富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证 券 投 资 基 金
二 0 一 七 年 第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：
2018 年 01 月 20 日
1
§1
重 要 提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性承 担 个 别 及
连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保 证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺 以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和 运 用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有 风险，投资者在作 出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2
§2
基 金 产 品 概 况
基金简称 富国低碳环保混合
基金主代码 100056
交易代码
前端交易代码：100056
后端交易代码：000158
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 08 月 10 日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
2,566,369,639.02
投资目标
本 基 金 主 要 投 资 于 从 事 或 受 益 于 低 碳 环 保 主 题 的 上 市 公
司，通过精选个股和风险 控制，力求为基金 份额持有人获
取超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取“自上而下” 的方式进行大类资 产配置，根据
对宏观经济、市场面、政 策面等因素进行定 量与定性相结
合的分析研究，确定组合 中股票、债券、货 币市场工具及
其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% ＋中债综合指数收益率×20% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风 险水平高于债
券型基金与货币市场基金 ，低于股票型基金 ，属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指 标
单位 ： 人民 币 元
主要财务指标
报告期 （2017 年 10 月 01 日-2017
年 12 月 31 日 ）
1.本期 已 实 现收 益 264,132,384.20
2.本期利润 276,803,779.97
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.1064
4. 期 末 基 金 资产 净 值 7,466,039,096.16
5. 期 末 基 金 份额 净 值 2.909
注 ： 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.86% 1.29% 3.98% 0.64% -0.12% 0.65%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2011 年 8 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 8 月 10 日起至
2012 年 2 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同 约定。
4
§4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏伟
本基金基金
经理兼任富
国新兴产业
股票型证券
投资基金基
金经理
2014-07-29 － 12
硕 士 ， 曾 任华 富 基 金管 理 有 限
公 司 行 业 研 究员 ； 农银 汇 理 基
金 管 理 有 限 公司 研 究 员、 高 级
研 究 员 、基金 经 理 助 理、基 金
经理； 2014 年 3 月加入富国基
金 管 理 有 限 公司 ， 2014 年 7 月
起 任 富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 ， 2015 年
3 月 起 兼 任富 国 新 兴产 业 股 票
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。 具
有 基 金 从 业 资格 。
注：1 、 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期 ， 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2 、 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 ， 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
管 理 人 严 格 按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、
《富国低碳环保混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资
风 险 ， 力 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标 ， 管 理 和 运 用
基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管 理 办 法 》 ， 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析、 投 资 决 策 、
授 权 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 ， 实 行 事 前 控 制、 事 中 监控 、 事 后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 5
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一 级 市 场 ， 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程 ， 对 关 联 方 审 核 、
价格公允性判断及证券 公平分配等相关 环节进行控制；2 、 二 级 市 场 ， 通 过 交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交 易 对 手 和 操 作 权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允 性评估等。1 、 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制
行 为 ， 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意 ， 不 得 进 行 ； 对 于 同 日 同 向 交 易 ， 通 过 交 易 系
统对组合间的交易公平 性进行自动化处 理。2 、 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合 ，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等 。1 、 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统 ， 对 涉 及 公 平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型 ） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性 解释，并按法规 要求上报辖区监 管机构。2 、 季 度 公 平 性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 4 季度国内外宏观经济表现良好，整体非常平稳，房价涨幅开始放
缓 ，房 地 产 行 业 销 售 从 11 月开始有所恢复， 非食 品 CPI 已 经 到达 2.5% ，呈 现 温 6
和 通 胀 。 海 外 美 国 经 济 继 续 表 现 突 出 ， 失 业 率 持 续 下 降 ， 薪 酬 开 始 增 长 ， 欧 洲 日
本经济也都处于较好的 态势。12 月 份 美 联 储 如 期 宣 布 缩 表 操 作 ， 并 且 利 率 点 阵
图显示预计在 2018 年仍有3 次加息, 全球流动性在收缩过程中。 政策 方面， 金融
去杠杆仍然是重点，对市场的流动性会有一定的影响。
本基金在四季度仍然保持较高仓位， 主要对组合的个股进行了小幅调整， 增
持了部分长期看好的个股。
本基金未来将淡化择时， 选择基本面优质的公司， 注重公司的核心竞争力和
护 城 河 ， 重 视 公 司 业 绩 的 持 续 性 和 质 量 ， 重 视 公 司 的 企 业 家 精 神 、 公 司 治 理 和 股
权文化，长期持有分享企业成长的收益。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.86% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
3.98%
4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资 7,063,337,702.90 94.10
其中：股票 7,063,337,702.90 94.10
2
固定收益投资 200.00 －
其中：债券 200.00 －
资 产 支持 证 券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金 融 衍 生 品 投资 － －
5
买 入 返 售 金 融资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备 付 金合 计 417,798,721.75 5.57
7
其他资产 25,388,714.77 0.34
8
合计 7,506,525,339.42 100.00
7
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 5,067,577,976.30 67.88
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 17,702.20 0.00
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 65,805,470.59 0.88
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 622,101,169.62 8.33
H 住宿和餐饮业 － －
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 66,470.81 0.00
J 金融业 356,920.00 0.01
K 房地产业 689,900.00 0.01
L 租 赁 和 商 务 服务 业 1,250,572,882.20 16.75
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 － －
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 － －
P 教育 － －
Q 卫 生 和 社 会 工作 377,369.60 0.01
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 55,739,518.38 0.75
S 综合 － －
合计 7,063,337,702.90 94.61
5.3 报 告 期 末 按 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 002035 华帝股份 23,616,157 711,790,971.98 9.53
2 002508 老板电器 14,112,314 678,802,303.40 9.09
3 300136 信维通信 12,896,188 653,836,731.60 8.76
4 002572 索菲亚 17,269,750 635,526,800.00 8.51
5 002027 分众传媒 45,472,324 630,825,821.92 8.45
6 002120 韵达股份 13,588,929 622,101,169.62 8.33
7 002127 南极电商 50,840,612 619,747,060.28 8.30
8 002271 东方雨虹 15,235,929 608,827,722.84 8.15
9 600487 亨通光电 10,571,278 427,291,056.76 5.72
10 600066 宇通客车 11,211,159 269,852,597.13 3.61
8
5.4 报 告 期 末 按 债券品种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其 中 ： 政 策 性金 融 债 － －
4 企业债券 － －
5 企 业 短 期 融 资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 200.00 0.00
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 200.00 0.00
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 123006 东财转债 2 200.00 －
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元) －
股指期货投资 本期收益( 元) －
股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
9
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计（ 元 ） －
国 债 期 货 投 资本 期 收 益（ 元 ） －
国 债 期 货 投 资本 期 公 允价 值 变 动（ 元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,034,535.74
2 应 收 证 券 清 算款 12,808,366.13
3 应收股利 －
4 应收利息 100,823.40
5 应收申购款 11,444,989.50
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 25,388,714.77
10
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 002027 分众传媒 208,111,500.00 2.79 大 宗 交 易 限 售股 票
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 2,575,720,860.73
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 517,933,359.78
减： 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 527,284,581.49
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减 少以 “- ” 填列 ） －
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 2,566,369,639.02
§7
基 金 管 理 人 运用固有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 －
报告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 －
报告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 －
报告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 －
报告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ） －
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
11
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其他 重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9
备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目 录
1、中国证监会批准设立富国低碳环保混合型证券投资基金的文件
2、富国低碳环保混合型证券投资基金基金合同
3、富国低碳环保混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国低碳环保混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放 地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅 方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 01 月 20 日
