富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金
二 0 一 七 年 第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：
2018 年 01 月 20 日
1
§1
重 要 提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性承 担 个 别 及
连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保 证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺 以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和 运 用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有 风险，投资者在作 出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2
§2
基 金 产 品 概 况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
报 告 期 末 基 金 份
额总额
13,536,885,118.51
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均剩
余期限控制在 120 天 以 内 ， 在 控 制 利 率 风 险 、 尽 量 降 低 基 金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中， 基金管理人将基于 “定性与定量相结合、
保守与积极相结合” 的原则， 根据短期利率的变动和市场格
局 的 变 化 ， 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资
策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下 属 分 级 基 金 的
基金简称
富国收益宝交易
型货币 A
富国收益宝交易
型货币 B
富国收益宝交易型货
币 H
下 属 分 级 基 金 场
内简称
富国货币 富国货币 富国货币
下 属 分 级 基 金 的
交易代码
001981 001982 511900
报 告 期 末 下 属 分
级 基 金 的 份 额 总
额
（单位：份）
63,273,059.55 8,400,848,916.24 5,072,763,142.72
注 ：本 基 金 场 内 基 金 份 额（H 类 基 金 份 额 ）简 称 为 “ 富国货币 ” ，基 金 份 额 净 值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元 ； 场 外基 金 份 额 （A
类 基 金 份 额 ） 简 称 为 “ 富国收益宝交易型货币 A 级 ” ， 基 金 份 额 净 值为 1.00 元；
场 外 基 金 份 额（B 类 基 金 份 额 ）简 称 为 “ 富国收益宝交易型货币B 级 ” ，基 金 份
额净值为 1.00 元。
3
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指 标
单位： 人民币 元
主要财务指标
A 级
（2017 年10 月01 日-2017
年 12 月 31 日 ）
B 级
（2017 年10 月01 日-2017
年 12 月 31 日 ）
H 级
（2017 年10 月01 日-2017
年 12 月 31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 415,074.32 84,100,664.57 36,162,840.06
2.本期利润 415,074.32 84,100,664.57 36,162,840.06
3. 期 末 基 金 资产 净 值 63,273,059.55 8,400,848,916.24 5,072,763,142.72
注 ： 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的
转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变
动 收 益 。 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
（1 ）A 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0027% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9133% 0.0007%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
（2 ）B 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0635% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9741% 0.0007%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
（3 ）H 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0020% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9126% 0.0007%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
4
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
（1 ） 自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 A 基 金 累 计 净 值 收益 率 与 业 绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合 同约定。
（2 ）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 B 基 金 累 计 净 值 收益 率 与 业 绩
比较基准收益率的历史走势对比图
5
注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合 同约定。
（3 ） 自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 H 基 金 累 计 净 值 收益 率 与 业 绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
6
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合 同约定。
§4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万莉
本基金基金
经理兼任固
定收益投资
部现金投资
总监，富国
天时货币市
场基金、富
国富钱包货
币市场基
金、富国安
益货币市场
基金基金经
理
2015-12-07 － 12
硕士，自 2006 年 7 月至 2008
年6 月 在 广 州 银 行 任债 券 交 易
员 ； 自 2008 年 6 月至2013 年
7 月 在 长 信基 金 管 理有 限 责 任
公 司 工 作 ， 历任 债 券 交易 员 、
基 金 经 理 助 理、基 金 经理 ；自
2013 年 7 月至 2014 年 6 月在
中 融 基 金（原 道 富 基 金）管 理
有 限 公 司 工 作， 任 现金 管 理 投
资 总 监 ；自 2014 年 6 月加入
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 自
2014 年6 月至2015 年10 月任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 管 理 主
管；2015 年 10 月 起任 富 国 天
时 货 币 市 场 基金 、 富国 富 钱 包
货 币 市 场 基 金、 富 国安 益 货 币
市场基金基金经理；2015 年
12 月起任富国收益宝交易型
货币市场基金 基 金 经 理。 现任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总
监 兼 基 金 经 理。 具 有基 金 从 业
资格。
王颀亮
本基金基金
经理兼任富
国目标收益
一年期纯债
债券型证券
投资基金、
富国目标收
益两年期纯
债债券型证
券投资基
金、富国纯
债债券型发
2015-11-24 － 7
硕 士 ， 曾 任上 海 国 利货 币 经 纪
有 限 公 司 经 纪人 ， 自 2010 年 9
月至 2013 年 7 月 在富 国 基 金
管 理 有 限 公 司任 交 易 员；2013
年 7 月至 2014 年 8 月在富国
基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 交
易 员 兼 研 究 助理 ； 2014 年 8 月
至 2015 年 2 月 任富 国 7 天理
财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2014 年 8 月至 2016
年6 月 任 富 国 收 益 宝货 币 市 场
基金基金经理， 2015 年 4 月至 7
起式证券投
资基金、富
国泰利定期
开放债券型
发起式证券
投资基金、
富国祥利定
期开放债券
型发起式证
券投资基
金、富国目
标齐利一年
期纯债债券
型证券投资
基金、富国
国有企业债
债券型证券
投资基金、
富国两年期
理财债券型
证券投资基
金基金经理
2016 年1 月 任 富 国 恒利 分 级 债
券 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 ，
2015 年4 月 起 任 富 国目 标 齐 利
一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理， 2015 年 4 月至
2016 年6 月 任 富 国 富钱 包 货 币
市场 基 金 基 金、 富 国天 时 货 币
市场基金基金经理；2015 年
11 月起任富国收益宝交易型
货 币 市 场 基 金基 金 经 理；2015
年 12 月 起任 富 国 目标 收 益 一
年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 富 国 目标 收 益 两年 期 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2016 年 2 月起任富国纯债
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2016 年 5 月起任富
国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基金 、 富国 祥 利 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 基 金 经理 ， 2016 年 8 月
起 任 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理，2016
年 12 月 起任 富 国 两年 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具有基金 从 业 资 格。
注：1 、 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期 ， 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2 、 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ， 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的
管 理 人 严 格 按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风
险 ， 力 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标 ， 管 理 和 运 用 基
金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
8
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管 理 办 法 》 ， 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析、 投 资 决 策 、
授 权 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 ， 实 行 事 前 控 制、 事 中 监控 、 事 后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一 级 市 场 ， 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程 ， 对 关 联 方 审 核 、
价格公允性判断及证券 公平分配等相关 环节进行控制；2 、 二 级 市 场 ， 通 过 交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交 易 对 手 和 操 作 权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标 的 的 交 易 方 向 、 市 场 冲 击 的 控 制 ， 银 行
间市场交易价格的公允 性评估等。1 、 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制
行 为 ， 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意 ， 不 得 进 行 ； 对 于 同 日 同 向 交 易 ， 通 过 交 易 系
统对组合间的交易公平 性进行自动化处 理。2 、 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合 ，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等 。1 、 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统 ， 对 涉 及 公 平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型 ） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性 解释，并按法规 要求上报辖区监 管机构。2 、 季 度 公 平 性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交 易行为 的 专 项 说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 9
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
进入四季度，整个资金面呈现紧平衡状态，10 、11 月份相对平稳。进入 12
月 份 之 后 ， 受 年 末 考 核 指 标 以 及 超 储 率 持 续 低 位 的 影 响 ， 各 银 行 的 存 单 发 行 利 率
争相上调，3Mshibor 持 续 攀 升 ， 与 此 同 时 ， 央 行 保 持 持 续 净 回 笼 操 作 ， 再 加 上
财政投放对资金面的利好不达预期， 加大了跨年资金的紧张程度， 资金面呈现出
结构性分化的格局， 年内资金与跨年资金价差快速走阔， 货币市场资金价格及各
期限资产收益率快速达 到年内新高。展 望明年一月份，12 月 财 政 存 款 的 季 节 性
投 放 到 位 ， 再 加 上 定 向 降 准 的 利 好 ， 将 明 显 缓 解 节 后 银 行 机 构 资 金 紧 张 局 面 ， 带
动银行间超储率显著回升。
操 作 方 面 ， 组 合 在 报 告 期 内 一 直 对 年 底 资 金 面 呈 谨 慎 态 度 ， 主 动 缩 短 久 期 并
加大了高流动性资产的配置比例以应对年底的市场波动， 在保持组合流动性安全
的前提下，获取相对稳定的收益。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 收 益 率 A 级为 1.0027% ，B 级为 1.0635% ，H 级为
1.0020%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.0894% ，B 级为 0.0894% ，H 级为
0.0894%
4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 6,356,431,937.60 44.30
其中：债券 6,356,431,937.60 44.30
资 产 支持 证 券 － －
2 买 入 返 售 金 融资 产 2,274,009,327.43 15.85
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金融 资 产 958,831,914.66 6.68
3 银行存款和 结算 备 付 金合 计 5,660,634,061.82 39.46
10
4 其他资产 55,976,449.89 0.39
5 合计 14,347,051,776.74 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 6.64
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（% ）
2
报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 804,283,427.26 5.94
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 － －
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明
注 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的
情况。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 66
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 75
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 46
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天 的 情况 。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资 产 净 值 的 比 例 （% ）
各期限负债占基金
资 产 净 值 的 比 例 （% ）
1 30 天以内 42.71 5.94
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 9.88 －
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 22.84 －
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
4 90 天（含） —120 天 8.24 －
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
5 120 天（含） —397 天（ 含 ） 21.89 －
11
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
合计 105.57 5.94
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天 的情 况
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 199,684,818.33 1.48
2 央行票据 － －
3 金融债券 628,281,375.19 4.64
其 中 ： 政 策 性金 融 债 628,281,375.19 4.64
4 企业债券 － －
5 企业 短 期 融 资券 769,977,992.18 5.69
6 中期票据 － －
7 同业存单 4,758,487,751.90 35.15
8 其他 － －
9 合计 6,356,431,937.60 46.96
10 剩 余 存 续 期 超过 397 天的浮
动利率债券
－ －
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 170204 17 国开04 3,500,000.00 349,457,645.34 2.58
2 111786580 17 杭州银行CD205 3,000,000.00 299,405,609.97 2.21
3 111717256 17 光大银行CD256 3,000,000.00 299,073,838.24 2.21
4 111707304 17 招商银行CD304 3,000,000.00 292,664,681.07 2.16
5 111709483 17 浦发银行CD483 2,700,000.00 267,628,070.07 1.98
6 111719218 17 恒丰银行CD218 2,000,000.00 199,606,067.31 1.47
7 111715363 17 民生银行CD363 2,000,000.00 199,583,624.99 1.47
8 111706059 17 交通银行CD059 2,000,000.00 199,386,831.71 1.47
9 170410 17 农发10 2,000,000.00 198,954,028.91 1.47
10 111715400 17 民生银行CD400 2,000,000.00 198,902,123.59 1.47
11 111711477 17 平安银行CD477 2,000,000.00 198,902,123.59 1.47
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0290%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0340%
报 告 期 内 每 个交 易 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0165%
12
注：以上数据按工作日统计
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基 金 计 价 方 法 说 明 。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应 收 证 券 清 算款 －
3 应收利息 55,037,189.58
4 应收申购款 939,260.31
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 55,976,449.89
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
13
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
富 国 收 益 宝 交易 型 货
币 A
富 国 收 益 宝 交易 型
货币B
富 国 收 益 宝 交易 型 货
币 H
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 35,418,196.36 5,417,334,132.54 4,337,513,635.19
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 64,019,757.70 12,314,089,945.80 5,087,862,340.06
减： 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 36,164,894.51 9,330,575,162.10 4,352,612,832.53
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额
（ 份 额 减 少 以“- ” 填列 ）
－ － －
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 63,273,059.55 8,400,848,916.24 5,072,763,142.72
注：1 、 红 利 再 投 资 和 基 金 转 换 转 入 作 为 本 期 申 购 资 金 的 来 源 ， 统 一 计 入 本 期 总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本基金场内基金份 额（H 类 基 金 份 额 ） 简 称 为 “ 富 国 货 币 ” ， 基 金 份 额 净 值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元 ； 场 外基 金 份 额 （A
类 基 金 份 额 ） 简 称 为 “ 富国收益宝交易型货币 A 级 ” ， 基 金 份 额 净 值为 1.00 元；
场 外 基 金 份 额（B 类 基 金 份 额 ）简 称 为 “ 富国收益宝交易型货币B 级 ” ，基 金 份
额净值为 1.00 元。
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基金 交 易 明 细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （份 ） 交易金额 （元 ） 适用费率
1
申购 2017-10-26 150,000,000.
00
150,000,000.
00
－
2
申购 2017-12-28 100,000,000.
00
100,000,000.
00
－
3 分红再投 － 1,106,987.17 1,106,987.17 －
合计
251,106,987.
17
251,106,987.
17
14
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其他 重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9
备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目 录
1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件
2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同
3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放 地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅 方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 01 月 20 日
