宝 盈 国 家 安 全 战 略 沪 港 深 股 票 型
证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本报告中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝 盈 国 家 安 全沪 港 深 股票
基金主代码 001877
交易代码 001877
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 1 月 20 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 107,082,961.82 份
投资目标
本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公
司 证 券 ， 在 严 格 控制 投 资 风险 的 条 件 下，力争 获 取 超
越 业 绩 比 较 基准 的 投 资回 报 。
投资策略
本 基 金 的 投 资策 略 具 体由 大 类 资产 配 置 策略 、 股 票 投
资 策 略 、 固 定 收益 类 资 产投 资 策 略和 金 融 衍生 品 投 资
策 略 四 部 分 组成 。
（ 一 ） 大 类 资产 配 置 策略
本 基 金 将 在 基金 合 同 约定 的 投 资范 围 内 ， 结合 对 宏 观
经 济 形 势 与 资本 市 场 环境 的 深 入剖 析 ， 自 上而 下 地 实
施 积 极 的 大 类资 产 配 置策 略 ， 并 在本 合 同 约定 的 投 资
比 例 范 围 内 制定 并 适 时调 整 内 地和 香 港 （ 港股 通 标 的
股 票 ） 两 地 股票 配 置 比例 。
（ 二 ） 股 票 投资 策 略
本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司
主 要 分 布 在 以下 领 域 ： （1 ）国 防安 全 相 关的 军 工 及
其 上 、 下游 领 域， 包 括航 海、 航 空、 航 天、 兵 器、 核
工业等； （2 ） 能 源 安全 相 关 的常 规 能 源、 新 能 源 、
环 境 保 护 及 其上 、下 游领 域 ，包 括石 油 开 采、采 掘 服宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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务 、 石 油 化 工 、 有 色 金属 、 电 力 、 燃 气 、 新 能源 设 备 、
环保 工 程 及 服 务 等 ； （3 ） 信 息 安 全 相 关 的 电 子 信 息
技 术 及 其 上 、下游 领 域 ，包括 通 讯 设 备 、 计 算 机 、电
子 元 器 件 等 。 本基 金 着 重分 析 宏 观经 济 周 期和 经 济 发
展 阶 段 中 不 同的 驱 动 因素 ， 有 效结 合 国 家政 策 导 向 ，
分 析 各 子 板 块成 长 空 间、盈利 周 期、竞 争 格局 和 行 业
估 值 水 平，通 过 对各 指 标 的深 入 研 究，动 态调 整 股 票
资 产 在 各 细 分子 板 块 间的 配 置 。 本基 金 在 行业 配 置 的
基 础 上 ， 通 过 定 性分 析 与 定量 分 析 相 结合 的 方 法，精
选 出 国家 安全 战 略 主题 的 优 质上 市 公 司 进行 投 资 。
（ 三 ） 固 定 收益 类 资 产投 资 策 略
在 进 行 固 定 收益 类 资 产投 资 时 ， 本基 金 将 会考 量 利 率
预 期 策 略 、信用 债 券 投资 策 略 、套利 交 易 策略 、可 转
换 债 券 投 资 策略 、 资 产 支持 证 券 投资 和 中 小企 业 私 募
债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品
种 ， 通 过 积 极主 动 管 理， 获 得 超额 收 益 。
（ 四 ） 金 融 衍生 品 投 资策 略
本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和
股 指 期 货 投 资策 略 。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率 × 6 5 % + 恒 生 综 合 指 数 收 益 率
× 1 5 % + 中 债 综合 指 数 收益 率 × 2 0 % 。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票型 基 金 ， 其预 期 收 益及 预 期 风险 水 平 高
于 混 合 型 基 金、债券 型 基 金及 货 币 市 场基 金，属 于 中
高收益/ 风 险特 征 的 基金 。
本 基 金 可 投 资于 港 股 通标 的 股 票 ， 除 了 需 要承 担 境 内
证 券 市 场 投 资风 险 之 外 ， 本 基 金 还面 临 港 股通 机 制 下
因 投 资 环 境 、 投 资 者 结构 、投 资 标的 构 成 、 市 场 制 度
以 及 交 易 规 则等 差 异 所带 来 的 特有 风 险 ， 包括 但 不 限
于 市 场 联 动 的风 险、股 价 波动 的 风 险 （ 港 股市 场 实 行
T+0 回 转 交 易 ，且 对 个 股不 设 涨 跌幅 限 制 ，港 股 股 价
可 能 表 现 出比 A 股 更 为 剧烈 的 股 价波 动 ） 、汇 率 风 险
（ 汇 率 波 动 可 能 对 基 金 的 投 资 收 益 造 成 损 失 ） 、 港 股
通 额 度 限 制 的风 险 、 港 股 通 可 投 资标 的 范 围调 整 带 来
的 风 险 、 港 股 通 交易 日 设 定的 风 险 （ 在 内 地市 场 开 市
香 港 休 市 的 情形 下，港 股 通不 能 正 常 交易 ， 港 股 不 能
及 时 卖 出 ， 可 能 带 来 一 定 的 流 动 性 风 险 ） 、 交 收 制 度
带 来 的 基 金 流动 性 风 险 、 港 股 通 下对 公 司 行为 的 处 理
规 则 带 来 的 风险 、 香 港 联 合交 易 所 停 牌、退市 等 制 度
性 差 异 带 来 的风 险 、 港股 通 规 则变 动 带 来的 风 险 等 。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境
的 变 化 ， 选 择 将部 分 基 金资 产 投 资于 港 股 或选 择 不 将
基 金 资 产 投 资于 港 股 ，基 金 资 产并 非 必 然投 资 港 股 。
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基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 1,410,613.46
2.本期利润 -2,186,104.97
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0190
4. 期 末 基 金 资产 净 值 100,566,628.92
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.939
注：1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不 含公 允价 值 变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 。
2 、 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用 ， 计 入 费 用后 实际 收 益 水 平 要低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.09% 1.18% 4.28% 0.61% -6.37% 0.57%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注 ： 按 基 金 合同 规 定 ，本 基 金 自基 金 合 同生 效 之 日起 的 6 个 月 内为 建 仓 期。 建仓 期 结 束 时 本基 金
的 投 资 组 合 比例 符 合 基金 合 同 的约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
易祚兴
本 基 金 、 宝 盈
资源优选混
合型证券投
资基金基金
经理
2016 年
6 月 30
日
- 6 年
易 祚 兴 先 生 ， 浙 江 大 学计 算 机 应用 硕 士 。
曾任浙江天堂硅谷资管集 团产业整合部
投资经理、中投证券资产 管理部专户投
资经理/ 研 究员 ， 自 2014 年 11 月加入宝
盈基金管理有限公司，历 任研究部研究宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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员 ； 宝 盈 策 略增 长 混 合型 证 券 投资 基 金 、
宝盈资源优选混合型证券 投资基金、宝
盈科技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、宝盈新价值灵活配置 混合型证券投
资基金、宝盈睿丰创新灵 活配置混合型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理助 理 。 中国 国 籍 ，
证 券 投 资 基 金从 业 人 员资 格 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 等 有关 法 律 法 规 及
基 金 合 同 等 有关 基 金 法律 文 件 的规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 ， 本 着 诚实 信
用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 在 控 制风 险 的 前提 下 ， 为基 金 持 有人 谋 求 最 大 利益 。
在 本 报 告 期 内， 基 金 运作 合 法 合规 ， 严 格遵 守 法 律法 规 关 于公 平 交 易的 相 关 规定 ， 在 投 资 管理 活
动 中 公 平 对 待不 同 投 资组 合 ， 无损 害 基 金持 有 人 利益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
基 金 管 理 人 根据 《 证 券投 资 基 金管 理 公 司公 平 交 易制 度 指 导意 见 》 和《 宝 盈 基金 管 理 有 限 公
司 公 平 交 易 制度 》 对 本基 金 的 日常 交 易 行为 进 行 监控 ， 并 定期 制 作 公平 交 易 分析 报 告 ， 对 不同 投
资 组 合 的 收 益率 、 同 向交 易 价 差、 反 向 交易 价 差 作专 项 分 析。 报 告 结果 表 明 ，本 基 金 在 本 报告 期
内 的 同 向 交 易价 差 均 在可 合 理 解释 范 围 之内 ； 在 本报 告 期 内基 金 管 理人 严 格 遵守 法 律 法 规 关于 公
平 交 易 的 相 关规 定 ， 在投 资 活 动中 公 平 对待 不 同 投资 组 合 ，公 平 交 易制 度 执 行情 况 良 好 ， 无损 害
基 金 持 有 人 利益 的 行 为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 存 在异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 除 了 创 业板 指 数 表 现较 差 之 外， 整 体市 场 表 现较 好 。 上 证 综 指涨 幅 为 6.56% 、 沪 深 300
涨幅为21.78% 、深 圳 成 指 涨幅 为 8.48% ；同 期 ， 创业 板 指 数跌 幅 为 10.67% ， 中小 板 指 数 涨 幅为
16.73% 。
单 四 季 度 来 看，上 证 综 指下 跌 1.25% 、沪 深 300 上涨5.07% 、深 圳成 指 下 跌 0.42% ；同 期 ，创
业板指数跌幅6.12% ， 中 小 板指 数 下 跌 0.09% 。 沪 深 300 大 幅 上涨 ， 主 要是 四 季度 中 国 平 安 、 贵 州
茅 台 、 招 商 银行 、 美 的集 团 等 权重 股 的 大幅 上 涨 所致 。 计 算机 、 军 工、 通 信 、传 媒 等 板 块 四季 度
跌 幅 居 前 ， 有色 、 钢 铁、 采 掘 、化 工 等 周期 板 块 在三 季 度 大涨 之 后 都出 现 了 不同 程 度 的 回 调。 宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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相 比 三 季 报 ，本 基 金 四季 度 在 信息 安 全 和军 工 方 面的 配 置 有所 增 加 。十 九 大 会议 圆 满 闭 幕 ，
一 带 一 路 战 略有 望 加 快推 进，国 家 军 事实 力 也 有必 要 加 强；2018 年军 民 融 合也有 望 加 速。信 息 产
业 继 续 蓬 勃 发展 ，在 5G 、人 工智 能 和 云计 算 的 推动 下 机 遇和 挑 战 并存 ，有望 带来 信 息 安 全 方面 诸
多投资机会。
2017 年 ，军 工 、 信 息 安 全 相关 的 股 票整 体 表 现较 弱 ，主要 是 估 值较 贵 ；当前 在白 马 龙 头 整 体
估 值 已 经 大 幅修 复 的 背景 下 ， 相关 个 股 的性 价 比 正在 提 升 。上 游 战 略资 源 品 方面 （ 锂 、 钴 等） ，
在 新 兴 产 业 （ 新能 源 等 ） 的 推动 下 有 望量 价 齐 升 ， 可能 带 来 较好 的 投 资机 会 。 展望 2018 年一季度，
我 们 会 立 足 产业 趋 势 ，寻 找 有 核心 竞 争 力且 估 值 较合 理 的 个股 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.939 元 ； 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为-2.09%，业绩
比 较 基 准 收 益率 为 4.28% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 连 续 二十 个 工 作日 基 金 份额 持 有 人数 量 不 满二 百 人 或者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万元 的 情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 90,542,447.41 88.50
其中：股票
90,542,447.41 88.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
70,868.00 0.07
其中：债券
70,868.00 0.07
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
11,561,389.31 11.30
8 其他资产
136,051.07 0.13
9 合计
102,310,755.79
100.00 宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 74,754,161.52 74.33
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
96,872.64 0.10
E 建筑业 546.00 0.00
F 批发和零售业 34,141.44 0.03
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 - -
J 金融业 3,499,000.00 3.48
K
房地产业
- -
L
租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合 - -
合计 78,384,721.60 77.94
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
行业类别 公 允 价 值 （ 人民 币 ） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
A 基础材料 - -
B 消 费 者 非 必需 品 5,681,095.13 5.65
C 消 费 者 常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 6,476,630.68 6.44
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 12,157,725.81 12.09 宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 以 上 分 类采 用 全 球行 业 分 类标 准 GICS 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 600038 中直股份 201,000 9,352,530.00 9.30
2 601233 桐昆股份 367,190 8,258,103.10 8.21
3 000768 中航飞机 400,100 6,757,689.00 6.72
4 002050 三花智控 354,700 6,505,198.00 6.47
5 03888 金山软件 298,000 6,476,630.68 6.44
6 601600 中国铝业 856,700 5,714,189.00 5.68
7 300447 全信股份 302,880 5,703,230.40 5.67
8 01316 耐世特 365,000 5,681,095.13 5.65
9 600893 航发动力 193,500 5,207,085.00 5.18
10 600990 四创电子 78,700 4,571,683.00 4.55
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,868.00 0.07
其 中 ： 政 策 性金 融 债 70,868.00 0.07
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,868.00 0.07
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 018002 国开1302 700 70,868.00 0.07
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 投资 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 投资 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 将 根 据风 险 管 理的 原 则 ，以 套 期 保值 为 目 的， 在 风 险可 控 的 前提 下 ， 本着 谨 慎 原 则 ，
参 与 股 指 期 货的 投 资 ，以 管 理 投资 组 合 的系 统 性 风险 ， 改 善组 合 的 风险 收 益 特性 。 若 未 来 法律 法
规 或 监 管 部 门有 新 规 定的 ， 本 基金 可 相 应调 整 和 更新 相 关 投资 策 略 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 投资 国 债 期货 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 ， 本基 金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 没有 被 监 管部 门 立 案调 查 ， 在本 报 告 编 制 日
前 一 年 内 未 受到 公 开 谴责 、 处 罚。
5.11.2
本 基 金 投 资 的前 十 名 股票 没 有 超出 基 金 合同 规 定 的备 选 股 票库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 94,771.53
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,830.59
5 应收申购款 34,448.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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8 其他 -
9 合计 136,051.07
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 601600 中国铝业 5,714,189.00 5.68 重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 与 合计 项 之 间可 能 存 在尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 125,138,578.63
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 9,750,454.34
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 27,806,071.15
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减 少以"-" 填 列） -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 107,082,961.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。 宝 盈 国家 安全 战略 沪港 深股 票型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
本 基 金 本 报 告期 内 无 单一 投 资 者持 有 基 金份 额 比 例达 到 或 超 过 20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
中 国 证 监 会 批准 宝 盈 国家 安 全 战略 沪 港 深股 票 型 证券 投 资 基金 设 立 的文 件 。
《 宝 盈 国 家 安全 战 略 沪港 深 股 票型 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》。
《 宝 盈 国 家 安全 战 略 沪港 深 股 票型 证 券 投资 基 金 基金 托 管 协议 》 。
宝 盈 基 金 管 理有 限 公 司批 准 成 立批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程。
本 报 告 期 内 在中 国 证 监会 指 定 报纸 上 公 开披 露 的 各项 公 告 。
9.2 存 放 地 点
上 述 备 查 文 件文 本 存 放在 基 金 管理 人 办 公场 所 和 基金 托 管 人住 所 。
基 金 管 理 人 办公 地 址 ：广 东 省 深圳 市 福 田区 福 华 一 路 115 号投 行 大 厦 10 层
基 金 托 管 人 住所 ： 北 京市 西 城 区复 兴 门 内大 街 1 号
9.3 查 阅 方 式
上 述 备 查 文 件文 本 存 放在 基 金 管理 人 办 公场 所 和 基金 托 管 人住 所 ， 在办 公 时 间内 基 金 持 有 人
可免费查阅。
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日
