安 信 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资
基金2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 01 月 20 日
安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管人 中 国 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理人 承 诺 以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 但不保 证 基 金 一 定盈 利 。
基 金 的 过往 业 绩 并不 代 表 其未 来 表 现。 投 资 有风 险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决策 前 应 仔 细 阅读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中财 务 资 料未 经 审 计。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基 金 基 本 情 况
基 金简称
安信沪深300 增强
交易代码
003261
基金运作方式
契 约 型 开 放 式发 起 式
基 金 合 同 生 效日
2016 年 10 月 12 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额
71,894,975.47 份
投资目标
本 基 金 为 增 强型 指 数 基金 ， 在 力求 有 效 跟踪 标 的 指数 ， 控 制本 基
金 的 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准之 间 的 日均 跟 踪 偏离 度 的 绝对 值
不超过0.5% ， 年跟 踪 误 差 不超 过 7.75% 的基 础 上 ，结 合 量 化方 法
追 求 超 越 标 的指 数 的 业绩 水 平 。
投资策略
股 票 投 资 上 ，本 基 金 作为 增 强 型的 指 数 基金 ， 一 方面 采 用 指数 化
被 动 投 资 以 追求 有 效 跟踪 标 的 指数 ， 另 一方 面 采 用量 化 模 型调 整
投 资 组 合 力 求超 越 标 的指 数 表 现。 债 券 投资 上 ， 采取 自 上 而下 的
策 略 判 断 未 来利 率 变 化和 收 益 率曲 线 变 动的 趋 势 及幅 度 ， 确定 组安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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合 久 期 及 债 券资 产 配 置。 股 指 期货 投 资 上， 本 基 金以 套 期 保值 为
目 的 ， 主 要 选择 流 动 性好 、 交 易活 跃 的 股指 期 货 合约 ， 力 争利 用
股 指 期 货 的 杠杆 作 用 ，降 低 股 票仓 位 调 整的 频 率 、交 易 成 本和 带
来 的 跟 踪 误 差， 达 到 有效 跟 踪 标的 指 数 的目 的 。 资产 支 持 证券 投
资 上 ， 对 部 分高 质 量 的资 产 支 持证 券 采 用买 入 并 持有 到 期 策略 ，
实现基金 资 产增 值 增 厚。
业绩比较基准
95%*沪深300 指 数 收 益率+1.5% （ 指 年 收 益率 ， 评 价时 按 期 间折
算 ） 。
风险收益特征
本 基 金 是 一 只股 票 指 数增 强 型 基金 ， 属 于较 高 预 期风 险 、 较高 预
期 收 益 的 证 券投 资 基 金品 种 ， 其预 期 风 险与 预 期 收益 高 于 混合 型
基 金 、 债 券 型基 金 与 货币 市 场 基金 。
基金管理人
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人
中 国 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
安信沪深增强A 安信沪深增强C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码
003261 003262
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份
额总额
69,257,923.42 份
2,637,052.05 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
安信沪深增强A 安信沪深增强C
1. 本 期 已 实 现收 益
13,995,986.56 282,589.38
2.本期利润
13,680,160.19 93,155.62
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润
0.1046 0.0420
4. 期 末 基 金 资产 净 值
86,902,629.49 3,297,290.99
5. 期 末 基 金 份额 净 值
1.2548 1.2504
注：1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用后 实 际 收 益 水平 要安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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低于所列数字 。
2 、 本期 已 实 现收 益 指 基金 本 期 利息 收 入、 投 资 收 益、 其 他收 入 （不 含 公 允价 值 变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
安信沪深增强A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 9.41%
0.84%
5.21%
0.76%
4.20%
0.08%
安信沪深增强C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 9.27%
0.84%
5.21%
0.76%
4.06%
0.08%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
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注：1 、 本 基金 合 同 生效 日 为 2016 年 10 月 12 日 。
2 、 本 基 金 合同 规 定 ， 基金 管 理 人应 当 自 基金 合 同 生效 之 日 起六 个 月 内 使基金 的 投 资 组 合比 例
符 合 基 金 合 同的 约 定 。建 仓 期 结束 时 ， 本基 金 的 投资 组 合 比例 符 合 基金 合 同 的约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名
职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本 基 金 的
基金经
理 ， 量 化
投 资 部 总
经理
2016 年10
月 12 日
- 15 年
龙 川 先 生 ， 统 计 学 博 士 。 历 任
Susquehanna International Group（美
国 ） 量 化 投 资 经 理 、 国 泰 君 安 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 首 席 研 究 员 、
东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部
总 监 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
量 化 投 资 部 总 经 理 。 现 任 安 信 中 证 一 带
一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 安 信
沪深 300 指 数增 强 型 发起 式 证 券投 资 基
金 、 安 信 量 化 多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 基 金 稳 健 阿 尔 法 定 期
开 放 混 合 型 发起 式 基 金的 基 金 经理 。
注：1 、 此 处的 “ 任 职日 期 ” 、 “离 任 日 期 ”根 据 公 司决 定 的 公告 （ 生 效） 日 期填 写 。
2 、 证 券 从业 年 限 计算 标 准 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员 资格 管 理 办法 》 中 关 于 证 券 从业 人
员 范 围 的 相 关规 定 。
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期内 ， 本 基金 管 理 人严 格 遵 守《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基金 销
售 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募集 证 券 投资 基 金 运作 管 理 办法 》 、 《 证券 投 资 基金 信 息 披露 管 理 办 法 》等 法
律 法 规 、 监 管部 门 的 相关 规 定 及基 金 合 同的 约 定 ，依 照 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 、安 全 高 效 的 原则 管
理 和 运 用 基 金资 产 ， 在认 真 控 制投 资 风 险的 基 础 上， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ， 没 有损 害
基 金 份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格执 行 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公
司制定的公平 交 易 相 关制 度 ， 公平 对 待 旗下 管 理 的所 有 基 金和 投 资 组合 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 未发 现 本 基金 存 在 异常 交 易 行为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
市场回顾：2017 年四 季 度 ，A 股 市 场先 扬 后 抑, 整 体 小幅 下 跌, 结构 上 继 续出 现分 化 ， 大 盘 股 、
消 费 股 与 优 质成 长 股 表现 较 好 ，小 盘 股 、概 念 股 表现 依 然 低迷 。 其 中白 酒 、 家电 、 创 新 药 、地 产
以 及 部 分 周 期行 业 表 现相 对 抢 眼。 经 济 表现 韧 性 ，十 九 大 前后 的 维 稳以 及 会 议相 对 经 济 政 策信 号
等 支 持 ， 市 场情 绪 相 对转 暖 。 然而 年 末 因素 令 投 资者 求 稳 心态 较 重 ，缺 乏 投 资积 极 性 ， 而 继续 追
捧 保 险 、银 行 、食 品饮 料 、家 电等 白 马 板块 ，周 期 板 块受 冷 遇 ，半导 体 、5G 等体 现 国 家 主 导创 新
发 展 的 主 题 板块 也 一 度表 现 抢 眼。 其 后 ，钢 铁 引 领周 期 于 季度 中 期 有强 劲 表 现， 然 而 面 临 采暖 季
限 产 严 厉 以 及环 保 压 制导 致 对 经济 的 阶 段性 担 忧 ，以 及 高 利率 环 境 下的 经 济 中期 增 长 的 疑 虑， 加
上 政 策 强 调 的继 续 加 强金 融 监 管， 使 得 市场 在 持 续上 行 后 拐头 向 下 ，周 期 股 、次 新 股 、 中 小创 持
续 大 跌 ， 白 酒、 家 电 、金 融 等 资产 在 小 幅调 整 之 后继 续 受 机构 投 资 者抱 团 而 上行 。
市 场 展 望： 新 公 布的 经 济 数据 和 进 出口 数 据 （PMI 微降0.2 个 百 分 点 ，新出 口 订 单 和 进口 指
数分别上升1.1 和 0.2 个 百 分 点） 都 说 明经 济 的 韧性 较 强 ，其 中 高 科技 制 造 业和 消 费 类 行 业改 善
最为明显，PMI 分别 上 升 0.6 和 2.3 个 百 分 点。12 月 份 市 场已 经 企 稳， 不 确 定性 减 弱 ， 年 底机 构
调 仓 换 股 也 顺势 完 成 ， 中央 经 济 工作 会 议 的召 开 指 明 了 18 年 的经 济 发 展方 向 ， 重 点 支 持 制 造业 的
发 展 和 推 动 消费 对 经 济的 基 础 性作 用 ，18 年 一季 度 CPI 大 概 率 上行 ， 虽 然 市场全 面 大 反 弹 的可 能
性 较 小 ， 但 是 18 年 1 月 份 随 着 资 金的 回 补 ， 国家 政 策 支持 的 制 造业 和 消 费 方向以 及 通 胀 预 期的 概
念 板 块 可 能 获得 资 金 的青 睐 。 安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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投 资 策 略： 在 投 资管 理 上 ，我 们 坚 持采 取 量 化策 略 进 行指 数 增 强和 风 险 管理 ， 积 极 获 取超 额
收益率。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 安 信 沪深 增 强 A 基 金 份 额净 值 为 1.2548 元， 本 报告 期 基 金 份额净 值 增 长 率 为
9.41% ； 截 至本 报 告 期末 安 信 沪深 增 强 C 基 金 份 额 净值 为 1.2504 元 ，本 报 告 期基 金 份 额 净 值增 长
率为9.27% ； 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率 为 5.21% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 为 发 起式 基 金 ，报 告 期 不存 在 需 要说 明 的 情况 。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号
项目
金 额 （ 人 民 币元 ）
占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1
权益投资
84,261,537.43 92.71
其中：股票
84,261,537.43 92.71
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
3,794,300.00 4.17
其中：债券
3,794,300.00 4.17
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金 融 衍 生 品 投资
- -
6
买 入 返 售 金 融资
产
- -
其 中 ： 买 断 式回
购 的 买 入 返 售金
融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结算
备付金合计
2,426,111.95 2.67
8 其他资产
406,242.63 0.45
9 合计
90,888,192.01 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 指数投资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码
行业类别
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A
农 、 林 、 牧 、渔 业
718,896.00 0.80
B
采矿业
2,634,487.48 2.92
C
制造业
29,353,577.42 32.54
D
电 力 、 热 力 、燃 气 229,050.00 0.25 安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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及 水 生 产 和 供应 业
E
建筑业
2,038,620.00 2.26
F
批发和零售业
3,279,898.92 3.64
G
交 通 运 输 、 仓储 和
邮政业
1,660,911.00 1.84
H
住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和
信 息 技 术 服 务业
828,827.00 0.92
J
金融业
27,393,534.62 30.37
K
房地产业
4,438,256.40 4.92
L
租 赁 和 商 务 服务 业
2,111,650.00 2.34
M
科 学 研 究 和 技术 服
务业
- -
N
水 利 、 环 境 和公 共
设施管理业
1,298,121.00 1.44
O
居 民 服 务 、 修理 和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫 生 和 社 会 工作
- -
R
文 化 、 体 育 和娱 乐
业
695,833.00 0.77
S
综合
- -
合计
76,681,662.84 85.01
5.2.2
报 告 期 末 积 极 投资按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码
行业类别
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A
农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B
采矿业
798,637.00 0.89
C
制造业
4,704,676.56 5.22
D
电 力 、 热 力 、燃 气
及 水 生 产 和 供应 业
16,143.20 0.02
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交 通 运 输 、 仓储 和
邮政业
239,192.76 0.27
H
住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和
信 息 技 术 服 务业
1,096,383.55 1.22
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M
科 学 研 究 和 技术 服 - - 安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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务业
N
水 利 、 环 境 和公 共
设施管理业
32,323.20 0.04
O
居 民 服 务 、 修理 和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫 生 和 社 会 工作
- -
R
文 化 、 体 育 和娱 乐
业
- -
S
综合
692,518.32 0.77
合计
7,579,874.59 8.40
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 港股 通 股 票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 000725 京东方A 711,100 4,117,269.00 4.56
2 601318 中国平安 57,300 4,009,854.00 4.45
3 000651 格力电器 91,000 3,976,700.00 4.41
4 600519 贵州茅台 5,100 3,557,199.00 3.94
5 600036 招商银行 119,139 3,457,413.78 3.83
6 601601 中国太保 61,446 2,545,093.32 2.82
7 000538 云南白药 21,400 2,178,306.00 2.41
8 601166 兴业银行 110,500 1,877,395.00 2.08
9 002024 苏宁云商 152,700 1,876,683.00 2.08
10 600837 海通证券 139,200 1,791,504.00 1.99
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公 允 价 值 （元 ）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 1.25
2 000009 中国宝安 95,784 692,518.32 0.77
3 600971 恒源煤电 59,400 619,542.00 0.69
4 600282 南钢股份 123,800 599,192.00 0.66
5 000761 本钢板材 115,000 598,000.00 0.66
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
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序号
债券品种
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1
国家债券
3,794,300.00 4.21
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其 中 ： 政 策 性金 融 债
- -
4
企业债券
- -
5
企 业 短 期 融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可 转 债 （ 可 交换 债 ）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
3,794,300.00 4.21
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 019563 17 国债09 38,000 3,794,300.00 4.21
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵金属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 合 约 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 投 资股 指 期 货将 根 据 风险 管 理 的 原则 ， 以 套 期保 值 为 目的 ， 主 要 选择 流动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期货 合 约 。本 基 金 力争 利 用 股指 期 货 的杠 杆 作 用， 降 低 股票 仓 位 调整 的 频 率 、 交易 成
本 和 带 来 的 跟踪 误 差 ，达 到 有 效跟 踪 标 的指 数 的 目的 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报告 期 末 未持 有 国 债期 货 合 约 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国 债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本 基 金 投 资 的前 十 名 证券 的 发 行主 体 除 海通 证 券 （600837 ） ， 本 期没 有 出 现 被监管 部 门 立 案 调
查 ， 或 在 报 告编 制 日 前一 年 内 受到 公 开 谴责 、 处 罚的 情 形 。
海 通 证 券股 份 有 限公 司 （ 下称 海 通 证券 ， 股 票代 码 ：600837 ）于2017 年5 月 23 日收到中国
证 券 监 督 管 理委 员 会（ 以 下简 称“ 证 监 会” ）行 政 处 罚事 先 告 知书（ 处 罚 字【2017 】59 号 ） ，海 通
证 券 存 在 为 “富 安 达 —— 信 拓 城一 号 ” 开立 信 用 账户 出 具 不实 说 明 的违 法 违 规行 为 ， 违 反 了《 证
券公司 融 资 融券 业 务 管理 办 法 》 （ 证 监 会 公告 【2011 】31 号 ） 第 十一 条 的 规定， 构 成 《 证 券公 司
监 督 管 理 条 例》 第 八 十四 条 第 （七 ） 项 “未 按 照 规定 与 客 户签 订 业 务合 同 ， 或者 未 在 与 客 户的 业
务 合 同 中 载 入规 定 的 必要 条 款 ”所 述 行 为， 据 此 ，证 监 会 决定 ： 责 令海 通 证 券改 正 ， 给 予 警告 ，
没收违法所得509,653.15 元 ， 并处 罚 款 2,548,265.75 元 ， 对 左秀 海 、 徐晓 啸、 朱 元 灏 给 予警 告 ，
并分别处以10 万 元 罚款 。
基 金 管 理人 对 上 述股 票 的 投资 决 策 程序 符 合 相关 法 律 法规 和 公 司制 度 的 要求 。
5.11.2
本 基 金 投 资 的前 十 名 股票 没 有 超出 基 金 合同 规 定 的备 选 股 票库 ， 本 基金 管 理 人从 制 度 和 流 程
上 要 求 股 票 必须 先 入 库再 买 入 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号
名称
金 额 （ 人 民 币元 ）
1
存出保证金
20,449.56
2
应 收 证 券 清 算款
261,922.65
3
应收股利
-
4
应收利息
86,887.82
5
应收申购款
36,982.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
- 安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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8 其他
-
9 合计
406,242.63
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数投资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本报 告 期 末指 数 投 资前 十 名 股票 中 不 存在 流 通 受限 情 况 。
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号
股票代码
股票名称
流 通 受 限 部 分的 公 允
价值（元）
占 基 金 资 产 净值
比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600666 奥瑞德 1,130,304.00 1.25 重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信沪深增强A 安信沪深增强C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 135,647,922.44 641,796.01
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额
9,844,905.35 4,427,584.96
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额
76,234,904.37 2,432,328.92
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
69,257,923.42 2,637,052.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 10,000,000.00
报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额
-
报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额
-
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
10,000,000.00
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ）
13.91
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 不 存在 申 购 、赎 回 或 买卖 本 基 金的 情 况 。
安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金
10,000,000.00 13.91 10,000,000.00 13.91 3
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 13.91 10,000,000.00 13.91 3
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金 情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机构 1
20171001-201
71220
67,605,756
.23
-
67,605,7
56.23
- -
机构 2
20171001-201
71231
30,555,756
.23
- -
30,555,7
56.23
42.50
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单 一投资者持有 基金份额比例 达到或超过 基金份额总份 额 的 20% ， 则 面 临 大
额赎回的情况，可 能导致：
（1 ）基金在短时间内无法 变现足够的 资产予以应对 ，可能会产生 基金仓位 调整困难，导致
流 动 性 风 险 ； 如 果 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 额 的 20%的单一投资者大额赎回
引发巨额赎回，基 金管理人可能 根据《基金合 同》的约定 决定部分延期 赎 回，如果连续 2
个 开 放 日 以 上 （ 含 本 数 ） 发 生 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受
基金的赎回申请， 对剩余投资者 的赎回办理造 成影响；
（2 ）基金管理人被迫抛售 证券以应付 基金赎回的现 金需要，则可 能使基金 资产净值受到不
利影响，影响基金 的投资运作和 收益水平； 安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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（3 ） 因 基 金 净 值 精 度 计 算 问 题 ， 或 因 赎 回 费 收 入 归 基 金 资 产 ， 导 致 基 金 净 值 出 现 较 大 波 动 ；
（4 ）基金资产规模过小， 可能导致部 分投资受限而 不能实现基金 合同约定 的投资目的及投
资策略；
（5 ）大额赎回导致基金资 产规模过小 ，不能满足存 续的条件，基 金将根据 基金合同的约定
面临合同终止清算 、转型等风险 。
9.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 财 政部 、 国 家 税务 总 局 发布 的 《 关 于全 面 推 开 营业 税 改 征增 值 税 试点 的通 知 》 （ 财 税[2016]
36 号 ） 、 《 关 于进 一 步 明确 全 面 推开 营 改 增 试点 金 融 业有 关 政 策的 通 知 》 （ 财 税[2016] 46 号 ） 、 《 关
于 金 融 机 构 同业 往 来 等增 值 税 政策 的 补 充通 知 》 （ 财税[2016] 70 号 ） 、 《 关于 明确 金 融 房 地产 开
发 教 育 辅 助服 务 等 增值 税 政 策的 通 知 》 （财 税[2016] 140 号 ） 、 《关 于 资 管 产品增 值 税 政 策 有关 问
题 的 补 充 通 知》 （ 财 税[2017] 2 号 ） 、 《 关 于 资管 产 品 增值 税 有 关 问题 的 通 知》 （财 税[2017] 56 号 ） 、
《 关 于 租 入 固定 资 产 进项 税 额 抵扣 等 增 值税 政 策 的通 知 》 （ 财税[2017] 90 号 ）等 相 关 税 收 规定 ，
自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 运 营 过 程中 发 生 的 增值 税 应 税行 为 ， 暂 适用 简易 计 税 方 法 ， 按照
3%的征收率缴 纳 增 值 税。
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司 将 执行 相 关 增值 税 政 策， 自 2018 年 1 月 1 日起，对公司旗下资
管 产 品 （ 含 公开 募 集 证券 投 资 基金 及 特 定客 户 资 产管 理 计 划） 运 营 过程 中 产 生的 增 值 税 及 附加 税
费 在 委 托 财 产中 计 提 ，并 按 照 现行 规 定 缴纳 。 由 于增 值 税 及附 加 税 费将 直 接 从委 托 财 产 中 扣缴 ，
因 此 将 导 致 资管 产 品 税费 支 出 增加 、 净 值和 实 际 收益 率 降 低， 从 而 影响 投 资 者的 收 益 水 平 。敬 请
投 资 者 关 注 投资 风 险 并审 慎 作 出投 资 决 策。
上述事项已于2017 年 12 月 30 日 在 《 中 国证 券 报 》 、 《 上 海 证券 报 》 、 《证 券 时报 》 以 及 安 信
基 金 管 理 有 限责 任 公 司官 方 网 站披 露 。
§10 备查文件目录
10.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 核 准 安信 沪 深 300 指 数 增 强型 发 起 式证 券 投 资基 金 募 集的 文 件；
2 、《安信沪深300 指数 增 强 型发 起 式 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ；
3 、《安信沪深300 指数 增 强 型发 起 式 券 投资 基 金 托管 协 议 》；
4 、《安信沪深300 指数 增 强 型发 起 式 证 券投 资 基 金招 募 说 明书 》 ；
5 、 中 国 证 监会 要 求 的其 他 文 件。
10.2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人和 基 金 托管 人 的 住所 。 安 信 沪深 300 指 数 增 强 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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10.3 查 阅 方 式
上 述 文 件 可 在安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司互 联 网 站上 查 阅 ，或 者 在 营业 时 间 内到 安 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公司 查 阅 。
投 资 者 对本 报 告 书如 有 疑 问， 可 咨 询本 基 金 管理 人 安 信基 金 管 理有 限 责 任公 司 。
客 户 服 务电 话 ：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
2018 年 01 月 20 日
