富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
二 0 一 七 年 第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：
2018 年 01 月 20 日
1
§1
重 要 提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性承 担 个 别 及
连带责任。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据 本基金合同规定 ，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺 以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和 运 用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有 风险，投资者在作 出 投资 决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2
§2
基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 产 品 概 况
基金简称 富国上证综指 ETF 联接
基金主代码 100053
交易代码
前端交易代码：100053
后端交易代码：000164
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 77,548,962.79
投资目标
通过主要投资于目标 ETF ， 即 富 国
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追
求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资策略
本基金为目标 ETF （富国上证综指
交易型开放式指数证券投资基金）
的 联 接 基 金 ， 主 要 通 过 投 资 于 目 标
ETF 以达到投资目标。 当本基金申
购赎回和买卖目标 ETF ， 或 基 金 自
身 的 申 购 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的
指数的效果可能带来影响时， 或预
期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生
配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 本 管
理人会在 10 个交易日内对投资组
合进行适当调整， 以便实现对跟踪
误差的有效控制。
业绩比较基准
95% × 上 证 综 合 指 数 收 益 率+5% ×
银行活期存款税后利率
风险收益特征
本基金为 ETF 联 接 基 金 ， 预 期 风 险
与预期收益高于混合型基金、 债券
型基金和货币市场基金。 同时本基
金为指数型基金， 跟踪上证综合指
数 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数
所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收
益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况
基金名称 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 3
投资基金
基金交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 03 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目 标 基 金 产 品 概 况
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 采 用 最 优 化 抽 样 复 制 标
的 指 数 。 最 优 化 抽 样 依 托 富 国 量 化
投 资 平 台 ， 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模
型 ， 使 用 “ 跟 踪 误 差 最 小 化 ” 的 最
优化方式创建目标组合， 从而实现
对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金属股票型基金， 预期风险
与预期收益高于混合型基金、 债券
型基金和货币市场基金。 同时上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金为指数型基金， 跟踪上证综合
指 数 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指
数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险
收益特征。
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指 标
单位 ： 人民 币 元
主要财务指标
报告期 （2017 年 10 月 01 日-2017
年 12 月 31 日 ）
1.本期 已 实 现收 益 587,105.18
2.本期利润 -1,447,779.66
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0186
4. 期 末 基 金 资产 净 值 97,594,847.85
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.258
4
注 ： 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.56% 0.50% -1.18% 0.54% -0.38% -0.04%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2011 年 1 月 30 日成立，建仓期 3 个月，从 2011 年 1 月 30 日起至 5
2011 年 4 月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同 约定。
§4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基金
经理兼任量
化投资副总
监、富国中
证红利指数
增强型证券
投资基金、
富国中证
500 指数增
强型证券投
资基金
(LOF)、富国
沪深300 增
强证券投资
基金、上证
综指交易型
开放式指数
证券投资基
金、富国创
业板指数分
级证券投资
基金、富国
中证全指证
券公司指数
分级证券投
资基金、富
国中证银行
指数分级证
券投资基
金、富国新
活力灵活配
置混合型发
起式证券投
2015-10-09 － 8
硕 士 ， 自 2010 年 2 月至2014
年4 月 任 富 国 基 金 管理 有 限 公
司定量研究员； 2014 年 4 月至
2014 年 11 月 任 富 国中 证 红 利
指 数 增 强 型 证券 投 资 基金 、 富
国沪深 300 增强证券投资基
金 、 富 国 中 证 500 指数 增 强 型
证券投资基金(LOF) 基金经理
助理，2014 年 11 月起 任 富 国
中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资 基 金 、 富国 沪 深 300 增强证
券 投 资 基 金、 上 证 综指 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
富国中证500 指 数 增强 型 证 券
投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理 ，
2015 年5 月 起 任 富 国创 业 板 指
数 分 级 证 券 投资 基 金、 富 国 中
证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银 行
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2015 年 10 月起任富
国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理， 2017 年 6 月起任富
国 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型发
起 式 证 券 投 资基 金 基 金经 理 ，
2017 年7 月 起 任 富 国新 兴 成 长
量 化 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）基金经理；兼任量
化 投 资 副 总 监。 具 有基 金 从 业
资格。
6
资基金、富
国新兴成长
量化精选混
合型证券投
资基金
（LOF）基金
经理
王保合
本基金基金
经理兼任量
化投资部总
经理、上证
综指交易型
开放式指数
证券投资基
金、富国创
业板指数分
级证券投资
基金、富国
中证军工指
数分级证券
投资基金、
富国中证移
动互联网指
数分级证券
投资基金、
富国中证国
有企业改革
指数分级证
券投资基
金、富国中
证全指证券
公司指数分
级证券投资
基金、富国
中证银行指
数分级证券
投资基金、
富国丰利增
强债券型发
起式证券投
资基金基金
经理
2011-03-03 － 12
博 士 ， 曾 任富 国 基 金管 理 有 限
公 司 研 究 员、 富 国 沪 深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理； 2011 年 3 月起任上证综指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 富 国上 证 综 指交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理， 2013 年 9 月起
任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 ，2014 年 4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月 起 任 富 国中 证 移 动
互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 富 国 中证 国 有 企业 改 革 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2015 年 5 月 起 任富 国 中 证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券
投资基金 、 富 国 中 证银 行 指 数
分级证券投资 基 金 基 金经 理 ，
2017 年9 月 起 任 富 国丰 利 增 强
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ； 兼 任 量 化投 资 部 总
经 理 。 具 有 基金 从 业 资格 。
注：1 、 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期 ， 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
7
2 、 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 ， 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中
华人民共和国证券法》 、 《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基
金 基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管
理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求
基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 基金投资组合符合有关
法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本基金管理人根据相关法规要求， 结 合 实 际 情 况 ， 制 定 了 内 部 的 《 公 平 交 易
管 理 办 法 》 ， 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析、 投 资 决 策 、
授 权 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 ， 实 行 事 前 控 制、 事 中 监控 、 事 后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一 级 市 场 ， 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程 ， 对 关 联 方 审 核 、
价格公允性判断及证券 公平分配等相关 环节进行控制；2 、 二 级 市 场 ， 通 过 交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交 易 对 手 和 操 作 权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允 性评估等。1 、 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制
行 为 ， 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意 ， 不 得 进 行 ； 对 于 同 日 同 向 交 易 ， 通 过 交 易 系
统对组合间的交易公平 性进行自动化处 理。2 、 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合 ，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等 。1 、 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统 ， 对 涉 及 公 平 8
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型 ） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性 解释，并按法规 要求上报辖区监 管机构。2 、 季 度 公 平 性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
由于国庆期间美国股市在超预期的经济数据带动下出现大幅上涨， 同时国内
9 月 PMI 数据也超预期，10 月初以来 A 股稳步上涨。进入 10 月 中 旬 ， 随 着 “ 十
九大 ” 会 议 的 召 开 ， 市 场 总 体 表 现 平 稳 。10 月 下 旬 ， 受 贵 州 茅 台 发 布 超 预 期 三
季 报 的 提 振 ， 上 证 50 及白酒板块迎来大幅上涨。 而受乐视季报大幅 亏损的影响，
创业板指数出现大幅下跌。进入 11 月中旬，随着贵州茅台持续创新高，引发媒
体和监管层关注， 同时伴随着 10 月经济数据低于预期， 市场迎来一 轮快速调整。
在经历 11 月下旬的快速调整后，12 月 以 来 ， 市 场 进 入 震 荡 整 理 阶 段。 从 结 构 看 ，
以贵州茅台、 中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象， 以中证
500 、创 业 板 指 为 代 表 的 中 小 股 票 表 现 仍 较 弱 。总 体 来 看 ，2017 年 4 季度市场结
构 分 化 依 旧 ， 其 中 上 证 综 指 下 跌1.25% ， 沪 深300 上涨5.07% ， 创 业 板 指 下 跌6.12% 。
在投资管理上 ， 本 基 金 采 取 完 全 复 制 的 被 动 式 指 数 基 金 管 理 策 略 ， 采 用 量 化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-1.56% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-1.18%
9
4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资 288,674.00 0.30
其中：股票 288,674.00 0.30
2
基金投资 90,562,061.70 92.65
3
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资 产 支持 证 券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金 融 衍 生 品 投资 － －
6
买 入 返 售 金 融资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金
融资产
－ －
7
银行存款和 结算 备 付 金合 计 6,859,025.59 7.02
8
其他资产 33,492.12 0.03
9
合计 97,743,253.41 100.00
5.2 期末 投 资 目 标 基 金 明细
金额单位：元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占 基金资产净值比例
（% ）
1
富国
上证
综指
ETF
股票型
交易
型开
放式
富国基
金管理
有限公
司
90,562,061.70 92.79
5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.3.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 174,077.00 0.18
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 － －
E 建筑业 － －
10
F 批发和零售业 － －
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租 赁 和 商 务 服务 业 － －
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 － －
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 － －
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 － －
P 教育 － －
Q 卫 生 和 社 会 工作 － －
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 114,597.00 0.12
S 综合 － －
合计 288,674.00 0.30
5.4 报 告 期 末 按 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 600715 文投控股 5,100 114,597.00 0.12
2 600579 天华院 5,400 79,110.00 0.08
3 600074 ST 保千里 8,000 78,960.00 0.08
4 600273 嘉化能源 500 4,765.00 0.00
5 600664 哈药股份 800 4,648.00 0.00
6 601212 白银有色 500 3,380.00 0.00
7 600332 白云山 100 3,214.00 0.00
5.5 报 告 期 末 按 债券品种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元) －
股指期货投资 本期收益( 元) －
股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
公 允 价 值 变 动总 额 合 计（ 元 ） －
国 债 期 货 投 资本 期 收 益（ 元 ） －
国 债 期 货 投 资本 期 公 允价 值 变 动（ 元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12 投 资 组 合 报 告 附 注
5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
12
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “保千里” 的发行主体江苏保千里视
像科技集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 于 2017 年 8 月 12 日公 告 ， 公 司
于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]78 号），因
公司存在信息披露违法违规行为， 中国证监会决定对公司采取责令改正， 给予警
告，并处以 40 万元罚款的行政处罚；公司于 2017 年 12 月 13 日 公 告 ， 公 司 于
2017 年 12 月 11 日收到中国证监会 《调查通知书 》 （编号： 苏证调查 字 2017090
号），因公司涉嫌信息披露违规违法，中国证监会决定对公司进行立案调 查。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
5.12.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,621.88
2 应 收 证 券 清 算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,514.39
5 应收申购款 19,355.85
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 33,492.12
5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 600715 文投控股 114,597.00 0.12 筹划重大事项
13
2 600579 天华院 79,110.00 0.08 筹划重大事项
3 600273 嘉化能源 4,765.00 0.00 筹划重大事项
4 600664 哈药股份 4,648.00 0.00 筹划重大事项
5 600332 白云山 3,214.00 0.00 筹划重大事项
5.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 78,656,226.09
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 4,660,483.85
减： 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 5,767,747.15
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减 少以 “- ” 填列 ） －
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 77,548,962.79
§7
基 金 管 理 人 运用固有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 14,792,216.63
报告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 －
报告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 －
报告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 14,792,216.63
报告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ） 19.07
注：买入/ 申购含红利再投资、转换入份额；卖出/ 赎回含转换出份额。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
14
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其他 重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9
备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目 录
1、中国证监会批准设 立富国上证综 指交易型开放式 指数证券投资基 金联接
基金的文件
2、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
3、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国上证综指交易 型开放式指数 证券投资基金联 接基金财务报表 及报表
附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放 地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅 方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 01 月 20 日
