工 银 瑞 信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工 银 恒 泰 纯 债债 券
交易代码 003705
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 11 月 15 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 50,325,024.87 份
投资目标
在 严 格 控 制 风险 的 基 础上 ， 通 过对 债 券 的积 极 投 资 ，
追 求 基 金 资 产的 长 期 稳定 增 值
投资策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对
GDP 、CPI 、国 际收 支 等 引起 利 率 变化 的 相 关因 素 进 行
深 入 的 研 究，分 析宏 观 经 济运 行 的 可 能情 景，并 在 此
基 础 上 判 断 包括 财 政 政策 、 货 币 政策 在 内 的宏 观 经 济
政 策 取 向 ， 对 市场 利 率 水平 和 收 益率 曲 线 未来 的 变 化
趋 势 做 出 预 测和 判 断 ， 结合 债 券 市场 资 金 供求 结 构 及
变 化 趋 势 ， 确 定固 定 收 益类 资 产 的配 置 并 构建 投 资 组
合。
业绩比较基准 中 债 综 合 财 富（ 总 值 ）指 数 收 益率 。
风险收益特征
本 基 金 为 债 券型 基 金，属 于低 风 险 基 金产 品，其 长 期
平 均 风 险 和 预期 收 益 率低 于 股 票型 及 混 合型 基 金 ， 高
于 货 币 市 场 基金 。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 -309,223,110.19
2.本期利润 10,525,452.34
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0010
4. 期 末 基 金 资产 净 值 50,087,915.00
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.9953
注：1 、 上 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计 入费 用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益是 指 基 金本 期 利 息收 入 、 投 资 收 益、 其 他收 入 （不 含 公 允价值 变 动 收 益） 扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 ， 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.25% 0.04% -0.43% 0.06% 0.18% -0.02%
工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注：1 、 本 基金 基 金 合同 于 2016 年 11 月 15 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 ， 本基 金 建 仓期 为 6 个 月 。 截 至 报告 期 末 ， 本基 金 的 各项 投资 比 例 符 合 基金 合
同 关 于 投 资 范围 及 投 资限 制 的 规定 ： 债 券资 产 占 基金 资 产 的比 例 不 低 于 80 ％ ， 现 金 及 到 期 日在 一
年 以 内 的 政 府债 券 的 比例 合 计 不低 于 基 金资 产 净 值 的 5% 。
3.3 其 他 指 标
无。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年限 说明 工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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任职日期 离任日期
李敏
固 定 收 益
部副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理
2016 年11 月
15 日
- 11
先 后 在 中 国 泛 海 控 股
集 团 担 任 投 资 经 理 ，
在 中 诚 信 国 际 信 用 评
级 有 限 责 任 公 司 担 任
高 级 分 析 师 ， 在 平 安
证 券 有 限 责 任 公 司 担
任 高 级 业 务 总 监 ；
2010 年加入工银瑞
信 ， 现 任 固 定 收 益 部
副总监； 2013 年 10 月
10 日 至 今 ，担 任 工 银
信 用 纯 债 两 年 定 期 开
放 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年 7 月 30 日至
2017 年 2 月 6 日，担
任工银保本 2 号混合
型发起式基金( 自
2016 年 2 月 19 日起，
变 更 为 工 银 瑞 信 优 质
精 选 混 合 型 证 券 投 资
基金) 基 金 经理 ；2015
年 5 月 26 日至 2017
年 4 月 26 日 ， 担 任 工
银 双 债 增 强 债 券 型 基
金( 自 2016 年 9 月 26
日 起 ， 变 更 为 工 银 瑞
信双债 增 强 债 券 型 证
券投资基金（LOF ）)
基金经理；2015 年 5
月 26 日 至 今 ， 担 任 工
银 保 本 混 合 型 基 金 基
金经理； 2016 年 10 月
27 日 至 今 ，担 任 工 银
瑞 信 恒 丰 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 11 月 15
日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞
信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 11 月 22
日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞
信 新 得 益 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年 12 月 7 日至工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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今 ， 担 任 工 银 瑞 信 新
得 润 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；2016
年 12 月 29 日至今，
担 任 工 银 瑞 信 新 增 利
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理；2016 年 12
月 29 日 至 今 ， 担 任 工
银 瑞信 新 增 益 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 12 月 29
日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞
信 银 和 利 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年 12 月 29 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 新
生 利 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；2017
年 3 月 23 日 至 今 ， 担
任 工 银 瑞 信 新 得 利 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理；2017 年 5 月
24 日 至 今 ，担 任 工 银
瑞 信 瑞 利 两 年 封 闭 式
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
李娜
本 基 金 的
基金经理
2017 年 1 月
24 日
- 9
曾 在 中 国 工 商 银 行 总
行 担 任 交 易 员 。2016
年 加 入 工 银 瑞 信 ， 现
任 固 定 收 益 部 基 金 经
理。 2017 年 1 月 24 日
至 今 ， 担 任 工 银 瑞 信
恒 丰 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 1 月 24 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 恒
泰 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 4 月 14 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 瑞
丰 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理；2017 年 5
月 27 日 至 今 ， 担 任 工
银 瑞 信 纯 债 定 期 开 放工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理；2017 年 5
月 27 日 至 今 ， 担 任 工
银 瑞 信 目 标 收 益 一 年
定 期 开 放 债 券 型 投 资
基 金 基 金 经 理 ；2017
年 6 月 8 日至今，担
任工银瑞信 瑞 利 两 年
封 闭 式 债 券 型 证 券 投
资基金基 金 经 理 ；
2017 年 6 月 27 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 丰
实 三 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
陈桂都
本 基 金 的
基金经理
2017 年 4 月
14 日
- 9
2008 年加入工银瑞
信 ， 现 任 固 定 收 益 部
基金经理。2016 年 9
月 2 日至今，担任工
银 瑞 信 恒 享 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2016 年 9 月 2
日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞
信 泰 享 三 年 理 财 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2017 年 4 月 14
日 至 今 ， 担 任 工 银 瑞
信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2017 年 4 月 14 日
至 今 ， 担 任 工 银 瑞 信
恒 丰 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 4 月 14 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 丰
淳 半 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ 自
2017 年 9 月 23 日起，
变 更 为 工 银 瑞 信 丰 淳
半 年 定 期 开 放 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基
金 ） 基 金 经 理 ；2017
年 4 月 14 日 至 今 ， 担
任 工 银 瑞 信 丰 益 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 6 月 23 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 中
高 等 级 信 用 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 ， 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ，在 控
制 风 险 的 基 础上 ， 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益， 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 ， 保 护各 类 投 资人 利 益 ，避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特定 客 户 资产 管理 业 务 试 点 办法 》 、
《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章， 拟 定 了 《 公平 交
易 管 理 办 法》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 ， 对 公司 管 理 的各 类 资 产的 公 平 对待 做了 明 确 具 体 的规 定 ，
并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ，可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法
违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ，按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 ， 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同
一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合， 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 ， 实 现了 公
平 交 易 ； 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 ， 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间
未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 ， 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
国 内 方 面，2017 年 四 季度 经 济 保持 平 稳 增 长。 进出 口 增 速 较快 增 长； 消 费需 求增 长 保 持 平 稳；
投资增速 稳 中略 缓 ， 固定 资 产 投资 资 金 来源 有 所 改善 ； 企 业利 润 增 长保 持 良 好态 势 ；PMI 指标总工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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体 向 好 ； 信 贷投 放 偏 积极 ， 对 实体 经 济 支持 力 度 增强 。 物 价形 势 总 体较 为 稳 定。CPI 同比有所回
升 ， 但 未 来 仍然 面 临 一定 向 下 压力 ， 暂 不具 备 持 续上 行 的 基础 ；PPI 受 较 高基数 影 响 ， 同 比有 所
回 落 。 央 行 继续 实 行 稳健 中 性 的货 币 政 策， 在 多 个领 域 加 强了 风 险 监测 和 防 范， 协 同 有 关 部门 出
台 了 若 干 监 管新 规 。 这些 规 范 性的 规 定 对金 融 机 构的 行 为 起到 了 较 为明 显 的 约束 作 用 。 四 季度 的
银 行 间 流 动 性总 体 适 度， 同 时 存在 着 结 构性 不 平 衡的 状 况 ，资 金 利 率有 一 定 幅度 上 行 。 四 季度 全
球经济延续 复苏 态 势 ，经 济 持 续扩 张 ， 通胀 总 体 温和 。
四 季 度 债 券 收益 率 振 荡上 行 ， 信用 利 差 走扩 。10 年 国 债利 率 上 行 27bp 至 3.89% ；10 年国开
债利率大幅上行64bp 至 4.82% ；3 年 AAA 、AA+ 等 级 中 票与 国 债 信用 利 差 分别 走扩 47bp 和 49bp ，
至 1.51% 和 1.76% 。
恒 泰 纯 债 基 金本 报 告 期内 根 据 宏观 经 济 、通 胀 、 资金 面 、 监管 政 策 的变 化 ， 适当 调 整 组 合 的
久期。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 ， 本基 金 净 值增 长 率 为-0.25% ，业 绩 比 较基 准 收 益率 为-0.43% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》
第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
24,935,000.00 49.08
其中：债券
24,935,000.00 49.08
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
24,300,000.00 47.83 工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
1,138,287.36 2.24
8 其他资产
427,856.15 0.84
9 合计
50,801,143.51
100.00
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 投资 。
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 投资 。
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,935,000.00 49.78
其 中 ： 政 策 性金 融 债 24,935,000.00 49.78
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,935,000.00 49.78
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 108601 国开1703 150,000 14,967,000.00 29.88
2 110210 11 国开10 100,000 9,968,000.00 19.90 工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 投 资 ，也 无 期 间损 益 。
5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.10 投 资 组 合 报 告 附 注
5.10.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在
报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.10.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.10.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 - 工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 应 收 证 券 清 算款 43,238.91
3 应收股利 -
4 应收利息 384,617.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 427,856.15
5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
无。
5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 21,896,199,548.12
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 50,291,816.57
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 21,896,166,339.82
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （ 份 额减 少 以"-"
填列）
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 50,325,024.87
注：1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额；
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 0.00
报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 10,061,380.56
报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 0.00
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 10,061,380.56
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份
额比例（% ）
19.99
注 ： 报 告 期 期间 基 金 总申 购 份 额含 红 利 再投 、 转 换入 份 额 ；
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 含 转换 出 份 额。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （ 份） 交易金额 （ 元） 适用费率
1 申购
2017 年 12 月
18 日
10,061,380.56
10,000,000.00 0.00%
合计
10,061,380.56 10,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171228 21,896,089,493.34 0.00 21,896,089,493.34 0.00 0.00%
2 20171229-20171231 24,139,006.24 0.00 0.00 24,139,006.24 47.97%
个
人
- - - - - - -
工 银 瑞信 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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产品特有风险
本基金份额持有人 较为集中，存 在基金规模大 幅波动的风 险，以及由此 导 致基金收益较大波 动的风险。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 的 基 金管 理 人 于 2017 年 10 月 26 日 发 布 分 红公 告 ， 向截 至 2017 年 10 月 27 日止在本
基 金 注 册 登 记人 登 记 在册 的 全 体持 有 人 ，按 每 10 份 基 金 份 额分 配 红 利人 民 币 0.027 元.
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 准 予 工银 瑞 信 恒泰 纯 债 债 券型 证 券 投资 基 金 募集 申 请 的注 册 文件 ；
2 、 《 工 银 瑞信 恒 泰 纯债 债 券 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ；
3 、 《 工 银 瑞信 恒 泰 纯债 债 券 型证 券 投 资 基金 托 管 协议 》 ；
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 ， 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。
