安 信 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 01 月 20 日
安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管人 宁 波 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理人 承 诺 以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 但不保 证 基 金 一 定盈 利 。
基 金 的 过往 业 绩 并不 代 表 其未 来 表 现。 投 资 有风 险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决策 前 应 仔 细 阅读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中财 务 资 料未 经 审 计。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基 金 基 本 情 况
基金简称
安 信 新 回 报 混合
基金主代码
002770
基金运作方式
契约型开放式
基 金 合 同 生 效日
2016 年 05 月 09 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额
146,533,902.39 份
投资目标
本 基 金 将 以 严格 的 风 险控 制 为 前提 ， 结 合科 学 严 谨、 具 有 前瞻 性 的
宏 观 策 略 分 析以 及 深 入的 个 股/ 个 券 挖 掘 ，动 态 灵 活调 整 投 资策 略 ，
力 争 为 基 金 份额 持 有 人获 取 超 越业 绩 比 较基 准 的 投资 回 报 。
投资策略
资 产 配 置 方 面 ， 本 基 金 以 定性 研 究 为主 ， 结 合 定 量分 析 ， 制 定 股票 、
债 券 、 现 金 等大 类 资 产之 间 的 配置 比 例 、调 整 原 则和 调 整 范围 ； 固
定 收 益 类 投 资方 面 ， 本基 金 将 灵活 采 用 品种 配 置 、久 期 配 置、 信 用
配 置 、 利 率 和 回购 等 投 资 策略 ， 选 择 流 动性 好 、 风 险溢 价 水 平 合理 、
到 期 收 益 率 和信 用 质 量较 高 的 品种 ； 股 票投 资 方 面， 本 基 金秉 承 价
值 投 资 理 念 ，深 度 挖 掘 符 合 经 济结 构 转 型、 契 合 产业 结 构 升级 、 发
展 潜 力 巨 大 的行 业 与 公司 ， 把 握市 场 定 价偏 差 带 来的 投 资 机会 ； 此
外 ， 本 基 金 将合 理 利 用权 证 等 衍生 工 具 做套 保 或 套利 投 资 ，通 过 投安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
资 高 质 量 的 资产 支 持 证券 实 现 基金 资 产 增值 增 厚 。
业绩比较基准
50%*沪深300 指 数 收 益率+50%* 中 债 总 指 数（ 全 价 ）收 益 率
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，其 预 期 收益 及 预 期风 险 水 平高 于 债 券型 基 金
和 货 币 市 场 基金 ， 但 低于 股 票 型基 金 ， 属于 中 等 风险 水 平 的投 资 品
种。
基金管理人
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人
宁 波 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
安信新回报混合 A
安信新回报混合 C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码
002770 002771
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份
额总额
97,143,131.11 份
49,390,771.28 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
安信新回报混合A 安信新回报混合C
1. 本 期 已 实 现收 益
10,882,511.33 1,808,453.08
2.本期利润
7,048,061.49 1,179,334.33
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润
0.0525 0.0323
4. 期 末 基 金 资产 净 值
105,501,380.37 53,520,445.08
5. 期 末 基 金 份额 净 值
1.0860 1.0836
注：1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 （ 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。
3.2 基 金 净 值 表 现 安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
安信新回报混合A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业 绩 比 较 基 准收
益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 4.12%
0.40%
1.82%
0.40%
2.30%
0.00%
安信新回报混合C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业 绩 比 较 基 准收
益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 4.07%
0.40%
1.82%
0.40%
2.25%
0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
注：1 、 本 基金 基 金 合同 生 效 日 为 2016 年 5 月 9 日。
2 、 本 基 金 合 同 规定 ， 基 金 管理 人 应 当自 基 金 合同 生 效 之日 起 六 个月 内 使 基 金的投 资 组 合 比 例符 合
基 金 合 同 的 约定 。 建 仓期 结 束 时， 本 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 基 金 合同 的 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名
职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本 基 金 的
基金经理
2016 年5 月
9 日
- 13 年
庄 园 女 士， 经 济 学 硕士 。 历 任
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
部 交 易 员 ， 工 银瑞 信 基 金管 理
有 限 公 司 投 资部 交 易 员 、 研 究
部 研 究 员 ， 中 国国 际 金 融有 限
公 司 资 产 管 理部 高 级 经理 ， 安
信 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投
资 部 投 资 经 理 、 资 产 管 理部 高
级投资经理。2012 年 5 月加
入 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 。 曾 任 安 信平 稳
增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经理 助 理 、 安信 平
稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 安 信 安盈 保 本 混合 型
证 券 投 资 基 金的 基 金 经理 ； 现
任 安 信 策 略 精 选 灵 活 配 置 混安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
合 型 证 券 投 资基 金 、 安 信消 费
医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 价 值 精选 股 票 型证 券
投资 基 金 的 基金 经 理 助理 ， 安
信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 安 信宝 利 分 级债 券
型证券投资基金） 、安信鑫安
得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 安 信 新动 力 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金 、 安信 新
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 安 信 新回 报 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金 、 安信 平
稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 安 信 新价 值 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金 、 安信 新
成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金经 理 。
注：1 、 此 处的 “ 任 职日 期 ” 、 “离 任 日 期 ”根 据 公 司决 定 的 公告 （ 生 效） 日 期填 写 。
2 、 证 券 从 业 年限 计 算 标准 遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 中关于 证 券 从 业 人员 范
围 的 相 关 规 定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 证券 投 资 基 金 销
售 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募集 证 券 投资 基 金 运作 管 理 办法 》 、 《 证券 投 资 基金 信 息 披露 管 理 办 法 》等 法
律 法 规 、 监 管部 门 的 相关 规 定 及基 金 合 同的 约 定 ，依 照 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 、安 全 高 效 的 原则 管
理 和 运 用 基 金资 产 ， 在认 真 控 制投 资 风 险的 基 础 上， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ， 没 有损 害
基 金 份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格执 行 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公
司 制 定 的 公 平交 易 相 关制 度 ， 公平 对 待 旗下 管 理 的所 有 基 金和 投 资 组合 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 未发 现 本 基金 存 在 异常 交 易 行为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
2017 年 底 召 开 的中 央 经 济 工作 会 议 定调 高 质 量发 展 ， 并将 防 范 化解 重 大 风 险为三 大 攻 坚 战 之
首 （ 三 大 攻 坚战 ， 一 是防 范 化 解重 大 风 险， 二 是 精准 脱 贫 ，三 是 污 染防 治 ） ，反 映 出 中 央 对金 融
风 险 的 重 视 程度 。
安 信 新 回报 四 季 度在 维 持 权益 类 基 本仓 位 比 例不 变 的 情况 下 进 行了 多 只 股票 的 买 卖 操 作， 并
且 降 低 了 信 用债 的 久 期， 底 仓 部分 侧 重 投资 于 中 短期 品 种 ，股 票 方 面侧 重 于 绩优 大 盘 股 。
展 望 后 市， 监 管政 策 扰 动依 旧 ， 稳 健 防 御为 主 。 投 资 总 体偏 谨 慎。 去 杠 杆、 强 监 管 可能 持 续 ，
银 行 同 业 业 务和 表 外 业务 仍 会 受限 ， 非 银机 构 的 流动 性 波 动也 会 较 大。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 安 信 新回 报 混 合 A 基 金 份额 净 值 为 1.0860 元 ， 本报 告 期 基 金份额 净 值 增 长 率
为 4.12% ； 截 至 本报 告 期 末安 信 新 回报 混 合 C 基 金 份 额 净值 为 1.0836 元 ， 本报告 期 基 金 份 额净 值
增长率为4.07% ；同 期 业 绩比 较 基 准收 益 率 为 1.82% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号
项目
金 额 （ 人 民 币元 ）
占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1
权益投资
60,549,945.31 36.81
其中：股票
60,549,945.31 36.81
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
94,883,358.00 57.68
其中：债券
94,883,358.00 57.68
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金 融 衍 生 品 投资
- -
6
买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
7,843,222.07 4.77
8 其他资产
1,221,456.16 0.74
9 合计
164,497,981.54 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码
行业类别
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
A
农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B
采矿业
2,452,000.00 1.54
C
制造业
30,170,790.11 18.97
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和
供应业
16,143.20 0.01
E
建筑业
902,925.29 0.57
F
批发和零售业
- -
G
交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
924,942.76 0.58
H
住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服
务业
- -
J
金融业
26,080,645.10 16.40
K
房地产业
- -
L
租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M
科 学 研 究 和 技术 服 务 业
2,498.85 -
N
水 利 、 环境 和 公 共设 施 管 理业
- -
O
居 民 服 务、 修 理 和其 他 服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫 生 和 社 会 工作
- -
R
文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S
综合
- -
合计
60,549,945.31 38.08
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 2,400,000 9,192,000.00 5.78
2 601318 中国平安 110,000 7,697,800.00 4.84
3 600703 三安光电 230,000 5,839,700.00 3.67
4 600519 贵州茅台 7,014 4,892,194.86 3.08
5 600887 伊利股份 150,000 4,828,500.00 3.04
6 603589 口子窖 100,000 4,605,000.00 2.90
7 600036 招商银行 150,000 4,353,000.00 2.74
8 601601 中国太保 80,000 3,313,600.00 2.08
9 600741 华域汽车 100,000 2,969,000.00 1.87
10 601012 隆基股份 80,000 2,915,200.00 1.83
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号
债券品种
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页
1
国家债券
305,541.00 0.19
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,891,455.80 3.08
其 中 ： 政 策 性金 融 债
- -
4
企业债券
19,560,561.20 12.30
5
企 业 短 期 融 资券
- -
6
中期票据
19,610,000.00 12.33
7
可 转 债 （ 可 交换 债 ）
8,754,300.00 5.51
8
同业存单
41,761,500.00 26.26
9 其他
- -
10 合计
94,883,358.00 59.67
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 111710367 17 兴业银行CD367 200,000 19,308,000.00 12.14
2 111709317 17 浦发银行CD317 130,000 12,707,500.00 7.99
3 101569028 15 泛海MTN001 100,000 9,821,000.00 6.18
4 101551080 15 瓮福MTN001 100,000 9,789,000.00 6.16
5 111789428 17 广州银行CD093 100,000 9,746,000.00 6.13
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵金属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 合 约 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金在进行股指期 货投资时，以风 险对冲、套期 保值为主要目的 ，将选择流 动性好、交易
活跃的期货合约，结 合股指期货的 估值定价模型， 与需要作风险 对冲的现货资 产进行严格匹配，安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
通 过 多 头 或 空头 套 期 保值 等 策 略进 行 股 指期 货 投 资， 实 现 基金 资 产 增值 保 值 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 合 约 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合 同中明确国债期 货的投资策略 、比例限制、信 息披露等， 本基金暂不参
与 国 债 期 货 交易 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的 前十名证券的发 行主体未有被 监管部门立案调 查，不存在 报告编制日前
一 年 内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票没有超出基 金合同规定的 备选股票库，本 基金管理人 从制度和流程
上 要 求 股 票 必须 先 入 库再 买 入 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号
名称
金 额 （ 人 民 币元 ）
1
存出保证金
46,579.13
2
应 收 证 券 清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,166,466.80
5
应收申购款
8,410.23
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,221,456.16
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位 ： 份
项目
安信新回报混合A 安信新回报混合C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 347,586,110.53 2,957,133.77
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额
242,275.06 47,283,207.70
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额
250,685,254.48 849,570.19
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
97,143,131.11 49,390,771.28
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 不 存在 申 购 、赎 回 或 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金 情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
20171001-
20171231
346,059,518.73 - 249,999,000.00 96,060,518.73 65.56
机
构
2
20171027-
20171231
- 47,122,748.60 - 47,122,748.60 32.16
产品特有风险 安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
本基金如果出现单 一投资者持有 基金份额比例 达到或超过 基金份额总份 额 的 20% ， 则 面 临 大
额赎回的情况，可 能导致：
（1 ）基金在短时间内无法 变现足够的 资产予以应对 ，可能会产生 基金仓位 调整困难，导致
流 动 性 风 险 ； 如 果 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 额 的 20%的单一投资者大额赎回
引发巨额赎回，基 金管理人可能 根据《基金合 同》的约定 决定部分延期 赎 回，如果连续 2
个 开 放 日 以 上 （ 含 本 数 ） 发 生 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受
基金的赎回申请， 对剩余投资者 的赎回办理造 成影响；
（2 ）基金管理人被迫抛售 证券以应付 基金赎回的现 金需要，则可 能使基金 资产净值受到不
利影响，影响基金 的投资运作和 收益水平；
（3 ） 因 基 金 净 值 精 度 计 算 问 题 ， 或 因 赎 回 费 收 入 归 基 金 资 产 ， 导 致 基 金 净 值 出 现 较 大 波 动 ；
（4 ）基金资产规模过小， 可能导致部 分投资受限而 不能实现基金 合同约定 的投资目的及投
资策略；
（5 ）大额赎回导致基金资 产规模过小 ，不能满足存 续的条件，基 金将根据 基金合同的约定
面临合同终止清算 、转型等风险 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 财 政 部 、国 家 税 务总 局 发 布的 《 关 于全 面 推 开营 业 税 改征 增 值 税试 点 的 通知 》 （ 财 税
[2016] 36 号 ） 、 《 关 于进 一 步 明确 全 面 推开 营 改 增试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知》 （ 财 税[2016] 46
号 ） 、 《 关 于 金融 机 构 同业 往 来 等增 值 税 政策 的 补 充通 知 》 （ 财税[2016] 70 号 ） 、 《 关 于 明 确金
融 房 地 产 开发 教 育辅 助 服 务等 增 值 税政 策 的 通知 》 （ 财 税[2016] 140 号 ） 、 《 关 于 资 管 产品 增
值 税 政 策 有 关问 题 的 补充 通 知 》 （ 财 税[2017] 2 号 ） 、 《 关 于资 管 产 品增 值 税 有关 问 题 的 通 知》 （ 财
税[2017] 56 号 ） 、 《 关 于 租 入固 定 资 产 进 项 税 额抵 扣 等 增值 税 政 策的 通 知 》 （ 财税[2017] 90 号）
等 相 关 税 收 规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 运营 过 程 中 发生 的 增 值税 应税 行 为 ， 暂 适 用简
易 计 税 方 法 ，按 照 3% 的 征 收率 缴 纳 增值 税 。
安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司将 执 行 相关 增 值 税政 策 ， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 对 公 司 旗 下 资管
产 品 （ 含 公 开募 集 证 券投 资 基 金及 特 定 客户 资 产 管理 计 划 ）运 营 过 程中 产 生 的增 值 税 及 附 加税 费
在 委 托 财 产 中计 提 ， 并按 照 现 行规 定 缴 纳。 由 于 增值 税 及 附加 税 费 将直 接 从 委托 财 产 中 扣 缴， 因
此 将 导 致 资 管产 品 税 费支 出 增 加、 净 值 和实 际 收 益率 降 低 ，从 而 影 响投 资 者 的收 益 水 平 。 敬请 投
资 者 关 注 投 资风 险 并 审慎 作 出 投资 决 策 。
上 述 事 项已 于 2017 年 12 月 30 日 在 《 中 国 证 券报 》 、 《 上 海证 券 报 》 、 《证 券时 报 》 以 及 安信 基
金 管 理 有 限 责任 公 司 官方 网 站 披露 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录 安 信 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
1 、 中 国证 监 会 核准 安 信 新回 报 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 募 集的 文 件；
2 、 《 安信 新 回 报灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ；
3 、 《 安信 新 回 报灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议》 ；
4 、 《 安信 新 回 报灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金招 募 说 明书 》 ；
5 、 中 国证 监 会 要求 的 其 他文 件 。
9.2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人和 基 金 托管 人 的 住所 。
9.3 查 阅 方 式
上 述 文 件 可 在安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司互 联 网 站上 查 阅 ，或 者 在 营业 时 间 内到 安 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公司 查 阅 。
投 资 者 对本 报 告 书如 有 疑 问， 可 咨 询本 基 金 管理 人 安 信基 金 管 理有 限 责 任公 司 。
客 户 服 务电 话 ：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
2018 年 01 月 20 日
