安 信 新 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 01 月 20 日
安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 宁波 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告中 的
财 务 指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、误 导 性 陈 述 或者 重
大遗漏。
基 金 管 理人 承 诺 以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 但不保 证 基 金 一 定盈 利 。
基 金 的 过往 业 绩 并不 代 表 其未 来 表 现。 投 资 有风 险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决策 前 应 仔 细 阅读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中财 务 资 料未 经 审 计。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基 金 基 本 情 况
基金简称
安 信 新 优 选 混合
基金主代码
003028
基金运作方式
契约型开放式
基 金 合 同 生 效日
2016 年 07 月 28 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额
267,255,318.12 份
投资目标
本 基 金 将 以 严格 的 风 险控 制 为 前提 ， 结合 科 学 严谨 、 具有 前 瞻
性 的 宏 观 策 略分 析 以 及深 入 的 个股/ 个 券 挖掘 ， 动 态灵 活 调 整
投 资 策 略 ， 力 争为 基 金 份额 持 有 人获 取 超 越 业绩 比 较 基准 的 投
资回报。
投资策略
资 产 配 置 方 面 ， 本基 金 以 定性 研 究 为主 ， 结 合 定 量分 析 ， 制 定
股 票 、 债 券 、 现 金 等大 类 资 产 之间 的 配 置比 例 、 调 整 原则 和 调
整 范 围 ； 固 定收 益 类 投资 方 面 ，本 基 金 将灵 活 采 用品 种 配 置 、
久 期 配 置 、 信 用 配置 、 利 率 和 回购 等 投 资策 略 ， 选 择 流动 性 好 、安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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风 险 溢 价 水 平合 理、 到 期 收 益率 和 信 用质 量 较 高的 品 种； 股 票
投 资 方 面， 本 基 金主 要 采 用 个股 精 选 策略 和 事 件驱 动 策 略， 深
度 挖 掘 符 合 经济 结 构 转型 、 契合 产 业 结构 升 级、 发 展 潜力 巨 大
的 行 业 与 公 司 ； 本 基 金 将合 理 利 用权 证 等 衍 生工 具 做 套保 或 套
利 投 资 ， 注 重 风 险控 制 ， 通 过 投 资高 质 量 的 资产 支 持 证券 实 现
基 金 资 产 增 值增 厚 。
业 绩比较基准
50%*沪深300 指 数 收 益率+50%* 中 债 总 指 数（ 全 价 ）收 益 率
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ， 其预 期 收 益及 预 期 风 险水 平 高 于债 券 型
基 金 和 货 币 市场 基 金， 但 低 于股 票 型 基金 ， 属于 中 等 风险 水 平
的投资品种。
基金管理人
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人
宁 波 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
安信新优选混合 A
安信新优选混合 C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码
003028 003029
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额
230,259.19 份
267,025,058.93 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
安信新优选混合A 安信新优选混合C
1. 本 期 已 实 现收 益
2,832.56 4,961,874.85
2.本期利润
5,651.25 8,238,283.80
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润
0.0225 0.0226
4. 期 末 基 金 资产 净 值
251,185.14 289,479,780.54
5. 期 末 基 金 份额 净 值
1.0909 1.0841
注：1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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2 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 （ 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
安信新优选混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.99%
0.18%
1.82%
0.40%
0.17%
-0.22%
安信新优选混合C
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.96%
0.18%
1.82%
0.40%
0.14%
-0.22%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 基 金 合同 生 效 日 为 2016 年 7 月 28 日。
2 、 本 基 金 合 同 规定 ， 基 金 管理 人 应 当自 基 金 合同 生 效 之日 起 六 个月 内 使 基 金的投 资 组 合 比 例符 合
基 金 合 同 的 约定 。 建 仓期 结 束 时， 本 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 基 金 合同 的 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名
职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本 基 金 的
基金经理
2016 年 7 月
28 日
- 13 年
庄 园 女 士 ， 经 济 学 硕 士 。
历 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 投 资 部 交 易 员 ， 工 银 瑞
信 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
部 交 易 员 、 研 究 部 研究 员 ，
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 资
产 管 理 部 高 级 经 理 ， 安 信
证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投
资 部 投 资 经 理 、 资 产 管 理
部 高 级 投 资 经理 。2012 年
5 月 加 入 安 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 。
曾 任 安 信 平 稳 增 长 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 助 理 、 安 信 平 稳 增
长 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 、 安 信 安 盈 保 本 混 合安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 ； 现 任 安 信 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 消 费 医 药 主 题 股
票 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信
价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 助 理 ， 安
信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） （ 原 安 信 宝 利 分
级 债 券 型 证 券投 资 基 金） 、
安 信 鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信
新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信 新 优 选
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 新 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新
价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 安 信 新 成 长 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理。
注：1 、 此 处的 “ 任 职日 期 ” 、 “离 任 日 期 ”根 据 公 司决 定 的 公告 （ 生 效） 日 期填 写 。
2 、 证 券 从 业 年限 计 算 标准 遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 中关于 证 券 从 业 人员 范
围 的 相 关 规 定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 证券 投 资 基 金 销
售 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募集 证 券 投资 基 金 运作 管 理 办法 》 、 《 证券 投 资 基金 信 息 披露 管 理 办 法 》等 法
律 法 规 、 监 管部 门 的 相关 规 定 及基 金 合 同的 约 定 ，依 照 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 、安 全 高 效 的 原则 管
理 和 运 用 基 金资 产 ， 在认 真 控 制投 资 风 险的 基 础 上， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ， 没 有损 害
基 金 份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本报告期内 ，本 基 金 管理 人 严 格执 行 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公
司 制 定 的 公 平交 易 相 关制 度 ， 公平 对 待 旗下 管 理 的所 有 基 金和 投 资 组合 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 未发 现 本 基金 存 在 异常 交 易 行为 。 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 底 召 开 的中 央 经 济 工作 会 议 定调 高 质 量发 展 ， 并将 防 范 化解 重 大 风 险为三 大 攻 坚 战 之
首 （ 三 大 攻 坚战 ， 一 是防 范 化 解重 大 风 险， 二 是 精准 脱 贫 ，三 是 污 染防 治 ） ，反 映 出 中 央 对金 融
风 险 的 重 视 程度 。
安 信 新 优选 四 季 度总 体 权 益仓 位 大 致不 变 的 前提 下 进 行了 对 持 仓股 票 进 行了 结 构 性 的 调整 ，
在 债 券 方 面 侧重 投 资 于中 短 期 品种 ， 维 持短 久 期 ，对 部 分 到期 存 单 进行 了 替 换。
展 望 后 市， 监 管政 策 扰 动依 旧 ， 稳 健 防 御为 主 。 投 资 总 体偏 谨 慎。 去 杠 杆、 强 监 管 可能 持 续 ，
银 行 同 业 业 务和 表 外 业务 仍 会 受限 ， 非 银机 构 的 流动 性 波 动也 会 较 大。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 安 信 新优 选 混 合 A 基 金 份额 净 值 为 1.0909 元 ， 本报 告 期 基 金份额 净 值 增 长 率
为 1.99% ； 截 至 本报 告 期 末安 信 新 优选 混 合 C 基 金 份 额 净值 为 1.0841 元 ， 本报告 期 基 金 份 额净 值
增 长率为1.96% ；同 期 业 绩比 较 基 准收 益 率 为 1.82% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号
项目
金 额 （ 人 民 币元 ）
占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1
权益投资
68,092,597.17 23.46
其中：股票
68,092,597.17 23.46
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
178,988,517.54 61.67
其中：债券
178,988,517.54 61.67
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金 融 衍 生 品 投资
- -
6
买 入 返 售 金 融资
产
29,932,284.90 10.31
其 中 ： 买 断 式回
购 的 买 入 返 售金
融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结算
备付金合计
10,696,793.31 3.69
8 其他资产
2,529,867.29 0.87
9 合计
290,240,060.21 100.00 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码
行业类别
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A
农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B
采矿业
3,982,000.00 1.37
C
制造业
36,941,447.75 12.75
D
电 力 、 热 力 、燃 气
及 水 生 产 和 供应 业
4,693,143.20 1.62
E
建筑业
925.29 -
F
批发和零售业
- -
G
交 通 运 输 、 仓储 和
邮政业
4,552,942.76 1.57
H
住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和
信 息 技 术 服 务业
- -
J
金融业
13,927,845.38 4.81
K
房地产业
2,808,500.00 0.97
L
租 赁 和 商 务 服务 业
1,043,500.00 0.36
M
科 学 研 究 和 技术 服
务业
2,498.85 -
N
水 利 、 环 境 和公 共
设施管理业
- -
O
居 民 服 务 、 修理 和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫 生 和 社 会 工作
- -
R
文 化 、 体 育 和娱 乐
业
139,793.94 0.05
S
综合
- -
合计
68,092,597.17 23.50
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600887 伊利股份 300,043 9,658,384.17 3.33
2 600519 贵州茅台 7,000 4,882,430.00 1.69
3 600900 长江电力 300,000 4,677,000.00 1.61
4 601006 大秦铁路 500,000 4,535,000.00 1.57 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5 600036 招商银行 150,000 4,353,000.00 1.50
6 600566 济川药业 100,000 3,815,000.00 1.32
7 600066 宇通客车 153,217 3,687,933.19 1.27
8 601601 中国太保 80,000 3,313,600.00 1.14
9 600276 恒瑞医药 48,000 3,311,040.00 1.14
10 600436 片仔癀 50,000 3,160,000.00 1.09
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号
债券品种
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1
国家债券
23,577,580.50 8.14
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其 中 ： 政 策 性金 融 债
- -
4
企业债券
68,535,030.00 23.65
5
企 业 短 期 融 资券
- -
6
中期票据
44,046,500.00 15.20
7
可 转 债 （ 可 交换 债 ）
13,867,407.04 4.79
8
同业存单
28,962,000.00 10.00
9 其他
- -
10 合计
178,988,517.54 61.78
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 111710367 17 兴业银行CD367 300,000 28,962,000.00 10.00
2 019563 17 国债09 236,130 23,577,580.50 8.14
3 122928 09 铁岭债 210,000 21,210,000.00 7.32
4 101551080 15 瓮福MTN001 200,000 19,578,000.00 6.76
5 101569028 15 泛海MTN001 150,000 14,731,500.00 5.08
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵金属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 合 约 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金在进行股指期 货投资时，以风 险对冲、套期 保值为主要目的 ，将选择流 动性好、交易
活跃的期货合约，结 合股指期货的 估值定价模型， 与需要作风险 对冲的现货资 产进行严格匹配，
通 过 多 头 或 空头 套 期 保值 等 策 略进 行 股 指期 货 投 资， 实 现 基金 资 产 增值 保 值 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 合 约 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合 同中明确国债期 货的投资策略 、比例限制、信 息披露等， 本基金暂不参
与 国 债 期 货 交易 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本 基 金 投 资 的前 十 名 证券 的 发 行主 体 除 片仔 癀 （600436 ） ， 本 期 没 有出 现 被 监管部 门 立 案 调 查，
或 在 报 告 编 制日 前 一 年内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。
漳州片仔癀药业股份 有限公司（以下 简称片仔癀， 股票代码：600436 ） 于 近 日收 到 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 福建 监 管 局 《 行 政 监管 措 施 决定 书 》 （ 【2017 】2 号 ） 《关 于 对 漳 州片仔 癀 药 业 股 份有 限
公 司 采 取 出 具警 示 函 措施 的 决 定》 ， 公 司 存在 以 下 违法 违 规 行为 ：
1 ） 信 息 披露 方 面 ， 未完 整 披 露对 外 投 资合 同 ， 且 未及 时 披 露合 同 履 行情 况； 未 及 时 披 露关 联安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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方未还清欠款及新增 借款事项；未 及时审议并 披 露关 联 交 易 事 项； 对 外 投 资 事项 披 露 不 规 范 ； 日
常 关 联 交 易 超出 预 计 总金 额 未 及时 履 行 决策 程 序 和披 露 义 务； 未 披 露 子公 司 的对 外 担 保 ；2015 年
年度报告存在纰漏。 不符合《上市 公司信息披露管 理办法》第三 十三条、第四 十八条、第三十二
条 的 规 定 、 《 公 开 发 行证 券 的 公 司 信 息披 露 编 报 规 则第 15 号 —— 财 务 报 告的 一 般 规 定 》 （2014
年 修 订 ） 第 五十 二 条 的规 定 以 及《 关 于 规范 上 市 公司 对 外 担保 行 为 的通 知 》 的相 关 规 定 。
2 ） 募 集 资金 管 理 方面 ， 募 集 资金 专 户 管理 不 严 格 ， 未 及 时 披露 募 集 资金 项目 变 更 情 况 ， 不 符
合 《 上 市 公 司 监管 指 引 第 2 号 —— 上市 公 司募 集 资 金管 理 和 使用 的 监 管要 求 》 第 四 条 、 第 十 一条 、
第 三 十 二 条 的规 定 。
3 ） 内 幕 交易 防 控 方面 ， 未 按 规定 填 写 上市 公 司 内幕 信 息 知 情人 档 案 ， 未按规 定 制 作 重 大事 项
进程备忘录，符合《 关于上市公司 建立内幕信息知 情人登记管理 制度的规定》 第六条、第十条的
规定。
针 对 上 述问 题 ， 根据 《 上 市 公司 信 息 披露 管 理 办法 》 第 五 十九 条 、 《 关 于上市 公 司 建 立 内幕 信
息知情人登记管理制 度的规定》第 十五条的规定， 证监局决定对 片仔癀采取出 具警示函的监督管
理措施。警示如下： 一是严格遵守 《证券法》 、 《信 息披露管理办 法》 、 《关于上 市公司建立内 幕信
息知情人登记管理制 度的规定》等 相关规定，杜绝 违规行为再次 出现；二是加 强公司内部控制，
完善信息披露工作管 理，采取有效 措施提升公司的 规范运作和信 息披露水平； 三是公司董事、监
事、高级管理人员加 强对有关证券 法律法规的学习 ，切实履行勤 勉尽责义务； 四是根据公司规定
开 展 内 部 问 责， 促 进 有关 人 员 勤勉 尽 责 。
基 金 管 理人 对 上 述股 票 的 投资 决 策 程序 符 合 相关 法 律 法规 和 公 司制 度 的 要求 。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票没有超出基 金合同规定的 备选股票库，本 基金管理人 从制度和流程
上 要 求 股 票 必须 先 入 库再 买 入 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号
名称
金 额 （ 人 民 币元 ）
1
存出保证金
28,565.47
2
应 收 证 券 清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,501,181.82
5
应收申购款
120.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,529,867.29 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五入 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位 ： 份
项目
安信新优选混合A 安信新优选混合C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 228,755.92 407,006,612.90
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额
67,105.80 143,788.15
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额
65,602.53 140,125,342.12
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
230,259.19 267,025,058.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 不 存在 申 购 、赎 回 或 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机构 1 20171001- 198,353,664.58 - 40,000,000.00 158,353,664.58 59.25 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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20171231
机构 2
20171001-
20171231
198,353,664.58 - 100,000,000.00 98,353,664.58 36.80
产品特有风险
本基金如果出现单 一投资者持有 基金份额比例 达到或超过 基金份额总份 额 的 20% ， 则 面 临 大
额赎回的情况，可 能导致：
（1 ）基金在短时间内无法 变现足够的 资产予以应对 ，可能会产生 基金仓位 调整困难，导致
流 动 性 风 险 ； 如 果 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 额 的 20%的单一投资者大额赎回
引发巨额赎回，基 金管理人可能 根据《基金合 同》的约定 决定部分延期 赎 回，如果连续 2
个 开 放 日 以 上 （ 含 本 数 ） 发 生 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受
基金的赎回申请， 对剩余投资者 的赎回办理造 成影响；
（2 ）基金管理人被迫抛售 证券以应付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 ， 则 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到 不
利影响，影响基金 的投资运作和 收益水平；
（3 ） 因 基 金 净 值 精 度 计 算 问 题 ， 或 因 赎 回 费 收 入 归 基 金 资 产 ， 导 致 基 金 净 值 出 现 较 大 波 动 ；
（4 ）基金资产规模过小， 可能导致部 分投资受限而 不能实现基金 合同约定 的投资目的及投
资策略；
（5 ）大额赎回导致基金资 产规模过小 ，不能满足存 续的条件，基 金将根据 基金合同的约定
面临合同终止清算 、转型等风险 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 财 政 部 、国 家 税 务总 局 发 布的 《 关 于全 面 推 开营 业 税 改征 增 值 税试 点 的 通知 》 （ 财 税
[2016] 36 号 ） 、 《 关 于进 一 步 明确 全 面 推开 营 改 增试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知》 （ 财 税[2016] 46
号 ） 、 《 关 于 金融 机 构 同业 往 来 等增 值 税 政策 的 补 充通 知 》 （ 财税[2016] 70 号 ） 、 《 关 于 明 确金
融 房 地 产 开发 教 育辅 助 服 务等 增 值 税政 策 的 通知 》 （ 财 税[2016] 140 号 ） 、 《 关 于 资 管 产品 增
值 税 政 策 有 关问 题 的 补充 通 知 》 （ 财 税[2017] 2 号 ） 、 《 关 于资 管 产 品增 值 税 有关 问 题 的 通 知》 （ 财
税[2017] 56 号 ） 、 《 关 于 租 入固 定 资 产 进 项 税 额抵 扣 等 增值 税 政 策的 通 知 》 （ 财税[2017] 90 号）
等 相 关 税 收 规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 运营 过 程 中 发生 的 增 值税 应税 行 为 ， 暂 适 用简
易 计 税 方 法 ，按 照 3% 的 征 收率 缴 纳 增值 税 。
安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司将 执 行 相关 增 值 税政 策 ， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 对 公 司 旗 下 资管
产 品 （ 含 公 开募 集 证 券投 资 基 金及 特 定 客户 资 产 管理 计 划 ）运 营 过 程中 产 生 的增 值 税 及 附 加税 费
在 委 托 财 产 中计 提 ， 并按 照 现 行规 定 缴 纳。 由 于 增值 税 及 附加 税 费 将直 接 从 委托 财 产 中 扣 缴， 因
此 将 导 致 资 管产 品 税 费支 出 增 加、 净 值 和实 际 收 益率 降 低 ，从 而 影 响投 资 者 的收 益 水 平 。 敬请 投
资 者 关 注 投 资风 险 并 审慎 作 出 投资 决 策 。
上 述 事 项已 于 2017 年 12 月 30 日 在 《 中 国 证 券报 》 、 《 上 海证 券 报 》 、 《证 券时 报 》 以 及 安信 基
金 管 理 有 限 责任 公 司 官方 网 站 披露 。 安 信 新优 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国证 监 会 核准 安 信 新优 选 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 募 集的 文 件；
2 、 《 安信 新 优 选灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ；
3 、 《 安信 新 优 选灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议》 ；
4 、 《 安信 新 优 选灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金招 募 说 明书 》 ；
5 、 中 国证 监 会 要求 的 其 他文 件 。
9.2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人和 基 金 托管 人 的 住所 。
9.3 查 阅 方 式
上 述 文 件 可 在安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司互 联 网 站上 查 阅 ，或 者 在 营业 时 间 内到 安 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公司 查 阅 。
投 资 者 对本 报 告 书如 有 疑 问， 可 咨 询本 基 金 管理 人 安 信基 金 管 理有 限 责 任公 司 。
客 户 服 务电 话 ：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
2018 年 01 月 20 日
