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富安达现金通A(710501)

富安达现金通:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 
 
 
 第 1 页 共 14 页 
 
 
 
 
 
富安达现金通货币市场证 券投资基金 
 
2017年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基 金 管 理 人 : 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司























基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司























报 告 送 出 日 期 :2018 年01 月20 日


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 2 页 共 14 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 基 金 托 管 人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年1 月18日复核了本报告中的财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资 有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年10 月1日起至12 月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 富安达现金通货币 基金主代码 710501 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年01 月29 日 报告期末基金份额总额 972,824,556.80 份 投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的 基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济 模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观 经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国 内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平 变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预 期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调 整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平 将 上 升 时 , 适 度 缩 短 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 ; 在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资 组合的平均剩余期限。 业绩比较基准 同期活期存款利率(税后)


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 3 页 共 14 页 风险收益特征 本基金是货币市场基金,属于具有低风险收益 特征的基金品种,其长期风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 下属分级基金的交易代码 710501 710502 报告期末下属分级基金的份额总额 342,519,898.99 份 630,304,657.81 份 §3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年10 月01 日-2017 年12 月31日) 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 1.本期已实现收益 2,071,836.99 2,865,741.25 2.本期利润 2,071,836.99 2,865,741.25 3.期末基金资产净值 342,519,898.99 630,304,657.81 注:本期已实现收 益指基金本期 利息收入、投 资收益、其 他收入(不含 公 允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余 额,本期利润 为本期已实现 收益加上本 期公允价值变 动 收益。由于本基金 采 用摊余成本法核算 ,因此,公允 价值变动收益 为零,本期 已实现收益和 本 期利润的金额相等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 、富安达现金通货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.0808 % 0.0080 % 0.0883 % 0.0000% 0.9925 % 0.0080 % 2 、富安达现金通货币B 阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①- ③ ②- ④


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 4 页 共 14 页 益率① 益率标 准差② 较基准 收益率 ③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 1.1413 % 0.0080 % 0.0883 % 0.0000% 1.0530 % 0.0080 % 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动的比较 富安达现金通货币A 份额累计净值收益 率与业绩比较 基准收益率历 史走势对比 图 (2013 年01 月29 日-2017 年12 月31日) 富安达现金通货币A 业绩比较基准 2013-01-29 2013-10-12 2014-06-26 2015-03-10 2015-11-21 2016-08-04 2017-04-18 2017-12-31 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注 : 本 基 金 于2013 年1 月29 日 成 立 。 根 据 《 富 安 达 现 金 通 货 币 市 场 证 券 基 金 基 金 合 同 》 规 定 , 本 基金建仓期为6 个 月 , 建 仓 截 止 日 为2013 年7 月28日。建仓期结束时本基金 各项资产配置比例 符 合本基金合同规定 的比例限制及 投资组合的比 例范围。 富安达现金通货币B 份额累计净值收益 率与业绩比较 基准收益率历 史走势对比 图 (2013 年01 月29 日-2017 年12 月31日)


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 5 页 共 14 页 富安达现金通货币B 业绩比较基准 2013-01-29 2013-10-12 2014-06-26 2015-03-10 2015-11-21 2016-08-04 2017-04-18 2017-12-31 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注 : 本 基 金 于2013 年1 月29 日 成 立 。 根 据 《 富 安 达 现 金 通 货 币 市 场 证 券 基 金 基 金 合 同 》 规 定 , 本 基金建仓期 为6 个 月 , 建 仓 截 止 日 为2013 年7 月28日。建仓期结束时本基金 各项资产配置比例 符 合本基金合同规定 的比例限制及 投资组合的比 例范围。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张凯瑜 本基金 的基金 经理 2013 年01 月 29 日 - 9 年 硕士。历任太平人寿保险 有限公司产品市场部产品 管理员;爱建证券有限责 任公司固定收益部债券交 易员。 2011 年5 月加入富安 达基金管理有限公司。 2013 年1 月起任富安达现 金通货币市场证券投资基 金、富安达信用主题轮动 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理(2013 年 10 月25日至2016 年10 月25 日期间)、富安达长盈保 本混合型证券投资基金的 富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 6 页 共 14 页 基金经理。 注:1 、 基 金 经 理 任 职 日 期 和 离 任 日 期 为 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 的 基金经理,即基金 的首任基金经 理,其任职日 期为基金合 同生效日,其 离 职日期为公司作出 决 定后正式对外公告 之日; 2 、证券从业的含义遵从行 业协会关于 从业人员资格 管理办法的相 关规定。 4.2 报告期内本基金运 作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富 安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法 、 违规行为。 本基 金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意 见 》,制 定 了《 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 》 ,并 建 立 了健 全 有 效 的 公 平 交 易执行和监控体系, 涵盖了所有投资组合, 并贯穿分工授权、 研究分 析、 投资决策、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 、 监 督 检 查 各 环 节 , 确 保 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 , 公 司 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 《 富 安 达 基 金 管理有限公司公平交易制度》。 截 止 报 告 日 , 公 司 完 成 了 各 基 金 公 平 交 易 执 行 情 况 的 统 计 分 析 , 按 照 特 定 计 算 周 期 , 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投 资策略和运作分析 报告期内债券市场呈调整态势, 临近年末流动性十分紧张, 债券、 存 单、 资金利率 均 快 速 上 行 , 市 场 情 绪 较 为 谨 慎 。 通 胀 预 期 的 回 升 、 市 场 对 监 管 趋 严 的 担 忧 、 美 债 利 率 上行等因素对国内债市情绪产生干扰。 央行行长撰文指出, 防止发生 系统性金融风险是 金融工作的根本性任务, 宏观层面金融高杠杆率是金融脆弱性的总根源, 要健全货币政 策和宏观审慎政策双支柱调控框架。 因此, 我们认为去杠杆仍将是未 来一段时间的主旋 律 , 货 币 政 策 预 计 保 持 中 性 。 报 告期内我们以谨慎为主, 坚持短久期 策略, 在做好流动 富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 7 页 共 14 页 性管理的前提下, 根据市场波动、 规模变动情况以及公募基金流动性 新规要求对组合债 券和其他资产进行了动态调整。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 本报告期内富安达现金通货币A 份额净值收益率为1.0808%,富安达现金通货币B 份 额净值收益率为1.1413%,同期业绩比较基准收益率为0.0883% 。 4.6 报告期内基金持有 人数或基金资产净值预警说明 无 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(% ) 1 固定收益投资 408,486,946.68 41.95 其中:债券 408,486,946.68 41.95








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 357,925,136.90 36.76 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 200,175,869.83 20.56 4 其他资产 7,194,266.96 0.74 5 合计 973,782,220.37 100.00 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 , 各 比例 的 分 项之 和 与 合计 可 能 有尾 差 。 5.2 报告期债券回购融 资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的 比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.05 其中:买断式回购融资 - -


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 8 页 共 14 页 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券 回购融资余额 占基金资产净 值的比例为 报告期内每个 交 易日融资余额占资 产 净值比例的简单平 均值。 债券正回购的资金余额超 过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均 剩余期限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


27 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过120 天 的 情 况 。 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 规定,本基金投资 组合的平均剩 余期限在每个 交易日不得 超过120天,下同。 报告期内投资组合平均剩 余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金 不存在投资组 合平均剩余期 限超过120天的情况。 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 72.76 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 7.17 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 16.36 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 1.01 -


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 9 页 共 14 页 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天( 含) —397天(含) 2.06 - 其中:剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 合计 99.36 - 由于四舍五入的原 因,各比例的 分项之和与合 计可能有尾 差。 5.4 报告期内投资组合 平均剩余期限超过240天情况说明 本报告期内本基金 不存在投资组 合平均剩余期 限超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,979,709.45 13.36 其中:政策性金融债 119,981,525.17 12.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,017,383.27 1.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 268,489,853.96 27.60 8 其他 - - 9 合计 408,486,946.68 41.99 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成 本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%)


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 10 页 共 14 页 1 120326 12进出26 1,000,000 99,980,315.21 10.28 2 111781022 17徽商银行 CD108 900,000 89,854,109.51 9.24 3 111721215 17渤海银行 CD215 300,000 29,792,578.59 3.06 4 111719198 17恒丰银行 CD198 300,000 29,664,621.10 3.05 5 150201 15国开01 200,000 20,001,209.96 2.06 6 111786120 17杭州银行 CD199 200,000 19,971,110.77 2.05 7 111716223 17上海银行 CD223 200,000 19,950,908.24 2.05 8 111719291 17恒丰银行 CD291 200,000 19,819,547.85 2.04 9 011778006 17华夏幸福 SCP004 100,000 10,017,383.27 1.03 10 071721012 17渤海证券 CP012 100,000 9,998,184.28 1.03 5.7 “影子定价”与“ 摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0935% 报告期内偏离度的最低值 -0.017% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0434% 报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内 不存在负偏离 度的绝对值达 到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内 不存在正偏离 度的绝对值达 到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 11 页 共 14 页 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基 金 计 价 方 法 说 明 。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利 率或商定利率每日 计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本基金采用1.00固定单位净值交易方式, 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配 给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。 5.9.2 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 , 未 发现本基金投资 的前十名证券的发行主体 本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,363,211.96 4 应收申购款 831,055.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,194,266.96 §6


开放式基金份额变动 单位:份 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 报告期期初基金份额总额 103,269,550.54 173,063,722.34 报告期期间基金总申购份额 676,125,430.38 672,887,257.52 报告期期间基金总赎回份额 436,875,081.93 215,646,322.05 报告期期末基金份额总额 342,519,898.99 630,304,657.81 §7


基金管理人运用固有 资金投资本基金交易明细


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 12 页 共 14 页 序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率 1 红利再投资 2017 年10 月09 日 50,953.86 - - 2 红 利再投资 2017 年11 月01 日 37,106.05 - - 3 红利再投资 2017 年12 月01 日 66,889.24 - - 4 申购 2017 年11 月08 日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 5 赎回 2017 年12 月12 日 -18,238,315.91 -18,242,084.48 - 6 基金转换入 2017 年12 月22 日 68,518,787.31 68,518,787.31 - 合计


60,435,420.55 60,276,702.83


§8 影 响投资者决策的其 他重要信息 8.1 报告期内单一投资 者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171219-201 71231 18543 320.30 17918 1564.0 2 10000 00 196724884 .32 20.22% 机构 2 20171001-201 71214 10569 3526.7 7 10770 92.33 0 106770619 .1 10.98% 产品特有风险 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足 时 , 基 金 管 理 人 可 能 需 要 较 高 比 例 融 入 资 金 或 较 高 比 例 变 现 资 产 , 由 此 可 能 导 致 资 金 融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。 8.2 影响投资者决策的 其他重要信息


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 13 页 共 14 页 1.2017 年10 月27 日 , 富安 达 现 金通 货 币 市场 证 券 投资 基 金2017 年第3 季度 报 告 2.2017 年11 月2 日, 富 安达 基 金 管理 有 限 公司 关 于 旗下 基 金 增加 上 海 中正 达 广 投资 管 理 有 限 公司 为 代 销机构 及 参 与其 费 率 优惠 活 动 的公 告 3.2017 年11 月9 日, 关于 调 整 网上 直 销 及 直销 柜 台 部分 基 金 转换 优 惠 费率 的 公告 4.2017 年11 月27 日, 关于 停 止 富安 达 基 金管 理 有 限公 司 易 宝支 付 网 上交 易 业 务的 公 告 5.2017 年12 月27 日 , 富安 达 基 金管 理 有 限公 司 关 于董 事 长 变更 的 公 告 6.2017 年12 月27 日 , 关 于 富安 达 现 金通 货 币 市场 证 券 投资 基 金2018 年 元 旦假 期前 暂 停 大 额 申购 (含 定 投 及 转 换 转入 ) 业 务的 公 告 7.2017 年12 月30 日 , 富安 达 基 金管 理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金及 专 户 产品 征 收 增值 税 的 公 告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件:


《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》;


《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》;


《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。


2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 3.基金管理人业务资格批件和营业执照;


4.基金托管人业务资格批件和营业执照;


5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 6.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金 管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件 的复制件或复 印 件 。 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件 , 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.fadfunds.com ) 查阅。 富安达基金管理有限公司


富 安 达 现 金 通货 币 市 场证 券 投 资基 金2017 年第4 季 度报 告 第 14 页 共 14 页 二〇一八年一月二十日