工 银 瑞 信 丰 收 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 广发 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本报告中财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工 银 丰 收 回 报灵 活 配 置混 合
交易代码 001650
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 10 月 27 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 339,587,894.37 份
投资目标
通 过 识 别 宏 观经 济 周 期与 资 本 市场 轮 动 的行 为
模 式 ， 深 入 研 究不 同 周 期与 市 场 背景 下 各 类型 资
产 的 价 值 与 回报 ，通 过“ 自 上而 下 ”的 大 类资 产
配 置 与“ 自 下 而上 ”的 个 券 选择 ，在 风 险 可控 的
范 围 内 追 求 组合 收 益 的最 大 化 。
投资策略
本 基 金 将 由 投资 研 究 团队 及 时 跟踪 资 本 市场 环
境 变 化 ， 根 据对 国 际 及国 内 宏 观经 济 运 行态 势 、
宏 观 经 济 政 策变 化 、 资 本市 场 运 行状 况 等 因素 的
深 入 研 究 ， 分 别判 断 权 益和 固 定 收益 等 市 场的 发
展 趋 势 ，结 合行 业 状 况 、 公 司 价 值性 和 成 长性 分
析 、公 司 盈 利能 力 与 现金 流 状 况 ， 综 合 评 价各 类
资 产 的 风 险 收益 水 平 。 在充 分 的 宏观 形 势 判断 和
策 略 分 析 的 基础 上 ，通 过“ 自上 而 下 ”的 资产 配
置 及 动 态 调 整策 略 ， 将 基金 资 产 在各 类 型 证券 上
进 行 灵 活 配 置。其 中 ，当权 益 市 场资 产 价 格明 显
上 涨 时 ，适 当增 加 权 益类 资 产 配 置比 例 ；当权 益
市 场 处 于 下 行周 期 且 市场 风 险 偏好 下 降 时 ， 适 当
增加固定收 益类 资 产 配置 比 例 ， 并通 过 灵 活运 用
衍 生 品 合 约 的套 期 保 值与 对 冲 功能 ， 最 终 力求 实
现 基 金 资 产 组合 收 益 的最 大 化 ， 从而 有 效 提高 不
同 市 场 状 况 下基 金 资 产的 整 体 收益 水 平 。 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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业绩比较基准
30%× 沪深 300 指 数 收 益 率＋ 70%× 中 债 综 合指 数
收益率。
风险收益特征
本 基 金 为 灵 活配 置 混 合型 基 金 ， 预期 收 益 和风 险
水 平 低 于 股 票型 基 金 ， 高于 债 券 型基 金 与 货币 市
场基金。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 广 发 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
工 银 丰 收 回 报灵 活 配 置
混合A
工 银 丰 收 回 报灵 活 配
置混合C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 001650 002233
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 91,865,691.47 份 247,722,202.90 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
工 银 丰 收 回 报灵 活 配 置混 合 A
工 银 丰 收 回 报灵 活 配 置
混合C
1 ． 本 期 已 实现 收 益 1,730,209.02 4,110,107.33
2．本期利润 2,383,997.18 5,386,482.59
3 ． 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0237 0.0217
4 ． 期 末 基 金资 产 净 值 100,101,819.95 270,825,704.34
5 ． 期 末 基 金份 额 净 值 1.090 1.093
注：1 、 上 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 ，计 入 费用 后 实 际 收 益水 平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 是指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价 值 变 动 收 益） 扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 ， 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
工 银 丰 收 回 报灵 活 配 置混 合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个 2.16% 0.27% 1.23% 0.24% 0.93% 0.03% 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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月
工 银 丰 收 回 报灵 活 配 置混 合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.96% 0.27% 1.23% 0.24% 0.73% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 基 金 合同 于 2015 年 10 月 27 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 ， 本基 金 建 仓期 为 6 个 月 。 截 至 报告 期 末 ， 本基 金 的 各项 投资 比 例 符 合 基金 合
同 关 于 投 资 范围 及 投 资限 制 的 规定 ： 股 票占 基 金 资产 的 比 例 为 0% –95% ， 每个交 易 日 日 终 在扣 除
股 指 期 货 合 约、 国 债 期货 合 约 需缴 纳 的 交易 保 证 金后 ， 应 当保 持 不 低于 基 金 资产 净 值 的 5% 的 现金
或 到 期 日 在 一年 以 内 的政 府 债 券。
3、本基金自2015 年 12 月 3 日起增加C 类 基 金 份 额类 别 。
3.3 其 他 指 标
无。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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何秀红
固定收
益部副
总 监 ， 本
基金的
基金经
理
2015 年 10
月 27 日
- 11
曾 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公
司 债 券 研 究 员；2009 年加 入
工 银 瑞 信 ，现任 固 定 收益 部
副总监；2011 年 2 月 10 日
至 今 ，担 任 工银 四 季 收益 债
券 型 基 金 基 金经 理 ； 2011 年
12 月 27 日至 2015 年 1 月
19 日 ， 担 任 工银 保 本 混合 基
金基金经理；2012 年 11 月
14 日 至 今 ， 担任 工 银 信用 纯
债 债 券 基 金 基金 经 理 ；2013
年 3 月 29 日至 今 ， 担任 工
银 瑞 信 产 业 债 债 券 基 金 基
金经理；2013 年 5 月 22 日
至 今 ，担 任 工银 信 用 纯债 一
年 定 期 开 放 基金 基 金 经理 ；
2013 年 6 月 24 日 起 至今 ，
担 任 工 银 信 用 纯 债 两 年 定
期 开 放 基 金 基金 经 理 ；2015
年 10 月 27 日起至今 ，担 任
工 银 丰 收 回 报 灵 活 配 置 混
合型基金基 金经 理 ； 2016 年
9 月 12 日 起 至 今 ， 担 任工 银
瑞 信 瑞 享 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 。
刘柯
本基金
的基金
经理
2015 年 10
月 27 日
- 9
先 后 在 中 投 证 券 担 任 投 行
部 IPO 助 理 ，在 中 材 国际 担
任 投 资 事 务 经理 ；2011 年加
入 工 银 瑞 信 ， 现 任 权 益投 资
部基金经理，2014 年 11 月
18 日 至 今 ， 担任 工 银 高端 制
造 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经
理； 2015 年10 月27 日 至今 ，
担 任 工 银 丰 收 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 6 月 16 日 至 今， 担
任 工 银 瑞 信 工业 4.0 股票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 6 月 21 日 至 今， 担
任 工 银 瑞 信 智 能 制 造 股 票
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 ， 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ，在 控
制 风 险 的 基 础上 ， 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益， 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 ， 保 护各 类 投 资人 利 益 ，避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管理 公 司 特定 客 户 资产 管理 业 务 试 点 办法 》 、
《 证 券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》等 法 律 法规 和 公 司内 部 规 章， 拟 定 了 《 公平 交
易 管 理 办 法》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 ， 对 公司 管 理 的各 类 资 产的 公 平 对待 做了 明 确 具 体 的规 定 ，
并 规 定 对 买 卖股 票 、 债券 时 候 的价 格 和 市场 价 格 差距 较 大 ，可 能 存 在操 纵 股 价、 利 益 输 送 等违 法
违 规 情 况 进 行监 控 。 本报 告 期 ，按 照 时 间优 先 、 价格 优 先 的原 则 ， 本公 司 对 满足 限 价 条 件 且对 同
一证券有 相 同交 易 需 求的 基 金 等投 资 组 合， 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交易 模 块 进行 操 作 ， 实 现了 公
平 交 易 ； 未 出现 清 算 不到 位 的 情况 ， 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资 组 合之 间
未 发 生 法 律 法规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 ， 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
海 外 方 面 ， 四季 度 发 达国 家 经 济延 续 改 善态 势 ， 其中 欧 元 区表 现 较 为强 劲 。 美国 方 面 ， 美 联
储 10 月启动缩表并于12 月加息25bp ，均符 合 市 场 预期 ， 不 过 议 息会 议 的 表态总 体 偏 鸽 派。欧 洲
经 济 在 投 资 和出 口 的 带动 下 持 续改 善 ， 美元 指 数 呈现 震 荡 态势 ， 人 民币 汇 率 整体 波 动 但 年 末经 历
强 势 升 值 ， 外 汇占 款 维 持小 幅 净 流入 ， 基 本 告 别 2014 年 下 半 年以 来 持 续 净流 出的 局 面 。 国 内 方面 ，
经 济 进 一 步 走弱 ， 其 中地 产 投 资继 续 下 滑， 工 业 增加 值 也 平稳 回 落 ，不 过 外 需持 续 高 景 气 提振 出
口 ， 叠 加 基 建投 资 维 稳， 使 得 经济 表 现 出一 定 韧 性。 流 动 性方 面 ， 四季 度 央 行货 币 政 策 维 持稳 健
中 性 ， 但 资 金面 实 际 偏紧 ， 叠 加年 末 因 素， 资 金 利率 波 动 加剧 。 市 场方 面 ， 受制 于 流 动 性 和对 金
融监管的担 忧， 债 市 收益 率 整 体震 荡 上 行，10 年 期 国 债收 益 率 一度 逼 近 4% 、10 年期国开收益率工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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逼近5% ，信 用债 中 高 等级 利 差 小幅 走 扩，低 等 级利 差 维 持低 位 。 可 转 债 在供 给释 放 叠 加 股 债双 杀
下 的 背 景 下 经历 下 跌 行情 。
四 季 度 组 合 操作 少 量 止损 利 率 债。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 ， 工银 丰 收 回报 灵 活 配置 混 合 A 份 额 净 值增 长 率 为 2.16% ， 工 银 丰收回 报 灵 活 配 置
混合C 份额净值增长率为1.96% ， 业绩 比 较 基准 收 益 率 为 1.23% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》
第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 88,599,192.17 20.76
其中：股票
88,599,192.17 20.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
330,010,966.74 77.34
其中：债券
330,010,966.74 77.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
3,109,690.55 0.73
8 其他资产
4,999,446.60 1.17
9 合计
426,719,296.06
100.00
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%) 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,390,200.00 0.37
C 制造业 41,534,818.71 11.20
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 3,278,400.00 0.88
F 批发和零售业 2,686,672.32 0.72
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 1,088,257.94 0.29
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务
业
- -
J 金融业 31,108,600.00 8.39
K 房地产业 4,240,100.00 1.14
L 租 赁 和 商 务 服务 业 1,408,000.00 0.38
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 1,848,000.00 0.50
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 88,599,192.17 23.89
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 180,000 12,596,400.00 3.40
2 600887 伊利股份 170,000 5,472,300.00 1.48
3 601601 中国太保 130,000 5,384,600.00 1.45
4 600036 招商银行 130,000 3,772,600.00 1.02
5 601166 兴业银行 200,000 3,398,000.00 0.92
6 000858 五 粮 液 40,000 3,195,200.00 0.86
7 600340 华夏幸福 90,000 2,825,100.00 0.76
8 000963 华东医药 49,864 2,686,672.32 0.72
9 000651 格力电器 60,000 2,622,000.00 0.71
10 002508 老板电器 52,000 2,501,200.00 0.67
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 104,259,000.00 28.11
其 中 ： 政 策 性金 融 债 104,259,000.00 28.11
4 企业债券 109,362,890.80 29.48
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 47,391,000.00 12.78
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 20,183,075.94 5.44
8 同业存单 48,815,000.00 13.16
9 其他 - -
10 合计 330,010,966.74 88.97
注 ： 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 111709384
17 浦 发 银行
CD384
500,000 48,815,000.00 13.16
2 150221 15 国开21 500,000 47,425,000.00 12.79
3 150309 15 进出09 200,000 19,968,000.00 5.38
4 136053 15 南航01 200,000 19,726,000.00 5.32
5 136046 15 中海01 200,000 19,680,000.00 5.31
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
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5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 投 资 ，也 无 期 间损 益 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 股 指期 货 进 行投 资 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 投 资 ，也 无 期 间损 益 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未运 用 国 债期 货 进 行投 资 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在
报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 88,511.55
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,894,937.59
5 应收申购款 15,997.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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8 其他 -
9 合计 4,999,446.60
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1 132006 16 皖新EB 2,937,760.00 0.79
2 132004 15 国盛EB 2,471,185.60 0.67
3 113011 光大转债 2,087,400.00 0.56
4 123001 蓝标转债 965,700.00 0.26
5 132007 16 凤凰EB 834,470.00 0.22
注 ： 上 表 包 含期 末 持 有的 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券和 可 交 换债 券 明 细。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
无。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 工 银 丰 收 回 报灵 活 配 置混 合 A
工 银 丰 收 回 报灵 活 配
置混合C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 112,022,564.41 247,664,116.54
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 350,914.93 188,725.60
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 20,507,787.87 130,639.24
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减
少以"-" 填 列）
- -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 91,865,691.47 247,722,202.90
注：1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额；
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
无。 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 本 报 告期 基 金 管理 人 未 有运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 的情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171001-20171231 247,524,752.48 0.00 0.00 247,524,752.48 72.89%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金份额持有人 较为集中， 存在 基金规模大幅 波动的风险， 以及由此导致 基金收益较大波动 的
风险。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 准 予 工银 瑞 信 丰收 回 报 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 募集 申 请的 注 册 文 件 ；
2 、 《 工 银 瑞信 丰 收 回报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 ；
3 、 《 工 银 瑞信 丰 收 回报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金 托 管 协议 》 ；
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。 工 银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 ， 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。
