富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
二 0 一 七 年 第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：
2018 年 01 月 20 日
1
§1
重 要 提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性承 担 个 别 及
连带责任。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据 本基金合同规定 ，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺 以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和 运 用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有 风险，投资者在作 出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2
§2
基 金 产 品 概 况
基金简称 富国纯债债券发起式
基金主代码 100066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 22 日
报告期末基金份额
总额
327,514,114.25
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性以 及有效控制风
险的基础上，通过积极主 动的投资管理，力 争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
基金将采用自上而下的方 法对基金资产进行 动态的整体资
产配置和类属资产配置。 在认真研判宏观经 济运行状况和
金融市场运行趋势的基础 上，根据整体资产 配置策略动态
调整大类金融资产的比例 ；在充分分析债券 市场环境及市
场流动性的基础上，根据 类属资产配置策略 对投资组合类
属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中 的较低风险品
种，其预期风险与预期收 益高于货币市场基 金，低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国纯债债券发起式 A/B 富国纯债债券发起式 C
下属分级基金的交
易代码
前端 后端
100068
100066 100067
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
297,559,509.52 29,954,604.73
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指 标
单位 ： 人民 币 元
主要财务指标
A/B 级
报告期 （2017 年 10 月 01 日-2017 年
12 月 31 日 ）
C 级
报告期 （2017 年 10 月 01 日-2017 年
12 月 31 日 ）
1.本期 已 实 现收 益 -1,602,053.44 -235,438.88
2.本期利润 2,271,214.63 75,552.29
3
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0030 0.0031
4. 期 末 基 金 资产 净 值 307,314,169.12 30,667,794.25
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.033 1.024
注 ： 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
（1 ）A/B 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.39% 0.04% -0.43% 0.06% 0.82% -0.02%
（2 ）C 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.29% 0.05% -0.43% 0.06% 0.72% -0.01%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
（1 ） 自基金合同生效以来富国纯债债券发起式 A/B 基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4
注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2012 年 11 月 22 日成立，建仓期 6 个月，从 2012 年 11 月 22 日起
至 2013 年 5 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合 同约定。
（2 ） 自基金合同生效以来富国纯债债券发起式 C 基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
5
2、本基金于 2012 年 11 月 22 日成立，建仓期 6 个月，从 2012 年 11 月 22 日起
至 2013 年 5 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合 同约定。
§4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王颀亮
本基金基金
经理兼任富
国目标收益
一年期纯债
债券型证券
投资基金、
富国目标收
益两年期纯
债债券型证
券投资基
金、富国收
益宝交易型
货币市场基
金、富国泰
利定期开放
债券型发起
式证券投资
基金、富国
祥利定期开
放债券型发
起式证券投
资基金、富
国目标齐利
一年期纯债
债券型证券
投资基金、
富国国有企
业债债券型
证券投资基
金、富国两
年期理财债
券型证券投
2016-02-05 － 7
硕 士 ， 曾 任上 海 国 利货 币 经 纪
有 限 公 司 经 纪人 ， 自 2010 年 9
月至 2013 年 7 月 在富 国 基 金
管 理 有 限 公 司任 交 易 员；2013
年 7 月至 2014 年 8 月在富国
基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 交
易 员 兼 研 究 助理 ； 2014 年 8 月
至 2015 年 2 月 任富 国 7 天理
财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2014 年 8 月至 2016
年6 月 任 富 国 收 益 宝货 币 市 场
基金基金经理， 2015 年 4 月至
2016 年1 月 任 富 国 恒利 分 级 债
券 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 ，
2015 年4 月 起 任 富 国目 标 齐 利
一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理， 2015 年 4 月至
2016 年6 月 任 富 国 富钱 包 货 币
市场 基 金 基 金、 富 国天 时 货 币
市场基金基金经理；2015 年
11 月起任富国收益宝交易型
货 币 市 场 基 金基 金 经 理；2015
年 12 月 起任 富 国 目标 收 益 一
年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 富 国 目标 收 益 两年 期 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2016 年 2 月起任富国纯债
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2016 年 5 月起任富
国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基金 、 富国 祥 利 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 6
资基金基金
经理
资 基 金 基 金 经理 ， 2016 年 8 月
起 任 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理，2016
年 12 月 起任 富 国 两年 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具有基金 从 业 资 格。
钟智伦
本基金基金
经理兼固定
收益投资部
总经理、富
国天丰强化
收益债券型
证券投资基
金、富国目
标收益一年
期纯债债券
型证券投资
基金、富国
目标收益两
年期纯债债
券型证券投
资基金、富
国新收益灵
活配置混合
型证券投资
基金、富国
两年期理财
债券型证券
投资基金、
富国新回报
灵活配置混
合型证券投
资基金、富
国收益增强
债券型证券
投资基金、
富国新活力
灵活配置混
合型发起式
证券投资基
金、富国鼎
利纯债债券
型发起式证
券投资基
2015-03-13 － 24
硕 士 ， 曾 任平 安 证 券有 限 责 任
公 司 部 门 经 理； 上 海新 世 纪 投
资 服 务 有 限 公司 研 究 员； 海 通
证 券 股 份 有 限公 司 投 资经 理 ；
2005 年5 月 任 富 国 基金 管 理 有
限 公 司 债 券 研究 员 ；2006 年 6
月至 2009 年 3 月 任富 国 天 时
货 币 市 场 基 金基 金 经 理；2008
年 10 月 至今 任 富 国天 丰 强 化
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理；2009 年 6 月至 2012
年 12 月 任富 国 优 化增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2011 年12 月至2014 年6 月任
富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理； 2015 年 3 月起
任 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债
债 券 型 证 券 投资 基 金、 富 国 目
标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金、 富 国 纯债 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2015 年 5 月起任富国新收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理；2016 年 12 月
起 任 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资基 金 、 富 国 两 年
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理； 2017 年 3 月起任富
国 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理； 2017 年 6 月起
任 富 国 新 活 力 灵 活 配 置 混 合
型 发 起 式 证 券投 资 基 金、 富 国
鼎 利 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 ；2017 年 7
月 起 任 富 国 泓 利 纯 债 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2017 年 8 月起任富国新优
享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 7
金、富国泓
利纯债债券
型发起式证
券投资基
金、富国新
优享灵活配
置混合型证
券投资基
金、富国祥
利定期开放
债券型发起
式证券投资
基金、富国
富利稳健 配
置混合型证
券投资基
金、富国泰
利定期开放
债券型发起
式证券投资
基金、富国
景利纯债债
券型发起式
证券投资基
金、富国新
机遇灵活配
置混合型发
起式证券投
资基金、富
国嘉利稳健
配置定期开
放混合型证
券投资基金
基金经理
基金基金经理； 2017 年 9 月起
任 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型
发 起 式 证 券 投资 基 金、 富 国 富
利 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 富 国嘉 利 稳 健配 置 定 期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理；2017 年 11 月起任富
国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基金 、 富国 景 利 纯
债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 富 国 新机 遇 灵 活配 置 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ； 兼 任固 定 收 益投 资 部 总
经 理 。 具 有 基金 从 业 资格 。
范磊
本基金基金
经理兼富国
优化增强债
券型证券投
资基金、富
国可转换债
券证券投资
基金、富国
新天锋定期
开放债券型
2016-11-08 － 7
硕 士 ， 曾 任深 圳 发 展银 行 资 金
高 级 专 员 、 安信 证 券 交易 员 ；
2012 年6 月 加 入 富 国基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历任 债 券 研究 员 、
投资经理， 2016 年 8 月起任富
国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 富 国可 转 换 债券 证 券 投
资 基 金 基 金 经理 ，2016 年 11
月 起 任 富 国 纯 债 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 8
证券投资基
金、富国聚
利纯债定期
开放债券型
发起式证券
投资基金基
金经理
2017 年3 月 起 任 富 国新 天 锋 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2017 年 8 月起任富
国 聚 利 纯 债 定 期 开 放 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金从 业 资 格。
注：1 、 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ， 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2 、 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 ， 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券
法 》 、 《 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规
的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 以 尽 可 能 减 少 和
分 散 投 资 风 险 、 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标 ， 基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管 理 办 法 》 ， 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析、 投 资 决 策 、
授 权 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 ， 实 行 事 前 控 制、 事 中 监控 、 事 后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一 级 市 场 ， 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程 ， 对 关 联 方 审 核 、
价格公允性判断及证券 公平分配等相关 环节进行控制；2 、 二 级 市 场 ， 通 过 交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允 性评估等。1 、 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制
行 为 ， 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意 ， 不 得 进 行 ； 对 于 同 日 同 向 交 易 ， 通 过 交 易 系
统对组合间的交易公平 性进行自动化处 理。2 、 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合 ， 9
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等 。1 、 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统 ， 对 涉 及 公 平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型 ） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性 解释，并按法规 要求上报辖区监 管机构。2 、 季 度 公 平 性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
四季度前两个月宏观经济整体保持平稳， 从已公布的先行指标来看， 整个四
季度宏观经济均保持了稳定运行、波动幅度较小的良好 状态。从中观行业来看，
消费升级的现象在多个行业得以体现， 中上游在供给侧结构性改革背景下， 普遍
取得良好的经营业绩， 在此驱动下、 加之周期性的设备更新需求， 预计后续制造
业投资水平会逐步回升。 结合对当前以及未来一段时间经济运行态势的判断， 本
基金在债券配置上仍保持了足够的谨慎， 整个四季度未在长端利率债及信用债上
作任何的风险暴露， 整个组合久期和仓位均保持在较低水平， 因此十月伊始便开
始、并基本贯穿于整个四季度的收益率大幅上行并未给本基金净值带来冲击。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 0.39% ，C 级为 0.29% ， 同 期 业
绩比较基准收益率 A/B 级为-0.43% ，C 级为-0.43%
10
4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资 － －
其中：股票 － －
2
固定收益投资 280,754,209.60 82.48
其中：债券 263,462,209.60 77.40
资 产 支持 证 券 17,292,000.00 5.08
3
贵金属投资 － －
4
金 融 衍 生 品 投资 － －
5
买 入 返 售 金 融资 产 46,380,164.37 13.63
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备 付 金合 计 3,770,234.90 1.11
7
其他资产 9,489,442.12 2.79
8
合计 340,394,050.99 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报 告 期 末 按 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报 告 期 末 按 债券品种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 31,952,000.00 9.45
2 央行票据 － －
3 金融债券 185,827,800.00 54.98
11
其 中 ： 政 策 性金 融 债 185,827,800.00 54.98
4 企业债券 45,682,409.60 13.52
5 企 业 短 期 融 资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 （ 可 交换 债 ） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 263,462,209.60 77.95
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 150201 15 国开01 700,000 69,993,000.00 20.71
2 170203 17 国开03 500,000 49,965,000.00 14.78
3 108601 国开1703 360,000 35,920,800.00 10.63
4 019563 17 国债09 320,000 31,952,000.00 9.45
5 150409 15 农发09 300,000 29,949,000.00 8.86
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
序号 证券代码 证券名称 数 量 （ 份 ） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 1689227 16 金诚2A2 440,000 17,292,000.00 5.12
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元) －
股指期货投资 本期收益( 元) －
股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
12
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计（ 元 ） －
国 债 期 货 投 资本 期 收 益（ 元 ） －
国 债 期 货 投 资本 期 公 允价 值 变 动（ 元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 77,363.92
2 应 收 证 券 清 算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 7,563,558.12
5 应收申购款 1,848,520.08
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,489,442.12
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
13
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 A/B 级 C 级
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 1,104,779,738.18 23,498,473.45
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 731,361.83 13,033,092.47
减：报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 807,951,590.49 6,576,961.19
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额
（ 份 额 减 少 以“- ” 填列 ）
－ －
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 297,559,509.52 29,954,604.73
§7
基 金 管 理 人 运用固有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 －
报告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 －
报告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 －
报告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 －
报告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ） －
注：买入/ 申购含红利再投资、转换入份额；卖出/ 赎回含转换出份额。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
14
§8
报告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情况
项目
持有份额总数 （份 ）
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总数 （份 ）
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有 资 金 － － － － ——
基金管理人 高级 管 理 人员 － － － － ——
基 金 经 理 等 人员 － － － － ——
基金管理人 股东 － － － － ——
其他 － － － － ——
合计 － － － － ——
注：截至本报告期末，本基金未有本公司运用固有资金认购的份额。
§9
影 响 投 资 者 决 策 的 其他 重要信息
9.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-10-01 至
2017-12-31
1,084,
560,27
0.01
-
-800,0
00,000
.00
284,560,270
.01
86.88%
产品特有风险
本 基 金 于 本 报告 期 内 出现 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额比 例 达 到或 者 超 过 20% 的情形 ， 本 基 金 管理 人 已 经
采 取 措 施， 审 慎 确认 大 额 申购 与 大 额赎 回， 防 控 产 品流 动 性 风险 并 公 平对 待 投资 者 。 本基 金 管 理人 提
请 投 资 者 注 意因 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额集 中 导 致的 产 品 流动 性 风 险、 大 额赎回 风 险 以 及 净值 波 动 风
险 等 特 有 风 险。
§10
备 查 文 件 目 录
10.1 备 查 文 件 目 录
1、中国证监会批准设立富国纯债债券型发起式证券投资基金的文件
2、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
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3、富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存 放 地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
10.3 查 阅 方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 01 月 20 日
