富 国 创 新 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金
二 0 一 七 年 第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 :
2018 年 01 月 20 日
1
§1
重 要 提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性承 担 个 别 及
连带责任。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据 本基金合同规定 ,于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺 以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和 运 用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有 风险,投资者在作 出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2
§2
基 金 产 品 概 况
基金简称 富国创新科技混合
基金主代码 002692
交易代码 002692
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 06 月 16 日
报告期末基金份额
总额(单位:份)
150,153,518.31
投资目标
本基金主要投资于创新科 技主题的上市公司 发行的股票,
通过精选个股和风险控制 ,力求为基金份额 持有人获取超
过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取“自上而下” 的方式进行大类资 产配置,根据
对宏观经济、市场面、政 策面等因素进行定 量与定性相结
合的分析研究,确定组合 中股票、债券、货 币市场工具及
其他金融工具的比例。
业绩比较基准
中证 TMT 产 业 主 题 指 数 *60%+ 中证全债指数收益率
*40% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其 预期收益及预期风 险水平高于债
券型基金与货币市场基金 ,低于股票型基金 ,属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指 标
单位 : 人民 币 元
主要财务指标
报告期 (2017 年 10 月 01 日-2017
年 12 月 31 日 )
1.本期 已 实 现收 益 5,538,080.29
2.本期利润 -5,477,898.98
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0397
4. 期 末 基 金 资产 净 值 156,709,269.68
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.044
注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -2.79% 1.61% -4.40% 0.76% 1.61% 0.85%
注:过去三个月指 2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
注:1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2016 年 6 月 16 日成立,建仓期 6 个月,从 2016 年 6 月 16 日起至
2016 年 12 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合 同约定。
4
§4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李元博
本基金基金
经理兼任富
国高新技术
产业混合型
证券投资基
金基金经理
2016-06-16 - 8
硕士,自 2009 年 9 月至 2010
年 12 月 在湘 财 证 券有 限 责 任
公 司 任 研 究 员; 自 2010 年 12
月至 2011 年 9 月 在天 治 基 金
管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 ; 自
2011 年 9 月至 2015 年 7 月在
汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
任 研 究 员 、 基 金经 理 ;2015 年
7 月 加 入 富国 基 金 管理 有 限 公
司,2015 年 11 月 起任 富 国 高
新 技 术 产 业 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理, 2016 年 6 月起
任 富 国 创 新 科 技 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 。 具 有 基 金
从业资格。
注:1 、 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期 , 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的
解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2 、 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 创 新 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
管 理 人 严 格 按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、
《富国创新科技混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,
本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 以 为 投 资 者 减 少 和 分 散 风
险 , 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 收 益 为 目 标 , 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ,
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易
管 理 办 法 》 , 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析、 投 资 决 策 、 5
授 权 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 , 实 行 事 前 控 制、 事 中 监控 、 事 后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1 、 一 级 市 场 , 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程 , 对 关 联 方 审 核 、
价格公允性判断及证券 公平分配等相关 环节进行控制;2 、 二 级 市 场 , 通 过 交 易
系统的投资 备 选 库 、 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理 , 对 投 资 标 的 、 交 易 对 手 和 操 作 权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行
间市场交易价格的公允 性评估等。1 、 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制
行 为 , 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意 , 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易 , 通 过 交 易 系
统对组合间的交易公平 性进行自动化处 理。2 、 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合 ,
对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等 。1 、 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统 , 对 涉 及 公 平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型 ) 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性 解释,并按法规 要求上报辖区监 管机构。2 、 季 度 公 平 性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报
告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出
现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
6
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
在 TMT 行 业 中 , 电 子 行 业 受 到 国 产 手 机 销 量 低 于 预 期 和 苹 果 产 业 链 订单 下 修
的 影 响 , 基 本 面 转 弱 , 而 前 期 的 公 司 估 值 较 高 , 均 有 较 大 幅 度 的 回 调 。 目 前 这 个
估值水平和下修后相关公司的业绩增速又显得性价比比较合适了。 所以电子行业
特别是苹果产业链的公司,是本基金重点配置的方向。
传媒行业受益于经济的复苏, 特别是广告行业的投放金额在今年下半年有明
显 的 增 长 , 媒 体 端 的 公 司 受 益 程 度 最 大 。 我 们 针 对 细 分 行 业 的 龙 头 公 司 进 行 了 配
置。
通信行业受益于 5G 早期投资的拉动,光纤光缆受益最明显,从增长和估值
的匹配程度看,仍然有投资的价值。
计算机行业也是典型的经济后周期行业,4 季度我们观察到一些从事行业信
息化建设的公司订单开始好转,预计 18 年业绩将有整体的提速。针对一些估值
合理的公司我们进行了增持。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-2.79% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-4.40%
4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1
权益投资 146,668,064.61 92.62
其中:股票 146,668,064.61 92.62
2
固定收益投资 1,053,552.00 0.67
其中:债券 1,053,552.00 0.67
资 产 支持 证 券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金 融 衍 生 品 投资 - -
5
买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
7
6
银行存款和 结算 备 付 金合 计 10,294,190.59 6.50
7
其他资产 339,985.21 0.21
8
合计 158,355,792.41 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 91,034,316.68 58.09
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,623,187.22 7.42
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 26,110,952.24 16.66
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 12,661,629.92 8.08
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 5,237,978.55 3.34
S 综合 - -
合计 146,668,064.61 93.59
5.3 报 告 期 末 按 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
1 002456 欧菲科技 684,159 14,086,833.81 8.99
2 002027 分众传媒 927,424 12,661,629.92 8.08
3 300136 信维通信 232,456 11,785,519.20 7.52
4 600487 亨通光电 232,570 9,400,479.40 6.00
5 300433 蓝思科技 273,003 8,149,139.55 5.20
6 600845 宝信软件 432,054 8,010,281.16 5.11
7 603626 科森科技 281,888 8,008,438.08 5.11
8
8 300113 顺网科技 428,000 7,828,120.00 5.00
9 300595 欧普康视 154,440 7,822,386.00 4.99
10 002384 东山精密 266,926 7,596,713.96 4.85
5.4 报 告 期 末 按 债券品种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(% )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 : 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 1,053,552.00 0.67
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,053,552.00 0.67
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% )
1 110040 生益转债 5,900 638,852.00 0.41
2 123003 蓝思转债 4,147 414,700.00 0.26
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元) -
股指期货投资 本期收益( 元) -
股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动( 元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
9
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元 ) -
国 债 期 货 投 资本 期 收 益( 元 ) -
国 债 期 货 投 资本 期 公 允价 值 变 动( 元 ) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 167,993.36
2 应 收 证 券 清 算款 -
10
3 应收股利 -
4 应收利息 7,826.94
5 应收申购款 164,164.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 339,985.21
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(% )
流通受限情况说明
1 002027 分众传媒 8,755,500.00 5.59 大 宗 交 易 限 售股 票
注:注:本基金本报告期末持有分众传媒( 股票代码:002027) 公允价值为
12661629.92 元,其中大宗交易限售股票部分公允价值为 8755500.00 元,剩余
部分为正常流通股票。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 144,040,745.37
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 107,118,588.88
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 101,005,815.94
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以 “- ” 填列 ) -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 150,153,518.31
11
§7
基 金 管 理 人 运用固有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位:份
报告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 -
报告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 -
报告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 -
报告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 -
报告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 (% ) -
注:买入/ 申购含红利再投资、转换入份额;卖出/ 赎回含转换出份额。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其他 重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-10-01 至
2017-12-21;2017
-12-25 至
2017-12-31
54,747
,639.7
0
56,656,
279.51
-54,74
7,639.
70
56,656,279.
51
37.73%
产品特有风险
本 基 金 于 本 报告 期 内 出现 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额比 例 达 到或 者 超 过 20% 的情形 , 本 基 金 管理 人 已 经
采 取 措 施, 审 慎 确认 大 额 申购 与 大 额赎 回, 防 控 产 品流 动 性 风险 并 公 平对 待 投资 者 。 本基 金 管 理人 提
请 投 资 者 注 意因 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额集 中 导 致的 产 品 流动 性 风 险、 大 额赎回 风 险 以 及 净值 波 动 风
险 等 特 有 风 险。
§9
备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目 录
1、中国证监会批准设立富国创新科技混合型证券投资基金的文件
12
2、富国创新科技混合型证券投资基金基金合同
3、富国创新科技混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国创新科技混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放 地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅 方 式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 01 月 20 日