安 信 鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 01 月 20 日
安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管人 宁 波 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理人 承 诺 以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 但不保 证 基 金 一 定盈 利 。
基 金 的 过往 业 绩 并不 代 表 其未 来 表 现。 投 资 有风 险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决策 前 应 仔 细 阅读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中财 务 资 料未 经 审 计。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基 金 基 本 情 况
基金简称
安 信 鑫 安 得 利混 合
基金主代码
001399
基金运作方式
契约型开放式
基 金 合 同 生 效日
2015 年 06 月 05 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额
623,950,369.86 份
投资目标
本 基 金 将 以 严格 的 风 险控 制 为 前提 ， 结 合科 学 严 谨、 具 有 前瞻
性 的 宏 观 策 略分 析 以 及深 入 的 个股/ 个 券 挖掘 ， 动 态 灵 活调 整 投
资 策 略 ， 力 争为 基 金 份额 持 有 人获 取 较 为确 定 且 超越 业 绩 比较
基 准 的 投 资 回报 。
投资策略
本 基 金 通 过 严谨 的 大 类资 产 配 置策 略 和 个券 精 选 策略 控 制 下行
风 险 ， 通 过 多样 化 的 投资 策 略 实现 基 金 资产 稳 定 增值 。 资 产配
置 上 ， 考 虑 经 济环 境 、 政策 取 向 、 资金 供 求 状 况和 流 动 性因 素 ，安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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分 析 类 别 资 产预 期 收 益和 预 期 风险 ， 根 据最 优 风 险报 酬 比 原则
确 定 资 产 配 置比 例 并 进行 动 态 调整 ； 固 定收 益 投 资方 面 ， 灵活
采 用 类 属 配 置、 久 期 配置 、 信 用配 置 、 回购 等 投 资策 略 ； 股票
投 资 上 ， 坚 持价 值 投 资理 念 ， 重点 发 掘 出价 值 被 市场 低 估 的股
票 ； 此 外 ， 本基 金 还 辅助 性 采 用衍 生 品 投资 策 略 、风 险 管 理策
略 和 资 产 支 持证 券 投 资策 略 等 。
业绩比较基准
中 国 人 民 银 行公 布 的 金融 机 构 1 年 期 人 民币 定 期 存款 基 准 利率
+3.00%
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，其 预 期 收益 及 预 期风 险 水 平高 于 债 券型
基 金 和 货 币 市场 基 金 ，但 低 于 股票 型 基 金， 属 于 中等 风 险 水平
的投资品种。
基金管理人
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人
宁 波 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
安 信 鑫 安 得 利混 合 A
安 信 鑫 安 得 利混 合 C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码
001399 001400
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总
额
34,530,986.28 份
589,419,383.58 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
安 信 鑫 安 得 利混 合 A 安 信 鑫 安 得 利混 合 C
1. 本 期 已 实 现收 益
615,085.70 9,682,893.13
2.本期利润
959,093.41 15,979,184.83
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润
0.0272 0.0272
4. 期 末 基 金 资产 净 值
40,924,299.33 690,856,435.26
5. 期 末 基 金 份额 净 值
1.1851 1.1721 安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 （ 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
安 信 鑫 安 得 利混 合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.38%
0.20%
1.13%
0.02%
1.25%
0.18%
安 信 鑫 安 得 利混 合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.32%
0.20%
1.13%
0.02%
1.19%
0.18%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 基 金 合同 生 效 日 为 2015 年 6 月 5 日。
2 、 本 基 金 合 同 规定 ， 基 金 管理 人 应 当自 基 金 合同 生 效 之日 起 六 个月 内 使 基 金的投 资 组 合 比 例符 合
基 金 合 同 的 约定 。 建 仓期 结 束 时， 本 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 基 金 合同 的 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名
职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金的
基金经理
2015 年 6
月 5 日
- 13 年
庄 园 女 士，经 济 学硕 士。历
任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 部 交 易 员， 工 银 瑞信 基
金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 交
易 员 、研究 部 研 究员 ， 中 国
国 际 金 融 有 限 公 司 资 产 管
理 部 高 级 经 理， 安 信 证券 股
份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 投
资 经 理 、 资 产管 理 部 高级 投
资经理。 2012 年 5 月加入安
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
固 定 收 益 部 。 曾 任 安 信平 稳
增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 的 基 金经 理 助 理、 安
信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金、 安 信 安盈 保安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 ； 现任 安 信 策略 精
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 安 信消 费 医 药主 题
股 票 型 证 券 投资 基 金 、 安 信
价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经理 助 理 ， 安 信
宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 安信 宝 利 分级 债
券型证券投资基金） 、安信
鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金、 安 信 新动 力
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 新优 选 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金 、 安 信
新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 平 稳增 长
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 安 信 新 价值 灵 活 配置 混
合 型 证 券 投 资基 金 、 安信 新
成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基金 经 理 。
张明
本基金的
基金经理
2017 年 7
月 3 日
- 6 年
张 明 先 生，管 理 学硕 士。曾
任 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
安 信 基 金 筹 备 组 任 研 究 部
研究员，2011 年 12 月加 入
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ，历 任研 究 部 研究 员、特
定 资 产 管 理 部投 资 经 理。 现
任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 权 益 投 资部 基 金 经理 。
现 任 安 信 价 值 精 选 股 票 型
证 券 投 资 基 金、 安 信 消费 医
药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 新 成长 灵 活 配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 助 理 ， 安 信 中 国 制 造
2025 港深灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金、 安 信 合作 创
新 主 题 沪 港 深 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资基 金 、 安信 平
稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 、 安信 鑫 安 得利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理。
安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 此 处的 “ 任 职日 期 ” 、 “离 任 日 期 ”根 据 公 司决 定 的 公告 （ 生 效） 日 期填 写 。
2 、 证 券 从 业 年限 计 算 标准 遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 中关于 证 券 从 业 人员 范
围 的 相 关 规 定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期内 ， 本 基金 管 理 人严 格 遵 守《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基金 销
售 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募集 证 券 投资 基 金 运作 管 理 办法 》 、 《 证券 投 资 基金 信 息 披露 管 理 办 法 》等 法
律 法 规 、 监 管部 门 的 相关 规 定 及基 金 合 同的 约 定 ，依 照 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 、安 全 高 效 的 原则 管
理 和 运 用 基 金资 产 ， 在认 真 控 制投 资 风 险的 基 础 上， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ， 没 有损 害
基 金 份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格执 行 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公
司 制 定 的 公 平交 易 相 关制 度 ， 公平 对 待 旗下 管 理 的所 有 基 金和 投 资 组合 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 未发 现 本 基金 存 在 异常 交 易 行为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 底 召 开 的中 央 经 济 工作 会 议 定调 高 质 量发 展 ， 并将 防 范 化解 重 大 风 险为三 大 攻 坚 战 之
首 （ 三 大 攻 坚战 ， 一 是防 范 化 解重 大 风 险， 二 是 精准 脱 贫 ，三 是 污 染防 治 ） ，反 映 出 中 央 对金 融
风 险 的 重 视 程度 。
安 信 鑫 安得 利 四 季度 权 益 仓位 基 本 不变 ， 对 与一 些 前 期涨 幅 较 大的 个 股 进行 了 部 分 调 整， 调
入 一 些 前 期 涨幅 相 对 滞后 的 股 票 ， 债 券 方 面维 持 短 久期 ， 对 到 期的 存 单 进行 了替 换 操 作 。
展 望 后 市， 监 管政 策 扰 动依 旧 ， 稳 健 防 御为 主 。 投 资 总 体偏 谨 慎。 去 杠 杆、 强 监 管 可能 持 续 ，
银 行 同 业 业 务和 表 外 业务 仍 会 受限 ， 非 银机 构 的 流动 性 波 动也 会 较 大。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 安 信 鑫安 得 利 混 合 A 基 金份 额 净 值 为 1.1851 元 ， 本 报 告 期 基金份 额 净 值 增 长
率为2.38% ； 截 至本 报 告 期末 安 信 鑫安 得 利 混 合 C 基 金 份额 净 值 为 1.1721 元 ， 本 报 告 期 基 金份 额
净值增长率为2.32% ； 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率 为 1.13% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号
项目
金 额 （ 人 民 币元 ）
占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1
权益投资
125,309,927.38 17.10
其中：股票
125,309,927.38 17.10
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
576,379,098.78 78.66
其中：债券
546,289,937.14 74.55
资产支持证券
30,089,161.64 4.11
4
贵金属投资
- -
5
金 融 衍 生 品 投资
- -
6
买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
22,871,930.26 3.12
8 其他资产
8,212,393.08 1.12
9 合计
732,773,349.50 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码
行业类别
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A
农 、 林 、 牧 、渔 业
2,093,256.00 0.29
B
采矿业
3,065,000.00 0.42
C
制造业
99,679,036.05 13.62
D
电 力 、 热力 、 燃 气 及 水生 产
和供应业
2,042,843.20 0.28
E
建筑业
925.29 -
F
批发和零售业
3,545,700.00 0.48
G
交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
3,645,942.76 0.50
H
住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术
服务业
34,112.55 -
J
金融业
8,752,683.38 1.20
K
房地产业
- -
L
租 赁 和 商 务 服务 业
2,252,800.00 0.31
M
科 学 研 究 和 技术 服 务 业
2,498.85 -
N
水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理
业
32,581.20 -
O
居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 - - 安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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业
P
教育
- -
Q
卫 生 和 社 会 工作
- -
R
文 化 、 体 育 和娱 乐 业
162,548.10 0.02
S
综合
- -
合计
125,309,927.38 17.12
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 11,000 7,672,390.00 1.05
2 000786 北新建材 333,100 7,494,750.00 1.02
3 002202 金风科技 343,590 6,476,671.50 0.89
4 000858 五粮液 80,900 6,462,292.00 0.88
5 600352 浙江龙盛 500,000 5,855,000.00 0.80
6 000651 格力电器 127,900 5,589,230.00 0.76
7 000488 晨鸣纸业 330,000 5,501,100.00 0.75
8 600887 伊利股份 170,000 5,472,300.00 0.75
9 600066 宇通客车 215,900 5,196,713.00 0.71
10 000910 大亚圣象 220,000 5,038,000.00 0.69
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号
债券品种
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1
国家债券
27,065,341.00 3.70
2
央行票据
- -
3
金融债券
39,457,000.00 5.39
其 中 ： 政 策 性金 融 债
- -
4
企业债券
160,577,100.00 21.94
5
企 业 短 期 融 资券
- -
6
中期票据
93,598,500.00 12.79
7
可 转 债 （ 可 交换 债 ）
28,703,996.14 3.92
8
同业存单
196,888,000.00 26.91
9 其他
- -
10 合计
546,289,937.14 74.65
安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 111712236 17 北京银行CD236 500,000 49,400,000.00 6.75
2 111709441 17 浦发银行CD441 500,000 49,370,000.00 6.75
2 111715400 17 民生银行CD400 500,000 49,370,000.00 6.75
3 101564058 15 哈供热MTN001 400,000 39,580,000.00 5.41
4 112278 15 东莞债 300,000 29,658,000.00 4.05
5 112367 16 华 西 01 300,000 29,607,000.00 4.05
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公 允 价 值 （ 人民
币元）
占 基 金 资 产 净值 比 例 （% ）
1 142628 分期02A1 300,000 30,089,161.64 4.11
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵金属 投 资 明 细
本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 股指 期 货 合约 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金在进行股指期 货投资时，以风 险对冲、套期 保值为主要目的 ，将选择流 动性好、交易
活跃的期货合约，结 合股指期货的 估值定价模型， 与需要作风险 对冲的现货资 产进行严格匹配，
通 过 多 头 或 空头 套 期 保值 等 策 略进 行 股 指期 货 投 资， 实 现 基金 资 产 增值 保 值 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
国 债 期 货 作 为利 率 衍 生品 的 一 种， 有 助 于管 理 债 券组 合 的 久期 、 流 动性 和 风 险水 平 。 基 金 管
理 人 将 按 照 相关 法 律 法规 的 规 定， 结 合 对宏 观 经 济形 势 和 政策 趋 势 的判 断 、 对债 券 市 场 进 行定 性
和 定 量 分 析 。构 建 量 化分 析 体 系， 对 国 债期 货 和 现货 的 基 差、 国 债 期货 的 流 动性 、 波 动 水 平、 套
期 保 值 的 有 效性 等 指 标进 行 跟 踪监 控 ， 在最 大 限 度保 证 基 金资 产 安 全的 基 础 上， 力 求 实 现 所资 产安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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的 长 期 稳 定 增值 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 合 约 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 合 约 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的 前十名证券的发 行主体未有被 监管部门立案调 查，不存在 报告编制日前
一 年 内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票没有超出基 金合同规定的 备选股票库，本 基金管理人 从制度和流程
上要求股票必 须 先 入 库再 买 入 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号
名称
金 额 （ 人 民 币元 ）
1
存出保证金
56,067.78
2
应 收 证 券 清 算款
262,189.49
3
应收股利
-
4
应收利息
7,894,135.81
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
8,212,393.08
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位 ： 份
项目
安 信 鑫 安 得 利混 合 A 安 信 鑫 安 得 利混 合 C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 38,908,127.28 674,140,115.58
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额
5,034,654.63 55,608,980.55
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额
9,411,795.63 140,329,712.55
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
34,530,986.28 589,419,383.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
(%)
机构 1
20171001-
20171231
481,196,462.91 - - 481,196,462.91 77.12
产品特有风险
本基金如果出现单 一投资者持有 基金份额比例 达到或超过 基金份额总份 额 的 20% ， 则 面 临 大
额赎回的情况，可 能导致：
（1 ）基金在短时间内无法 变现足够的 资产予以应对 ，可能会产生 基金仓位 调整困难，导致
流 动 性 风 险 ； 如 果 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 额 的 20%的单一投资者大额赎回
引发巨额赎回，基 金管理人可能 根据《基金合 同》的约定 决定部分延期 赎 回，如果连续 2
个 开 放 日 以 上 （ 含 本 数 ） 发 生 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受
基金的赎回申请， 对剩余投资者 的赎回办理造 成影响；
（2 ）基金管理人被迫抛售 证券以应付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 ， 则 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到 不
利影响，影响基金 的投资运作和 收益水平；
（3 ） 因 基 金 净 值 精 度 计 算 问 题 ， 或 因 赎 回 费 收 入 归 基 金 资 产 ， 导 致 基 金 净 值 出 现 较 大 波 动 ；
（4 ）基金资产规模过小， 可能导致部 分投资受限而 不能实现基金 合同约定 的投资目的及投
资策略； 安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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（5 ）大额赎回导致基金资 产规模过小 ，不能满足存 续的条件，基 金将根据 基金合同的约定
面临合同终止清算 、转型等风险 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 财 政 部 、国 家 税 务总 局 发 布的 《 关 于全 面 推 开营 业 税 改征 增 值 税试 点 的 通知 》 （ 财 税
[2016] 36 号 ） 、 《 关 于进 一 步 明确 全 面 推开 营 改 增试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知》 （ 财 税[2016] 46
号 ） 、 《 关 于 金融 机 构 同业 往 来 等增 值 税 政策 的 补 充通 知 》 （ 财税[2016] 70 号 ） 、 《 关 于 明 确金
融 房 地 产 开发 教 育辅 助 服 务等 增 值 税政 策 的 通知 》 （ 财 税[2016] 140 号 ） 、 《 关 于 资 管 产品 增
值 税 政 策 有 关问 题 的 补充 通 知 》 （ 财 税[2017] 2 号 ） 、 《 关 于资 管 产 品增 值 税 有关 问 题 的 通 知》 （ 财
税[2017] 56 号 ） 、 《 关 于 租 入固 定 资 产进 项 税 额抵 扣 等 增值 税 政 策的 通 知 》 （ 财税[2017] 90 号）
等 相 关 税 收 规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 运营 过 程 中 发生 的 增 值税 应税 行 为 ， 暂 适 用简
易 计 税 方 法 ，按 照 3% 的 征 收率 缴 纳 增值 税 。
安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司将 执 行 相关 增 值 税政 策 ， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 对 公 司 旗 下 资管
产 品 （ 含 公 开募 集 证 券投 资 基 金及 特 定 客户 资 产 管理 计 划 ）运 营 过 程中 产 生 的增 值 税 及 附 加税 费
在 委 托 财 产 中计 提 ， 并按 照 现 行规 定 缴 纳。 由 于 增值 税 及 附加 税 费 将直 接 从 委托 财 产 中 扣 缴， 因
此 将 导 致 资 管产 品 税 费支 出 增 加、 净 值 和实 际 收 益率 降 低 ，从 而 影 响投 资 者 的收 益 水 平 。 敬请 投
资 者 关 注 投 资风 险 并 审慎 作 出 投资 决 策 。
上 述 事 项已 于 2017 年 12 月 30 日在 《 中 国 证 券报 》 、 《 上 海证 券 报 》 、 《证 券时 报 》 以 及 安信 基
金 管 理 有 限 责任 公 司 官方 网 站 披露 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国证 监 会 核准 安 信 鑫安 得 利 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 募集 的 文件 ；
2 、 《 安信 鑫 安 得利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 ；
3 、 《 安信 鑫 安 得利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金 托 管 协议 》 ；
4 、 《 安信 鑫 安 得利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金 招 募 说明 书 》 ；
5 、 中 国证 监 会 要求 的 其 他文 件 。
9.2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人和 基 金 托管 人 的 住所 。 安 信 鑫安 得利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅 方 式
上 述 文 件 可 在安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司互 联 网 站上 查 阅 ，或 者 在 营业 时 间 内到 安 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公司 查 阅 。
投 资 者 对本 报 告 书如 有 疑 问， 可 咨 询本 基 金 管理 人 安 信基 金 管 理有 限 责 任公 司 。
客 户 服 务电 话 ：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
2018 年 01 月 20 日
