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工银14天理财债B(485020)

工银14天理财债:2017年第四季度报告

 
 
工 银 瑞 信14 天 理 财 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 
2017 年第4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 
基金托管人: 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送出日期: 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 招商 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本报告中财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银14 天 理 财 债 券 发起 交易代码 485120 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2012 年 10 月 26 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,340,140,564.70 份 投资目标 在 控 制 风 险 并保 持 资 产流 动 性 的基 础 上 , 力 争 实 现超 过 业 绩 比 较 基准 的 投 资收 益 。 投资策略 将 采 取 利 率 策略 、 信 用 策 略 、 相 对 价 值 策略 等 积 极投 资 策 略 , 在 严 格 控制 风 险 的前 提 下 , 发 掘和 利 用 市场 失 衡 提 供 的 投资 机 会 ,实 现 组 合增 值 。 业绩比较基准 人 民 币 七 天 通知 存 款 税后 利 率 。 风险收益特征 本 基 金 为 发 起式 债 券 型基 金 , 预 期 收 益 和风 险 水 平低 于 混 合 型 基 金、 股 票 型基 金 , 高于 货 币 市场 基 金 。 基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司 基金托管人 招 商 银 行 股 份有 限 公 司 下属 分 级基金 的基金 简称 工银14 天理财债券发起A 工银 14 天理财债券发 起 B 下属分 级 基 金的 交 易 代码 485120 485020 报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 734,524,771.87 份 605,615,792.83 份


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 工银14 天理财债券发起A 工银14 天理财债券发起B 1. 本 期 已 实 现 收益 7,958,471.44 7,446,587.48 2.本期利润 7,958,471.44 7,446,587.48 3 . 期 末 基 金资 产 净 值 734,524,771.87 605,615,792.83 注:1 、 本 基金 收 益 分配 是 按 日结 转 份 额 。 2 、 上 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 计入 费 用 后 实际收 益 水 平 要 低于 所 列数字。


3 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 ( 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余额 , 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 , 由于 货 币 市 场 基金 采 用 摊 余 成 本 法核 算 , 因此 公 允 价值 变 动 收益 为 零 ,本 期 已 实现 收 益 和本 期 利 润的 金 额 相 等 。 4 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 , 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 工银 14 天理财债券发起 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 1.0279% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.6876% 0.0029%


工银 14 天理财债券发起 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 1.1016% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.7613% 0.0029%


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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、 本 基金 基 金 合同 于 2012 年 10 月 26 日生效。


2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本 基金 建 仓 期 为 1 个 月 。 截 至 报 告期 末 , 本基 金 的 各 项投资 比 例 符 合 基金 合 同 关 于 投 资 范围 及 投 资限 制 的 规定 : 本 基金 主 要 投资 于 具 有良 好 流 动性 的 工 具, 包 括 现 金 、通 知 存 款 、一 年 以 内( 含一 年 )的 银行 定 期 存款 和 大 额存 单 、剩 余 期限( 或 回 售期限 )在 397 天以内 (含397 天 )的 债 券 、资产 支 持 证券 、中 期 票 据 ;期限 在 一 年以 内( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 、期限 在 一 年 以 内 (含 一 年 )的 中 央 银行 票 据 、短 期 融 资券 , 及 法律 法 规 或中 国 证 监会 允 许 本 基 金投 资 的 其 他 固 定 收益 类 金 融工 具 ; 本基 金 不 直接 在 二 级市 场 上 买入 股 票 、权 证 等 权益 类 资 产 , 也不 参 与 一 级 市 场 新股 申 购 和新 股 增 发。 §4 管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谷衡 固定收益 2012 年 11 - 12 先 后 在 华 夏 银 行 总 行 担 任 交工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


部副总监, 本基金的 基金经理 月 13 日 易 员 , 在中 信 银 行总 行 担 任交 易员;2012 年 加 入工 银 瑞 信, 现 任 固 定 收 益部 副 总 监; 2012 年 11 月 13 日 至 今 , 担 任 工银 瑞信 14 天 理 财 债券 型 发 起式 证 券 投 资 基 金;2013 年 1 月 28 日 至 今 , 担任 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 型基 金 基 金经 理; 2014 年 9 月 30 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经理; 2015 年 7 月10 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 财 富 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 12 月 14 日 至 今 , 担 任 工 银瑞 信 添 福 债 券 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 4 月 26 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 安 盈 货 币 市 场 基 金 基金经理;2016 年 12 月 7 日 至 今 , 担任 工 银 瑞信 丰 益 一年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理;2017 年 2 月 28 日 至 今 , 担 任 工 银瑞 信 丰 淳半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 自2017 年9 月23 日 起, 变 更 为 工 银 瑞 信 丰 淳 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经理 ;2017 年 6 月 12 日 至 今 , 担任 工 银 瑞信 丰 实 三 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2017 年 12 月 26 日 至 今 , 担 任 工银 瑞 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理


4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基 金合同、招募 说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 , 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ,在 控 制 风 险 的 基 础上 , 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益, 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 , 保 护各 类 投 资人 利 益 ,避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违 法 违 规 行 为 , 公 司根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 、 《 基 金 管 理公 司 特 定客 户 资 产管 理 业务 试 点 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 法律 法 规 和公 司 内 部规 章 , 拟定 了 《 公 平 交易 管 理 办 法 》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 , 对公 司 管 理的 各 类 资产 的 公 平 对待 做 了 明确 具体 的 规 定 , 并 规定 对 买 卖 股 票 、债 券 时 候的 价 格 和市 场 价 格差 距 较 大, 可 能 存在 操 纵 股价 、 利 益输 送 等 违 法 违规 情 况 进 行 监 控 。本 报 告 期, 按 照 时间 优 先 、价 格 优 先的 原 则 ,本 公 司 对满 足 限 价条 件 且 对 同 一证 券 有 相 同 交 易 需求 的 基 金等 投 资 组合 , 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交 易模 块 进 行操 作, 实 现 了 公 平 交易 ; 未 出 现 清 算 不到 位 的 情况 , 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资组 合 之 间 未 发生 法 律 法 规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 , 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。


4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 与 三 季 度 相 比, 四 季 度宏 观 基 本面 延 续 了走 弱 的 态势 , 但 仍展 现 出 较强 的 韧 性。 从 需 求 端 来 看 , 房 地 产 投资 、 制 造业 投 资 、消 费 的 增速 均 有 所回 落 , 经济 的 韧 性主 要 来 自于 基 建 和 出 口。 不 过 2018 年 在 税 收 和 土地 出 让 收入 增 长 放 缓、 地 方债 务 整 肃推 进 的 背景 下 , 基建投 资 大 概 率 会走 弱 。 出 口 方 面 , 四 季度 较 三 季度 有 所 改善 , 结 合 12 月 PMI 新 出 口 订 单、 发 达 国 家 PMI 数据超预期的表 现 来 看 , 全 球贸 易 高 景气 的 状 态在 延 续 。整 体 上 来看 , 在 控宏 观 杠 杆率 的 基 调下 , 债 务 扩 张的 速 度将逐渐向名义GDP 收 敛 , 高 度依 赖 杠 杆的 地 产 和基 建 受 到抑 制 , 带动 内 需 的回 落 , 但 地 产 低 库 存 、 土 地 供 应增 加 等 因素 意 味 着内 需 回 落的 幅 度 相对 有 限 。 但 同 时 基 本 面对 货 币 政策 的 传 导难 度 仍 然大 , 货 币环 境 维 持中 性 , 并且 防 金 融风 险 和 去 杠 杆 仍 在 进 行 中 。在 年 底 资金 面 和 同业 都 有 一定 波 动 的情 形 下 ,四 季 度 货币 市 场 资产 收 益 率 上 行, 至 12 月末,7 天回购利率从3.20% 上行222bp 至 5.42% , 一 年 期国 开 债 收益 率 从 3.96% 上升72bp 至 4.68%,一年期AAA 短融 收 益 率 从 4.53% 升至5.22% ,上行69bp 。 四 季 度 , 本 基金 通 过 对客 户 需 求以 及 宏 观经 济 和 货币 市 场 的判 断 , 积极 应 对 客户 在 月 末 和 季 末 的 流 动 性 要求 , 合 理安 排 组 合 的 现 金 流, 并 在 确保 流 动 性的 前 提 下, 通 过 对存 款 和 债 券 配置 的 时 点 安 排 , 增厚 组 合 收益 率 , 同时 本 基 金一 直 严 控债 券 配 置的 信 用 资质 。


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4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 , 工银 瑞 信 14 天理财A 份 额 净 值增 长 率 为 1.0279% , 工银 瑞 信 14 天理 财 B 份额净 值增长率为1.1016% , 业 绩比 较 基 准收 益 率 为 0.3403% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》 第 四 十 一 条 规定 的 条 件。 §5 投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 固定收益投资 1,421,694,643.52 79.82 其中:债券 1,421,694,643.52 79.82 资产支持证券 -


- 2 买 入 返 售 金 融资 产 198,638,737.95 11.15 其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返售金融资产 - - 3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 142,200,451.82 7.98 4 其他资产 18,685,465.72 1.05 5 合计 1,781,219,299.01 100.00 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况


序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % ) 1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 27.41 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - 序号 项目 金额(元) 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % ) 2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 439,353,279.10 32.78 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内债 券 融 资余 额 占 基金 资 产 净值 的 比 例为 报 告 期内 每 个 交易 日 融 资余 额 占 资 产 余额 比 例 的 简 单 平 均值 。 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%的说明 本 报 告 期 内 本基 金 债 券正 回 购 的资 金 余 额未 超 过 基金 资 产 净值 的 40% 。 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项目 天数 报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 124 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 134 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 120


报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 134 天情况说明 本 报 告 期 内 无投 资 组 合平 均 剩 余期 限 超 过 134 天 情况 。 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例


序号 平均剩余期限 各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值 的比例(% ) 各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值 的比例(% ) 1 30 天以内 9.12


32.78


其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 2.24 - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 34.86 - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 27.56 - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 5 120 天( 含)-397 天 ( 含) 57.74 - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 合计 131.52 32.78


5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 投 资组 合 平 均剩 余 存 续期 限 未 超 过 240 天。 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


序号 债券品种 摊 余 成 本 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,922,947.19 5.29 其 中 : 政 策 性金 融 债 70,922,947.19 5.29 4 企业债券 - - 5 企 业 短 期 融 资券 819,715,309.46 61.17 6 中期票据 - - 7 同业存单 531,056,386.87 39.63 8 其他 - - 9 合计 1,421,694,643.52 106.09 10 剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券 - - 注 : 上 表 中 ,债 券 的 成本 包 括 债券 面 值 和折 溢 价 。 5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) 1 041761009 17 河钢集 CP003 800,000 79,897,183.30 5.96 2 108601 国开1703 710,070 70,922,947.19 5.29 3 041764013 17 陕煤化 CP001 600,000 59,977,494.11 4.48 4 011754098 17 鞍钢 SCP001 500,000 49,991,796.23 3.73 5 111770446 17 天 津 银行 CD255 500,000 49,550,758.43 3.70 6 111799501 17 郑 州 银行 CD108 500,000 49,515,951.97 3.69 7 111780007 17 广 州 农村 商业银行 CD121 500,000 48,902,801.43 3.65 8 041773001 17 中 信 重工 CP001 400,000 39,998,536.99 2.98 9 011767007 17 首钢 SCP006 400,000 39,997,608.38 2.98 10 011754099 17 陕煤化 SCP004 400,000 39,994,285.92 2.98 注 : 上 表 中 ,债 券 的 成本 包 括 债券 面 值 和折 溢 价 。 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离


项目 偏离情况


报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 4 报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.2788% 报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0183% 报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.1285% 注 : 上 表 中 “偏 离 情 况” 根 据 报告 期 内 各交 易 日 数据 计 算 。 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 负偏 离 度 的绝 对 值 未达 到 0.25% 。 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 正偏 离 度 的绝 对 值 未达 到 0.5% 。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细


本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.9 投 资 组 合 报 告 附 注 5.9.1 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 , 基 金 账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1.00 元。 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 或 损失。 5.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.9.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,683.93 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收利息 17,671,352.74 4 应收申购款 1,007,429.05 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,685,465.72


工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 工银14 天 理 财 债 券 发起 A 工银14 天理 财 债 券发 起 B 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 569,314,239.33 1,069,309,602.33 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 777,467,486.68 369,561,715.76 报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 612,256,954.14 833,255,525.26 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 734,524,771.87 605,615,792.83 注:1. 报 告 期期 间 基 金总 申 购 份额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额;


2. 报 告 期 期 间基 金 总 赎回 份 额 含转 换 出 份额 。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 ( 份) 交易金额 ( 元) 适用费率 1 红利再投 2017 年 12 月 31 日 74,990.39 - 0.00% 合计 74,990.39 -


注:1. 本 基 金管 理 人 本报 告 期 内未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。 2. 期 间 交 易 总份 额 为 被动 红 利 再投 所 得 ,非 公 司 主动 投 资 。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 (% ) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 (% ) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有 资 金 0.00 0.00 10,000,200.00 0.22 3 年 基金管理人 高级 管 理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 0 基 金 经 理 等 人员 0.00 0.00 0.00 0.00 0 基金管理人 股东 0.00 0.00 0.00 0.00 0 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 合计 0.00 0.00 10,000,200.00 0.22 0 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 份 额 总数 占 基 金总 份 额 的比 例 分 项之 和 与 合计 可 能 有尾 差 。 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


§9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20171001-20171027 689,047,596.30 0.00 461,487,722.00 227,559,874.25 16.98% 2 20171109-20171115 689,047,596.30 0.00 461,487,722.00 227,559,874.25 16.98% 3 20171121-20171130 276,589,010.60 0.00 49,029,136.34 227,559,874.25 16.98% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本 基 金 份 额 持 有 人 较 为 集 中 , 存 在 基 金 规 模 大 幅 波 动 的 风 险 , 以 及 由 此 导 致 基 金 收 益 较 大 波 动 的 风 险。


9.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备 查 文 件 目 录 1 、 中 国 证 监会 批 准 工银 瑞 信 14 天 理 财 债券 型 发 起式 证 券 投资 基 金 设立 的 文 件; 2 、 《 工 银 瑞 信 14 天 理财 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ; 3 、 《 工 银 瑞 信 14 天 理财 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基 金托 管 协 议》 ; 4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 ; 5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 ; 6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。 工 银 瑞信 14 天 理 财 债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


10.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 , 在合 理 时 间内 取 得 上述文 件 的 复 印 件。