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富国新动力A(001508)

富国新动力:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
二 0 一 七 年 第 4 季度报告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 :


2018 年 01 月 20 日


1 §1


重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性承 担 个 别 及 连带责任。 基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据 本基金合同规定 ,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺 以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和 运 用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有 风险,投资者在作 出 投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。


2 §2


基 金 产 品 概 况 基金简称 富国新动力灵活配置混合 基金主代码 001508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 08 月 04 日 报告期末基金份额 总额 22,232,483.76 投资目标 本基金在严格控制风险的 前提下,追求超越 业绩比较基准 的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 采取自上而下主动性管理 策略,资产配置突 出两个层面的 平衡,一、资产配置的平 衡,通过主动调整 基金资产中股 票和债券的投资比例,以 求基金资产在股票 市场和债券市 场的投资中达到风险和收 益的最佳平衡;二 、持股结构的 平衡,即通过调整股票资 产中成长型股票和 价值型股票的 投资比例实现持股结构的 平衡。在投资于良 好成长性上市 公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其 预期收益及预期风 险水平高于债 券型基金与货币市场基金 ,低于股票型基 金 , 属 于 中 高 预 期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 新动力灵活配置 A 新动力灵活配置 C 下属分级基金的交 易代码 前端 后端 001510 001508 001509 报告期末下属分级 基金的份额总额 (单位:份) 17,386,844.23 4,845,639.53 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标































































































单位 : 人民 币 元 主要财务指标 A/B 级 报告期 (2017 年 10 月 01 日-2017 年 12 月 31 日 ) C 级 报告期 (2017 年 10 月 01 日-2017 年 12 月 31 日 ) 1.本期 已 实 现收 益 23,408,830.78 2,452,559.83 2.本期利润 13,644,063.50 135,763.47


3 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0327 0.0264 4. 期 末 基 金 资产 净 值 21,205,512.22 5,862,253.90 5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.220 1.210 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动收益。 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 (1 )A/B 级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 2.26% 0.27% 1.13% 0.02% 1.13% 0.25% (2 )C 级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 2.11% 0.28% 1.13% 0.02% 0.98% 0.26% 注:过去三个月指 2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (1 ) 自基金合同生效以来新动力灵活配置 A 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较


4 注:1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。 2 、 本 基 金 于 2015 年 8 月 4 日 成 立 , 建 仓 期 6 个 月 , 从 2015 年 8 月 4 日起至 2016 年 2 月 3 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


(2 ) 自基金合同生效以来新动力灵活配置 C 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。


5 2 、 本 基 金 于 2015 年 8 月 4 日 成 立 , 建 仓 期 6 个 月 , 从 2015 年 8 月 4 日起至 2016 年 2 月 3 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李晓铭 本基金基金 经理兼任权 益研究部总 经理、富国 改革动力混 合型证券投 资基金、富 国天益价值 混合型证券 投资基金、 富国研究优 选沪港深灵 活配置混合 型证券投资 基金、富国 研究精选灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理 2016-04-15 - 13 硕 士 研 究 生, 曾 任 华富 基 金 管 理 有 限 公 司 行业 研 究 员,2006 年 4 月至2009 年 10 月任富国 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 部 行 业 研 究 员, 富 国天 博 创 新 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理助理,2009 年 10 月至 2014 年 10 月 任 富 国天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2011 年 8 月至 2014 年 7 月 任 富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 , 2014 年 4 月 起 任 富国 天 益 价值 混 合 型 证 券 投 资 基 金基 金 经 理,2015 年2 月 起 兼 任 富 国 研究 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理, 2016 年 2 月起兼任 富 国 改 革 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 , 2016 年 3 月 起 兼 任 富 国 研 究 优 选 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理, 2016 年 4 月起兼 任 富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 , 兼 任 权 益 研 究 部总 经 理。 具 有 基 金从业资格。 于洋 本基金基金 经理兼富国 精准医疗灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 2017-10-25 - 6 硕 士 研 究 生 ,自 2011 年 8 月 至 2013 年 2 月 任 第一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 医 药 行 业 分 析师、自 2013 年 3 月至 2015 年2 月 任 华 创 证 券 有限 责 任 公 司 医 药 研 究 员、 自 2015 年 4 6 理 月至2015 年10 月 任安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 医 药 行 业 首 席 分析师;2015 年 11 月起加入 富 国 基 金 管 理有 限 公 司, 历 任 高 级 行 业 研 究员 ;2017 年 10 月 起 任 富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2017 年 11 月 起任 富 国 精 准 医 疗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经 理 。 陈连权 本基金基金 经理兼任固 定收益投资 总监、富国 泰利定期开 放债券型发 起式证券投 资基金、富 国祥利定 期 开放债券型 发起式证券 投资基金、 富国久利稳 健配置混合 型证券投资 基金、富国 富利稳健配 置混合型证 券投资基 金、富国丰 利增强债券 型发起式证 券投资基 金、富国嘉 利稳健配置 定期开放混 合型证券投 资基金基金 经理 2016-12-08 2017-11-15 10 硕士,自 2007 年 8 月至 2015 年5 月 在 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有 限 公 司 工 作, 历 任数 量 分 析 师、信用分析师/宏观债券分 析 师 、 专 户投 资 部 专户 副 总 经 理兼投资经理; 2015 年 5 月加 入 富 国 基 金 管理 有 限 公司 , 历 任 固 定 收 益 研究 部 总 经理 、 固 定 收 益 专 户 投 资 部 总 经 理 , 2016 年5 月至2017 年11 月任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资基 金 基 金经 理 , 2016 年6 月至2017 年11 月任 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起式证券投资基金,2016 年 12 月至2017 年 11 月任 富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富国 久 利 稳健 配 置 混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 , 2017 年1 月至2017 年11 月任 富 国 富 利 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 , 2017 年 9 月至 2017 年 11 月任 富 国 丰 利 增 强 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 富国 嘉 利 稳健 配 置 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 兼 固 定 收 益 投 资 总 监 。 具 有 基 金从 业 资 格。 蔡耀华 本基金基金 经理 2016-12-16 - 7 学士,自 2011 年 7 月加入富 国 基 金 管 理 有限 公 司, 历 任 基 金 会 计 助 理、基 金 会 计、风 控 员、基金经理助理,2016 年 12 月起任富国新动力灵活配 7 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基金 从 业 资格 。 注:1 、 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期 , 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2 、 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国 证 券 法 》 、 《 富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽 可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长 为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管 理 办 法 》 , 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析、 投 资 决 策 、 授 权 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 , 实 行 事 前 控 制、 事 中 监控 、 事 后 评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1 、 一 级 市 场 , 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程 , 对 关 联 方 审 核 、 价格公允性判断及证券 公平分配等相关 环节进行控制;2 、 二 级 市 场 , 通 过 交 易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格的公允 性评估等。1 、 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为 , 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意 , 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易 , 通 过 交 易 系 统对组合间的交易公平 性进行自动化处 理。2 、 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合 , 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 8 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等 。1 、 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统 , 对 涉 及 公 平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型 ) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性 解释,并按法规 要求上报辖区监 管机构。2 、 季 度 公 平 性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年四季度,受月度 缴准缴税和揽 储压力等因素 影响,年末资金 面惯性 紧张。同时,12 月 同 业 存 单 迎 来 到 期 高 峰 , 银 行 体 系 债 务 偿 还 压 力 较 大 ; 央 行 公开市场资金投放减少, 导致银行间市场流动性趋于紧张。 本基金积极配置流 动 性 较 好 的 资 产 , 在 本 季 度 获 得 了 不 错 的 流 动 性 收 益 。 持 仓 结 构 上 , 流 动 性 配 置 之 余 , 本 基 金 依 旧 倾 向 于 业 绩 稳 定 、 盈 利 持 续 的 上 市 公 司 , 追 求 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。 在 持 仓 结 构 稳 定 、 风 险 可 控 的 基 础 上 积 极 参 与 网 下 IPO 申 购 , 获 取 新 股 收 益 。 该投资策略在本报告期内取得了良好的成效。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本报告期,本基金份额净值增长率 A/B 级为 2.26% ,C 级为 2.11% , 同 期 业 绩比较基准收益率 A/B 级为 1.13% ,C 级为 1.13% 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。


9 §5


投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1


权益投资 9,226,098.36 33.14 其中:股票 9,226,098.36 33.14 2


固定收益投资 3,451,842.50 12.40 其中:债券 3,451,842.50 12.40








资 产 支持 证 券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金 融 衍 生 品 投资 - - 5


买 入 返 售 金 融资 产 10,000,125.00 35.92 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算 备 付 金合 计 4,817,762.93 17.31 7


其他资产 341,635.24 1.23 8


合计 27,837,464.03 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,279,662.61 15.81 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 34,112.55 0.13 J 金融业 - - K 房地产业 4,880,000.00 18.03 L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.12 O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - -


10 R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 9,226,098.36 34.09 5.3 报 告 期 末 按 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 000615 京汉股份 500,000 4,880,000.00 18.03 2 000651 格力电器 58,000 2,534,600.00 9.36 3 600519 贵州茅台 2,000 1,394,980.00 5.15 4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.66 5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.20 6 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.14 7 300730 科创信息 821 34,112.55 0.13 8 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.12 9 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.11 10 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.08 5.4 报 告 期 末 按 债券品种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 1,502,742.50 5.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性金 融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可 交换 债 ) 1,949,100.00 7.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,451,842.50 12.75 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 132005 15 国资EB 15,000 1,949,100.00 7.20 2 019563 17 国债09 15,050 1,502,742.50 5.55 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


11 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元) - 股指期货投资 本期收益( 元) - 股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃 的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本基金不允许投资国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元 ) - 国 债 期 货 投 资本 期 收 益( 元 ) - 国 债 期 货 投 资本 期 公 允价 值 变 动( 元 ) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 12 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,981.02 2 应 收 证 券 清 算款 266,625.40 3 应收股利 - 4 应收利息 63,170.68 5 应收申购款 3,858.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 341,635.24 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(% ) 1 132005 15 国资EB 1,949,100.00 7.20 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况说明 1 000615 京汉股份 4,880,000.00 18.03 筹划重大事项 2 300730 科创信息 34,112.55 0.13 筹划重大事项 3 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.12 认购新股 4 002919 名臣健康 28,948.46 0.11 筹划重大事项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。


13 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 A/B 级 C 级 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 464,384,342.28 5,687,940.63 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 481,679.99 220,135.50 减:报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 447,479,178.04 1,062,436.60 报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额 减 少 以“- ” 填列 ) - - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 17,386,844.23 4,845,639.53 §7


基 金 管 理 人 运用固有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单位:份 报告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 - 报告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 - 报告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 - 报告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 - 报告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 (% ) - 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


影 响 投 资 者 决 策 的 其他 重要信息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-10-01 至 2017-12-25 444,44 3,555. 56 - -444,4 43,555 .56 - -


14 产品特有风险 本 基 金 于 本 报告 期 内 出现 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额比 例 达 到或 者 超 过 20% 的情形 , 本 基 金 管理 人 已 经 采 取 措 施, 审 慎 确认 大 额 申购 与 大 额赎 回, 防 控 产 品流 动 性 风险 并 公 平对 待 投资 者 。 本基 金 管 理人 提 请 投 资 者 注 意因 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额集 中 导 致的 产 品 流动 性 风 险、 大 额赎回 风 险 以 及 净值 波 动 风 险 等 特 有 风 险。 §9


备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1、中国证监会批准设立富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放 地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 9.3 查 阅 方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2018 年 01 月 20 日