宝 盈 消 费 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝 盈 消 费 主 题混 合
基金主代码 003715
交易代码 003715
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 1 月 4 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 297,613,865.98 份
投资目标
本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行
业 公 司 , 追 求基 金 资 产的 长 期 稳定 增 值 。
投资策略
本 基 金 的 投 资策 略 具 体由 大 类 资产 配 置 策略 、 股 票 投
资 策 略 、 固 定 收 益类 资 产 投资 策 略、金 融 衍生 品 投 资
策 略 和 参 与 融资 业 务 的投 资 策 略组 成 。
( 一 ) 大 类 资产 配 置 策略
本 基 金 的 大 类资 产 配 置策 略 以 投资 目 标 为中 心 , 一 方
面 尽 力 规 避 相关 资 产 的下 行 风 险 , 另 一 方 面使 组 合 能
够 跟 踪 某 类 资产 的 上 行趋 势 。
本 基 金 将 在 基金 合 同 约定 的 投 资范 围 内 , 结合 对 宏 观
经 济 形 势 与 资本 市 场 环境 的 深 入剖 析 , 自 上而 下 地 实
施 积 极 的 大 类资 产 配 置策 略 。
( 二 ) 股 票 投资 策 略
1 、 消 费 主 题的 界 定
随 着 社 会 经 济、文 化 的发 展 、技 术进 步 、人口 结 构 的
变 化 , 消 费 主 题在 国 民 经济 发 展 不同 阶 段 将体 现 不 同
的 内 涵 和 外 延 。 本 基 金 重点 投 资 于符 合 时 代发 展 趋 势
的 消 费 主 题 行业 公 司 , 包括 有 形 商品 消 费 行业 和 以 生宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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活 服 务 业 为 代表 的 新 型泛 消 费 行业 , 具 体界 定 如 下 :
(1 ) 有 形 商 品 消 费 : 指 提 供 实 物 消 费 商 品 的 行 业 ,
如 食 品 饮 料 、纺 织 服 装、 家 电 、汽 车 、 家用 轻 工 等 。
(2 ) 生 活 服 务 消 费 : 指 不 以 实 物 形 式 而 以 劳 务 形 式
作 为 消 费 载 体, 为 居 民生 活 提 供服 务 的 泛消 费 行 业 ,
具 体 包 括 餐 饮旅 游 、 医疗 健 康 、 家政 管 理 、 金融 服 务 、
教 育 、通 信 、影 视 传媒 、文 化 出 版 、体育 休 闲 、商 贸
零售等。
基 于 本 基 金 对消 费 主 题的 界 定 , 本基 金 可 投资 的 行 业
包 括 :建 筑 装 饰 、汽车 、家 用 电 器 、纺织 服 装 、轻 工
制 造 、 商 业 贸易 、 农 林牧 渔 、 食品 饮 料 、休 闲 服 务 、
医 疗 保 健 、 传媒 、 通 信、 金 融 服务 等 。
未 来 如 果 由 于经 济 发 展 、 生 活 方 式变 化 或 政策 调 整 造
成 消 费 主 题 行业 的 覆 盖范 围 发 生变 动 , 基 金管 理 人 有
权 对 上 述 界 定进 行 调 整和 修 订 。
2 、 主 题 投 资策 略
在 可 投 资 行 业的 基 础 上 , 本 基 金 重点 关 注 消费 行 业 的
两 类 投 资 机 会:
(1 ) 由 于 社 会 人 口 构 成 、 消 费 偏 好 或 需 求 变 化 带 来
增 长 的 消 费 主题 行 业 公司 ;
(2 ) 消 费 行 业 间 的 融 合 或 与 其 他 技 术 、 商 业 模 式 相
结 合 衍 生 出 的新 兴 消 费行 业 蕴 含的 投 资 机会 , 如 互 联
网 融 合 、 科 技 进 步所 带 来 的新 兴 消 费 形态 , 或 国 内人
口 结 构 变 化 带来 的 消 费行 业 融 合发 展 机 会等 。
3 、 个 股 精 选策 略
本 基 金 在 主 题筛 选 的 基础 上 , 通 过定 性 分 析与 定 量 分
析 相 结 合 的 方法 , 精 选上 市 公 司进 行 投 资。
( 三 ) 固 定 收益 类 资 产投 资 策 略
在 进 行 固 定 收益 类 资 产投 资 时 , 本基 金 将 会考 量 利 率
预 期 策 略 、信用 债 券 投资 策 略 、套利 交 易 策略 、可 转
换 债 券 投 资 策略 和 资 产支 持 证 券投 资 策 略 , 选 择 合 适
时 机 投 资 于 低估 的 债 券品 种,通 过 积 极主 动 管 理,获
得超额收益。
( 四 ) 金 融 衍生 品 投 资策 略
1 、 权 证 投 资策 略
本 基 金 还 可 能运 用 组 合财 产 进 行权 证 投 资 。 在 权 证 投
资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策
略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工
具。
2 、 股 指 期 货投 资 策 略
本 基 金 将 根 据风 险 管 理的 原 则 ,以 套 期 保值 为 目 的 ,
在 风 险 可 控 的前 提 下,本 着谨 慎 原 则,参 与股 指 期 货
的 投 资 , 以 管 理 投资 组 合 的系 统 性 风 险,改善 组 合 的
风 险 收 益 特 性。
( 五 ) 参 与 融资 业 务 的投 资 策 略 宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本 基 金 参 与 融资 业 务 时将 根 据 风险 管 理 的原 则 , 主 要
选 择 流 动 性 好、交易 活 跃 的个 股 。 本 基 金 力争 利 用 融
资 业 务 的 杠 杆作 用 , 降 低股 票 仓 位频 繁 调 整的 交 易 成
本 和 跟 踪 误 差, 从 而 更好 地 实 现 本 基 金 的投 资 目 标 。
业绩比较基准
中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 收 益 率 ×70% + 中 证 综 合 债 券
指数收益率 ×3 0 %
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 , 其预 期 收 益及 预 期 风险 水 平 低
于 股 票 型 基 金,高于 债 券 型基 金 及 货 币市 场 基 金,属
于中高收益/ 风 险 特 征的 基 金 。
基金管理人 宝 盈 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 32,415,276.12
2.本期利润 30,836,939.18
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0977
4. 期 末 基 金 资产 净 值 340,018,820.70
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.1425
注:1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 。
2 、 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用 , 计 入 费 用后 实际 收 益 水 平 要低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.01% 1.34% 5.16% 0.67% 3.85% 0.67%
宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
注:1 、 本 基金 由 基 金鸿 阳 证 券投 资 基 金 转型 而 来 ,转 型 生 效日 期 为 2017 年 1 月 4 日;
2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本 基金 自 基 金合 同 生 效之 日 起 的 6 个 月 内为 建 仓 期 。 建 仓期 结 束 时 本 基
金 的 各 项 资 产配 置 比 例符 合 基 金合 同 中 的相 关 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
段鹏程
本 基 金 、 宝 盈 医
疗 健 康 沪 港 深 股
票 型 证 券 投 资 基
金 、 宝 盈 优 势 产
2016 年
8 月 20
日
- 13 年
段 鹏 程 先 生 ,厦 门 大 学生 物 学 硕士 。
曾 任 职 于 厦 门国 际 信 托投 资 公 司 , 天
同 证 券 深 圳 中心 营 业 部总 经 理 助理 、
副 总 经 理 , 诺 安 基金 管 理 有限 公 司 基宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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业 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基
金 、 宝 盈 新 价 值
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ; 权 益 投
资 部 执 行 总 经理
金 经 理 , 特 定客 户 资 产管 理 部 总监 。
2004 年 5 月 加 入 宝 盈 基 金管 理 有 限
公 司 , 历 任 特 定 客户 资 产 管理 部 投 资
经 理 、 副 总 监, 研 究 部核 心 研 究员 、
副 总 监 、 总 监 , 权 益 投资 部 总 监 , 现
任 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资
部 执 行 总 经 理。 中 国国 籍 , 证 券 投 资
基 金 从 业 人 员资 格 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 等 有关 法 律 法 规 及
基金合 同 等 有关 基 金 法律 文 件 的规 定 , 以取 信 于 市场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 , 本 着 诚实 信
用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 在 控 制风 险 的 前提 下 , 为基 金 持 有人 谋 求 最 大 利益 。
在 本 报 告 期 内, 基 金 运作 合 法 合规 , 严 格遵 守 法 律法 规 关 于公 平 交 易的 相 关 规定 , 在 投 资 管理 活
动 中 公 平 对 待不 同 投 资组 合 , 无损 害 基 金持 有 人 利益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
基 金 管 理 人 根据 《 证 券投 资 基 金管 理 公 司公 平 交 易制 度 指 导意 见 》 和《 宝 盈 基金 管 理 有 限 公
司 公 平 交 易 制度 》 对 本基 金 的 日常 交 易 行为 进 行 监控 , 并 定期 制 作 公平 交 易 分析 报 告 , 对 不同 投
资 组 合 的 收 益率 、 同 向交 易 价 差、 反 向 交易 价 差 作专 项 分 析。 报 告 结果 表 明 ,本 基 金 在 本 报告 期
内 的 同 向 交 易价 差 均 在可 合 理 解释 范 围 之内 ; 在 本报 告 期 内基 金 管 理人 严 格 遵守 法 律 法 规 关于 公
平 交 易 的 相 关规 定 , 在投 资 活 动中 公 平 对待 不 同 投资 组 合 ,公 平 交 易制 度 执 行情 况 良 好 , 无损 害
基 金 持 有 人 利益 的 行 为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ,未 发 现 本基 金 存 在异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 四 季 度 , 上证 指 数 下 跌 1.25% 、 沪 深 300 上涨5.07% 、 中 小 板指 数 下 跌 0.09% 、 创 业 板
指数下跌6.12% 。整 体 上 看, 创 业 板表 现 显 著落 后 于 主板 。 本 基 金在 四 季 度实现 正 收 益 9.01% 。
本 基 金 属 大 消费 领 域 投资 基 金 ,按 照 基 金契 约 与 法规 规 定 ,在 本 报 告期 内 , 重点 投 资 行 业 限
定 于 以 医 疗 健康 产 业 、新 能 源 汽车 产 业 链、 消 费 电子 、 保 险、 纺 织 服务 等 行 业为 代 表 的 大 消费 领
域 , 并 基 于 行业 的 发 展前 景 分 析, 投 资 了部 分 5G 产 业 链 企 业。
报 告 期 内, 宏 观 经 济数 据 稳 定,12 月 PMI 为 51.6 , 前 值 51.8 , 微 降 0.2 个 百分 点 , 仍在 近 5宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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年 同 期 最 高 位, 连 续 17 个 月 位于 荣 枯 线 以上 。 高 频指 标 方 面, 发 电 耗煤 量 增速 反 弹 至 10% 附 近;
但 钢 铁 高 炉 开工 率 、 粗钢 产 量 以及 玻 璃 产能 利 用 率回 落 。 整体 考 虑 ,预 计 工 业增 加 值 增 速 略降 至
6.0% 附 近 。 依此 推 测 , 预计 四 季 度工 业 增 加值 增 速 的 回落 拉 低 当 季 GDP 增速约0.1 个百分点。CPI
方 面 , 猪 肉 价格 同 比 跌幅 继 续 缩小 , 油 价 对 CPI 拉动 作 用 有所 减 弱 ,鲜 菜 价 格同 比 继 续 回 落, 综
合考虑,预计CPI 同 比回 落 至 1.8% 附近 。
行 业 趋 势 来 看依 然 向 好,11 月 份 社 零总 额 同 比增 长 10.2% ,环 比 回 升 0.2 个 百分 点 ; 限 额 以
上 消 费 品 零 售额 同 比 增 长 7.9% , 环 比提 升 0.6 个 百 分 点; 全 国 百家 重 点 大型 零售 企 业 零 售 额同 比
增长5.2%,较去 年 同期提升4.6 个 百分 点 ; 全 国 50 家重 点 大 型 零售 企 业 零售额 同 比 增 长 4.3% ,
较去年同期提升1.7 个 百 分 点 。整 体 而 言, 我 国 消费 情 况 日趋 改 善 。
“ 消 费 升 级 ” 是大 消 费 领域 未 来 较长 一 段 时间 内 的 投资 主 线 , 到 2025 年 我国 的居 民 消 费 率 将
从目前的45%上升到60% 。 从中 、 短期 来 看, 投 资 的重 点 在 于: 高 端化 、 国产 化以 及 高 科 技 商业 化
进 程 较 快 的 领域 , 诸 如 :3D 面 部 识别 、 智 能 驾驶 、 医 疗 健 康 、 新 能 源 汽车 、5G 产 业 链 以 及 以 “保
险 股 ” 为 代 表的 受 益 于消 费 升 级的 行 业 及企 业 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 1.1425 元 ; 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率为 9.01% , 业 绩
比 较 基 准 收 益率 为 5.16% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 连 续 二十 个 工 作日 基 金 份额 持 有 人数 量 不 满二 百 人 或者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万元 的 情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 264,478,458.69 76.55
其中:股票
264,478,458.69 76.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,742,442.00 0.50
其中:债券
1,742,442.00 0.50
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - - 宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
78,383,162.46 22.69
8 其他资产
872,271.24 0.25
9 合计
345,476,334.39
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 197,926,146.90 58.21
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 34,141.44 0.01
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,942.76 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 66,417,648.64 19.53
K
房地产业
- -
L
租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.01
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合 - -
合计 264,478,458.69 77.78
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 300630 普利制药 411,902 31,535,217.12 9.27
2 601336 新华保险 350,000 24,570,000.00 7.23
3 601318 中国平安 350,000 24,493,000.00 7.20
4 000063 中兴通讯 670,000 24,361,200.00 7.16
5 002273 水晶光电 1,000,000 23,590,000.00 6.94
6 002675 东诚药业 1,900,000 22,401,000.00 6.59
7 300009 安科生物 750,000 19,447,500.00 5.72 宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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8 601601 中国太保 418,992 17,354,648.64 5.10
9 002050 三花智控 800,000 14,672,000.00 4.32
10 002236 大华股份 600,000 13,854,000.00 4.07
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 : 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 1,742,442.00 0.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,742,442.00 0.51
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比
例(%)
1 128020 水晶转债 17,800 1,742,442.00 0.51
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 投资 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 投资 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 将 根 据风 险 管 理的 原 则 ,以 套 期 保值 为 目 的, 在 风 险可 控 的 前提 下 , 本着 谨 慎 原 则 ,
参 与 股 指 期 货的 投 资 ,以 管 理 投资 组 合 的系 统 性 风险 , 改 善组 合 的 风险 收 益 特性 。 若 未 来 法律 法
规 或 监 管 部 门有 新 规 定的 , 本 基金 可 相 应调 整 和 更新 相 关 投资 策 略 。 宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ,本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 投资 国 债 期货 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 , 本基 金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 没有 被 监 管部 门 立 案调 查 , 在本 报 告 编 制 日
前 一 年 内 未 受到 公 开 谴责 、 处 罚。
5.11.2
本 基 金 投 资 的前 十 名 股票 没 有 超出 基 金 合同 规 定 的备 选 股 票库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 276,097.90
2 应 收 证 券 清 算款 313,522.30
3 应收股利 -
4 应收利息 10,556.44
5 应收申购款 272,094.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 872,271.24
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 报 告 期 末 前十 名 股 票中 不 存 在流 通 受 限的 情 况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 与 合计 项 之 间可 能 存 在尾 差 。
宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 349,339,821.91
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 18,473,612.71
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 70,199,568.64
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-" 填 列) -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 297,613,865.98
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
本 基 金 本 报 告期 内 无 单一 投 资 者持 有 基 金份 额 比 例达 到 或 超 过 20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
中 国 证 监 会 批准 鸿 阳 证券 投 资 基金 设 立 的文 件 。
《 鸿 阳 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》。
《 鸿 阳 证 券 投资 基 金 基金 托 管 协议 》 。 宝 盈 消费 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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中 国 证 监 会 准予 鸿 阳 证券 投 资 基金 变 更 注册 的 文 件;
《 宝 盈 消 费 主题 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 。
《 宝 盈 消 费 主题 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 托 管协 议 》 。
宝 盈 基 金 管 理有 限 公 司批 准 成 立批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程。
本 报 告 期 内 在中 国 证 监会 指 定 报纸 上 公 开披 露 的 各项 公 告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 办公 地 址 :广 东 省 深圳 市 福 田区 福 华 一 路 115 号投 行 大 厦 10 层
基 金 托 管 人 办公 地 址 :北 京 市 西城 区 复 兴门 内 大 街 28 号 凯 晨世 贸 中 心东 座 F9
9.3 查 阅 方 式
上 述 备 查 文 件文 本 存 放在 基 金 管理 人 和 基金 托 管 人的 办 公 场所 , 在 办公 时 间 内基 金 持 有 人 可
免费查阅。
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日