵活 配
置 混 合 型 基 金基 金 经 理 ;2015 年 5 月 26 日 起 至 今 , 担 任 工
银 双 利 债 券 型基 金 基 金经 理 ;2015 年 5 月 29 日 起 至 今 , 担
任 工 银 丰 盈 回报 灵 活 配置 混 合 型 基金 基 金 经理 ;2015 年 6
月 19 日至2017 年 3 月 10 日,担任工银财富快线货币 市场
基 金 基 金 经 理;2016 年 11 月 22 日至 今 , 担任 工 银 瑞信 新
得 益 混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 经理 ; 2016 年12 月7 日至 今 ,
担 任 工 银 瑞 信 新 得 润 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2016
年 12 月 29 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 新增 利 混 合型 证 券 投资 基
金基金经理;2016 年 12 月 29 日 至今 , 担 任工 银 瑞 信新 增
益 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理;2016 年 12 月 29 日至今,
担 任 工 银 瑞信 银 和 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2016
年 12 月 29 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 新生 利 混 合型 证 券 投资 基
金基金经理;2017 年 3 月 23 日 至 今 , 担 任 工银 瑞 信 新得 利
混 合 型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 。
李
敏
固定收益
部副总
监,本基
金的基金
经理
2016
年 12
月 29
日
- 11
先 后 在 中 国 泛海 控 股 集团 担 任 投资 经 理 , 在 中诚 信 国 际信 用
评 级 有 限 责 任公 司 担 任高 级 分 析师 , 在 平 安 证券 有 限 责任 公
司 担 任 高 级 业务 总 监 ;2010 年 加入 工 银 瑞信 , 现 任 固定 收
益部副总监;2013 年 10 月 10 日 至今 , 担 任工 银 信 用纯 债
两 年 定 期 开 放基 金 基 金经 理 ; 2014 年 7 月 30 日至2017 年 2
月 6 日 , 担 任 工 银 保 本 2 号 混合 型 发 起式 基 金( 自 2016 年 2
月 19 日 起 , 变 更 为 工 银 瑞信 优 质 精选 混 合 型证 券 投 资基 金)
基金经理;2015 年 5 月 26 日至2017 年 4 月 26 日 , 担 任 工
银 双 债 增 强 债券 型 基 金( 自 2016 年 9 月 26 日起,变更为工
银 瑞 信 双 债 增强 债 券 型证 券 投 资基 金 (LOF ) ) 基金经理; 2015工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
年 5 月 26 日 至 今 , 担 任 工 银 保 本混 合 型 基 金基 金 经 理 ; 2016
年 10 月 27 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 恒丰 纯 债 债券 型 证 券投 资
基 金 基 金 经 理;2016 年 11 月 15 日至 今 , 担任 工 银 瑞信 恒
泰 纯 债 债 券 型证 券 投 资基 金 基 金经 理 ;2016 年 11 月 22 日
至 今 , 担 任 工银 瑞 信 新得 益 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ;
2016 年 12 月 7 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞信 新 得 润混 合 型 证券 投
资 基 金 基 金 经理 ;2016 年 12 月 29 日 至 今 ,担 任 工 银瑞 信
新 增 利 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金经 理 ;2016 年 12 月 29 日
至 今 , 担 任 工银 瑞 信 新增 益 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ;
2016 年 12 月 29 日 至 今, 担 任 工 银瑞 信 银 和利 混 合 型证 券
投 资 基 金 基 金经 理 ;2016 年 12 月 29 日 至 今, 担 任 工银 瑞
信 新 生 利 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理;2017 年 3 月 23 日
至 今 , 担 任 工银 瑞 信 新得 利 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ;
2017 年 5 月 24 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞信 瑞 利 两年 封 闭 式债 券
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 , 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ,在 控
制 风 险 的 基 础上 , 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益, 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 , 保 护各 类 投 资人 利 益 ,避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 , 公 司 根 据 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特定 客 户 资产 管理 业 务 试 点 办法 》 、
《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章, 拟 定 了 《 公平 交
易 管 理 办 法》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 , 对 公司 管 理 的各 类 资 产的 公 平 对待 做了 明 确 具 体 的规 定 ,
并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ,可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法
违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ,按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 , 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同
一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合, 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 , 实 现了 公
平 交 易 ; 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 , 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间
未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 , 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 在 房 地 产调 控 政 策 空前 、 房 地产 拉 动 力下 降 的 同时 , 经 济基 本 面 显示 出较 强 的 韧 性 ,
下半年增长 数据 大 体 保持 稳 定 。海 外 主 要经 济 体 复苏 态 势 明显 , 带 动中 国 出 口转 好 。 另 一 方面 ,
国 内 经 济 结 构逐 步 调 整, 消 费 升级 对 基 本面 增 长 稳定 的 贡 献也 日 渐 显现 。 供 给侧 改 革 继 续 深入 ,
环 保 、 安 全 监察 严 格 ,对 生 产 的抑 制 对 供给 和 需 求两 端 都 构成 了 明 显的 影 响 ,导 致 主 要 工 业品 供
给 弹 性 减 弱 、价 格 居 高不 下 。 货币 政 策 保持 中 性 ,一 方 面 通过 加 强 金融 监 管 、调 控 资 金 面 来抬 升
金 融 加 杠 杆 的成 本 , 倒逼 金 融 领域 去 泡 沫, 推 动 金融 服 务 实体 经 济 ;另 一 方 面也 维 护 金 融 市场 稳
定 , 强 调 监 管协 调 , 避免 金 融 强监 管 对 实体 经 济 造成 较 大 的伤 害 。 中性 的 货 币政 策 对 基 本 面影 响
尚 不 显 著 , 而金 融 去 杠杆 的 环 境利 空 债 券市 场 , 全年 债 券 收益 率 震 荡上 行 , 信用 风 险 和 信 用违 约
事 件 时 有 爆 发, 信 用 利差 小 幅 扩大 , 信 用债 票 息 仍有 优 势 。权 益 市 场震 荡 上 行, 低 估 值 蓝 筹涨 幅
明 显 , 通 信 、新 能 源 汽车 等 主 题投 资 也 有所 表 现 ,呈 现 结 构性 慢 牛 格局 。
本 基 金 报 告 期内 债 券 方面 主 要 持仓 高 等 级信 用 债 ,股 票 方 面以 低 估 值蓝 筹 持 仓为 主 , 根 据 市
场 变 化 调 整 权益 资 产 仓位 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 , 本基 金 净 值增 长 率 为-0.75% ,业 绩 比 较基 准 收 益率 为 1.23% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》
第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 127,221,538.43 22.14 工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
其中:股票
127,221,538.43 22.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
412,734,091.90 71.83
其中:债券
412,734,091.90 71.83
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
8,025,804.31 1.40
8 其他资产
26,656,365.70 4.64
9 合计
574,637,800.34
100.00
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 2,102,687.16 0.40
B 采 矿 业 - -
C 制造业 54,102,421.60 10.21
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 2,164,800.00 0.41
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 54,012,556.98 10.19
K
房地产业
5,246,432.00 0.99
L
租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 7,480,542.00 1.41
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
2,043,885.00 0.39
S 综合 - -
合计 127,221,538.43 24.00 工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 000001 平安银行 1,125,220 14,965,426.00 2.82
2 000651 格力电器 298,100 13,026,970.00 2.46
3 601601 中国太保 287,069 11,890,397.98 2.24
4 601166 兴业银行 324,600 5,514,954.00 1.04
5 002573 清新环境 240,000 5,455,200.00 1.03
6 601318 中国平安 76,900 5,381,462.00 1.02
7 600388 龙净环保 300,834 5,204,428.20 0.98
8 000915 山大华特 171,800 5,178,052.00 0.98
9 002142 宁波银行 247,100 4,400,851.00 0.83
10 600801 华新水泥 299,500 4,231,935.00 0.80
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 48,662,000.00 9.18
其 中 : 政 策 性金 融 债 48,662,000.00 9.18
4 企业债券 309,261,533.70 58.34
5 企 业 短 期 融 资券 9,979,000.00 1.88
6 中期票据 39,369,000.00 7.43
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 5,462,558.20 1.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 412,734,091.90 77.86
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比
例(%) 工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
1 170401 17 农发01 300,000 29,994,000.00 5.66
2 143307 17 福投02 200,000 19,760,000.00 3.73
3 170210 17 国开10 200,000 18,668,000.00 3.52
4 136650 16 普天01 158,000 15,247,000.00 2.88
5 143304 17 江铜01 150,000 14,671,500.00 2.77
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 投 资 ,也 无 期 间损 益 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 股 指期 货 进 行投 资 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 投 资 ,也 无 期 间损 益 。
工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 报 告 期 内 ,本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在
报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.11.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 114,819.25
2 应 收 证 券 清 算款 18,993,610.96
3 应收股利 -
4 应收利息 7,547,935.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,656,365.70
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
1 113011 光大转债 2,504,880.00 0.47
2 113012 骆驼转债 75,302.80 0.01
注 : 上 表 包 含期 末 持 有的 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券和 可 交 换债 券 明 细。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
无。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 500,056,508.48
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 186.94
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 20,206.80
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额减 少 以"-"
填列)
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 500,036,488.62
注:1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额;
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
无。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 本 报 告期 基 金 管理 人 未 有运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 的情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 500,014,000.00 0.00 0.00 500,014,000.00 100.00%
个
人
- - - - - - -
工 银 瑞信 新增 益混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
产品特有风险
本基金份额持有人 较为集中, 存在 基金规模大幅 波动的风险, 以及由此导致 基金收益较大波动 的
风险。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 准 予 工银 瑞 信 新增 益 混 合 型证 券 投 资基 金 募 集申 请 的 注册 文 件;
2 、 《 工 银 瑞信 新 增 益混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同》 ;
3 、 《 工 银 瑞信 新 增 益混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议》 ;
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ;
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ;
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 , 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。